알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2013 년 10 월 02 일 2013 년 11 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 알파에셋자산운용
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 5등급 ( 매우낮은위험 ) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 알파에셋법인MMF1호 29373 펀드의종류 [ 투자신탁 ],[ 단기금융펀드 ], 추가형, 개방형 최초설정일 2010.09.02 운용기간 2013.10.02 20 존속기간 종료일이따로없습니다. 자산운용회사 알파에셋자산운용 판매회사 한국투자증권, 삼성증권, 흥국증권외 20개 펀드재산보관회사 한국증권금융 ( 수탁 ) 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의특징 펀드유형 : 개방형, 추가형, 법인용 MMF 주요투자대상 1. 남은만기가 6개월이내인양도성예금증서 2. 남은만기가 5년이내인국채증권, 남은만기가 1년이내인지방채증권ㆍ특수채증권ㆍ사채권 ( 법제71조제4호에 따른주권관련사채권및사모의방법으로발행된사채권은제외한다 ) ㆍ기업어음증권. 다만, 환매조건부매수의경우 에는남은만기의제한을받지아니함 3. 남은만기가 1년이내인법시행령제79조제2항제5호에따른어음 ( 기업어음증권은제외 ) 4. 법제83조제4항에따른단기대출 5. 만기가 6개월이내인법시행령제79조제2항제5호각목의금융기관에의예치 6. 다른단기금융집합투자기구의집합투자증권 7. 환매조건부매도 8. 법시행령제268조제3항의규정에의한신탁업자의고유재산과의거래 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사 [www.alphasset.com ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 펀드명칭 알파에셋법인 MMF1 호 항목 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 전기말 991,499,145,086 117,759,925 991,381,385,161 1,002.11 당기말 857,877,076,643 20,126,812,257 837,750,264,386 1,004.31 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. ( 단위 : 원, %) 증감률 13.48 16991.39 15.50 0.22 분배금내역 해당사항없음 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 월초 MMF자금이재유입되면서수탁고가 74조수준으로증가함. 이에 9월말상승했던초단기 CP금리는 10월초하락하며 1개월물 2.63% 수준을보이고 1년만기통안채도강해지며 2.67% 수준으로하락했습니다. 월중반까지는 MMF잔고가 78조까지증가하면서유동성이풍부해졌습니다. 월중순에 MMF규제 11월시행이확정되면서 CP시장매수세가감소하였고자금이탈도일어나면서단기금리상승하였습니다. MMF규제도입에따라 CP금리는상승하였고통안채금리는강보합세를유지했습니다. 월말자금유입으로전반적인단기금리하락하며마감. 3개월 CD는 2.65% 로 1bp하락하였습니다. 통안채 1년 2.66%(1bp), CP 91일 2.72%(+2bp), CD 91일 2.65%(1bp) 마감.
투자환경및운용계획 MMF규제시행으로인해초단기 CP금리는강세를유지하고만기가월넘어가는 CP는당분간약세를보일것으로전망됩니다. 연말환매에대비하여만기가 2014년도인 CP금리의약세가이어질것으로보이며, 채권의경우 MMF펀드의수요로인해은행채보다는 1년이내국고채, 통안채가강세를보일것으로예상되고 1년만기보다는 6개월이내만기채권이상대적강세를나타낼것으로보입니다. 11월중순에단기자금환매가예정되어있어 11월단기자금시장은약보합세를지속할것으로전망됩니다. 11월부터시행하는 MMF규제에맞춰 CP의편입비율을축소하고국고, 통안채및콜론, 레포매수의비중을확대하여운용할것입니다. 유동성자산증가로인한수익률하락에대비하여절대금리가높은 CP를선별적으로투자하여캐리수익을확보할것이며, 4분기동안연말에대비해일부를연내만기위주로금리메리트있는채권, CP 등을편입하여운용수익률제고를기할것입니다. 안정적인유동성자산유지및수익률제고에중점을두고운용할것입니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 펀드명칭 13.08.02 ~ 13.05.02 ~ 13.02.02 ~ 12.11.02 ~ 11.11.02 ~ 10.11.02 ~ 알파에셋법인 MMF1 호 0.65 1.32 2.01 2.75 6.33 9.82 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 비교지수 : 해당사항없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 해당사항없음 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자 증권 파생상품 장내 장외 부동 산 특별자산실물기타자산 단기대출 및예금 기타 손익합계 전기 523 16 118 1,879 145 2,391 당기 395 7 79 1,563 117 1,928
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 6.09 구분주식채권어음집합파생부동특별단기타 1.24 기타비율 # # # 9.63 # # # # 비율 # # # # # # # 단기대출및예금 단기대출및예금 특별자산 특별자산 부동산부동산 216,497 622,388 40,273 파생상품파생상품 집합투자증권 2.35 집합투자증권 어음 61.78 어음 채권 20.16 채권 주식 주식 100,008 12,333 991,499 # # 4 # 1 1 2 3 4 5 6 7 4.06 10.09 21.84 62.77 1 2 3 4 5 6 7 ( 단위 : 백만원, %) 증권 파생상품 특별자산 통화별집합부동단기대출구분주식채권어음투자장내장외산실물자산기타및예금 기타 자산총액 증권 KRW 172,925 529,972 20,165 82,583 52,232 857,877 (20.16) (61.78) (2.35) (9.63) (6.09) (10) 합계 172,925 529,972 20,165 82,583 52,232 857,877 (20.16) (61.78) (2.35) (9.63) (6.09) (10) * ( ) : 구성비중 환헤지에관한사항 해당사항없음 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실 수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준 일이상이할수있습니다. 채권 종목명 액면가액 평가금액 스탠다드차타드은행 20,000 20,102 ( 단위 : 백만원, %) 발행일상환일보증기관신용등급비중비고 2013.05.23 2014.05.23 AAA 2.34 정금13변이01000 20,000 20,092 2013.06.04 2014.06.04 AAA 2.34 에스모아제오차유동 20,000 20,008 2013.03.29 2014.01.29 AAA 2.33 통안DC1312100910 20,000 19,950 2013.09.10 2013.12.10 RF 2.33 에스에이치보상110 10,000 10,932 2011.01.31 2014.01.31 AAA 1.27 국고03001312(106 10,000 10,123 2010.12.10 2013.12.10 RF 1.18 집합투자증권 종목명 GS 법인 MMF1 호 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종류 자산운용회사 설정원본 순자산금액 비중 비고 단기금융 (MMF) 20,119 20,165 2.35
단기대출및예금 정기예금 콜론 20 2013.11.04 ( 단위 : 백만원, %) 종류금융기관취득일자금액금리만기일비고 부산은행 2013.05.15 10,127 2.72 키움증권 20,001 2.53 2013.11.15 정기예금대구은행 2013.06.12 10,106 2.70 2013.12.12 기타자산 종류 금액 ( 단위 : 백만원 ) 비중 기타자산 50,504 5.89
4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명운용개시일직위 하나UBS자산운용채권, 주식, 글로벌운용책임운용정관옥 2013.09.10 30 2,231,133 SH공사금융전문가전문인력하이자산운용채권운용2팀장 이상준 2013.04.09 주 1) 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는 자를말합니다. 주 2) 부책임운용전문인력이란운용전문인력중투자목적및운용전략등에중대한영향을미칠수있는자산에대한운용권한을 가진자를말합니다. 부책임운용 전문인력 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성 기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용중인다른 집합투자기구현황 집합투자기 구 ( 개 ) 2010.11.02 20 운용규모 자산운용회사 ( 백만원 ) 15 2,181,939 ( 주 1) 2013.11 월기준최근 3 년간의운용전문인력변경내역입니다. 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 알파에셋법인 MMF1 호 구 분 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) 서울시립대도시행정학 / 투자자산운용사 대한투자신탁국제부, 주식부 현알파에셋자산운용자산운용본부채권운용팀장 성과보수있는집합투자기구운용규모 3,703 억 연세대경영학과 / 투자자산운용사 LIG 투자증권채권영업팀 현알파에셋자산운용자산운용본부채권운용팀선임운용역 성과보수있는집합투자기구운용규모 3,495 억 41.96 운용전문인력 비율 (%)* 협회등록번호 2109000402 2112000037 2010.11.15 부책임운용인력말소박하나 ( 산휴휴가 ) 2011.02.14 부책임운용인력등록박하나 2013.04.09 책임운용인력말소손병기 2013.04.09 책임운용인력등록박하나 2013.04.09 부책임운용인력등록이상준 2013.09.10 책임운용인력말소박하나 2013.09.10 책임운용인력등록정관옥 74.59 4.74 0.01 ( 단위 : 백만원, %) 33.60 11.20 3.90 비율 (%)* 일반사무관리회사 9.32 7.47 보수합계 139.86 0.01 기타비용 ** 금액 전기 13.99 금액 당기 59.50 111.77 0.01 0.01
매매 중개수수료 0.69 0.99 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭구분총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 알파에셋법인 MMF1 호 전기 0.16 0.16 당기 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 0.16 0.16
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당사항없음 최근3분기매매회전율추이 해당사항없음 7. 공지사항 * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 알파에셋법인 MMF1 호 ] 의 자산운용회사인 [ 알파에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국증권금융 ( 수탁 )] 의 확인을받아판매회사인 [ 한국투자증권, 삼성증권, 흥국증권외 20 개 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 알파에셋자산운용 http://www.alphasset.com 금융위 ( 금감원 ) http://dart.fss.or.kr 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 참 고 : 펀드용어정리 용어금융투자상품집합투자펀드수익증권 내용 이익추구혹은손실회피목적으로만들어진재산적가치를지닌금융상품으로증권및파생상품등이이에속합니다. 2인이상의투자자로부터자금을모집하여금융투자상품등에투자하여그운용성과를투자자에게돌려주는것을말합니다. 집합투자를수행하는기구로서법적으로집합투자기구라표현되며통상펀드라고불립니다. 대표적으로투자신탁및투자회사가이에해당합니다. 펀드 ( 투자신탁 ) 에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는증권으로서주식회사의주권과유사한개념입니다. 순자산펀드의운용성과및투자원금을합한금액으로서원으로표시됩니다. 증권집합투자기구 집합투자재산의 50% 이상을주식, 채권등에투자하는펀드를말합니다 부동산집합투자기구집합투자재산의 50% 이상을부동산및부동산관련증권에투자하는펀드를말합니다. 혼합자산집합투자기구 집합투자재산을운용함에있어서증권, 부동산특별자산의최저투자비율에제한을받지아니하는집합투자기구를말합니다. 개방형환매가가능한펀드를말합니다. 폐쇄형 환매가가능하지않은펀드를말합니다 추가형추가로자금납입이가능한펀드를말합니다. 모자형 종류형 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 멀티클래스펀드로서자금납입방법, 투자자자격, 투자금액등에따라판매보수및수수료를달리적용하는펀드입니다. 기준가격펀드의가격으로서매일매일운용성과에따라변경되며매입혹은환매시적용됩니다. 보수펀드에가입후펀드운용및관리에대해고객이지불하는비용입니다. 환매수수료펀드를일정기간가입하지않고환매할시투자자에게부과되는비용으로그비용은펀드에귀속됩니다. 수익자총회 금융투자협회펀드코드 집합투자규약상의중요사항을변경할때펀드의모든가입자들이모여서의사결정하는기구로서그방법및절차는법령및해당규약에따릅니다. 금융투자협회가투자자들이쉽게공시사항을조회, 활욜할수있도록펀드에부여하는 5 자리의고유코드를말합니다.