위너스자산운용위너스 MyGPS 펀드오브펀드
CONTENTS 01 Ⅰ. 상품개요 02 Ⅱ. 주요특징및장점 03 Ⅲ. 포트폴리오구성방식 04 Ⅳ. 포트폴리오 Rebalancing 05 Ⅴ. 투자전략자문및마케팅조직
Ⅰ. 상품개요 명칭 위너스 -MyGPS(3.0) 펀드오브펀드 개요 위너스자산운용사의알고리즘인 MyGPS(3.0) 엔진을활용하여운용하는글로벌자산배분형펀드랩 서비스특징 최소가입금액 가입대상 본랩서비스는자산배분에따른기본적인안정성을유지하면서포트폴리오유형별로감내가능한변동성수준을유지하면서수익률을극대화하는것을운용목표로합니다. 임의거치식 500 만원 / 적립식 50 만원 개인, 법인 운용대상수익증권, 현금성자산등 (0~100%) 수수료 중도해지 추가입금 / 일부출금 수수료 : 연 1.2% ( 편입펀드별로발생되는중도환매수수료발생가능 ) * 수수료는분기단위후취합니다. 중도해지가능 ( 중도해지수수료는없으나편입펀드별환매시점에따라해당펀드환매수수료는발생됨 ) 전환해지 (W- 클라스펀드는현금해지만가능 ) 불가 최소가입금액유지범위내에서입 / 출금가능 위험등급고위험 ( 성장형, 적극투자형 )
Ⅱ. 주요특징및장점 1 2 3 4 5 장기적, 안정적인기대수익률 효율적인포트폴리오설계 분산투자 Rebalancing & Upgrading Robo 알고리즘 시장흐름에맞게선제적으로자산군편입 빅데이터를바탕으로 자산배분을실행하고분석 5~10 개의펀드를편입하여변동성최소화 과거펀드성과를바탕으로전략구성 안전자산과위험자산투자비중을탄력적으로 조절
Ⅱ. 주요특징및장점 위너스MyGPS(Global Positioning System) 의경쟁력은무엇인가요? 국내시장은작고협소하여더이상투자의 Battle Ground가될수없습니다. 안정성추구와최적수익률확보를위해서는글로벌포트폴리오펀드가합리적입니다. 글로벌유수의펀드매니저가운영하는펀드중에서선별된펀드에투자합니다. 좋은펀드를고르기위해 ChFC MyGPS엔진을이용합니다. 편입된포트폴리오는 Rebalancing/ Upgrading 전력엔진에의하여운용됩니다. 수익률 Band 채널을설정하여개별펀드의수익율이가파르게오르면매도하여채권펀드로이동하여수익률의안정성을추구합니다. 매매회전율이낮아수수료부담이적습니다. 안정적인우상향수익률곡선을추구합니다. 이것이위너스MyGPS 입니다.
Ⅲ. 포트폴리오구성방식 알고리즘을통한 양질의펀드선택 기본적분석에입각하여펀드의기초체력인 < 설정일, 펀드잔액, 운용사의운용철학, 펀드매니저의성향분석, 펀드의판매수수료, 표준편차, 하락편차, 상승편차, 베타, 상승베타, 하락베타, 결정계수, 추적오차, 샤프지수, 수정샤프지수, 트레이너지수, 젠센알파지수, 수익 / 위험비중, 상대위험조정후수익률등 > 을반영하여양질의펀드를선택한다. 혼합펀드를제외한주식, 채권, 글로벌펀드구성 기본적분석을마친펀드에기술적분석의시장상황 대처능력을위한기간별수익률을접목시켜철저하게 펀드 Selection Process 를운용한다.
Ⅲ. 포트폴리오구성방식 Selection Process 기본적분석 + 기초체력 + 설정일, 펀드잔액, 운용사의운용철학, 펀드매니저의성향분석, 펀드의판매수수료선취수수료유무, 표준편차, 하락편차, 상승편차, 베타, 상승베타, 하락베타, 결정계수, 추적오차, 평균손실, 평균이익 Maximum Drawdown, 최대손실, 최대이익, 샤프지수, 수정샤프지수, 트레이너지수, 젠센알파지수, 수익 / 위험비중, 상대위험조정후수익률, + 기술적분석 + 시장상황대처능력 + 1개월수익률,2개월수익률,3개월수익률, 4개월수익률, 5개월수익률, 6개월수익률, 7개월수익률,8개월수익률, 9개월수익률, 10개월수익률,11개월수익률,12개월수익률, 18개월수익률, 24개월수익률,36개월수익률, 48개월수익률, 60개월수익률 + 최종적으로펀드수 5-10 Portfolio 구성
Ⅲ. 포트폴리오구성방식 Selection Process MyGPS는 Harry Max Markowitz의모델포트폴리오이론에따라, 약 29000여개의펀드중에서 MyGPS가추구하는 10가지유형의펀드를분류하여채권형펀드 3가지, 일반주식형펀드 ( 권역별 ) 5가지, 섹터펀드 2가지로분류 총 10개의펀드로글로벌포트폴리오를구성하여위험을줄이고수익을높이는전략을추구 각유형별주머니를만들어그중최고의성과를낼수있는펀드를각주머니에서추려냄 29,000여개의펀드를 10개유형으로분류 국내채권형 선진국채권형 이머징하이일드채권형 미국주식형유럽주식형아시아주식형중남미주식형한국주식형 원자재펀드 대안투자 등록펀드수 29,000 개 / 판매중지 / 사모펀드 / 채권혼합형펀드 / 주식혼합형 / 섹터펀드 / 펀드잔액 / 펀드설정일
Ⅲ. 포트폴리오구성방식 포트폴리오 MP 구성 위너스 MyGPS 투자자산군예시 주식형채권형 AI 형 세부자산 미국유럽아시아중남미한국국내선진국 이머징하이일드 원자재 대안투자 비중 ( 예시 ) 30~80% 10~20% 0~10% MyGPS 는모델포트폴리오에입각해투자자산군분류 총 5 ~ 10 개의글로벌포트폴리오를구성해분산투자함으로써, 위험을줄이고수익을높이는전략추구 MyGPS Band 시그널알고리즘을통해시장변화대응배분조절실행 - 개별펀드의수익률이가파르게오르면채권형펀드로이동하고안정국면에돌입하면다시주식형펀드에투자하는방식
Ⅲ. 포트폴리오구성 위너스 MyGPS 펀드오브펀드 MP ( 예시 ) 대분류세부자산자산군비중펀드명투자비중 (%) 한국주식 ( 변경 ) 미래에셋가치주포커스자 1[ 주식 ] 종류 A 20% 미국주식 AB 미국그로스증권투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 20% 주식 아시아주식 ( 변경 ) 75% 미래에셋베트남 & 차이나 1( 주식 ) 종류 C 20% 유럽주식 슈로더유로증권자투자신탁 A[ 주식 ] 10% 중남미주식 슈로더브릭스증권자투자신탁 E-1[ 주식 ] 5% 국내채권 동양하이플러스채권증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 5% 채권 선진국채권 15% 이스트스프링미국투자적격회사채증권자 [H][ 재간접 ] 5% 글로벌채권 미래에셋인도채권증권자투자신탁 1 호 ( 채권 ) 5% AI 원자재 부동산 10% 삼성 WTI 원유특별자산투자신탁 [WTI 원유 - 파생형 ] 하나 UBS 글로벌리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] 5% 5% 총비중 100% 100% * 위펀드명은예시로, 실제운용시이와다른포트폴리오로운용됩니다.
Ⅳ. 포트폴리오 Rebalancing Algorithm Band Rebalancing Signal Rebalancing Signal Rebalancing Signal 위너스MyGPS는독특한 Rebalancing 알고리즘을기반으로과거데이터를분석, 평가하여미래의흐름을예측하고, 그예측값을벗어나는경우 Rebalancing 신호를발생 알고리즘을기반으로 Band를설정하여수익률그래프가이 Band를벗어나게되면 Rebalancing 신호발생 - 주식형과채권형자산의수익률격차를이용하여 3~6개월에한번씩종목의 Rebalancing 진행 - 각유형별비중을탄력적으로운용하여변동성은최소화하고수익률을극대화 - 상승한자산을매도하여, 하락한자산을매수하는방식으로진행
Ⅳ. 포트폴리오 Rebalancing 알고리즘 Rebalancing algorithm 을통해설정된 Band 를벗어나게되는시점을찾아신호제공 각펀드의기준가가변동하여변경된비중을원래비중으로되돌리는작업을실행 Rebalancing Signal
Ⅳ. 포트폴리오 Rebalancing 실제운용결과
Ⅴ. 투자전략자문및마케팅조직 ChFC - 엔진 : 펀드선별, Rebalancing, Upgrading - 포트폴리오선정 Raw Data 위너스 - 포트폴리오투자전략, Rebalancing, 마케팅 김창배부사장 (cbkim@naver.com) 이지원대리 (jeewon0122@winnerasset.com) 이장은사원 (je_lee@winnerasset.com) KB Plaza - 투자전략, Rebalancing, Upgrading - 포트폴리오선정 Raw Data - 투자자공유 / 실적관리 1. 투자전략 / 매매전략 / 업그레이딩자문 - ChFC : 모델포트폴리오 (MP) 를위너스에송부 - KB Plaza : 당일매수고객잔고포트폴리오현황을위너스에송부 - 위너스 : 포트폴리오리밸런싱과업그레이딩정보를미래에셋대우증권에송부 2. 마케팅조직및사후관리 - 투자자문, 전산관리및상품 Q&A - 상품관련미디어교육및홍보, 고객민원담당
Ⅴ. 투자전략자문및마케팅조직 - 회사소개 업종 투자자문및일임업, 전문사모집합투자업 ( 대표자 : 김희병 ) 회사설립일 2014. 05. 09 자본금현황 총자본 37.5 억원 (2017.6 월말현재 ) 임직원현황 14 명 ( 대표이사 1 인, 감사 1 인, 사외이사 1 인, 직원 11 인 ) 주소 (06187) 서울강남구역삼로 552 KM 빌딩 7 층 대표번호및홈페이지 02-3453-3254 www.winnerasset.com
Ⅴ. 투자전략자문및마케팅조직 주요임원및조직도 주요임원프로필 조직도 김희병대표이사 (hbkim@winnerasset.com) 김인하부사장 (kiminha@winnerasset.com) 대표이사 - 알바트로스투자자문 대표이사 - 골드만삭스자산운용상무 - 삼성증권리서치센터 - Peregrine Fixed Income Ltd, HongKong - 한화경제연구원 - 서울대학교대학원석사 김창배부사장 (cbkim11@naver.com) - 하이투자증권증권사업본부장 - 리딩증권개인영업본부장 - 우리투자증권신사업본부장 - 서강대학교경영학과학사 - 알바트로스투자자문 AI 운용본부장 - 맥쿼리 IMM 자산운용파생운용팀장 - 한화경제연구원 - Colorado State University, MBA 박희득상무 (gonpark0925@gmail.com) - 동부화재채권운용팀장 - 한국투자신탁운용채권운용본부 - LG 투자증권리서치센터 - 한화경제연구원 - 서강대학교경영학과학사 준법감시인 제규정준수점검 이해상충방지점검자산운용본부 시장상황및투자판단 자산배분및종목선택 경영총괄경영지원본부 일반경영지원 성과관리 대고객관리 감사마케팅본부 상품설명및계약 판매채널관리 신상품개발 포트폴리오구성 매매실행
Ⅴ. 투자전략자문및마케팅조직 주주구성및총자본 주주구성 김희병 (67.1%), 알서포트 (32.9%) 총자본 37.5 억원 ( 설립자본금 16 억원, 유상증자 16.5 억원, 누적이익잉여금 5 억원 ) 요약재무상태표 (2017.6 월말 ) 자산총계 3,840,411,817 부채총계 91,014,839 자본금 2,506,765,000 이익잉여금 512,166,681 자본총계 3,749,396,978
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