[ 자산운용보고서 ] JP 모간유럽대표 증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 보고서기준일 2013 년 8 월 17 일 보고대상운용기간당기 2013 년 5 월 18 일 ~ 2013 년 8 월 17 일전기 2013 년 2 월 18 일 ~ 2013 년 5 월 17 일
1 등급 ( 매우높은위험 ) 1 2 3 4 5 [ 주요사항ㅣ 2013.08.17. 기준 ] 투자목적 이투자신탁은거대자본을보유한유럽회사들의적극적으로운용되는포트폴리오에주로투자하여장기적인자본증식을극대화하고자하는집합투자증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 4.42 10.35 27.76 29.83 36.55 29.78 - 비교지수 1) 0.91 9.30 20.56 15.99 24.95 19.36 - 운용경과 지난분기 JP 모간유럽대표증권투자신탁은 4.42% 의수익률을기록하며, 비교지수수익률 0.91% 를상회하는성과를기록하였습니다. 지난 6 월미국연방준비제도이사회의양적완화종료의시기와강도에대한불확실성으로큰폭의하락세를시현하였던유럽증시는유럽지역의경제지표개선과지난 7 월있었던유럽중앙은행 (ECB) 와영국중앙은행의완화정책기조에힘입어반등하는모습을보였습니다. 그러나포르투갈, 이탈리아, 스페인등국가의정치적불안감은유로존국가들의국가부채와관련한우려를다시금증폭시켰습니다. 지난분기국가별로는네델란드, 스페인, 프랑스등국가증시가상승한반면, 이탈리아, 영국, 스위스등의국가증시가하락하였습니다. 세부업종별로는임의소비재업종과산업주업종이상승을주도한한편유틸리티, 에너지, 필수소비재등업종이펀드성과에부정적영향을주었습니다. 1) Stoxx Europe 50 Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류별수익률은 2 페이지를참고하십시오. 자산구성현황 유동성및기타 1.97% 하위펀드 ¹) 98.03% 운용계획 본운용팀은유럽경제는현재회복의변곡점을지나고있다고판단하고있습니다. 영국등국가의성장은점차가속을더하고있으며, 대부분의시장전문가들은다른유로존국가들역시 3 분기턴어라운드할것으로전망하고있습니다. 일부유로존국가들의구조적문제점은완전히해결되고있지않아향후시장의변수로작용할가능성도여전히남아있기는하지만현재유럽지역기업들의재무상황은매우양호하고실적역시개선되고있어, 본펀드는우량한기업을중심으로한상향식 (Bottom-up) 전략을유지하며성장성과밸류에이션 ( 주가수준 ) 측면에서매력을가진종목을발굴하는데최선의노력을다할것입니다. 펀드기본정보 펀드매니저기준환 집합투자업자제이피모간자산운용코리아 ( 주 ) 하위펀드의해외위탁집합투자 최초설정일 2010. 05. 18. JPMorgan Asset Management (UK) Limited 하위펀드 JPMF- 유럽다이나믹메가캡펀드 (Europe Dynamic Mega Cap Fund) 비교지수 Stoxx Europe 50 Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 선취판매수수료 보수 환매수수료 매수절차 환매절차 UA 클래스 : 1.0% 이내 UC-E클래스 : 없음 UA 클래스 : 연 1.895% UC-E 클래스 : 연 1.975% UA 클래스 : 30 일미만이익금의 70% UC-E 클래스 : 30 일미만이익금의 70% 오후 5 시이전 : 매수청구일로부터제 3 영업일 (T+2 일 ) 기준가로제 3 영업일 (T+2 일 ) 에매수결제오후 5 시경과후 : 매수청구일로부터제 4 영업일 (T+3 일 ) 기준가로제 4 영업일 (T+3 일 ) 에매수결제 오후 5 시이전 : 환매청구일로부터제 4 영업일 (T+3 일 ) 기준가로제 8 영업일 (T+7 일 ) 에환매대금지급오후 5 시경과후 : 환매청구일로부터제 5 영업일 (T+4 일 ) 기준가로제 9 영업일 (T+8 일 ) 에환매대금지급 이투자신탁은투자신탁재산의대부분을룩셈부르그에등록된제이피모간펀드 (JPMorgan Funds) 에속한하위펀드인유럽다이다믹메가캡펀드 (Europe Dynamic Mega Cap Fund) 에투자하여장기적인자본증식을추구합니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률에의하여대한민국의금융위원회로부터집합투자업자로서인가를득한제이피모간자산운용코리아 가작성하였습니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조및동법시행령제 92 조에따라집합투자기구의투자자에게정보를제공하기위하여작성하였습니다. 과거성과는미래성과의지표가되지않으며펀드의투자가치는상승할수도있지만하락할수도있습니다. 투자자는투자원본을되돌려받지못할수도있습니다. 또한해외투자자산은필연적으로국내통화와투자대상국통화와의환율변동에따르는위험을갖게되므로, 환율변동에따른신탁자산의가치변동이발생할수있습니다. 제이피모간자산운용코리아 의서면동의없이본자료를투자자또는제 3 자에게직 간접적으로복제, 발송, 전달하는것을금합니다. 1) JPMF- 유럽다이나믹메가캡펀드 (Europe Dynamic Mega Cap Fund) 영국 22.5% 프랑스 22.4% 독일 11.9% 유동성 11.7% 스위스 10.4% 네덜란드 스페인 기타 스웨덴 벨기에 노르웨이 6.6% 4.3% 3.9% 3.5% 1.4% 1.4% 2013. 07. 31. 기준 1) 본그래프는하위펀드편입자산의지역별비중을나타냅니다. 2) 본그래프는하위펀드에편입되어있는자산의업종별비중을나타냅니다. 2013. 07. 31. 기준 하위펀드의총자산기준 [ 국가별비중 1) ] [ 업종별비중 2) ] 총자산 100% 1.1% 정보기술 2.1% 유틸리티 2.3% 소재 5.4% 에너지 5.8% 헬스케어 6.7% 필수소비재 8.7% 산업재 10.9% 임의소비재 11.7% 유동성 12.1% 정보통신 33.2% 금융 상위 10 개보유종목 ( 단위 : %) 구분종목명비중 주식 Vodafone 6.1 주식 AXA 3.1 주식 CIE Fin Richemont 3.1 주식 EADS 2.9 주식 Sanofi 2.9 주식 Allianz 2.8 주식 Aegon 2.6 주식 UBS 2.4 주식 Banco Bilbao 2.3 주식 Prudential 2.3 자산운용보고서 01
펀드의개요 펀드의명칭 금융투자협회펀드코드 19096 펀드종류투자신탁, 증권집합 - 재간접형, 추가형, 개방형, 종류형 보고대상운용기간 신탁업자 HSBC 은행 최초설정일 2010.05.18. 당기 : 2013.05.18. ~ 2013.08.17. 전기 : 2013.02.18. ~ 2013.05.17. 존속기간별도의존속기간이없습니다. 일반사무관리회사 HSBC 펀드서비스 판매회사신한금융투자, 유진투자증권, 외환은행, 하나대투증권 펀드의특징 펀드가발행하는집합투자증권의종류 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 재산현황 이투자신탁은투자신탁재산의대부분을룩셈부르그에등록된제이피모간펀드에속한하위펀드인유럽다이나믹메가캡펀드 (Europe Dynamic Mega Cap Fund) 에투자하여장기적인자본증식을추구합니다. 이펀드는자산총액의 67% 이상을유럽의국가의법에의해유럽의국가에설립되고등록사무소를두고있는대기업또는유럽국가외의지역에상장되어있더라도유럽의국가에서경제활동의상당부분을영위하는대기업의주식및주식연계증권에투자합니다. 종류 ( 클래스 ) 금융투자협회펀드코드 C-F 18850 C-S 18854 UA 18855 UC-E 18856 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭항목전기말당기말증감률 JP 모간유럽대표증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 자산총액 819 10,830 1222.58 부채총액 99 6-94.21 순자산총액 720 10,824 1403.64 기준가격 1) 1,000.00 1,044.21 4.42 C-E 기준가격 - 991.96 - C-F 기준가격 - 999.66 - C-S 기준가격 1,000.00 1,044.28 4.43 UA 기준가격 1,000.00 1,042.02 4.20 UC-E 기준가격 1,000.00 1,041.81 4.18 1) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 손익현황 증권 파생상품 구분전기당기 주식 0 0 채권 0 0 어음 0 0 집합투자 46 83 장내 0 0 장외 0 0 부동산 0 0 특별자산 실물자산 0 0 기타 0 0 단기대출및예금 0-45 기타 0-1 손익합계 46 37 손익현황은 을기준으로작성된것입니다. 통화별자산구성현황 통화별구분 ( ) : 구성비중 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 ( 단위 : 백만원 ) 기타자산총액 한국원 0 0 0 0 0 0 213 0 213 (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (1.97) (0.00) (1.97) 유로 0 0 0 10,617 0 0 0 0 10,617 (1484.43) (0.00) (0.00) (0.00) (98.03) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (98.03) 합계 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 4.42 10.35 27.76 29.83 36.55 29.78 - C-S 4.43 10.37 27.79 29.87 36.63 29.88 - UA 4.20 9.90 26.98 28.75 34.27 - - UC-E 4.18 9.86 26.90 28.65 34.05 - - 비교지수 ¹) 0.91 9.30 20.56 15.99 24.95 19.36-1) Stoxx Europe 50 Index TRN (KRW) 97% + 콜금리 3% 환매수수료환입처리기준이 2013 년 2 월부터해당클래스에서운용펀드로변경되었습니다. 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 0 0 0 10,617 0 0 213 0 10,830 (0.00) (0.00) (0.00) (98.03) (0.00) (0.00) (1.97) (0.00) (100.00) 펀드의구성 < 펀드 > 수익증권매입 주된투자대상 환헤지비율 종류 ( 클래스 ) 별 비중 1) (%) C-F 92.34 C-S 7.40 UA 0.16 UC-E 0.10 1) 펀드가발행한각종류 ( 클래스 ) 별수익증권의구성비중을나타낸수치 해당사항없음 최근 3 년간운용전문인력변경내역 해당사항없음 자산운용보고서 02
주요자산보유현황 보수및지급현황 집합투자증권 단기대출및예금 운용전문인력 성명기준환 1) 운용개시일 2010.01.25. 직위 운용중인펀드현황 집합투자기구수 주요경력및운용내역 본부장 20 개 운용규모 ( 백만원 ) 1,074,127 협회등록번호 7023270002 1) 원화자산의운용을책임지는운용전문인력임 총보수 비용비율 - Michigan State University, 응용수학 (1990 ~ 1994) - 제이피모간자산운용코리아 (2007. 3 월 ~ 현재 ) CIO ( 해외펀드 ) - CJ 자산운용 (2005. 7 월 ~ 2007. 3 월 ) Fund manager (Head of Global Investment Team) - 운용전문인력자격보유 - 주요운용집합투자기구 JP 모간러시아증권자투자신탁 ( 주식 ) JP 모간천연자원증권자투자신탁 ( 주식 ) - 성과보수가있는집합투자기구운용규모개수 :0 개규모 :0 백만원 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭구분총보수 비용비율 ¹) 중개수수료비율 ²) 합계 C-E C-F C-S UA UC-E 증권명종류자산운용사설정원본순자산금액비중 JPM Europe Dynamic Mega Cap X (acc) - EU 해외뮤추얼펀드 J.P. Morgan 595,512 10,617 98.03 증권명금융기관취득일자금액금리만기일 국내보통예금 HSBC 은행 - 213 2.07 - 해외보통예금 - - 0 0.00 - 전기 0.002 0.000 0.002 당기 0.114 0.000 0.114 전기 0.000 0.000 0.000 당기 1.997 0.000 1.997 전기 0.000 0.000 0.000 당기 1.189 0.000 1.189 전기 1.007 0.000 1.007 당기 1.029 0.000 1.029 전기 1.897 0.000 1.897 당기 1.918 0.000 1.918 전기 1.977 0.000 1.977 당기 1.998 0.000 1.998 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 또한모자형의경우상위모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여, 합산 ( 합성총보수비용비율 ) 하여나타냅니다. 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 펀드명칭 JP 모간유럽대표증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) C-E C-F C-S UA UC-E 구분 전기 당기 금액 ¹) 비율 ²) 금액 ¹) 비율 ²) 자산운용사 0 0.00 0 0.00 판매회사 0 0.00 0 0.00 신탁업자 0 0.00 0 0.00 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 0 0.00 0 0.00 기타비용 ³) 0 0.00 1 0.11 자산운용사 0 0.00 0 0.88 판매회사 0 0.00 0 0.99 신탁업자 0 0.00 0 0.04 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 0 0.00 0 1.90 자산운용사 0 0.00 3 0.90 판매회사 0 0.00 0 0.04 신탁업자 0 0.00 0 0.05 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.03 보수합계 0 0.00 3 1.02 기타비용 ³) 0 0.00 1 0.17 자산운용사 2 0.90 2 0.90 판매회사 0 0.03 0 0.03 일반사무관리회사 0 0.03 0 0.03 보수합계 2 1.01 2 1.01 자산운용사 0 0.90 0 0.90 판매회사 0 0.92 0 0.92 일반사무관리회사 0 0.02 0 0.03 보수합계 0 1.90 0 1.90 자산운용사 0 0.90 0 0.90 판매회사 0 1.00 0 1.00 일반사무관리회사 0 0.02 0 0.02 보수합계 0 1.98 0 1.98 1) 운용기간에발생한보수금액 2) 펀드의순자산총액대비비율 3) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것 성과보수내역 : 없음 자산운용보고서 03
공지사항 상세한사항은금융투자협회전자공시사이트 ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 의펀드분기영업보고서, 결산보고서및수시공시를참고하실수있습니다. 단, 금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 이보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에의해 의집합투자업자인제이피모간자산운용코리아가작성하여신탁업자인 HSBC 은행의확인을받아판매회사 (2 페이지참조 ) 를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 제이피모간자산운용코리아 www.jpmorganam.co.kr 한국금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 자산운용보고서 04