보고서 기준일 :2015년 12월 25일 펀드코드 :63291 하나UBS Japan 증권자투자신탁(H-1호) [주식]
1.펀드의 개요 기본정보 펀드명 투자위험등급 하나UBSJapan증권자투자신탁(H-1호)[주식] 1등급 금융투자협회펀드코드 66754 펀드의 종류 주식형,추가형,종류형,모자형 보고대상 운용기간 2015.09.26~2015.12.25 신탁업자 국민은행 최초설정일 2007.03.26 존속기간 일반사무관리회사 판매회사 상품의 특징 펀드가 발행하는 집합투자증권의 종류 성명 추가형으로 별도의 존속기간이 없음 하나펀드서비스 하나금융투자,KEB하나은행 이 투자신탁은 일본 증권거래소에 상장된 주식에 신탁자산총액의 60% 이상을 투자하는 모펀드인 "대한Japan주식모투자신탁"에 90% 수준으로 투자하여 장기적으로 일본 주식시장 상승에 따른 수익을 추구합니다.또한,이 투자신탁에서 투자하는 모투자신탁 의 해외 자산은 통화관련 장내외 파생상품을 이용하여 환율변동 에 따른 위험을 헷지합니다. 종류(클래스) ClassC1 ClassC2 ClassC3 ClassC5 투자운용인력(펀드매니저) 직위 나이 운용중인 펀드 현황 펀드개수 운용규모 펀드개수 금융투자협회펀드코드 66756 99743 99745 99748 성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모 운용규모 박수범 과장 31 28 174,640 2 50,236 (단위 :개,백만원) 협회 등록 번호 21130000 20 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며,'책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 페이지 에서 확인할 수 있습니다.(인터넷 주소 htp:/dis.kofia.or.kr)단,협회 전자공시사이트가 제 공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 기하였습니다.하지만 지난 9월 금리 동결 배경으로 작용했던 이머징 리스크 관련 문구가 삭 제되었으며,연내 정책 변화 가능성을 예고하는 문구가 삽입되면서 월말 들어 이머징 통화 및 증시는 소폭 하락하는 모습을 보였습니다. 일본주식시장은 TOPIX 기준으로 전월말 대비 8.00% 상승하였습니다.미국 통화정책 불확 실성 완화에 유럽/일본의 추가양적완화 기대감이 가세하며 지난달 낙폭을 만회하며 1,550 선을 돌파하였습니다.3분기 일본 경제 역성장 가능성이 높아지며 추가완화에 대한 시장의 기대 또한 확대되었으나,일본은행은 통화정책 동결을 발표하였습니다.에너지 부문을 제외 한 물가상승률 상승세가 확대되고 있고,기업 실적 개선이 임금 인상으로 이어져 소비를 촉 진할 것이라는 내수 회복에 대한 긍정적인 시각을 유지하였습니다.하지만 여전히 일본 기 업의 디플레이션 심리가 상존하고 있으며,향후 경기에 대한 신뢰 또한 악화되고 있는 시점 에 시점에 임금 인상 가능성은 크지 않다고 판단됩니다.구로다 총재가 총재가 기자회견에 서도 매파적 입장을 나타냈으나,추가 완화 규모에 대해 한계를 정해놓고 있지 않다고 밝힌 만큼 일본 경기 부진이 지속될 경우 추가 완화 가능성은 여전히 남아있습니다. 11월 글로벌 주식 시장은 MSCIWorld (USD)지수 기준으로 소폭 하락하였습니다.미국의 10월 고용지표 발표를 앞두고 옐런 의장이 연내 금리 인상 가능성을 시사하는 발언에 따라 관망세가 지속되다가,고용지표가 서프라이즈를 기록하면서 12월 금리 인상 가능성이 기정 사실화되면서 증시의 하락 압력이 강화되었습니다.또한 유가 하락과 파리 테러로 인해 변 동성이 더욱 커지는 모습을 보였으나,ECB의 추가 부양책 발표 가능성 발언과 저점 매수세 및 국제유가 반등에 힘입어 월간 지수는 소폭 하락하며 마감하였습니다.유럽의 경우 파리 테러 및 터키와 러시아 간의 긴장 고조에도 불구하고,9월 소매판매는 전년동월대비 2.9% 증가하며 8월에 비해 개선되는 모습을 보였습니다.서비스업 PMI에 소비자기대지수도 개선 되며 실물경기 부진이 내수를 중심으로 완화되었으며,9월 유로존 실업률은 10.8%로 2012 년 1월 이후 최저치 기록하였습니다. 11월 일본주식시장은 TOPIX 기준으로 전월말 대비 1.42% 상승하였습니다.지난달 말 일본 은행 금정위에서 통화정책 동결이 발표되었으나,경제 및 물가 전망은 하향조정되면서 추가 양적 완화 기대를 이어갔습니다.경제가 2분기 연속 역성장을 기록하며 또 다시 경기침체 모습을 보였습니다.장기간 지속된 정부의 경기부양 효과에 힘입어 기업 수익성은 역사상 최고 수준으로 개선되고 있으나 향후 경기에 대한 우려가 일본 기업 활동을 제한하며 GDP 감소를 견인하였습니다.지난 2분기(4~6월)역성장을 이끈 민간소비와 수출은 3분기 (7~9 월)모두 증가 전환하였으나,설비투자는 감소세가 확대되었으며 생산 위축은 재고 감소를 이끌며 일본 기업들의 심리가 상당히 위축되어 있음을 암시하였습니다. 12월 글로벌 주식 시장은 MSCIWorld (USD)지수 기준으로 2.77% 하락하였습니다.미 연준 은 12월 FOMC에서 기준금리를 0-0.25%에서 0.25-0.50%로 인상하였습니다.제로금리 정책에서 벗어나 통화정책 정상화를 시작하면서 달러화 강세 및 공급우려 지속으로 인한 원 자재 가격 추가하락으로 인해 변동성이 확대되었습니다.이와 더불어 시장의 기대보다 낮은 수준의 완화정책을 발표한 ECB와 BoJ의 통화정책회의 결과로 인해,유로화,엔화는 강세 를 보이면서 글로벌 금융시장의 변동성을 더욱 확대시켰습니다. 12월 일본주식시장은 TOPIX 기준으로 전월말 대비 3.41% 하락하였습니다.미국의 금리인 상 단행 및 일본의 추가 양적완화 실망감이 가장 큰 원인으로 작용하였습니다.3분기 GDP 성장률이 1.0%로 상향 조정되며 일본 경제가 역성장에서 탈피하였습니다.하지만 여전히 일본 경기가 회복세에 들어섰다고 보기는 어렵다고 판단됩니다.일본 경기 회복을 이끌어온 수출 증가와 기업 수익 개선세가 유지되기 쉽지 않기 때문입니다.11월 일본 수출은 감소 폭 이 확대되며 2개월 연속 감소하였으며,산업생산 또한 시장 예상보다 낮은 1.0% 감소를 기 록하였습니다. 투자환경 및 운용 계획 중국발 경기/증시 우려로 인한 글로벌 안전자산 선호 및 이에 따른 엔화강세 등 일본증시에 부정적인 환경이 당분간은 지속될 것으로 예상됩니다.또한 4분기 실적시즌을 앞두고 이익 모멘텀 둔화가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.내수주는 개선세를 보이고 있으나,전체 증시 를 부양하기에는 부족할 것으로 예상되며,이에 따라 일본은행의 추가 양적완화 가능성을 배제할 수 없습니다. 운용전문인력 변경내역 기간 2011.10.17 ~ 2014.10.07[주] 2014.10.08 ~ 현재[주] 운용전문인력 안지영 박수범 운용경과 10월 글로벌 주식 시장은 MSCIWorld (USD)지수 기준으로 8.00% 상승하였습니다.글로벌 증시는 지난 달 부진에서 반등하며 월초부터 상승세를 보였습니다.특히,지난 7월부터 큰 폭의 조정을 받았던 이머징 통화 가치가 반등하면서 이머징 증시가 큰 폭의 상승세를 보였 습니다.ECB 통화정책회의에서 드라기 총재는 12월 통화정책회의에서 경기 부양책을 재검 토할 예정임을 시사하였으며,월말 중국의 기준금리 및 지준율 동시 인하로 인해 위험자산 에 대한 선호도가 상승하였습니다.미국의 10월 FOMC 통화정책 변화 없이 금리 인상을 연
2.수익률 현황 기간(누적)수익률 구분 Japan모투자[주 식] 3개월 6개월 9개월 1년 2년 3년 5년 2.97-1.09 0.93 10.47 13.18 39.01 31.30 손익현황 (단위 :백만원) 구 분 전기 당기 주식 -16 9 채권 0 0 증권 어음 0 0 집합투자기구 -8 1 비교지수 대비 성과 -1.84 7.73 5.22 3.27-7.92-43.96-37.68 Japan증권자H-1 [주식] 5.05-8.57-5.10 3.36 14.91 68.90 66.19 파생상품 장내 0 0 장외 -50 11 비교지수 대비 성과 0.25 0.25-0.80-3.84-6.18-14.07-2.79 종류(Class)별 현황 ClassC1 4.94-8.78-5.43 2.87 13.81 66.59 61.99 비교지수 대비 성과 0.14 0.03-1.13-4.33-7.28-16.38-6.99 ClassC2 4.96-8.73-5.34 2.99 14.07 67.18 - 비교지수 대비 성과 0.16 0.09-1.05-4.22-7.03-15.79 - ClassC3 4.99-8.68-5.27 5.41 14.13 67.40 - 비교지수 대비 성과 0.19 0.14-0.98-1.80-6.96-15.57 - 부동산 0 0 실물자산 0 0 특별자산 기타 0 0 단기대출 및 예금 0 0 기타 2 4 손익합계 -72 24 모자형의 경우 전기와 당기의 손익은 모펀드를 기준으로 작성합니다. 3.자산 현황 ClassC5 5.04-8.58-5.13 3.29 14.73 68.59 - 비교지수 대비 성과 0.24 0.23-0.83-3.91-6.37-14.38 - 재산현황 (단위 :원,좌,%) Japan증권자H-1 [주식]C_통합 5.02-8.64-5.21 3.77 14.32 67.56 23.16 구분 항목 전기말 당기말 증감률 비교지수 대비 성과 0.21 0.18-0.92-3.43-6.78-15.41-45.82 비교지수(벤치마크) 1) 4.80-8.81-4.30 7.20 21.10 82.97 68.98 1)비교지수(벤치마크): (TOPIX*100%) 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 클래스 펀드의 경우는 최종 설정된 일자를 기준으로 해당 운용기간의 수익률을 계산합니다. C Class의 경우 (C1,C2,C3,C4,C5)가입기간에 따라 판매보수가 감소하는 체감식 보수체계(CDSC)적용함에 따라 본 보고서에 표기된 수익률은 개별 투자자의 수익률과 차이가 발생할 수 있으므로,개별 투자자의 정확한 수익률은 가입하신 판매회사를 통하여 확인하시기 바랍니다. 자산총액(A) 627,495,440 592,918,316-5.51 부채총액(B) 33,847,226 61,105,986 80.53 순자산총액 Japan모투자[주식] (C=A-B) 593,648,214 531,812,330-10.42 발행 수익증권 총 수(D) 605,630,717 526,919,054-13.00 기준가격 1) (E=C/Dx1000) 980.21 1,009.29 2.97 자산총액(A) 452,348,539 448,957,092-0.75 부채총액(B) 30,126,947 58,698,766 94.84 Japan증권자H-1 [주식] 순자산총액 (C=A-B) 발행 수익증권 총 수(D) 422,221,592 390,258,326-7.57 511,531,427 448,168,690-12.39 기준가격 1) 825.41 870.78 5.05 (E=C/Dx1000) 종류(Class)별 기준가격 현황 ClassC1 기준가격 659.27 691.83 4.94 ClassC2 기준가격 662.62 695.51 4.96 ClassC3 기준가격 902.25 947.29 4.99 ClassC5 기준가격 903.20 948.75 5.04 1)기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입),출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함)수령시에 적용하는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행한 수익증권 총좌수 로 나눈 가격을 말합니다.기준가격 증감률 부분은 당기 수익률을 표시합니다.
펀드 구성 100.00% 하나UBSJapan증권모투자신탁[주 식] [자편드가 투자하고 있는 모펀드비중] 발행국가별 투자비중 국 가 비 중 1 일본 86.32 2 대한민국 13.68 발행국가별 투자비중 해외주식 집합투자 69.56% 19.68% 일본 86.32 자산구성현황 통화별구분 환율 하나UBSJapan증권모투자신탁[주식] 100.00% Japan증권자H-1[주식] 증 권 (단위 :백만원,%) 파생상품 주식 채권 어음 집합투자 장내 장외 JPY 266 0 0 75 0 4 9.68 (59.29) (0.00) (0.00) (16.77) (0.00) (0.95) KRW 0 0 0 0 0 0 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 합 계 266 0 0 75 0 4 대한민국 13.68 0 20 40 60 80 100 일부 해외종목의 경우에는 해당 종목의 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있 습니다. 환헤지에 관한 사항 (단위:%) 투자설명서 상의 2015.12.25 목표 환헤지 비율 1) 환헤지 비율 상시내용참고 103.52 (단위:백만원) 환헤지 비용 2) 환헤지로 인한 손익 15.09.26 ~ 15.12.25 15.09.26 ~ 15.12.25 4 통화별구분 환율 부동산 특별자산 단기대출 실물자산 기타 및 예금 기타 자산총액 1)투자설명서상 목표 환헤지비율을 특정하고 있지 않으나,비용과 효익을 고려하여 환헤지 가 가능한 주요통화에 대하여 90%수준을 목표로 환헤지를 실행하고 있습니다. JPY 0 0 0 46 0 392 9.68 (0.00) (0.00) (0.00) (10.26) (0.00) (87.28) KRW 0 0 0 40 17 57 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (8.98) (3.74) (12.72) 합 계 0 0 0 86 17 449 2)환헤지 비용:장내거래의 는 계산이 가능하나,장외거래의 경우 파생상품의 계약 및 거래환율에 포함되어 있으므로 별도의 산출이 불가능합니다. 환헤지를 위한 파생상품의 보유 현황 장외파생상품 종류 거래상대방 기초자산 (단위 :계약,백만원) 매수/매도 전 기 자산별 구성비중 당 기 자산별 구성비중 선도환 대구은행 통화 매도 선도환 대구은행 통화 매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 주식 60.87 주식 59.29 채권 0 채권 0 어음 0 어음 0 집합투자 30.96 집합투자 16.7 파생상품 -7.65 파생상품 0.95 부동산 0 부동산 0 특별자산 0 특별자산 0 단기대출및예금 1.3 단기대출및예금 19.24 기타 4.50 기타 3.74-20 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 ():구성비중 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고,투자자의 이 해를 돕기위해,모펀드의 자산구성 내역과 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비 율 등을 감안하여 산출한 것입니다. 2016.01.22 19.76 19.76-0.60 신용등급AAA 2016.02.19 381.49 381.49 4.89 신용등급AAA 투자대상 상위 10종목 구 분 종목명 비중 단기상품 CASHACC.(JPY)_해외 10.26 단기상품 은대(국민은행) 8.98 집합투자증권 DaiwaETF-TOPIX 8.53 집합투자증권 NOMURA ETF- TOPIX 8.25 해외주식 TOYOTA MOTOR CO 4.68
주식 투자대상 상위 10종목 구 분 종목명 비중 해외주식 MITSUBISHITOKYO F. 4.33 해외주식 MIZUHO FINANCIALGROUP INC 4.05 해외주식 JAPAN AIRLINES Co Ltd 3.29 해외주식 Sumitomo MitsuiFinancialGroup Inc 2.83 해외주식 HONDA MOTOR 2.41 각 자산별 보유종목 내역 종목명 보유수량 평가금액 비중 (단위 :주,백만원,%) TOYOTA MOTOR CO 287.80 21.01 4.68 MITSUBISHITOKYO F. MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JAPAN AIRLINES Co Ltd Sumitomo Mitsui FinancialGroup Inc 2,662.13 19.46 4.33 7,770.53 18.20 4.05 359.75 14.79 3.29 287.80 12.71 2.83 HONDA MOTOR 287.80 10.83 2.41 단기대출 및 예금 종류 금융기관 취득일자 금액 (단위 :주,백만원,%) 예금 CASHACC. 2015.11.27 46.07 예금 국민은행 2007.03.26 40.28 금리 만기일 발행국가 통화 0.00 일본 JPY 1.15 대한민국 KRW 펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목의 보유내역을 기재하되,자산총액(파생상품의 경우 위험평가 액)의5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)이 있는 경우 그 보유 현황을 기재합니다. 4.투자자산 내역 구 분 주식규모 및 회전율 (단위 :백만원,%) 매 수 매 도 회전율(주) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주식 600 12 2,000 15 4.10 16.44 E TF 450 7 6,120 94 56.30 225.84 합계 1,050 19 8,120 109 60.40 242.28 주식 발행국가 통화 업종 (단위 :주,백만원,%) 비고 3분기 회전율 추이 15년03월26일 ~15년06월25일15년06월26일 ~15년09월25일15년09월26일 ~15년12월25일 38.27 23.48 4.10 해외 운용 수탁회사 회사명 소재 국가명 비고 - - - - 총보수,비용비율 (단위 :연환산,%) 집합투자증권 (단위 :좌수,백만원,%) 종목명 종류 자산운용사 설정원본 DaiwaETF-TOPIX 수익증권 DaiwaETF - TOPIX 38.19 NOMURA ETF- TOPIX 수익증권 NomuraTOPIX ExchangeTraded Fund 37.15 순자산금액 발행국가 통화 비중 38.28 일본 JPY 8.53 37.03 일본 JPY 8.25 펀드명 Japan증권자H-1[주 식] ClassC1 항목 총보수 1) 비용비율 해당펀드 비율 상위펀드 비용 합산 합성총보수 비용비율 2) 비율 전기 0.0045 0.0000 0.4126 0.0004 당기 0.0047 0.0000 0.4386 0.0002 종류(Class)별 보수 현황 전기 2.2789 0.0000 2.7379 0.0003 당기 2.2164 0.0000 2.6776 0.0002 ClassC2 전기 2.3615 0.0000 2.6791 0.0006 당기 2.2483 0.0000 2.6033 0.0003 ClassC3 전기 2.0248 0.0000 2.5278 0.0002 당기 2.0032 0.0000 2.4759 0.0001 ClassC5 전기 1.9402 0.0000 2.3687 0.0004 당기 1.8430 0.0000 2.2926 0.0002
1)총보수 비용비율(TotalExpenseRatio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비 용'총액을 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투 자자가 부담한 총 보수 비용수준을 나타냅니다. 2) 비율이란 를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기 준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 의 수준을 나타냅 니다. 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 각 모펀드에 투자한 비율대로 안분하여 환산한 수치입니다. ClassC2 자산운용사 0 0.14 0 0.14 판매회사 0 0.35 0 0.35 펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 보수합계 0 0.51 0 0.51 기타비용 3) 0 0.18 0 0.09 5.비용 현황 업자별 보수 지급현황 Japan증권자H-1[주 식] ClassC1 구분 전기 (단위 :백만원,%) 당기 금액 1) 비율 2) 금액 1) 비율 2) 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사(신탁업자) 일반사무관리회사 보수 기타비용 3) 1 0.17 0 0.09 단순, 자산운용사 0 0.14 0 0.14 판매회사 0 0.38 0 0.37 펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.02 0 0.01 일반사무관리회사 보수합계 0 0.54 0 0.53 기타비용 3) 0 0.17 0 0.10 단순, ClassC3 ClassC5 단순, 자산운용사 0 0.14 0 0.14 판매회사 1 0.33 0 0.32 펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.02 0 0.01 일반사무관리회사 보수합계 1 0.49 0 0.48 기타비용 3) 0 0.16 0 0.09 단순, 자산운용사 0 0.14 0 0.14 판매회사 1 0.28 1 0.27 펀드재산보관회사(신탁업자) 0 0.02 0 0.01 일반사무관리회사 보수합계 1 0.44 1 0.43 기타비용 3) 0 0.18 0 0.09 단순, 1)운용기간에 발생한 보수금액 2)펀드의 순자산총액(기간평잔)대비 비율 3)회계감사비용,증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 는 제외한 것입니다. 성과보수내역 :해당사항 없음 6.공지사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 하나UBSJapan증권자투자신탁(H-1호)[주식]의 자산운용 회사인 '하나유비에스자산운용(주)'이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 국민은행의 확인을 받은 후에 판매회사를 통해 투자자에게 제공합니다. 다만 일괄 예탁된 펀드의 펀드 재산보관회사(신탁업자)확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 한합니다.
'하나UBSJapan증권모투자신탁[주식]'의 경우,펀드의 운용규모가 법적 기준 소규모상태(50억원 미만)으로 지속되어 분산투자 등 효율적인 운용이 어려울 수 있는 소규모펀드로 지정되어 있습니다.소규모펀드의 경우,향후 불가피하 게 펀드의 임의해지를 통해 정리될 수 있음을 알려드립니다.(자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제192조 제1항 및 동법 시행령 제223조 제3항,제4항)
주요 공시사항은 금융투자협회의 전자공시와 당사 홈페이지에서 확인이 가능합니다. - 하나유비에스자산운용(주)홈페이지 htp:/www.ubs-hana.com /대표전화 02-3771-7800 - 금융투자협회 홈페이지 htp:/dis.kofia.or.kr/대표전화 02-2003-9000