NH-CA 1.5 배레버리지인덱스증권투자신탁 [ 주식 - 파생형 ] [ 주식파생형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] 운용기간 : 2015 년 09 월 16 일 년 12 월 15 일 이상품은 [ 주식파생형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수

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1 NH-CA 투자신탁 [ 주식 - 파생형 ] [ 주식파생형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] 운용기간 : 2015 년 09 월 16 일 년 12 월 15 일 이상품은 [ 주식파생형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. NH-CA 자산운용 ( 주 ) 서울특별시영등포구국제금융로 8 길 2, 농협문화복지재단빌딩 10 층 / ( 전화 : , )

2 목차 1 펀드의개요 2 운용경과및수익률현황 3 자산현황 4 투자운용전문인력현황 5 비용현황 6 투자자산매매내역 7 공지사항 - 펀드용어정리

3 1 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 l 1 등급 ( 매우높은위험 ) 재산현황 ( 단위 : 원, %) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 펀드명칭항목전기말당기말증감률 NH-CA 1.5배레버리지인덱스증권투자신탁 [ 주식-파생형 ]( 모 ) 배레버리지인덱스증권 [ 주식-파생형 ]Class A 배레버리지인덱스증권 [ 주식-파생형 ]Class C 배레버리지인덱스증권 [ 주식-파생형 ]Class Ce 배레버리지인덱스증권 [ 주식-파생형 ]Class Ci 배레버리지인덱스증권 [ 주식-파생형 ]Class Cw 배레버리지인덱스증권 [ 주식-파생형 ]Class S AP075 NH-CA 투자신탁 [ 주식 - 파생형 ]( 모 ) [ 주식 - 파생형 ]Class A 자산총액 587,786,029, ,446,832, 부채총액 17,481,711,696 65,758,800, 순자산총액 570,304,318, ,688,031, 기준가격 종류 (Class) 별기준가격현황 기준가격 [ 주식 - 파생형 ]ClassCi-2 AZ643 펀드의종류 [ 투자신탁 ], [ 증권펀드 ]( 주식파생형 ), 추가형, 개방형, 종류형 최초설정일 운용기간 존속기간종료일이따로없습니다. 자산운용회사 NH-CA 자산운용판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 신한은행 상품의특징 일반사무관리회사 NH 농협은행, 신한은행, 외환은행외 36 개 신한아이타스 이투자신탁은신탁재산의 60% 이상을지분증권 ( 주권등 ) 및주식관련장내파생상품에투자하는증권집합투자기구로서지분증권및주식관련장내파생상품등의운용실적에따라이익및손실이발생합니다. 이투자신탁에서투자한지분증권및주식관련장내파생상품의가치가상승할경우, 수익이발생할수있으나, 반대로가치가하락할경우, 투자원금의손실이발생할수있습니다. 일반인덱스펀드의경우 KOSPI200 지수와동일한수준의수익을추구하나이투자신탁의경우장내파생상품을이용하여레버리지효과를일으켜 KOSPI200 지수일일등락율의 1.5 배수준의수익을추구하므로, KOSPI200 지수하락율의 1.5 배수준의손실도발생할수있습니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ ], 운용사홈페이지 [ ] 에서확인하실수있습니다. [ 주식 - 파생형 ]Class C [ 주식 - 파생형 ]Class Ce [ 주식 - 파생형 ]Class Ci [ 주식 - 파생형 ]Class Cw [ 주식 - 파생형 ]Class S [ 주식 - 파생형 ]ClassCi-2 기준가격 기준가격 기준가격 기준가격 기준가격 기준가격 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역

4 2 운용경과및수익률현황 운용경과 12 월주식시장은 1.54% 하락하면서 1,961.31p 로마감하였음. 글로벌주식시장은미국연준의금리인상과유가로인하여변동성이나타나는모습을보였음. 미국금리인상을앞둔경계감으로글로벌증시는선진과신흥동반약세를보이다가, 금리인상이단행된이후불확실성해소효과로완만한반등을보였음. 국내주식시장도글로벌흐름과동조하였으며, 신흥국중에서는상대적으로좋은흐름을보임. 이는연말들어외국인매도세가어느정도진정되었으며, 연말배당을노린국내기관의순매수세도한몫을한것으로보여짐. 그러나연말에국제유가에따른글로벌변동성에의해코스피는하락마감함. 업종별로는보험, 철강금속, 화학업종이강세를보인반면, 의약품, 의료정밀, 건설업종이하락마감함. 투자환경및운용계획 1 월주식시장은변동성국면이지속되겠지만제한적반등이나타날것으로전망함. 대외적으로는중국시장의경제지표, 유가등원자재가격하락에따라시장의우려가지속될것으로보임. 그러나 12 월금리인상이후안도랠리가 1 월에나타날수있을것으로전망함. 아직은펀더멘탈에의한모멘텀보다는부담요인완화에따른안도랠리성격의반등이될것으로보고있음. 여전히시장전체적인상승보다는섹터별로상이한상승흐름을보일것으로전망하며, 4 분기실적예상치가양호한업종및중소형개별실적주를선별적으로투자하는전략이유효할것으로전망함. 수급적인측면에서는, 외국인자금이탈은어느정도진정될것으로예상함. 이미 12 월금리인상전에충분히시장에선반영되었으며, FOMC 에서추후신중하고점진적인금리인상이진행될것이라고확인됨에따라당분간외국인자금이탈은진정될것으로봄. 즉, 매도강도는약화될것이지만순매수로전환하기까지는매크로상황을좀더지켜봐야하기때문에수급적으로도지수의상단을제한할수있다고전망함. 기간수익률 펀드명칭 NH-CA 투자신탁 [ 주식 - 파생형 ]( 모 ) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월최근 2 년최근 3 년최근 5 년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (0.85) (0.72) (0.43) (2.12) (3.77) (4.69) (7.35) [ 주식 - 파생형 ]Class A 종류 (Class) 별현황 (0.63) (0.30) (-0.18) (1.28) (2.22) (2.49) (3.86) [ 주식 - 파생형 ]Class C (0.42) (-0.06) (-0.73) (0.53) (0.85) (0.56) (0.86) [ 주식 - 파생형 ]Class Ce (0.49) (0.06) (-0.55) (0.78) (1.29) (1.18) (1.83) [ 주식 - 파생형 ]Class Ci (0.68) (0.40) (-0.04) (1.47) (2.57) (2.98) (4.62) [ 주식 - 파생형 ]Class Cw (0.70) (0.43) () (1.53) (2.67) (3.12) (4.87) [ 주식 - 파생형 ]Class S (0.61) (0.28) (-0.21) (1.23) 비교지수 [ 주식 - 파생형 ]ClassCi (0.68) 비교지수 ( 단위 : %) 비교지수 : (1.5 X [KOSPI200]) + (-0.5 X [CD 금리 ]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.

5 추적오차 기간최근 3 개월최근 6 개월최근 1 년 추적오차 주 ) 추적오차란일정기간동안인텍스펀드가추종하는특정비교지수의변동을얼마나충실히따라갔는지를보여주는지표로서비교지수수익률대비해당인덱스펀드의일간수익률차이의표준편차로기재합니다. 추적오차의수치가적을수록해당기간동안인덱스펀드가비교지수와유사하게움직였음을의미합니다. 손익현황 구분 증권 주식채권어음집합투자증권 파생상품 장내 장외 부동산 특별자산 실물자산 기타 ( 단위 : %) ( 단위 : 백만원 ) 단기대출및예금기타손익합계 전기 -13, ,827-34, ,089 당기 2, , ,043 3 자산현황 자산구성현황 통화별구분 KRW 합계 기타 단기대출및예금 특별자산 부동산 파생상품 집합투자증권 어음 채권 주식 ( ) : 구성비중 당기 전기 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 기타자산총액 352, ,094 25, ,553 5, ,447 (62.92) - - (21.96) (4.57) (9.56) (0.99) (10) 352, ,094 25, ,553 5, ,447 (62.92) - - (21.96) (4.57) (9.56) (0.99) (10) 기타 단기대출및예금 특별자산 부동산 파생상품 집합투자증권 어음 채권 주식 ( 단위 : %) ( 단위 : 백만원, %) 환헤지에관한사항 [ 환헤지란?] [ 펀드수익률에미치는효과 ] [ 환헤지를위한파생상품 ] 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자설명서상의목표환헤지비율 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 - Long( 매수 ) 채권 기준일 (20) 현재환헤지비율 ( ~ 20) 환헤지비용 ( ~ 20) 환헤지로인한손익 종목명보유수량평가액비중비고 삼성전자 59,400 75, 현대차 83,113 12, 신한지주 229,176 9, SK하이닉스 313,022 9, 주식 - Short( 매도 ) 어음 ( 단위 : %, 원 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 집합투자증권 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명종류자산운용회사설정원본순자산금액비중비고 KODEX 200 상장지수펀드 85,800 83, TIGER 200 상장지수펀드 15,339 14, KStar 200 상장지수펀드 13,581 13,

6 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 - 자금대여 / 차입 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 기타자산 종류금융기관취득일자금액금리만기일비고 예금신한은행 53, 종류금액비고 기타자산 31, 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 - Long( 매수 ) ( 단위 : 백만원, %) 업종명평가액보유비율 1 전기, 전자 99, 서비스업 44, 화학 38, 운수장비 37, 금융업 22, 유통업 17, 보험 14, 통신업 12, 철강, 금속 11, 음식료품 9, 기타 44, 합계 352, 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 100 주 ) 업종기준은코스콤기준 전기, 전자 서비스업 화학 운수장비 금융업 유통업 철강, 금속 보험 통신업 6.45% 5.08% 4.22% 3.47% 3.34% 12.61% 10.85% 10.47% 음식료품 2.65% 기타 12.49% ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 코스피200지수선물 매수 2, , 코스피200지수선물 매도 , 선물위탁증거금 , % 30 * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 - Short( 매도 ) 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 국가별투자비중 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다. 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명운용개시일직위 김주인 퀸트운용본부차장 운용중인다른펀드현황 펀드 ( 개 ) 20 운용규모 ( 백만원 ) 약 5,891 억좌 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) - - 주요경력및운용내역 NH-CA 자산운용 (2008~ 현재 ) PCA 자산운용 (2007~2008) KR 선물 (2006~2007) 한국자금중개 (2005~2006) 협회등록번호 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 월기준최근 3 년간의운용전문인력변경내역입니다. 서우석 <AI& 해외투자본부장 > 김주인 <AI 팀과장 > 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 김주인 < 퀀트운용본부차장 >

7 해외투자운용전문인력 해외위탁운용 5 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭구분 NH-CA 투자신탁 [ 주식 - 파생형 ]( 모 ) 판매회사 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 [ 주식 - 파생형 ]Class A [ 주식 - 파생형 ]Class C [ 주식 - 파생형 ]Class Ce [ 주식 - 파생형 ]Class Ci [ 주식 - 파생형 ]Class Cw [ 주식 - 파생형 ]Class S [ 주식 - 파생형 ]ClassCi 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매 중개수수료 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율. 일반사무관리회사 보수합계 , 기타비용 ** 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 펀드명칭 NH-CA 투자신탁 [ 주식 - 파생형 ]( 모 ) [ 주식 - 파생형 ]Class A [ 주식 - 파생형 ]Class C [ 주식 - 파생형 ]Class Ce [ 주식 - 파생형 ]Class Ci [ 주식 - 파생형 ]Class Cw [ 주식 - 파생형 ]Class S [ 주식 - 파생형 ]ClassCi-2 구분 총보수 비용비율 (A) 해당펀드 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) ( 단위 : 연환산, %) 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 상위펀드비용합산 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 당기 종류 (Class) 별현황 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기

8 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 NH-CA 투자신탁 [ 주식 - 파생형 ] ( 모 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 7 공지사항 매수매도매매회전율 ( 주 1) 수량금액수량금액해당기간연환산 2,253, , ,836 59, 최근 3 분기매매회전율추이 ~ ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [NH-CA 투자신탁 [ 주식 - 파생형 ] ( 모 )] 의자산운용회사인 [NH-CA 자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 신한은행 ] 의확인을받아판매회사인 [NH 농협은행, 신한은행, 외환은행외 37 개 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 각종보고서확인 : NH-CA 자산운용 금융투자협회 ( 단위 : %) 펀드용어정리 용어내용 집합투자업자 신탁업자 2 인이상에게투자권유를하여모은금전등을받아재산적가치가있는투자대상자산을취득, 처분과그밖의방법으로투자, 운용하는회사입니다. 신탁재산을보관, 관리하는회사입니다. 현행법은금융투자협회가투자자로부터위탁받은자산을회사의고유자산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은안전하게보관, 관리됩니다. 일반사무관리회사일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사입니다. 투자매매 / 중개업자 금융투자협회펀드코드 펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 투자매매 / 중개업자는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및표준투자권유준칙을준수할의무가있습니다. 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회, 활용할수있는것처럼펀드또한한국금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 주식형펀드일반적으로집합투자재산의 60% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 채권형펀드 주식혼합 / 채권혼합형펀드 모자형집합투자기구 종류형집합투자기구 기준가격 보수 기타비용 매매회전율 일반적으로주식과투자하지않는펀드로서통상집합투자재산의 60% 이상을채권에투자하는펀드를말합니다. 일반적으로주식과채권에모두투자할수있는펀드로서주식에최대 50% 이상투자할수있는펀드를주식혼합형, 주식에최대투자가능비율이 50% 미만인펀드를채권혼합형이라고합니다. 모집합투자기구가발행하는집합투자증권을자집합투자기구가취득하여운용합니다. 모자형집합투자기구가설정, 설립되기위해서는다음의요건을충족시켜야합니다. 첫째, 자집합투자기구가모집합투자기구의집합투자증권외의다른투자증권을취득하는것이허용되어서는안됩니다. 둘째, 자집합투자기구외의자가모집합투자기구의집합투자증권을취득하는것이허용되어서는안됩니다. 셋째, 자집합투자기구와모집합투자기구의집합투자재산을운용하는집합투자업자가동일해야합니다. 하나의펀드에서투자자그룹 (Class) 별로서로다른보수와수수료체계를적용합니다. 보수와수수료차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만각 Class 는하나의펀드로간주되어통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 펀드의매입, 환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일까지의총발행수익증권수량을나누어 1,000 을곱한가격으로표시합니다. 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며보수에는집합투자업자에게지불하는운용보수, 투자매매 / 중개업자에게지불하는판매보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 위탁매매수수료, 회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등통상반복적으로발생하는비용을말합니다. 주식매매의빈번한정도를나타내는지표로서해당운용기간동안매도한주식가액을같은기간동안평균적으로보유한주식가액으로나누어산출합니다. 예를들어, 운용기간동안평균적인주식투자규모가 100 억원이고, 주식매도금액또한 100 억원이라면매매회전율은 100% 가됩니다.

9 농촌과도시가함께자라고행복해지도록농협이언제나당신의꿈과함께하겠습니다 농협중앙회 농협경제지주 농협금융지주 농협하나로유통농협목우촌남해화학농협홍삼 농축산물관리및유통 육가공및판매 비료및화학제품등생산 판매 인삼제품제조 판매 농협케미컬농협사료농협물류 NH 무역 농약및화공약품등제조 판매 사료제조 판매농축산물운송무역, 농축산물수출입 농협유통 농협충북유통 농협부산경남유통 농협대전유통 농우바이오 농협아그로 농협흙사랑 농협양곡 공영홈쇼핑 NH 농협은행 NH 투자증권 NH 농협생명 NH-CA 자산운용 예금, 대출, 신용카드등 투자매매업, 투자중개업등 생명보험업 집합투자업등자산운용업 NH 농협손해보험 NH 농협캐피탈 NH 저축은행 손해보험업여신상품제공등상호금융업 기준일 : 농협은농업인의삶의질향상과국민경제의균형있는발전에이바지한다는설립목적에따라교육지원사업 경제사업 신용사업을추진하고있습니다.