Ⅰ 17 년도자금운용현황 q 여유자금규모 평잔기준 백만원 연기금투자풀전액예치 m 운용기간별운용규모 자산배분비율 단기자금 백만원 중장기 자금 백만원 운용 기준 단위 백만원 구분상품운용일수기간평잔자산배분비율 단기자금 중장기자금 소계 일 제 호 일 제 호 일 연기금단기통합

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도련 선우
6 years ago
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1 v 년도석면피해구제기금 자금운용계획 v 환경부 환경피해구제과

2 Ⅰ 17 년도자금운용현황 q 여유자금규모 평잔기준 백만원 연기금투자풀전액예치 m 운용기간별운용규모 자산배분비율 단기자금 백만원 중장기 자금 백만원 운용 기준 단위 백만원 구분상품운용일수기간평잔자산배분비율 단기자금 중장기자금 소계 일 제 호 일 제 호 일 연기금단기통합 일 투자풀단기통합 일 소계 일 국공채제 호 일 국공채제 호 일 신성장동력사모채권제 호 일 전체자금 일 q 운용수익률 목표수익률대비 하회 기준수익률대비 하회 q 운용기간별운용수익률 단기자금 중장기자금 m 목표수익률대비단기자금 상회 중장기자금 하회 m 기준수익률대비단기자금 상회 중장기자금 하회 구분 운용수익률 목표수익률 기준 단위 백만원 기준수익률 차이 단기자금 중장기자금 전체자금 - 1 -

3 Ⅱ 18 년도경제및금융시장전망 1. 경제전망 q 세계경제 m 년세계경제는글로벌투자및무역 산업생산의반등에힘입어예상 보다강한회복세를시현할전망 성장 전망치 선진국경제는유로지역 일본 캐나다의강한성장세로예상보다 강력한회복세를보일전망 신흥개도국은양호한글로벌금융시장 여건및선진국회복세등대외여건개선으로견조한성장세전망 세계 세계경제성장률전망 선진국 신흥시장국 평균 미국 일본 유로지역 평균 중국 년 년 년 출처 년이후는 전망치 q 국내경제 m 년국내경제성장률전망 내외성장 국내경제는글로벌경기회복으로상품수출및설비투자의호조가지속 되고민간소비도완만한회복세를보이면서개선흐름을이어갈전망 주요기관별 년도국내경제전망 자료출처 경제성장률 자료출처 경제성장률 한국은행 국제통화기금 한국금융연구원 한국경제연구원 국회예산정책처 현대경제연구원 경제연구원 기업연구소 평균 q 소비자물가 전망 한국은행 월기준 m 물가압력증대에도불구 석유류가격기저효과축소등으로오름세소폭하락 - 2 -

4 2. 금융시장전망 q 기준금리 m 글로벌경기호조로주요국중앙은행의통화정책은기준금리인상으로 흘러갈것으로전망 미국연방준비제도 는금년 차례금리인상을시사 함에따라국내기준금리도단계적으로인상될것으로예상 q 채권시장 m 미국및유로등주요국의경기회복에따른완만한금리인상이예상 되며시장금리를중심으로금리동조화현상지속예상 자료출처 년주요금리전망 기준금리 년말예상수치 국고채 년 년말예상수치 회사채 년 년말예상수치 국회예산정책처 경제연구원 한국금융연구원 신영증권 유진투자증권 이베스트투자증권 하이투자증권 q 주식시장 m 글로벌경기회복에따른수출증가세로신흥국주식시장은상승세가 이어질것으로예상되나 선진국의금리인상및자산축소영향으로 최근 년간의가파른상승세가이어지기는어려울전망 주요기관별 년도주식시장전망 자료출처 주식시장 자료출처 주식시장 신한금융투자 증권 증권 증권 메리츠종금증권 삼성증권 하나금융투자 한국투자증권 - 3 -

5 Ⅲ 18 년도자금운용계획 1. 자금운용기본방향 q 한국은행국고계좌자금에대한실질적이고적정한관리 m 계좌의수시모니터링을통해시급한집행이필요한자금제외한모든자금은내부운용계좌로편입하여운용등 q 기금의안정적운용과수익창출은물론기금공공성과기금운용평가등을종합적으로고려하여운용 m 그외실적배당형상품에대해서는연기금투자풀에 예탁 q 전략적자산배분안에따른체계적자산운용 m 적정유동성규모에따른단기 중장기자금의적정배분 년자금수지규모예측 q 년도수입및지출내역 m 수입규모 법정부담금징수 억원 기타특별회계전입금 억원 예치금이자등기타재산수입 기타경상이전수입 억원 예치금회수 억원 등 억원전망 m 지출규모 구제급여 억원 건강영향조사 억원 석면안전관리 억원 인건비 억원 기타운영비 억원 정보화경비 억원 여유자금운용 억원 등 억원전망 - 4 -

6 년도수입및지출내역 단위 백만원 구분 총계 ㅇ자체수입 법정 부담금 융자원금회수 재산수입 기타 수 ㅇ정부내부수입 기금회계간 입 기금간 계정간 ㅇ보전수입 차입금 여유자금회수 기타 합계 ㅇ사업비 경상사업비 융자사업비 ㅇ기금운영비 인건비 지 기타운영비 ㅇ정부내부지출 기금회계간 출 기금간 계정간 ㅇ차입금이자상환 ㅇ보전지출 차입금원금상환 여유자금운용 - 5 -

7 q 월별여유자금예치계획 m 여유자금운용액 백만원 년말잔규모금액과 년월별예측자금유출입계획을이용 하여매월여유자금예치금액규모산정 매월실제수지차발생자금은기금자체수입이들어오는한국은행국고계좌에 구분 장기간자금예치로인한기금수익훼손을방지하기위하여입출금이자유로운 연기금투자풀 계좌등에예치하여자금의안정성및수익성을제고하고자함 예측 수입 예측 지출 예측수지차 수입 지출 총규모 여유자금예치계획 단기자금 단위 백만원 중장기자금 월간누계월간누계 년도말잔 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 계 - 6 -

8 3. 단기 중장기자금운용규모산정및자금배분 3.1. 적정단기자금규모산정 q 적정유동성자금 규모산정 m 적정유동성규모산정단계 단계 최근 년간 년 월별자금수지자료를통해기간별 개월 계획순지출 계획지출 계획수입 대비실제순지출 실제지출 실제 수입 의평균과표준편차산출한후 규모산출 단계 적정유동성규모의목표수준을신뢰수준 로설정 순지출의분포 확률로추정한 개월간의 자금규모 개월의누적자금 표준편차 유동성위험관리목표수준 수준 수준 수준 참고자료 기금자산운용지침작 성가이드라인 기획재정부 단계 석면기금특성상수입 지출의변동성이크지않으므로적정 유동성관리기간을 개월로설정 - 7 -

9 단계 신뢰수준 관리기간 개월 적정유동성규모는 억원임 단위 백만원 q 사업대기성자금 규모산정 년예상수지차이용 m 자금수지분석에의한월간불일치자금 월별평잔 억원 단위 백만원 - 8 -

10 q 단기자금만기별자금배분안도출 단위 백만원 3.2. 여유자금규모산정및단기 중장기자금배분 q 여유자금규모산정 억원 m 년말잔규모금액 년자금유출입계획을이용하여 년여유자금규모산정 m 년도여유자금산정금액 억원 중적정유동성자금으로산정된 억원을제외한 억원이중장기자금규모 단위 백만원 q 단기 중장기자금배분 평잔기준 m 평잔기준 년도단기자금 중장기자금 배분 단위 백만원 - 9 -

11 4. 목표수익률 q 년도목표수익률 m 목표수익률개념 자산운용지침 에명시 자산운용지침 목표수익률 ㅇ ㅇ m 목표수익률설정 전체자금 예상소비자물가상승률로설정 단기자금 운영기간대표금융자산인 예상수익률로설정 중장기자금 중장기자산에서기금이추구해야할수익률로설정 구분산출기준설정치 전체예상소비자물가상승률 단기자금 예상수익률 중장기자금전체목표수익률달성을위한수익률

12 5. 허용위험한도 q 년도허용위험한도 m 허용위험한도개념 자산운용지침 에명시 자산운용지침 허용위험한도 ㅇ m 목표수익률과함께자산배분의사결정의기준 m 로통제하되단기자금과중장기자금을분리하여설정하고자함 구분전체단기자금중장기자금 허용위험한도 원금 년 원금 원금

13 6. 기준수익률 q 년도기준수익률 m 기준수익률개념 자산운용지침 에명시 자산운용지침 성과평가의기준 기준수익률 ㅇ m 석면피해구제기금여유자금의운용방향등을고려하여투자대상상품을 구성하고이에따른벤치마크지수를설정 m 기준수익률은투자자산별투자비중에따른가중평균수익률로설정 기준수익률 투자자산별기준수익률 투자자산별투자비중 단기 자산 중장기 자산 년이상 투자자산벤치마크지수 제공기관 확정형 실적형 현금성 개월이내 유동성 개월이상 년미만 현금성 개월이내 유동성 개월이상 년미만 확정형 수익률 한국은행고시 개월 정기예금이자율 업계평균수익률 국공채 수익률 한국은행고시 년이상 년 미만정기예금이자율 한국은행 연기금투자풀 채권평가 한국은행 채권형 국공채 수익률 채권평가 주식형 지수 배당수익률포함 한국거래소

14 7. 자산배분 q 년도전략적자산배분 안 설정 m 전략적자산배분은검증된외부전문기관인연기금투자풀 삼성자산 운용 의자문을받아 참고자료 참조 평균분산최적화모형에의해목표수익률과허용위험한도를만족하는최적의자산배분 안 선택 m 자산군별허용범위를설정하고자금수지현황및금리동향에따라수익성 확보를위해허용범위내에서전략적자산배분 단위 구분자금배분비율허용범위 전체 현금성자금 개월미만 단기자금 유동성자금 년미만 소계 확정금리형 중장기자금 채권 주식 소계

15 8. 복수주간사자산배분비율 q 자산배분비율 m 채권형 삼성자산 한국투자 m 삼성자산 한국투자 참고 연기금투자풀복수주간사자산배분비율산정결과 별표 기준 구분유형배점 항목값평가점수배분비중 삼성한투삼성한투삼성한투 운용성과 대비초과성과 수정샤프비율 정보비율 채권형 채권형 채권형 정성평가 컴플라이언스 계약조건준수여부 합계 채권형

16 Ⅳ 성과평가및위험관리 1. 성과평가 q 성과평가보고 m 분기별성과평가결과는자산운용위원회의장 환경부환경피해구제과장 m 연간성과평가결과는자산운용위원회심의거쳐기금관리주체 환경부 에게보고 2. 위험관리 q 위험관리방안 m 자산운용관련유동성위험 신용위험 시장위험 운영위험으로 구분하여관리 구분관리방안주기및보고 유동성위험신용위험시장위험운영위험 ㆍ자금수지계획대비실제집행결과에대한변동성을 측정하고 신뢰수준으로적정유동성규모관리 ㆍ금융기관별운영한도 상품별투자대상제한기준 및상품별투자한도관리 ㆍ 신뢰수준의 계산하여측정 관리 하며주기적인모니터링실시 ㆍ 한도 전체자금 단기자금 중장기자금 ㆍ관련규정의준수여부및실물자산점검등을 통해관리 ㆍ월별 내부보고 기금주체보고 ㆍ위험발생시 자산운용위원회 심의거쳐대응 방안마련

목 차 년자산운용실적 년도자산운용개요 년도국내외경제전망 년도자산운용계획

자산운용계획 2018. 2. 13. 원자력안전위원회 ( 수탁기관 : 한국원자력안전재단 ) 목 차 년자산운용실적 년도자산운용개요 년도국내외경제전망 년도자산운용계획 Ⅰ 2017 년자산운용실적 1 2017 년자산운용현황 총운용규모 ( 평잔 ) : 21,725 백만원 ( 국고계좌포함기준 ) 성과 ( 실현수익률 ) : 1.47%( 목표수익률 1.27% 대비 20bp