주 자산운용보고서 신영연금증권전환형투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 213 년 1 월 31 일 ~ 214 년 1 월 3 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 신영자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 6 ( 신영빌딩 6,7 층 ) ( 전화 2-6711-75, http://www.syfund.co.kr)
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이 < 참고 - 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 투자위험등급 신영연금증권전환형투자신탁 ( ) 3141 4 등급 펀드의종류 형, 추가형, 일반형 최초설정일 21.1.31 운용기간 213.1.31 214.1.3 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 신영자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 국민은행 판매회사 IBK 투자증권, 대우증권외 7 개사 일반사무관리회사 외환펀드서비스 상품의특징 적립식연금상품으로및관련파생상품에 6% 이상투자하는장기형펀드로기본적인듀레이션유지를통한이자소득과매매를통한자본소득을추구합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 신영연금증권전환형투자신탁 ( ) 항목 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 전기말 8 5,343 말 5,351 5,76 5,269 1,14.8 39 5,397 증감률 6.63 3696.83 5,3.58 1,18.32 1..42 분배금내역분배금지급일신영연금증권전환형 ( ) 214-2-3 주 ) 분배후수탁고는재투자 97 백만좌포함입니다. 분배금지급금액 분배후수탁고수주 ) 분배금지급전 97 5,397 1,18.32 기준가격 ( 원 ) 분배금지급후 1,. ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 비고 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 11 월금리는美연방정부폐쇄로인한경기둔화우려에도경제지표 (ISM, 고용 ) 호조, 외인국채선물매도세등의영향으로상승흐름을이어갔습니다. 하지만 12 월금리는美연방공개시장위원회 (FOMC) 이전 (17 일 ) 까지외인선물매수세전환, 지지부진한주가흐름, 원 / 엔재정환율하락에대한우려등의영향으로금리는 11 월상승분을모두되돌렸습니다. 1 월금리는양적완화축소 (Tapering) 이슈가지속되는가운데美 12 월고용지표의예상치하회로방향성없는등락을반복하고있습니다. 동펀드의비교금리인국고채 1 년물은동기간 2.741%( 고점 ) 에서등락을보이며 2.636%( 저점 ) 까지변동성이확대된방향성없는흐름을보였습니다. 당사는지속되는양적완화 (QE) 규모추가축소경계감, 글로벌경기개선세등의영향으로금리상승압력을받을것으로전망하여, 비교지수 (BM) 보다축소된수준의만기로운용하였습니다. 및유동자산들의평균보유수익률은 2.82% 수준입니다. 투자환경및운용계획 12 월에이어 1 월美연방공개시장위원회 (FOMC) 에서양적완화축소 (Tapering) 실시를발표했으나, 국내시장에미치는영향력은제한적인모습을보이고있습니다. 하지만 1 월 Tapering 결정에서보인미국경제회복에대한정책당국자들의자신감확인 ( 만장일치 ), 글로벌경기점진적개선세와국내경제회복세전망등으로금리는상승장세를이어갈것으로보입니다. 또한 214 년상승흐름지속으로추가전반적인투자심리는위축된모습을, 시장변동성은제한된모습을유지할것으로예상합니다. 동펀드는유동성관리를위한국고채, 통화안정증권과보유이익을위한은행채와 AA 급회사채를중심으로투자하는현재수준의포트폴리오를유지할계획입니다. 또한, 중립적인시장대응과함께저평가자산편입을지속할계획입니다.
기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 신영연금증권전환형 ( ).42 1.14.93 1.83 ( 비교지수대비성과 ) (-.26) (-.21) (-1.8) (-.84) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ).67 1.35 2.1 2.68 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL 1.% + 국고채1년 9.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 2년 최근 3년 최근 5년 신영연금증권전환형 ( ) 5.37 9.3 ( 비교지수대비성과 ) (-.52) (-.52) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 5.88 9.56 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL 1.% + 국고채1년 9.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 16.44 (.44) 16. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 주식 증권 36 25 어음 집합투자 파생상품장내장외 부동산 특별자산실물자산기타 7 8 기타 -9-1 손익합계 34 23 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW 합계 주식 (.) 증권 4,125 (72.3) 4,125 어음 (.) 집합투자 장내 파생상품 장외 (.) (.) (.) 부동산 (.) 실물자산 특별자산 (.) 기타 (.) 1,581 (27.7) 1,581 기타 (.) 자산총액 5,76 (1.) 5,76 * ( ) : 구성비중 전기 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 기타. 기타. # 72 29.51 27.7 특별자산. 특별자산어음. 부동산. 부동산집합투자. 파생상품. 파생상품파생상품. 집합투자. 집합투자부동산. 어음. 어음. 특별자산 # 7.49 28 72.3 주식. 주식. 기타 2 4 6 8 1 2 4 6 8 1 위업종은한국거래소의업종을따릅니다. 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 순위 1 단기상품콜론 ( 대신증권 ) 9.29 6 현대카드512 3 종목명 2 단기상품콜론 (IBK투자증권) 5 단기상품콜론 (SK 증권 ) 4 유플러스엘티이 12 차유 1-1 비중 9.29 9.12 8.8 국고275-179(12-4) 8.76 1 외환은행37-1이1.5갑-13 5.26 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 순위 7 8 9 종목명 통안 359-144-2 중소기업진흥 423 통안 273-147-1 비중 7.91 7.4 7.2 5.27
각자산별보유종목내역 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 유플러스엘티이12차유1-1 5 52 대한민국 KRW 213-12-6 214-2-6 AAA 8.8 국고275-179(12-4) 5 5 대한민국 KRW 212-9-1 217-9-1 N/A 8.76 현대카드512 45 451 대한민국 KRW 213-1-2 217-4-3 AA+ 7.91 통안359-144-2 4 42 대한민국 KRW 212-4-2 214-4-2 N/A 7.4 중소기업진흥423 4 4 대한민국 KRW 213-3-29 215-3-29 AAA 7.2 통안273-147-1 3 31 대한민국 KRW 213-7-9 214-7-9 N/A 5.27 외환은행37-1이1.5갑-13 3 3 대한민국 KRW 214-1-13 215-7-13 AAA 5.26 대구은행34-1이3A-25 3 3 대한민국 KRW 213-1-25 215-7-25 AAA 5.26 칼제9차유1-13 3 295 대한민국 KRW 213-4-25 217-4-25 AA- 5.17 투자대상상위 1개종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우를기재합니다. 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 단기대출 SK증권 214-1-29 52 2.6 214-2-3 대한민국 KRW 단기대출 대신증권 214-1-29 53 2.62 214-2-3 대한민국 KRW 단기대출 IBK투자증권 214-1-29 53 2.62 214-2-3 대한민국 KRW 투자대상상위 1개종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우를기재합니다. 4. 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명 직위 나이 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 허남권주 ) 본부장 52 145 4,549,514 12 1,451,27 219131 김창섭팀장 47 54 31,242 219432 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 투자운용인력변경내역 기간 투자운용인력 주운용역책임운용역주운용역책임운용역주운용역 28.11.2 ~ 211.4.28 28.11.2 ~ 211.4.28 211.4.29 ~ 211.8.31 211.4.29 ~ 현재 211.9.1 ~ 현재 김영준김영준김기민허남권김창섭 최근 3 년간의투자운용인력변경내역입니다. 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고
5. 비용현황 업자별보수지급현황 신영연금증권전환형 ( ) 주 1) 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 발행분담금내역 : 해당사항없음 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매. 중개수수료 자산운용사 판매회사 일반사무관리회사 보수합계 기타비용주 2) 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 주 2) 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 금액 2 6 9 합계 전기 비율주 1).5.12.1..18.. 금액 3 7 1 비율주 1).5.12.1..18........ 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 신영연금증권전환형 ( ) 총보수 비용비율 (A) 주 1) 전기.7375 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 주 2) 합계 (A+B).31.746.7373.45.7418 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수매도매매회전율주 ) 수량금액수량금액해간. 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을나타냅니다. 연환산. 최근 3 분기주식매매회전율추이 ( 단위 : %) 13 년 4 월 3 일 ~13 년 7 월 3 일 13 년 7 월 31 일 ~13 년 1 월 3 일.. 13 년 1 월 31 일 ~14 년 1 월 3 일. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해신영연금증권전환형투자신탁 ( ) 의자산운용회사인 ' 신영자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사인 'IBK 투자증권, 대우증권, 동양증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신영증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 신영자산운용 ( 주 ) http://www.syfund.co.kr / 2-6711-75 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr
참 고 l 펀드용어정리 용어내용 한국금융투자협회펀드코드 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회, 활용할수있는것처럼펀드또한금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 개방형펀드 투자자가원할시언제든지환매가가능한펀드입니다. 폐쇄형펀드 환매가불가능한펀드입니다. 추가형펀드 기설정된펀드에추가설정이가능한펀드입니다. 단위형펀드 투자신탁의모집시기 ( 판매기간 ) 가한정되어있고그이후에는가입할수없는펀드입니다. 종류형펀드모자형펀드주식형펀드기준가격 통상멀티클래스펀드로불립니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드안에서투자자그룹 ( 클래스 ) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로클래스별기준가격은다르게산출되지만각클래스는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 집합투자재산의 6% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 펀드의매입ㆍ환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일의펀드잔존수익증권수량으로나누어 1, 을곱한가격으로표시하고, 소수점셋째자리에서반올림합니다. 레버리지효과 파생상품을이용한고위험의투자방법으로적은투자금액으로큰수익을얻을기회를제공하기도하지만, 주가가예상과다른방향으로움직이면큰손실을초래하기도합니다. 신탁보수 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 수익자총회 수익증권총수의 1 분의 5 이상을보유한수익자가소집을요청하는경우 1 개월이내에자산운용회사가소집하는것이원칙입니다. 총수익증권수의과반수를보유하는수익자의출석으로열리는데, 상정된안건은출석한수익자의결권의 3 분의 2 이상과수익증권총수의 3 분의 1 이상의찬성으로의결됩니다. 만약이의결에반대하는수익자는총회가개최되기전에서면으로반대의사를통지하고 2 일이내에수익증권의매수를청구할수있습니다. 수익증권 원천징수 펀드 ( 투자신탁 ) 에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는증권으로서주식회사의주권과유사한개념입니다. 소득금액또는수입금액을지급할때, 그지급자가그지급받는자가부담할세액을미리국가를대신하여징수하는것을말합니다. 예를들어, 근로자가월급을받을때월급 ( 소득 ) 에서발생하는세금을차감한금액을받게됩니다. 이는월급을지급하는회사가국가를대신해서미리세금을징수하고세금납입일 ( 통상매달 1 일 ) 에일괄적으로국가에납부하기때문입니다. 판매수수료 환매 환매수수료 투자자가펀드매입시, 판매회사에일회적으로지불하는수수료입니다. 이는상품에대한취득권유및설명, 투자설명서제공등에수반되는비용을포함하고있습니다. 수수료지불시점에따라선취판매수수료와후취판매수수료로합니다. 만기가되기전에맡긴돈을되찾아가는것을말합니다. 다만단위형 ( 폐쇄형 ) 상품의경우일정기한까지중도해약을금지하는경우도있습니다. 계약기간이전중도에펀드를환매할시일정한벌칙금형식으로투자자에게일회적으로부과하는수수료입니다. 이는펀드운용의안정성과펀드환매시소요되는여러비용을감안하여책정되며부과된수수료는다시펀드재산에편입되게됩니다.