주 자산운용보고서 KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ]( 운 ) ( 운용기간 : 222 년 1 월 11 일 ~ 222 년 4 월 1 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 다올자산운용 서울시영등포구여의나루로 6 포스트타워 28 층 ( 전화 2-788-84, http://www.daolfund.com/ )
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 펀드의투자전략 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 7 동일한 [ 해당 ] 집합투자업자가운용하는집합투자기구에대한투자현황 투자현황 8 펀드관련유동성위험등주요위험현황및관리방안 가. 유동성위험등운용관련주요위험현황 나. 주요위험관리방안 다. 자전거래현황 라. 주요비상대응계획
공지사항 1. 이보고서는자본시장법에의해 KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ]( 운 ) 의자산운용회사인다올자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인의확인을받아판매회사인 DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, NH 농협은행, NH 농협은행, NH 투자증권, SK 증권, 경남은행 ( 판매 ), 교보증권, 국민은행, 다올투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차투자증권을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 2. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 3. 222 년 3 월 23 일당사의사명이 KTB 자산운용에서다올자산운용으로변경되었습니다. 각종보고서확인 : 다올자산운용 http://www.daolfund.com/ 2-788-84 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 : 5 등급 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 고난도펀드 KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 Ce KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 CI2 KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 CP KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 CPe KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 C-Pe 레버리지 ( 차입등 ) 한도 KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ]( 운 ) KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 A KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 Ae KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 C KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 CF KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 C-P KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 CW KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 S KTB 블록딜공모주하이일드증권투자신탁 [ 채권혼합 ] 종류 S-P BF134 BF136 BF137 C6423 BF427 BF142 C6427 C6428 C6425 C6426 BF143 CP537 CP538 펀드의종류혼합채권형, 추가형, 종류형최초설정일 216.7.11 운용기간 222.1.11 ~ 222.4.1 존속기간 BF131 자산운용회사다올자산운용펀드재산보관회사하나은행 해당하지않음 추가형으로별도의존속기간이없음 판매회사 DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, NH 농협은행, NH 농협은행, NH 투자증권, SK 증권, 경남은행 ( 판매 ), 교보증권, 국민은행, 다올투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은국내채권을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하며국내채권은투자신탁재산의 6% 이상투자하고, 그밖에주식등에투자하여발생하는자본소득및이자소득을획득하여수익자에게금융투자상품등에의투자를통한자본증식의수단을제공함을그목적으로합니다. 또한, 이투자신탁은고위험고수익투자신탁으로서조세특례제한법제 91 조의 15 및동법시행령제 93 조등관련법령등에서정하는바에따라세제혜택을받을수있습니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 KTB 블록딜공모주하이일드 ( 운 )[ 채혼 ] 항목 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) 전기말 699,456 528,128 KTB 블록딜공모주하이일드 (A)[ 채혼 ] 기준가격 1,314.2 1,328.72 1.12 1,461 697,995 1,321.64 종류 (Class) 별기준가격현황 당기말 656,926 1,199 655,727 489,454 1,339.71 증감률 -6.8-17.92-6.6-7.32 1.37
KTB 블록딜공모주하이일드 (Ae)[ 채혼 ] 기준가격 1,312.62 1,328.11 1.18 KTB 블록딜공모주하이일드 (C)[ 채혼 ] 기준가격 1,31.99 1,324.34 1.2 KTB 블록딜공모주하이일드 (Ce)[ 채혼 ] 기준가격 1,87.38 1,99.67 1.13 KTB 블록딜공모주하이일드 (CF)[ 채혼 ] 기준가격 1,36.73 1,322.94 1.24 KTB 블록딜공모주하이일드 (CI2)[ 채혼 ] 기준가격 1,25.51 1,38.12 1.23 KTB 블록딜공모주하이일드 (CP)[ 채혼 ] 기준가격 1,87.12 1,99.27 1.12 KTB 블록딜공모주하이일드 (CPe)[ 채혼 ] 기준가격 1,88.66 1,11.51 1.18 KTB 블록딜공모주하이일드 (C-P)[ 채혼 ] 기준가격 1,86.52 1,98.4 1.9 KTB 블록딜공모주하이일드 (C-Pe)[ 채혼 ] 기준가격 1,9.82 1,13.56 1.17 KTB 블록딜공모주하이일드 (CW)[ 채혼 ] 기준가격 1,126.89 1,14.89 1.24 KTB 블록딜공모주하이일드 (S)[ 채혼 ] 기준가격 1,75.14 1,87.86 1.18 KTB 블록딜공모주하이일드 (S-P)[ 채혼 ] 기준가격 1,75.27 1,88.15 1.2 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의투자전략 1. 투자전략 (1) 이투자신탁은 BBB+ 이하등급의비우량채권및코넥스상장주식에 45% 이상, 이를포함한국내채권에 6% 이상투자을투자하며, 그밖에 4% 이하로신규 IPO 및유상증자및블록딜관련주식에투자할예정입니다. < 채권운용전략 > 하이일드채권운용전략 - 투자대상채권은 BBB+ 등급중심의하이일드회사채로한정하며, 엄격한신용도분석을통한안정적채권발굴에주력 - BBB+ 등급중심의하이일드회사채중유동성이높은종목에투자하며, 우량등급채권대비높은수익률추구 채권운용전략 - 단기물중심의국고채 / 통안채로포트폴리오를구성하여시장리스크를최대한회피하고, 안정적인이자수익추구 - 만기 1~2 년수준의채권에투자하고, 해당자산의만기시유사한만기를보유한채권으로교체투자 < 공모주전략 > 기본운용전략 - IPO 와유상증자시분리과세하이일드펀드에 5% 이상우선배정혜택으로공모주투자부문의수익성제고 - 철저한상향식분석기법 (Bottom Up Approach) 을통한투자종목선정 - 중장기투자메리트가있는종목의경우단기차익실현보다는중장기투자를통한펀드수익률극대화지향 세부운용전략 - 공모가미달하는 IPO 건투자를방지하기위해철저한밸류에이션분석을통해보수적으로수요예측참여및가격결정 - 보유종목중매도가능시점에공모가상회종목에대해서는매도가능일전량매도원칙. 다만, 향후상승여력큰종목은철저한분석을통해적절한매도가격및매도타이밍을계산하여수익률극대화 - 매도가능시점에공모가하회종목에재상승여력을판단하여높은가격수준에서매도 - 산업내경쟁상황, 이익의지속성장가능성등을면밀히평가하여중장기투자메리트가있는종목의경우에는단기차익실현보다는중장기투자를통한펀드수익률극대화추구 < 블록딜운용전략 > - 블록딜투자는코스피 & 코스닥상장주식으로한정하며, 블록딜총투자비중은투자신탁재산총액의 3% 이내로투자 - 시장가대비할인율이높은종목에적극적으로블록딜에참여하되, 유동성을고려하여수량신청 - 주가하락리스크를회피하기위하여, 블록딜다음날전량매도를원칙으로함 (2) 이투자신탁은투자신탁재산의대부분을하이일드채권을포함한국고채등에투자하기때문에성과비교등을위하여아래와같은비교지수를사용하고있으며, 시장상황및투자전략의변경, 새로운비교지수의등장에따라이비교지수는변경될수있습니다. 이경우변경등록후관련법령에서정한절차 ( 수시공시등 ) 에따라공시될예정입니다. * 비교지수 : 국고채 1 년 5% + 회사채 BBB+ 1 년 5% 국고채 1 년, 회사채 BBB+1 년지수는 http://kofiabond.or.kr/ 사이트내 채권시가평가수익률 에서확인가능합니다. 2. 위험관리 - 펀드의편입신용등급관리하에서안정적포트폴리오관리주력 - 하이일드채권투자종목은위험관리실무위원회에서정한 하이일드채권선정기준 에부합하는종목으로한정하여추가선정시위험관리담당부서와합의를통한편입여부결정 3. 수익구조 이투자신탁의주된투자대상이되는국내채권등의가격변동에따라투자자의주된이익또는손실이결정됩니다. 그러나상기의투자전략등이반드시실현된다는보장은없습니다.
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 동펀드는해당기간동안시장을대체로언더퍼폼하였습니다. 러시아 - 우크라이나간의전쟁이장기화되는가운데, 원자재가격불안등으로여전히금융시장의변동성이확대된상태입니다. 더불어, 중국봉쇄조치및미국통화정책불확실성으로증시가전반적으로약세를시현했습니다. 기존포트폴리오유지하고, 하이일드채권비를관리합니다. 투자환경및운용계획 금융시장의높은변동성을초래하는요인들이새로운악재가아님에도불구, 불확실성자체가쉽게완화되지못하고있어시장참가자들의투자심리가회복되지못하고있는것으로판단합니다. 미증시는미 3 월 CPI 발표를앞두고인플레이션지속우려에하락세를시현하였고, WTI 및천연가스가격상승세지속으로인플레이션피크아웃기대감이다시축소되면서전반적으로부진한흐름을지속했습니다. 국내증시의경우, 미국, 중국등주요국들의물가지표가상승세를이어가면서인플레이션에대한우려증폭이투자심리의약화로이어졌습니다. 중국내코로나 19 대확산에따른주요동시봉쇄가지속되고있습니다. 봉쇄가장기화될시, 물류난, 부품수급차질, 운송량둔화등의여파로이어질가능성이높습니다. 한편, 국내증시는정부의사회적거리두기해제로대면경제정상화관련업종에집중할필요가있다고판단합니다. 또한단기적으로보수적인포트폴리오를구성할필요가있다고판단하여음식료, 통신등의경기방어주에도주목할계획입니다. 22 년 1 분기국내채권시장은매파적인 2 월금통위의사록과빅스텝 (5bp 인상 ) 에대한연준의스탠스를확인하며큰폭의약세를전개했습니다. 통화정책정상화에있어각국중앙은행에서물가에초점을맞추고있는가운데, 우크라이나 - 러시아발지정학적리스크가에너지및농산품물가상승을자극하며인플레이션상방압력또한지속되고있습니다. 또한, 국내에선 3 월초대선불확실성이제거되었으나, 추경에대한우려는여전히상존하고있어채권시장투심회복에는부정적영향를미치고있습니다. 2 월말금통위직후국내통화정책정상화국면은휴지기에돌입하였다고판단하였으나이후시황이급변하였습니다. 공급측물가상승압력이확대되는가운데미연준의매파적기조강화되는등당초진정될것으로판단하였던약세재료가다시부각되었습니다. 확대된경기하방압력으로금리반락가능성있으나산재한재료는금리상방압력을더욱지지한다고판단됩니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분최근 3개월최근 6개월최근 9개월 KTB 블록딜공모주하이일드 ( 운 )[ 채혼 ] 1.37.33 2.16 ( 비교지수대비성과 ) (1.32) (-.3) (1.51) (2.78) KTB 블록딜공모주하이일드 (A)[ 채혼 ] 1.12 -.17 1.39 2.78 ( 비교지수대비성과 ) (1.7) (-.54) (.74) (1.74) KTB 블록딜공모주하이일드 (Ae)[ 채혼 ] 1.18 -.5 1.58 3.4 ( 비교지수대비성과 ) (1.13) (-.41) (.93) (2.) KTB 블록딜공모주하이일드 (C)[ 채혼 ] 1.2 -.38 1.8 2.36 ( 비교지수대비성과 ) (.97) (-.74) (.43) (1.33) KTB 블록딜공모주하이일드 (Ce)[ 채혼 ] 1.13 -.15 1.43 2.83 ( 비교지수대비성과 ) (1.8) (-.51) (.78) (1.79) KTB 블록딜공모주하이일드 (CF)[ 채혼 ] 1.24-1.43.96 2.46 ( 비교지수대비성과 ) (1.19) (-1.79) (.31) (1.43) KTB 블록딜공모주하이일드 (CI2)[ 채혼 ] 1.23.5 1.73 3.24 ( 비교지수대비성과 ) (1.18) (-.31) (1.9) (2.21) KTB 블록딜공모주하이일드 (CP)[ 채혼 ] 1.12 -.17 1.39 2.78 ( 비교지수대비성과 ) (1.7) (-.54) (.74) (1.74) KTB 블록딜공모주하이일드 (CPe)[ 채혼 ] 1.18 -.5 1.58 3.4 ( 비교지수대비성과 ) (1.13) (-.41) (.93) (2.) KTB 블록딜공모주하이일드 (C-P)[ 채혼 ] 1.9 -.22 1.31 2.67 ( 비교지수대비성과 ) (1.5) (-.59) (.67) (1.64) KTB 블록딜공모주하이일드 (C-Pe)[ 채혼 ] 1.17 -.7 1.54 2.98 ( 비교지수대비성과 ) (1.12) (-.43) (.9) (1.95) KTB 블록딜공모주하이일드 (CW)[ 채혼 ] 1.24.8 1.77 3.29 ( 비교지수대비성과 ) (1.19) (-.28) (1.13) (2.26) KTB 블록딜공모주하이일드 (S)[ 채혼 ] 1.18 -.4 1.59 3.5 ( 비교지수대비성과 ) (1.14) (-.41) (.94) (2.1) KTB 블록딜공모주하이일드 (S-P)[ 채혼 ] 1.2 -.1 1.63 3.11 ( 비교지수대비성과 ) (1.15) (-.38) (.99) (2.7) 비교지수 ( 벤치마크 ) 종류 (Class) 별현황.5.36 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 국고채 1Y_ 가상 X 5% + 회사채 BBB+1Y_ 가상 X 5% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다..65 최근 12 개월 3.82 1.4
구분 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 KTB블록딜공모주하이일드 ( 운 )[ 채혼 ] 3.82 16.23 14.47 46.25 ( 비교지수대비성과 ) (2.78) (12.85) (8.26) (33.59) 종류 (Class) 별현황 KTB블록딜공모주하이일드 (A)[ 채혼 ] 2.78 13.94 11.9 39.15 ( 비교지수대비성과 ) (1.74) (1.56) (4.88) (26.48) KTB블록딜공모주하이일드 (Ae)[ 채혼 ] 3.4 14.51 11.92 4.88 ( 비교지수대비성과 ) (2.) (11.13) (5.71) (28.22) KTB블록딜공모주하이일드 (C)[ 채혼 ] 2.36 13.3 9.76 36.41 ( 비교지수대비성과 ) (1.33) (9.66) (3.55) (23.74) KTB블록딜공모주하이일드 (Ce)[ 채혼 ] 2.83 14.4 11.25 - ( 비교지수대비성과 ) (1.79) (1.67) (5.4) - KTB블록딜공모주하이일드 (CF)[ 채혼 ] 2.46 14.14 11.79 41.39 ( 비교지수대비성과 ) (1.43) (1.77) (5.58) (28.73) KTB블록딜공모주하이일드 (CI2)[ 채혼 ] 3.24 - - - ( 비교지수대비성과 ) (2.21) - - - KTB블록딜공모주하이일드 (CP)[ 채혼 ] 2.78 13.94 11.9 - ( 비교지수대비성과 ) (1.74) (1.56) (4.88) - KTB블록딜공모주하이일드 (CPe)[ 채혼 ] 3.4 14.5 11.92 - ( 비교지수대비성과 ) (2.) (11.13) (5.71) - KTB블록딜공모주하이일드 (C-P)[ 채혼 ] 2.67 13.71 1.75 - ( 비교지수대비성과 ) (1.64) (1.33) (4.54) - KTB블록딜공모주하이일드 (C-Pe)[ 채혼 ] 2.98 14.39 11.75 - ( 비교지수대비성과 ) (1.95) (11.1) (5.54) - KTB블록딜공모주하이일드 (CW)[ 채혼 ] 3.29 15.8 12.76 - ( 비교지수대비성과 ) (2.26) (11.7) (6.55) - KTB블록딜공모주하이일드 (S)[ 채혼 ] 3.5 14.53 - - ( 비교지수대비성과 ) (2.1) (11.15) - - KTB블록딜공모주하이일드 (S-P)[ 채혼 ] 3.11 14.67 - - ( 비교지수대비성과 ) (2.7) (11.29) - - 비교지수 ( 벤치마크 ) 1.4 3.38 6.21 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 국고채1Y_ 가상 X 5% + 회사채BBB+1Y_ 가상 X 5% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 12.67 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 전기 당기 주식 -8,27 2,52-148 19 74-5,858 9,563 채권 1,187 증권 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 872 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 342 857 손익합계 12,821 업종별수익기여도 주식 순위 자산의종류 업종 손익 1 주식 전기전자 18,669 2 주식 은행 2,262 비고 3. 자산현황 자산구성현황 통화별구분 주식 KRW 87,15 425,238 36,46 (1.) (13.26) (64.73) (.) (5.49) (.) * ( ) : 구성비중 채권 증권 어음 집합투자 장내 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 13 18,47 656,926 (.) (.) (.) (.2) (16.5) (1.) 합계 87,15 425,238 36,46 13 장외 (.) 18,47 자산총액 656,926
전기당기 자산별구성비중 # # 주식 1.6 단기대출및예금 # 18.54 단기대출및예금 # 채권특별자산. 특별자산어음 16.5.2. 자산별구성비중 부동산 5. 5 합투자부동산. 파생상품. 파생상품. 집합투자 5.25 집합투자 5.49 부동산어음. 어음. 별자산채권 64.71 채권 64.73 # 주식 1.45 대출및예금주식 13.26 1 2 4 6 8 1 # 2 4 6 8 1 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 비중 비중 1 전기전자 57.55 6 IT H/W.32 2 서비스업 17.57 7 6.27 3 은행 16.73 8 4 유통.91 9 5 제조.65 1 주식업종별투자비중, 6.27 IT H/W,.32 제조,.65 은행, 16.73 유통,.91 전기전자, 57.55 서비스업, 17.57 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 구분 비중 구분 비중 1 주식 LG 에너지솔루션 9.15 6 집합투자증권 KTB 1 등단기채권증권자투자신탁 종류 CF 2.77 2 REPO 매수 (22248) 6.39 7 채권현대두산인프라코어75 2.76 3 채권 전자단기사채 ( 블루문라이트제일차 317-617) 5.3 8 주식 카카오뱅크 2.66 4 채권 전자단기사채 ( 모스트레볼루션주식회사 225-525) 3.3 9 채권아이에스동서37 2.44 5 채권통안18-241-2 2.99 1 채권 한진칼 5 2.7 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 LG에너지솔루션 136,768 6,11 9.15 대한민국 KRW 전기전자 카카오뱅크 379,165 17,48 2.66 대한민국 KRW 은행 시그넷이브이 119,16 6,539 1. 대한민국 KRW 1% 초과 (2.6) 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목
채권 전자단기사채 ( 블루문라이트제일차 317-617) 전자단기사채 ( 모스트레볼루션주식회사 225-525) 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 35, 34,831 대한민국 KRW 222-3-17 222-6-17 A3 5.3 2, 19,937 대한민국 KRW 222-2-25 222-5-25 A3+ 3.3 통안 18-241-2 2, 19,673 대한민국 KRW 222-1-2 224-1-2 N/A 2.99 현대두산인프라코어 75 18, 18,129 대한민국 KRW 221-3-12 223-3-1 A- 2.76 아이에스동서 37 16, 15,999 대한민국 KRW 221-5-17 223-5-17 BBB 2.44 한진칼 5 13,595 13,612 대한민국 KRW 221-3-5 223-3-3 BBB 2.7 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 집합투자증권 ( 단위 : 백만좌, 백만원, %) KTB 1 등단기채권증권자투자신탁 종류 CF 종류 자산운용사 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 설정원본 순자산금액 발행국가 채권형다올자산운용 18,136 18,183 대한민국 KRW 통화 비중 2.77 ( 단위 : 백만원 ) 종류 평가금액 REPO매수 42,4 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 비고 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 우형진상무 22 43,932 2 41 219418 이창행상무 8 6,938 양승후 고영철 직위 이사 부장 운용중인펀드형황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 11 12,843 1 협회등록번호 154 2191872 19 11,568 2116384 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함 2131984 투자운용인력변경내역 성명변경유형변경일자운용기간 고영철신규 221-1-29 221.1.29 ~ 현재 양승후신규 219-12-13 219.12.13 ~ 현재 이창행신규 219-3-29 219.3.29 ~ 현재 이주호말소 219-12-13 218.3.23 ~ 219.12.12 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다.
5. 비용현황 보수및비용지급현황 구분 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매. 중개수수료 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 해당사항없음 발행분담금내역 : 해당사항없음 금액 859 1, 37 1,924.1 1,773 12. 11.11..26.1 492.7 81.1 11.1 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 비율.1 44 비율.14 922.13 28. 26 62 37 99 전기.12 792.1.26 금액 34.1 447 당기...6 클래스별판매회사보수현황 펀드명칭 전기당기금액비율금액비율 KTB블록딜공모주하이일드 (A)[ 채혼 ] 471.13 422.12 KTB블록딜공모주하이일드 (Ae)[ 채혼 ] 4.6 37.6 KTB블록딜공모주하이일드 (C)[ 채혼 ] 366.23 34.22 KTB블록딜공모주하이일드 (Ce)[ 채혼 ] 81.11 8.11 KTB블록딜공모주하이일드 (CF)[ 채혼 ].. KTB블록딜공모주하이일드 (CI2)[ 채혼 ] 1.1 1.1 KTB블록딜공모주하이일드 (CP)[ 채혼 ] 12.13 12.12 KTB블록딜공모주하이일드 (CPe)[ 채혼 ] 7.6 7.6 KTB블록딜공모주하이일드 (C-P)[ 채혼 ] 12.15 12.15 KTB블록딜공모주하이일드 (C-Pe)[ 채혼 ] 7.8 8.7 KTB블록딜공모주하이일드 (S)[ 채혼 ] 2.6 2.6 KTB블록딜공모주하이일드 (S-P)[ 채혼 ].5.4 총보수, 비용비율 KTB블록딜공모주하이일드 ( 운 )[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (A)[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (Ae)[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (C)[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (Ce)[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (CF)[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (CI2)[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (CP)[ 채혼 ] KTB블록딜공모주하이일드 (CPe)[ 채혼 ] ( 단위 : 연환산, %) 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기..5.6 당기..29.29 종류 (Class) 별현황 전기 1.1.5 1.6 당기 1.1.29 1.3 전기.76.5.81 당기.76.3 1.6 전기 1.41.5 1.46 당기 1.41.28 1.69 전기.96.5 1.1 당기.96.29 1.25 전기.52.6.57 당기.52.4.55 전기.56.5.61 당기.56.29.85 전기 1.1.5 1.6 당기 1.1.27 1.28 전기.76.5.81 당기.76.27 1.3
KTB 블록딜공모주하이일드 (C-P)[ 채혼 ] KTB 블록딜공모주하이일드 (C-Pe)[ 채혼 ] KTB 블록딜공모주하이일드 (CW)[ 채혼 ] KTB 블록딜공모주하이일드 (S)[ 채혼 ] KTB 블록딜공모주하이일드 (S-P)[ 채혼 ] 전기 전기 1.11.5 1.16 당기 1.11.28 1.38.81.5.86 당기.81.29 1.9 전기.51.5.56 당기.51.32.83 전기.75.5.8 당기.75.29 1.3 전기.69.6.75 당기.69.38 1.7 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수매도수량금액수량금액 해당기간 72, 3,851 594,345 42,65 48.85 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 매매회전율주 ) 연환산 198.11 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 221 년 7 월 11 일 ~ 221 년 1 월 1 일 221 년 1 월 11 일 ~ 222 년 1 월 1 일 222 년 1 월 11 일 ~ 222 년 4 월 1 일 26.3 32.11 48.85 7. 동일한 [ 해당 ] 집합투자업자가운용하는집합투자기구에대한투자현황 투자현황 ( 단위 : 주, %) 집합투자기구명 투자대상집합투자기구현황 발행총수 (A) 투자대상집합투자증권보유수 (B) 보유비중 (=A/B*1(%)) KTB 1 등단기채권증권자투자신탁 종류 CF 64,651,693,842 18,135,724,189 28.1 8. 펀드관련유동성위험등주요위험현황및관리방안 가. 유동성위험등운용관련주요위험현황 1. 운용전략특성에따른잠재위험요인등 주식의가격변동. 주식의거래정지또는상장폐지에따른유동성부족가능, 종목별로스컷및투자가능종목군 (IU) 관리통한모니터링실시 벤치마크대비수익률격차확대가능성 : 관련규약에명시된듀레이션 / 섹터비율등의제한을통해통제레버리지허용에따른유동성위험 : 레버리지한도준수, 유동성자산및시장성자산편입으로통제신용위험발생가능성 : 신용등급투자하한준수, 수익자크레딧유니버스준수, 운용사크레딧유니버스수시 / 정기모니터링으로통제 2. 환매중단등위험발생사유또는위험발생가능성판단사유등 해당사항없음 ( 정상펀드 ) 해당사항없음 ( 정상펀드 )
나. 주요위험관리방안 1. 펀드의위험요인을통제하기위해시행하고있는방안등 종목편입시아래기준에해당하는종목은투자가능종목군에편입시키지않습니다. 편입당시관리종목, 정리매매종목, 투자주의환기종목. 편입당시투자경고종목, 투자위험종목. 불공정매매, 시세조종등문제의소지가있는종목. 종목별투자한도종목별투자한도특정비중초과종목등편입이후엔종목로스컷및종목별편입비중등을중심으로리스크모니터링을진행하고있습니다. 편입전내부투자가능자산군한도및신용등급의제한을통해종목편입에제한을두고있고편입이후엔분기별정기점검통한지속적인모니터링을실시하고있습니다. 2. 재간접펀드등위험관리조치내역및운용사의통제권한과수단등 직접투자로해당사항없습니다. 직접투자로해당사항없습니다. 3. 환매중단, 상환연기등과관련된환매재개, 투자금상환등의방안및절차등 현금성자산및고유동성자산을바탕으로환매대응실시 국고, 통안채등고유동성종목매도를통한환매대응 다. 자전거래현황 1. 자전거래규모 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 2. 최근 1 년간자전거래발생시자전거래사유, 관련펀드간이해상충등방지를위해실시한방안, 절차등 자본시장법, 동법시행령, 금융투자업규정및내규 자전거래지침 상의자전거래의원칙, 요건및절차에따라관련펀드간이해상충이발생하지않도록적법하게자전거래를이행함을확인하였습니다. 라. 주요비상대응계획 투자자산의거래정지또는상장폐지시판매사에통보하고거래재개예정일정확인및필요시장외인수자를물색할예정입니다. 채무불이행발생시수익자에관련사실통보담보물매각또는채권단활동에적극참여할예정입니다.