교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 [파생상품 간접투자기구] [ 자산운용보고서 ] (운용기간 : 2009년 07월 04일 -2009년 10월 03일 ) o o 이 상품은 [파생상품 간접투자기구] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 간접투자기구입니다.] 자산운용보고서는 간접투자자산 운용업법에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 교보악사자산운용 서울 종로구 종로1가 1번지 교보생명빌딩 22층 ( 전화 :02) 767-9600, http://www.kyoboaxa-im.co.kr )
목 차 I. 기본정보 1. 개 요 2. 운용성과 3. 자산구성 현황 II. 상세정보 1. 상품의 개요 2. 자산보유 및 운용현황 3. 매매주식 총수, 매매금액 및 매매회전율 4. 운용의 개요 및 손익현황 5. 운용전문인력현황 6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용 9. 분배금 지급내용 10. 공지사항 <참고 - 펀드용어정리>
I. 기 본 정 보 1. 개 요 적용법률: 간투법(자본시장법으로 미전환) 명 칭 : 자산운용협회펀드코드 : 자 산 운 용 회사 : 분 류 : 교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 84419 교보악사자산운용 [파생상품간접투자기구],단위형,개방형 [ 간접투자재산현황 ] (단위:원, %) 자 산 총 액 (A) 부 채 총 액 (B) 순자산총액(C=A-B) 813,776,671 총 발행 간접투자증권 수 (D) 기준가격 (E=C/D X 1000) 전 기 말 당 기 말 증감률 813,797,739 1,218,138,978 49.69% 21,068 18,044-14.35% 1,218,120,934 1,087,616,554 1,087,616,554 748.22 1,119.99 49.69% 주) 기준가격이란 투자자가 투자신탁 상품의 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 간접투자기구의 순자산총액을 발행된 간접투자증권 총수로 나눈 가격임 49.69% 2. 운용 성과 [ 기간수익률 ] (단위: %) 펀 드 명 1개월 3개월 6개월 9개월 1년 교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 9.86% 49.69% 69.01% 99.42% 28.43% 비 교 지 수 비교지수 : 해당사항없음 [ 연평균수익률 ] (단위: %) 펀 드 명 1년 2년 3년 5년 교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호 28.43% 비 교 지 수 비교지수 : 해당사항없음 12 10 기간수익률 1 3 6 9 # 1 2 3 5 3 28.43% # # # # # 99.42% # # # # # # # # # 25.00% # # # # 연평균수익률 8 69.01% 2 6 49.69% 15.00% 4 28.43% 1 2 9.86% 1 3 6 9 12 5.00% 1 2 3 5 Fund BM Fund BM 이 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
[ 운용개요 및 운용계획 ] 운용 개요 신한지주 보통주와 SK 보통주 중 최초기준가격을 기준으로 상승률이 낮은 기초자산의 가격에 연계되어 수익이 결정되는 ELS 펀드 운용 계획 6개월단위로 조기상환 여부를 평가(2년, 총4회)하여, 조기상환시 연 14.4% 내외 수익 추구 2차 조기상환 실패하였으며 2010년 1월 4일 3차 조기상환 대기중 3. 자산구성 현황 구분투자파생부동실물특별단 0.47 0.00 기타 비율 0 # # # 0 # # 99.53 투자증권 파생상품 부동산 실물 자산 특별자산 단기대출및예금 기타 통화별 구분 KRW 주식 투자증권 채권 0 0 현금기타 0 파생상품 장내 장외 부동산 실물 자산 0 1,212 0 0 간접투자 증권 특별자산 0 0 6 0 ( 단위 : 백만원, % ) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (99.53) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.47) (0.00) (100.00) 0 0 0 0 1,212 0 0 0 0 6 0 1,218 합계 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (99.53) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.47) (0.00) (100.00) 주) ( ) 내는 자산총액에 대한 비중 기타 단기대출 및 예금 기타 자산총액 1,218 투자대상 상위 10종목 구 분 종 목 비 중 구 분 ELS 대우증권(ELS)2586 99.53% 종 목 비 중
II. 상 세 정 보 1. 상품의 개요 자산운용협회펀드코드 : 84419 최초 설정일 : 2008-07-04 존속기간 : 2010년07월08일 자산운용회사 : 교보악사자산운용 수탁회사 : 한국산업은행 일반사무관리회사 : 신한아이타스 판매회사 : 한국산업은행 상품의 특징 신한지주 보통주와 SK 보통주 중 최초기준가격을 기준으로 상승률이 낮은 기초자산의 가격에 연계되어 수익이 결정되는 ELS 펀드 2. 자산보유 및 운용현황 주식 (단위:백만원, %) 채권 (단위:백만원, %) 어음 및 채무증서 (단위:백만원, %) 장내파생상품 (단위:계약수, 백만원) 장외파생상품 종 목 명 구분 계약수 대우증권(ELS)2586 ELS 0 합 계 0 액면금액 1,087 1,087 (단위:계약수, 백만원) 평가(손익)금액 1,212 1,212 부동산(임대) (단위:백만원) 부동산 - 자금대여/차입 (단위:백만원, %) 실물자산 (단위:백만원, %) 특별자산 (단위:백만원, %) 단기대출 및 예금 (단위:백만원, %) 구 분 금융기관 단기대출(예금일자) 단기대출(예금액) 적용금리 상환(만기일) 비중 예금 한국산업은행 0 1.61% 0.03%
콜론 미래에셋증권 2009-10-01 5 2.10% 2009-10-05 합 계 6 0.44% 0.47% 기타자산 (단위:백만원) 유가증권 대여 및 차입 3. 매매주식총수, 매매금액 및 매매회전율 (단위:백만원) ( 단위 : 주, 백만원, % ) 4. 운용의 개요 및 손익현황 운용의 개요 6개월단위로 조기상환 여부를 평가(2년, 총4회)하여, 조기상환시 연 14.4% 내외 수익 추구 손익 현황 ( 단위 : 백만원, % ) 투자증권 파생상품 특별자산 부동 실물 단기대출 구분 산 자산 간접투자 기타 손익합계 주식 채권 기타 장내 장외 기타 및 예금 증권 당기 0 0 0 0 404 0 0 0 0 0 0 404 전기 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 보수 지급 현황 ( 단위 : 백만원, % ) 구 분 전 기 당 기 금액 비율(%) 금액 비율(%) 비 고 자산운용회사 0.00 0.00 판매회사 0.00 0.00 수탁회사 0.00 0.00 일반사무관리회사 0.00 0.00 보수 합계 0.01 0.01 * 투자신탁의 순자산총액 대비 비율로 연환산 수치임 총보수 비용 비율 ( 단위 : % ) 구 분 전 기 당 기 총보수 비용 비율 0.01% 0.01% 매매수수료 비율 93 5. 운용전문인력 현황 성명 연령 직위 다른펀드 운용현황 펀드수 운용규모 주요 운용경력 및 이력 ( 단위:갯수,억원) 협회등록번호 김종윤 팀장 34 142 5,504 2005.04 ~ 현재 교보악사자산 AI팀 07-01011-0091 주) 책임운용전문인력 이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함 6. 중개회사별 거래금액, 수수료 및 그 비중 주식거래 ( 단위 : 백만원, % )
주식외 투자증권 거래 ( 단위 : 백만원, % ) 장내파생상품 거래 ( 단위 : 백만원, % ) 7. 이해관계인과의 거래에 관한 사항 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사 여부 및 그 내용 9. 분배금 지급내역 분배금 지급금액 분배후 수탁고 기준가격 분배금 지급일 (백만원) (백만좌) 분배금 지급전 분배금 지급후 2009.07.06 0 1,088 748.22 748.22 비고 10. 공지사항 이 보고서는 간접투자자산운용업법에 의하여 [교보 2STAR Step Down 파생상품L-1호]의 자산운용회사인 [교보악사자산운용]이 작성하여 수탁회사인 [한국산업은행]의 확인을 받아 판매회사인 [한국산업은행]을(를) 통해 간접투자자에게 제공됩니다. 다만 일괄 예탁된 간접투자기구의 수탁회사 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다. 간접투자기구의 운용 및 투자 등에 관하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소로 문의하거나, 해당 자산운용회사, 판매회사의 영업점, 금융투자협회(kofia.or.kr)에 비치되고 홈페이지에 기재되어있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할 수 있습니다. 주 소 : 전화번호 : 홈페이지 : 서울 종로구 종로1가 1번지 교보생명빌딩 22층 02) 767-9600 http://www.kyoboaxa-im.co.kr
참 고 : 펀드 용어 정리 용 어 내 용 자산운용협회 펀드코드 주식형(간접투자기구) 추가형(간접투자기구) 자산운용협회에서 펀드에 부여하는 고유의 코드이며, 이를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다. 약관(정관)상 주식에 간접투자재산이 60%이상을 투자하는 펀드입니다. 기존에 설정된 펀드에 추가로 설정이 가능한 펀드입니다. 통상 멀티클래스 펀드로 부릅니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드내에서 투자자그룹(Class)별로 종류형(간접투자기구) 서로다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 Class별 기준가격은 다르게 산출되지만, 각 Class는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다. 증권거래법상 유가증권의 일종으로 자산운용회사가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 수익증권 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 투자신탁에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권을 산다는 의미입니다. 투자신탁의 운용 및 관리와 관련된 비용입니다. 다시 말해 재산을 운용 및 관리해 준 댓가로 보수 고객이 지불하는 비용입니다. 이는 통상 연율로 표시되며, 신탁보수에는 운용, 판매, 수탁보수 등이 있습니다. 보수율은 상품마다 다르게 책정되는 것이 일반적입니다. 투자자는 은행,증권사,보험사 등의 판매회사에서 펀드에 가입하지만 이렇게 투자자로부터 모집한 자산운용회사 자금으로 실제 주식 등의 유가증권에 투자,운용하는 회사는 자산운용회사입니다. 자산운용회사는 투자자로부터 자금을 모은 위탁자가 되어 펀드의 운용을 업으로 하는 자로서 금감위의 허가를 받은 회사를 말합니다. 수탁회사란 펀드의 수탁자로서 펀드재산의 보관 및 관리를 영업으로 하는 회사를 말합니다. 현행 수탁회사 법은 자산운용회사가 투자자로부터 위탁받은 재산을 운용회사의 고유재산과 분리하여 관리하도록 규정하고 있으며, 이에 따라 투자자의 투자자금은 수탁회사에 안전하게 보관,관리되고 있습니다. 일반사무관리회사 펀드 일반사무관리업무의 위탁을 받아 펀드기준가 산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다. 판매회사란 펀드의 판매,환매등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 판매회사 은행,증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 판매회사는 투자자 보호를 위하여 판매와 관련된 주요 법령 및 판매행위준칙을 준수할 의무가 있습니다. 매매수수료 비율 해당 운용기간중 펀드에서 지출되는 유가증권 및 파생상품등의 매매수수료 총액을 펀드의 순자산 총액으로 나눈 비율입니다.