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1 신한 BNPP 해피라이프연금증권전환형자투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 운용기간 : ~

2 펀드성과 지난 3 개월간펀드의수익률 : -0.40% ( 기준가격 : 원 ) 펀드비교지수의수익률 : -0.55%, 코스피수익률 : -3.06% 비교지수대비성과는펀드와비교지수의차이를의미합니다. 비교지수 : [(KOSPIx95%)+( 콜금리x5%)] x 50% + [( 매경BP장기지수x70%)+( 지표수익율 ( 콜 )x 30%)] x 50% 펀드의종류별수익률현황과비교지수의자세한설명은 3페이지를참고하세요. Q1. 3개월간펀드성과에영향을미치는시장상황이어떠했는지궁금합니다. [ 채권 ] 지난 6월, 미국의 5월고용지표가부진한모습을보임에따라연준의금리인상이지연될것이라는기대가높아지면서글로벌채권시장은강세를보였습니다. 한국은행은기업구조조정에따른경기의하방위험에선제적으로대응하기위해기준금리를 1.50% 에서 1.25% 로인하하였으며, 월후반영국의 EU 탈퇴가현실화됨에따라채권금리는큰폭하락하였습니다. 이에따라국고3년금리는지난달대비 24.8bp 하락한 1.247% 로마감하였습니다. [ 주식 ] 지난 3개월한국시장은글로벌경기상황에매우민감하게반응하였습니다. 미국의금리인상이슈로등락을거듭하던중영국의 EU 탈퇴가현실화되며크게하락한뒤각국정책공조와미국의금리인상지연기대감으로낙폭을줄인바있습니다. 향후주식시장은 1,850~2,050P 박스권으로전망하고있습니다. 영국의 EU 탈퇴확정이후시장은낙폭을대부분만회하였으나, 유럽의실물경기에대한우려및중국의경기둔화가능성등불확실성은남아있어여전히경기개선에대한확신을가지기는힘든상황입니다. 시장의변동성은언제든확대될수있는국면이라고판단하고있습니다. Q2. 3개월간펀드의성과를알아볼까요? 지난 3개월간펀드는 -0.40% 를기록하며펀드비교지수의성과가 -0.55% 였던것에비해 +0.15% 포인트초과성과를기록하였습니다. 성과에따른펀드손익은주식에서 백만원, 채권에서 +496백만원, 집합투자증권에서 +17백만원, 장내파생에서 +0.81백만원, 단기대출및예금에서 +13백만원, 기타 +6백만원으로총 백만원입니다 ( 단위 : %) 3 개월 6 개월 9 개월 1 년 2 년 3 년 5 년 ( ( ( ( ( ( ( 펀드성과 비교지수 비교지수대비성과

3 설정일이후누적수익률 ( 단위 : %) 펀드 BM Q3. 펀드의운용전략은어떠했나요? [ 채권 ] 포트폴리오의듀레이션을점진적으로상향조정하였습니다. [ 주식 ] 연초이후보유개별주들의반등과최근비중을올린삼성전자및 IT주들의주가상승으로펀드는성과개선추세에있습니다. 실적개선이예상되는삼성전자의비중을높이고, 최근주가가상승한경기민감주와개별종목을차익실현한뒤, 낙폭과대로저평가구간에진입한종목들로자산구성을분산하며, 2분기실적이개선되는종목들위주로비중을확대할계획입니다. 펀드의업종별현황은다음과같습니다. Q4. 향후펀드의운용계획을들려주세요! [ 채권 ] 미국경기는점차회복세를보일것으로예상하나, 영국의 EU 탈퇴에따른금융시장의불확실성확대로글로벌경기의하방위험이점차확대될것으로전망합니다. 이에따라중국과일본, 유럽등주요국이보다적극적인재정및통화정책을전개할것으로예상되어, 글로벌채권금리는당분간낮은수준에머무를것으로예상합니다. 우리나라역시향후추경과더불어기준금리추가인하를통해경기부양기조를더욱강화할것으로예상합니다. 다만현재의시중금리가기준금리인 1.25% 를하회함에따라가격부담이높아진것으로판단되며, 따라서포트폴리오는중립적인수준에서구성하여운용할계획입니다. [ 주식 ] 자산구성의차별화를위해저평가되고실적이견조할것으로예상되는중소형핵심종목들은유지하되, 상승시차익실현후주가하락으로저평가된종목들로자산구성을분산할계획입니다. 영국의 EU 탈퇴, 중국경기우려, 미국금리인상이주식시장의불안요소로작용하며변동성이확대되고있으며, 경기민감대형주들의 2분기실적추정이대부분높은환율에기인하는바, 2분기실적추정치는하향될가능성이있습니다. 업종별순환매가일단락된상황에서향후실적의방향성이주가의핵심이될것으로보이며, 기업규모별로실적이견조한종목들위주로비중을확대해나갈계획입니다. KOSDAQ 전기, 전자화학서비스업철강, 금속유통업음식료품종이, 목재기타기타 % 12.7 % 8.56 % 6.72 % 5.01 % 3.3 % 2.82 % 1.78 % 5.78 % % 업종의구분은한국거래소의업종분류에따릅니다. 한국거래소는지수및통계산출을위해국내상장종목에대한산업구분을하고있으며, 국내투자및성과비교시에많이활용되는기준중하나입니다. 그래프에서는업종의종류가 10개이상인경우상위 9개와나머지업종을기타로합산하여보여주고있습니다. 업종을구분하는기준에따라투자종목의업종이달라질수있으니업종구분기준을확인하시고비교하시기바랍니다. 2

4 알려드립니다. 목차 1. 고객님께서가입하신펀드는모자형구조의펀드로서이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님께서가입하신 ( 해피라이프연금자 1 호 [ 주식혼합 ]) 자펀드가투자하고있는모펀드의비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 2. 고객님께서가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 )" 의적용을받습니다. 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해신한 BNPP 해피라이프연금증권전환형자투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 펀드의펀드운용사인신한 BNPP 자산운용이작성하여신탁업자인 KEB 하나은행 ( 구, 하나은행 ) 의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 1. 내가가입한펀드의기본정보 2. 펀드의구성 3. 내펀드의수익률 4. 내펀드가보유하고있는자산현황 5. 투자자산매매회전률 6. 펀드의재산현황및종류 (Class) 별협회코드 7. 펀드매니저소개 8. 펀드에서발생한비용현황 공시된보고서확인하실수있는곳 신한 BNPP 자산운용 금융투자협회 3

5 내가가입한펀드의기본정보 내펀드의수익률 고객님께서는신한 BNPP 해피라이프연금증권전환형자투자신탁제 1 호 [ 주식혼합 ] 에가입해계십니다. - 이투자신탁은우량채권 ( 신용등급 A-이상 ) 에주로투자하는 ' 신한 BNPP 연금설계증권모투자신탁 [ 채권 ]' 과저PER, 저PBR, 고배당의특징을갖는기업가치가우량한주식에주로투자하는 ' 신한 BNPP Value 증권모투자신탁 [ 주식 ]' 에각각투자신탁재산의 60% 이하를투자하여장기적인자본증식을추구합니다. - 이투자신탁은소득세법제20조의3 및조세특례제한법제86조등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁입니다. 위험등급 보통위험 금융투자협회펀드코드 펀드종류 투자신탁, 증권집합투자기구 ( 혼합주식형 ), 추가형, 개방형, 종류 최초운용시작일 형, 모자형 운용기간 ~ 존속기간 존속일이따로없습니다 자산운용회사 신한BNPP자산운용 판매회사 신한은행외 8곳 / 펀드재산보관회사 KEB하나은행 ( 구, 하나은행 ) 일반사무관리회사 신한아이타스 펀드의구성 % 연금설계모 [ 채권 ] Value 모 [ 주식 ] 종류별 (Class) 수익률현황 펀드별보수, 수수료등에따라종류별로수익률은다를수있습니다. 판매사를통해가입하신종류를안내 받으시고수익률을확인하시면정확한정보를확인하실수있습니다. ( 단위 : %) 3개월 6개월 9개월 1년 2년 3년 5년 ( ( ( ( ( ( ( S-P 비교지수 대비성과 C 비교지수 대비성과 비교지수 : [(KOSPIx95%)+( 콜금리x5%)] x 50% + [( 매경BP장기지수x70%)+( 지표수익율 ( 콜 )x 30%)] x 50% 매경BP종합채권지수 (A-이상) : 한국채권평가 (KBP) 종합채권지수의보조지표로산출되는신용도 A-등급이상인잔존만기 1년 ~1.5년의채 권수익률을의미합니다. 한국채권평가의종합채권지수는시가총액에의한총수익지수로서 시장가격 ( 자 본손익 + 경과이자 )+ 지급이자 + 지급이자의재투자수익 으로구성됩니다. 매일발표되는한국채권평가의 채권단가를기준으로산출됩니다. 종합채권지수의보조지표는발행주체별, 신용등급별, 잔존만기구간별로 산출됩니다. Kospi : KOSPI 지수는한국거래소에상장된상장기업의전종목을대상으로한주식변동을시가총액방식으로기 준시점과비교시점을비교하여작성한지표로서, 주식의전반적인동향을가장잘나타내는대표적인지 수입니다. CALL 지수 : 금융기관간영업활동과정에서남거나모자라는자금을 30일이내의초단기로빌려주고받는것을 콜 이라부르며, 이때적용되는금리를콜금리라합니다 % 내펀드가보유하고있는자산현황 4

6 자산별구성비중채권주식단기대출및예금 5.86% 47.71% 44.61% 해피라이프연금자1호 [ 주식혼합 ] 펀드는 2016년06월24일현재채권편입비중은 47.71% 이며, 전기말에비해 1.56% 포인트증가하였습니다 매매회전율은해당운용기간동안주식매매가얼마나자주일어났는지를확인할수있는항목입니다. 해당기간동안펀드내에서평균적인주식투자규모가 100억원이고주식을매도한금액이 100억원일경우, 매매회전율은 100%(1회전 ) 으로기록됩니다 % % % 집합투자증권파생상품기타-0.51% 2.32% 0% ~ ~ ~ 매매회전율이클수록거래비용등투자자의비용이추가될수있습니다. 하지만, 매매회전율은운용스타일에따라편차가크므로매매회전율이높다고해서비용을유발하는펀드라고단정짓기는어렵습니다. 가입하신펀드의스타일, 규모, 시장상황에맞춰비교를해보시기바랍니다. 펀드의상위 10개보유종목 펀드자산총액의상위비중 10개종목을보여드립니다. 해외자산에투자하는경우, 비고란의설명을통해 해당자산의발행국가및주식업종을확인하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분 종목명 평가금액 비중 비고 삼성전자 3, 자산총액의 5% 를초과하는종목 주식 동원개발 2, 테라세미콘 1, 엘오티베큠 1, 국고 (15-1) 2, 현대카드489 2, 채권 국고 (13-6) 1, 국고 (11-3) 1, 부산도시철도 , 집합투자증권 신한BNPP상대가치증권투자신탁제1호 [ 채권 ]( 종류 C-w) 1, 투자자산매매회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 223, , , , % % 펀드의재산현황및종류 (Class) 별협회코드 펀드의재산현황 ( 단위 : 백만원 ) 항목 전기말 ( ) 당기말 ( ) 자산총액 58,559 59,124 부채총액 8 22 순자산총액 58,551 59,102 기준가격 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에 적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 가입하신펀드의종류 (Class) 별금융투자협회펀드코드 펀드명 종류 (Class) 금융투자협회펀드코드 기준가격 해피라이프연금자1호 [ 주식혼합 ] S-P AP C1 AP 펀드매니저소개 책임운용전문인력 : 운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는사람을말합니다. 성명 : 서준식 ( 직위 : 본부장 ) 운용중인펀드수 : 총 108 개 ( 운용규모 : 1,485,878백만원 ) 5

7 성과보수가있는펀드운용규모 : 1 개 / 1,836,360백만원 협회등록번호 : 성명 : 정성한 ( 직위 : 실장 ) 운용중인펀드수 : 총 71 개 ( 운용규모 : 525,014백만원 ) 성과보수가있는펀드운용규모 : 없음 협회등록번호 : 부책임운용전문인력 매매 전기 당기 구분 2015년12월25일 ~2016년03월24일 2016년03월25일 ~2016년06월24일 금액 비율 ( 연간 ) 금액 비율 ( 연간 ) 단순매매 중개수수료중개수수료조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 성명 : 서보민 ( 직위 : 팀원 ) 협회등록번호 : 최근 3년간운용전문인력변경내역기간책임운용전문인력 ~ 현재정성한 ~ 성창훈 ~ 현재서준식 펀드에서발생한비용현황 펀드보수는펀드의운용과관리에소요되는비용으로자산운용회사 ( 운용보수 ), 판매회사 ( 판매보수 ), 수탁회사 / 자산보관회사 ( 수탁보수 ), 일반사무관리회사 ( 일반사무관리보수 ) 로나눌수있습니다. 운용보수는펀드를운용하는데필요한경비이며, 판매보수는펀드판매에소요되는각종서비스에대한대가로써수수료의가장많은부분을차지합니다. 이밖에은행과같은금융기관에서자산을보관해주는대가로지급하는수탁보수와기준가계산등의업무에대한대가로지급하는일반사무관리보수가있습니다. 종류별로정해진보수율이다르므로비용에도차이가있습니다. 총보수 / 비용비율 전기 : 2015년12월25일 ~2016년03월24일 당기 : 2016년03월25일 ~2016년06월24일 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명 구분 총보수 / 비용비율 매매 / 중개수수료비율 해피라이프연금자1호 [ 주식혼합 ] 전기 당기 종류 (Class) 별현황 S-P 전기 당기 C1 전기 당기 총보수 / 비용비율과매매 / 중개수수료비율이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액, 매매중 개수수료를펀드의연간평균잔액 ( 순자산 ) 으로나눈비율로써해당운용기간중투자자가부담한총보수 / 비용 수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 종류형 (Class) 의경우상위펀드 ( 운용펀드 ) 총보수 / 비용비율은하위펀드의보수를합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 전기 당기 구분 2015년12월25일 ~2016년03월24일 2016년03월25일 ~2016년06월24일 금액 비율 ( 연간 ) 금액 비율 ( 연간 ) 자산운용사 판매회사 S-P C 펀드재산보관회사 일반사무관리회사 보수합계 기타비용

8 자산보관 관리보고서 1. 집합투자기구의개요가. 집합투자기구명칭 : 모투자신탁 : 신한 BNPP 연금설계증권모투자신탁 ( 채권 ) 나. 분류 : 다. 보관ㆍ관리기간 : 라. 집합투자업자 : 마. 투자매매업자ㆍ투자중개업자 : 신한 BNPP Value 증권모투자신탁 ( 주식 ) 2. 집합투자규약의주요변경사항 - 신한 BNPP 해피라이프연금증권전환형자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 ) 변경일자 [ 모펀드 ] 신한 BNPP Value 증권모투자신탁 ( 주식 ) 변경일자 투자운용인력의변경 4. 집합투자자총회의결의내용 5. 이해관계인과의거래의적격여부를확인한경우의그내용 6. 회계감사인의선임ㆍ교체ㆍ해임에관한사항변경전변경후변경일회계감사인명계약기간감사보수계약방법회계감사인명계약기간감사보수계약방법 성도 12 개월 500,000 서면 성도 12 개월 500,000 서면 7. 법제 247 조제 5 항각호의사항확인 (1) 투자설명서가법령및집합투자규약에부합하는지의여부 - 부합함 (2) 자산운용보고서의작성이적정한지여부 - 적정함 (3) 위험관리방법의작성이적정한지여부 (4) 집합투자재산의평가가공정한지의여부 - 공정함 (5) 집합투자재산의평가결과에따라기준가격이적정하게산출되었는지의여부 - 적정함 변경사유 종류 C-i 수익증권신설등 이익분배조항변경 변경사유 이익분배조항변경 신한 BNPP 해피라이프연금증권전환형자투자신탁 1 호 ( 주식혼합 )(C1,S-P CLASS) 증권집합투자기구 - 주식혼합형 ~ 신한 BNP 파리바자산운용 ( 주 ) 변경전 (7) 집합투자증권의추가발생시기존투자자의이익을해칠염려가없는지여부 교보증권, 신한금융투자, 미래에셋대우, NH 투자증권, 현대증권, SK 증권, 키움증권,KTB 투자증권, 신한은행, 제주은행 변경전 주요변경내용 변경후 - 종류 C1,S-P 수익증권가입자격변경 - 종류 C-i 수익증권신설 - 제 33 조 ( 이익분배 ) 제 3 항신설 ( 자산의매매 / 평가이익유보가능문구추가 ) 주요변경내용 - 제 33 조 ( 이익분배 ) 제 3 항신설 ( 자산의매매 / 평가이익유보가능문구추가 ) (6) 집합투자업자의운용지시가법, 집합투자규약또는투자설명서에위반된경우신탁업자또는투자회사감독이사의시정요구및이에대한집합투자업자의이행명세 (8) 집합투자재산별로미리정해진자산배분명세에따라매매결과가공정하게배분되었는지의여부 - 신탁회사가직접감시업무를수행하기곤란한사항으로, 집합투자업자가 2개이상의신탁회사와거래할경우에는신탁회사의감시의무대상에서제외되었습니다. 8. 그밖에투자자보호에필요한사항 - 이보고서는집합투자기구재산을보관관리하는신탁업자가집합투자재산이적정하게운용되었는지여부등에관하여확인한내용을투자자에게제공하기위해 자본시장과금융투자업에관한법률 제248조제1항에따라작성되었습니다. 신탁업자명 : ( 주 )KEB 하나은행수탁영업부 - 이집합투자기구의운용및투자등과관련한보다자세한사항은해당판매회사, 집합투자업자및금융투자협회 ( 의홈페이지를이용하실수있습니다. 변경후