주 자산운용보고서 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 )ELS- 파생형 )( 운용 ( ) 운용기간 : 2018 년 05 월 26 일 ~ 2018 년 08 월 25 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는. 보고서입니다 HDC 자산운용 서울시영등포구국제금융로8길11대영빌딩2층 ) 전화 3215-3000, http://www.hdcasset.com (
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )Class A 1 등급 C3626 C3627 펀드의종류주식파생형, 단위형, 종류형최초설정일 2018.02.26 운용기간 2018.05.26 ~ 2018.08.25 존속기간 2021.03.26 자산운용회사 HDC 자산운용펀드재산보관회사우리은행 판매회사우리은행일반사무관리회사하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은 S&P500 지수, HSI 지수, EUROSTOXX50 지수의변동과연계되는파생결합증권에투자신탁자산총액의 60% 이상투자하여기초자산의변동에따라수익을얻는것을목적으로하는 ELS- 파생형증권투자신탁입니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 파생형 )( 운용 ) 파생형 )A 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 636 648 1.93 부채총액 (B) 0 0 순자산총액 (C=A-B) 636 648 1.93 발행수익증권총수 (D) 660 659-0.06 기준가격주 ) (E=C/D 1000) 963.65 982.86 1.99 종류 (Class) 별기준가격현황 기준가격 963.10 981.70 1.93 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 2018 년 2 월 26 일에설정된본펀드는 S&P500 지수, HSI 지수및 EUROSTOXX50 지수의변동과연계되는파생결합증권에투자하여사전에정해진조기 ( 만기 ) 상환조건을달성하면연 3.50% ( 리자드조건충족시연 5.25%) 내외의수익을추구하도록설계된펀드입니다. 1 차자동조기상환평가일 (2018 년 8 월 23 일 ) 에 HSI 지수의종가가최초기초자산가격대비 92% 미만이어서펀드의상환기회가 2 차자동조기상환평가일 (2019 년 2 월 21 일 ) 로순연되었습니다. 2018 년 8 월 25 일 ( 보고기준일 ) 현재 S&P500 지수는 2,874.69pt 로미중무역갈등영향에도불구하고미국고용, 소비관련지표호조및트럼프정부정책기대감에힘입어지난 3 개월간약 5.64% 상승하고최초기초자산가격대비약 3.42% 상승했습니다. HSI 지수는보고기준일현재 27,671.87pt 로미중무역갈등및위안화약세영향으로지난 3 개월간약 9.53% 하락하고최초기초자산가격대비약 12.15% 하락했습니다. EUROSTOXX50 지수는보고기준일현재 3,427.44pt 로유로존 PMI 가재정위기이전수준으로회복하는등경기지표가호조를보임에도불구하고유로존정치적불확실성으로지난 3 개월간약 2.50% 하락하고최초기초자산가격대비약 1.03% 하락했습니다. 보고기준일현재채권평가회사 ( 한국자산평가, KIS 채권평가 ) 의아래의평가가격을기초로산출한동펀드의마감후기준가격은 982.86 원 ( 운용펀드기준 ) 으로설정일이후 - 1.71% 의성과를보이고있으나, 2 차자동조기상환평가일 (2019 년 2 월 21 일 ) 기초자산의종가로자동조기상환여부가결정될예정입니다. * 보고기준일현재 ELS 발행회사별채권평가회사평가가격 ( 채권평가시초가격 10,000 원 ) 신한금융투자 9,714.001 원 ( 변동률 -2.86%), NH 투자증권 9,717.675 원 ( 변동률 -2.82%), KB 증권 9,714.001 원 ( 변동률 -2.86%), 한국투자증권 9,714.001 원 ( 변동률 -2.86%) 투자환경및운용계획 S&P500 지수는 2018 년 FOMC 의금리정책강도, 단기상승에따른부담스러운밸류에이션수준등지수의상승지속가능성판단에는아직다양한변수가남아있으나주요기업이익성장기대감으로당분간완만한상승흐름은조금더지속될것으로예상됩니다. HSI 지수는글로벌주요국의기준금리인상이슈등대외불확실성이높은상황에서대외의존도가높은홍콩경제와 HSI 지수의특성을감안할경우변동성은보다높아질것으로예상됩니다. EUROSTOXX50 은 2018 년 5 월말금융시장에충격을준이탈리아정치적불확실성은親유로성향재무장관지명에따른내각구성으로다소완화되는모습을보이고있으나, 이탈리아의유로존탈퇴가능성이제기됨에따라단기적으로증시변동성은확대될것으로예상합니다. 본펀드가투자하고있는파생결합증권의각발행사 ( 한국투자증권 (AA), 신한금융투자 (AA), KB 증권 (AA), NH 투자증권 (AA+)) 의신용위험변동과시장상황변화및자동조기상환가능성위주로면밀히주시하며관리해나갈예정입니다.
기간 ( 누적 ) 수익률 구분최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월 파생형 )( 운용 ) 1.99-1.71 - - ( 비교지수대비성과 ) (1.99) (-1.71) - - 파생형 )A 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : BM 없음 ( 비교지수대비성과 ) (1.93) (-1.83) - 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 1.93-1.83 - - 비교지수 ( 벤치마크 ) - - - - - 구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 파생형 )( 운용 ) - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - 파생형 )A 비교지수 ( 벤치마크 ) - 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : BM 없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - - - - 손익현황 구분 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산 전기 0 0 0 0 0-24 0 0 당기 0 0 0 0 0 13 0 0 단기대출및예금 0 0 0 0 0 0 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 -24 13 3. 자산현황 자산구성현황 통화별구분 * ( ) : 구성비중 증권파생상품특별자산부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산 합계 0 0 0 0 647 전기 0 0 주식 0 단기대출및예금 0.17 0 채권단기대출및예금 특별자산 0 0특별자산어음 부동산 0 0 합투자부동산 단기대출및예금 파생상품 # 99.83 # 파생상품 99.89 집합투자 집합투자 0 0부동산어음 어음 0 0 별자산채권 채권 0 0대출및예금주식 주식 0 0 20 40 60 80 100 0 0 20 40 60 80 100 당기 0 0 0 0 1 0 자산총액 KRW 0 0 0 0 647 0 0 0 0 1 0 648 (1.00) () () () () (99.89) () () () () (0.11) () (10) 자산별구성비중 0.11 자산별구성비중 648 투자대상상위 10 종목 구분 종목명 비중 구분 종목명 1 장내파생 NH투자증권 (ELS)15972 24.98 6 2 장내파생 한국투자증권 (ELS)6848 24.97 7 3 장내파생 KB증권 (ELS)2018-6207 24.97 8 4 장내파생 신한금융투자 (ELS)15326 24.97 9 5 단기 은대 ( 우리은행 ) 0.11 10 비중
보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류금융기관취득일자금액금리만기일 예금우리은행 2018-02-26 1 1.15 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 발행국가 대한민국 통화 KRW 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명직위나이 파생상품운유승민 70년생 404 용본부장 펀드개수운용규모펀드개수 10,242 - 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 협회등록번호 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드기준일 : 2018.08.25 운용중인펀드현황 - - 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 2018.02.26 ~ 현재 유승민 5. 비용현황 업자별보수지급현황 파생형 )( 운용 ) 파생형 )A * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 구분 전기 당기 금액비율금액비율 자산운용사 0 0 판매회사 0 0 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0 매매, 중개수수료 일반사무관리회사 0 0 보수합계 0 0 비용 ** 0 0 단순매매. 중개수수료 0 0 조사분석업무등서비스수수료 0 0 합계 0 0 증권거래세 0 0 자산운용사 0 0.05 0 0.05 판매회사 0 0 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0 0.01 매매, 중개수수료 일반사무관리회사 0 0 0.01 보수합계 0 0.06 0 0.06 비용 ** 0 0 단순매매. 중개수수료 0 0 조사분석업무등서비스수수료 0 0 합계 0 0 증권거래세 0 0 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다.
총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 파생형 )( 운용 ) 파생형 )A 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 34 0 34 당기 34 0 34 전기 0.2457 0 0.2457 당기 0.2457 0 0.2457 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 0 0 0 0 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC 리자드지수연계증권투자신탁 SHE-12 호 (ELS- 파생형 )( 운용 ) 의자산운용회사인 HDC 자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인우리은행의확인을받아판매회사인우리은행을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 :HDC 자산운용 http://www.hdcasset.com 3215-3000 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr