< Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 Daily Market Data Snap Shot 주식시장과상품시장의온도차 1. 주

Size: px

Start display at page:

Download "< Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 Daily Market Data Snap Shot 주식시장과상품시장의온도차 1. 주"

나미 개
5 years ago
Views:

1 < Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 Daily Market Data Snap Shot 주식시장과상품시장의온도차 1. 주간자산시장동향 : 주식시장은상승을이어가고있지만상품가격은약세를나타냈다. 최근 일글로벌주식시장은 1.% 상승했지만상품시장은 2.3% 하락했다. 달러화가 1.3% 상승하며 1개월내최고치를기록한영향이컸다. 강세를지속하던신흥국통화는약세로전환했다. 최근 일신흥국통화는 0.7% 약세였다. 주요국금리는하락했다. 미국채 10년물수익률은 0.9% 상승했다. 2. 특징자산 : 10월들어천연가스가격이급락세로돌변했다. 연중저점이었던 2.$ 가이탈된이후 일간천연가스가격은 18.4% 나하락하며 2.06$ 를기록중이다. 천연가스가격하락원인으로 (1)28일상품선물만기 (2) 재고부담 (3) 온난화로인한수요감소등이지목되고있다. 연중최저치를이탈한천연가스가격추이는단기적으로상품가격부담요인이다. 주식시장관점에서는천연가스가격하락수혜주와필수재업종에관심을가져볼만하다. 3. 글로벌주요 ETF 자금유출입 : 미국채권, 원유, 우선주로자금유입이지속된반면중소형주, 리츠에서는자금유출이지속되고있다. 천연가스가격. 최근 일 18.4% 하락. 2$ 근접 400 CRY 상품지수 ( 좌 ) 천연가스 (NG1) 자산시장동향 구분주식원자재통화 상승률 (%) 지수명 블룸버그티커 종가 최근 일 1개월 3개월 201년 MSCI 글로벌 MXWD INDEX MSCI 선진국 MXWO INDEX MSCI 신흥국 MXEF INDEX CRB( 상품지수 ) CRY Index WTI( 국제유가 ) uscrwtic Index GOLD( 금 ) GOLDS Comdty 달러화 BBDXY INDEX 신흥국통화 FXJPEMCI INDEX 아시아통화 ADXY index 유로화 EURUSD CURNCY 최근 1개월상승률 (%) 201년상승률 M SCI 글로벌 6.9 M SCI 선진국 9.9 M SCI 신흥국 - CRB( 상품지수 ) WTI( 국제유가 ) GOLD( 금 ) - 0. 달러화 2.2 신흥국통화 주식 원자재 엔달러 USDJPY CURNCY 아시아통화 통화 금리 미국채 10 년물 (%) USGG10YR INDEX 독일채 10 년물 (%) GDBR10 INDEX 브라질 10 년물 (%) GEBR10 INDEX 유로화 엔달러

2 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 9 1,800 1, ,700 1,600 1, ,00 1, , , 상품 : 비철금속과유가 안전자산 : 채권 & 금 3,400 비철금속 WTI( 우 ) 미국채 10 년물 (%) 금 ( 우 ) 1,00 3, ,40 1,400 3, ,30 2, ,300 1,20 2, , ,10 1,100 2, , 주요 Global ETF 동향 : 자금유출입과성과 (10 월 26 일기준 ) 총자산유출입 ( 금액, 백만달러 ) 등락률 (%) 30 Days 티커 투자대상 ETF 명 현재가 (NAV) 백만달러 1 주 1 개월 3 개월 201 년 1 주일 1 개월 3 개월 201 년 Average Voume GLD US Equity 금 SPDR GOLD SHARES , ,907,82 SLV US Equity 은 ISHARES SILVER TRUST 1.1, ,493,923 DBC US Equity 상품지수 POWERSHARES DB COMMODITY IND 1.0 2, ,,8 USO US Equity 원유 UNITED STATES OIL FUND LP , ,110,960 DBA US Equity 농산물 POWERSHARES DB AGRICULTURE F ,963 IVV US Equity 미국주식 ISHARES CORE S&P 00 ETF , ,163,213 EFA US Equity 유럽. 아시아 ISHARES MSCI EAFE ETF 6 8, ,87,098 EEM US Equity 신흥시장 ISHARES MSCI EMERGING MARKET , ,30,828 IWM US Equity 중소형주 ISHARES RUSSELL 2000 ETF , ,48,72 UUP US Equity 달러화 POWERSHARES DB US DOL IND BU 2.2 1, ,080,764 FXE US Equity 유로화 CURRENCYSHARES EURO TRUST ,64 BND US Equity 글로벌채권 VANGUARD TOTAL BOND MARKET , ,8,798 BSV US Equity 단기채권 VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF , ,286 AGG US Equity 미국채권 ISHARES CORE U.S. AGGREGATE , ,397,373 LQD US Equity 투자등급채권 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA , ,446,374 HYG US Equity 하이일드채권 ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD 8.7 1, ,970,386 TIP US Equity 물가연동채권 ISHARES TIPS BOND ETF , ,343 VNQ US Equity 리츠 VANGUARD REIT ETF , ,728,263 RWX US Equity 글로벌리츠 SPDR DJ INTERNATIONAL REAL E 41.9, ,08 IYR US Equity 미국부동산 ISHARES US REAL ESTATE ETF 7.9 4, ,831,928 PFF US Equity 우선주 ISHARES US PREFERRED STOCK E , ,93,677 VXX US Equity 변동성지수 IPATH S&P 00 VIX S/T FU ETN ,68,336 2

DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2,20 코스피 3일평균 3주평균 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1.4 1. 1.6 1.7 1.9 1.

3 DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2,20 코스피 3일평균 3주평균 2,10 2,00 1,90 1,80 1, 코스닥 3일평균 3주평균 ,20 원달러환율 3일평균 3주평균 1,10 1,100 1, 국고채 10년물 (%) 3일평균 3주평균 매매동향 스타일별주도력 : 역시계방향순환 ( 억원 ) 주간 추이 KOSPI KOSDAQ 기간 기관 외국인 기관 외국인 9/2 3,689-10,326-1, / , /09 2,143 3,984-1, /16 3, ,94-28 둔화 대형주 (-) KOSPI(-) KOSDAQ(+) 주도 10/23 2, , / 일간 10/ , /23 1,626 1, 추이 10/ , / 소형주 (-) 중형주 (+) 소외 개선 Technical Swing Trader : (1) 중장기상승추세 + (2) 단기조정마무리 + (3) 거래량증가 시가총액상승률 (%) 전일매매 ( 억원 ) 12M Fwd 분기영업이익 ( 억원 ) 추이업종명종목명현재가 ( 억원 ) 전일 1개월기관외국인 PE PB '14.2Q '14.3Q '14.4Q '1.1Q '1.2Q 스냅샷 디스플레이 1,789 토비스 10, 주 : 기술적지표를이용한단기챠트유망종목 3

4 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 수급동향 1 : 업종매매강도 일간기관외국인일간기관외국인최근 일기관외국인최근 일 기관 외국인 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 1 조선 0.09 조선 건설 건강 철강 0.14 화학 건설 IT 통신 0.02 화학 철강 철강 통신 0.12 은행 유통 증권 레저 0.01 자동차 건강 건설 증권 0.08 레저 레저 통신 기관순매수강도 ( 일간, % of asset) 외국인순매수강도 기관순매수강도 (일, % of asset) 외국인순매수강도 수급동향 2 : 종목매매강도 구분 순매수 순매도 매매 외국인 개인 매매 기관 외국인 개인 기관 구분 순위 종목명 등락 (%) 업종 등락 (%) 업종 등락 (%) 순위 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 1 한화테크윈 10. 현대중공업 6.0 현대산업 에스엠 0.8 서울반도체 1.9 슈피겐코리아 한화케미칼 0.4 한화테크윈 10. 삼성엔지니어링 0. 2 컴투스 0.6 에스엠 0.8 씨젠 한전기술 3.2 LG화학 1.0 LG이노텍 -3.4 순매수 3 한국사이버결제 4.0 이오테크닉스 -4.4 ISC 현대중공업 6.0 제일기획 1.2 대우조선해양 휴온스 2. 인터파크홀딩스.1 뷰웍스 -3. 삼성증권 0.4 KCC -2.6 대우인터내셔널 -1.7 오스템임플란트 0.6 뷰웍스 -3. 게임빌 현대산업 -9.3 삼성엔지니어링 0. 한화테크윈 슈피겐코리아 -6.6 ISC 0.4 서울반도체 KCC -2.6 SK하이닉스 -2.3 현대중공업 씨젠 -4.4 코나아이 -1.7 에스엠 LG이노텍 -3.4 대림산업 0.8 한전기술 3.2 순매도 3 뷰웍스 -3. 고영 -0.9 컴투스 미래에셋증권 0.0 효성 0.8 한화케미칼 이오테크닉스 -4.4 동국제약 -0.2 OCI머티리얼즈 3.4 대우증권 -1.7 농심 -1.4 한샘 3.9 와이지엔터테인먼트 1.7 원익IPS 0.3 한국사이버결제 4.0 4,000 3,000 한화테크윈 60 구간의이동평균 ( 한화테크윈 ) 160,000 10, ,000 현대중공업 60 구간의이동평균 ( 현대중공업 ) 24,000 22,000 20,000 18,000 서울반도체 60 구간의이동평균 ( 서울반도체 ) 0,000 4,000 에스엠 60 구간의이동평균 ( 에스엠 ) 2, , ,000 90,000 80,000 16,000 14,000 12,000 3,000 20, , , , KOSPI100 & KOSDAQ100 수급동향 3 : 시가총액 Top10 시총 거래소시가총액 TOP10 일간수급 ( 억원 ) 시총 일간변화 일간수급 ( 억원 ) 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 1 삼성전자 셀트리온 현대차 카카오 한국전력 동서 삼성물산 CJ E&M 현대모비스 메디톡스 SK하이닉스 바이로메드 삼성에스디에스 파라다이스 기아차 로엔 아모레퍼시픽 컴투스 삼성생명 코미팜 삼성물산 210, 구간의이동평균 ( 삼성물산 ) 200, , , , ,000 10, , SK하이닉스, 구간의이동평균 (SK하이닉스) 0,000 4,000 3, 동서 0, 구간의이동평균 ( 동서 ) 4,000 3,000 2, 로엔 110, 구간의이동평균 ( 로엔 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 0,000 20,

5 DAISHIN SECURITIES 특징주 1 : 기간별신고가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신고가 2주신고가 역사적신고가 매매 60일신고가 2주신고가 역사적신고가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 삼성전자 0. LG화학 1.0 한국전력 서울반도체 1.9 에스엠 현대모비스 0.8 한화케미칼 게임빌 4.3 네이처셀 기아차 0.9 케이비캐피탈 SBS콘텐츠허브 한미약품 동국S&C 1.2 현대미포조선 0.4 시총순 아모텍 LS 0.8 TOP 한전기술 삼성정밀화학 삼양제넥스 삼영무역 주 : 시가총액 3000 억이상. 당일 7% 이상상승시붉은색표기 특징주 2 : 기간별신저가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신저가 2주신저가 역사적신저가 매매 60일신저가 2주신저가 역사적신저가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 현대산업 -9.3 두산건설 씨젠 팬오션 아미코젠 한국콜마 코나아이 동원산업 한국정보통신 -1.0 크라운제과 -8.7 시총순 모두투어 대상홀딩스 -3. TOP10 6 아프리카TV 코스맥스비티아이 메지온 팜스코 경방 태영건설 주 : 시가총액 2000 억이상. 당일 7% 이상하락시파란색표기 KOSPI200 대차거래동향 KOSPI 대차잔고상위 시총대비 상승률 (%) 증감 전일대차증감 시총대비 상승률 (%) 증감 일간대차증감 시총대비 상승률 (%) 일간 일 200 종목명 비중 (%) 일증감 (%p) 1개월 상위 종목명 비중 (%) 전일증감 (%p) 전일 상위 종목명 비중 (%) 일증감 (%p) 1개월 1 현대상선 오뚜기 호텔신라 코스맥스 조광피혁 두산인프라코어 호텔신라 증가 3 락앤락 증가 3 현대엘리베이터 OCI 동부화재 LS산전 삼성중공업 LG디스플레이 오뚜기 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 LG하우시스 미래에셋증권 SKC 국도화학 두산인프라코어 김소 3 코스맥스 김소 3 한미약품 LG생명과학 엔씨소프트 동아에스티 현대중공업 한미약품 농심 아시아시장동향 시총 일본 (Nikkei22) : 전일중국 (CSI300) : 전일대만 ( 가권지수 ) : 전일 TOP100 일본 (Nikkei22) : 1개월중국 (CSI300) : 1개월 대만 ( 가권지수 ) : 1 개월 상위종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 등락률종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 1 토요타자동차자동차 -0. 중국공상은행은행 0.2 타이완반도체반도체 & 반 -0.7 마쓰다자동차자동차 22.6 이스트금융정인터넷소프트 3.1 Sino Ho 부동산관리 미쓰비시도쿄파은행 -1.3 페트로차이나석유, 가스 -0.9 혼하이프리시전자장비기 -0.1 미쓰비시화학화학 17.6 Western 캐피탈시장 41.4 리얼텍반도체반도체 & 반 26.8 BEST 3 일본전신전화공다양한전기통 - 중국건설은행은행 -1.1 청화텔레콤다양한전기통 0.0 히타치전자장비기 1.6 에이빅항공기우주항공 & 38.9 HTC 기술하드웨어 NTT 도코모무선전기통신 -0.2 중국은행 (B 은행 -0. 포르모사페트석유, 가스 -1.0 미쓰비시전기전기장비 13.8 저장중국코부동산관리 3.6 커브일렉파츠자동차부품 23.6 재팬토바코담배 -1.4 중국농업은행은행 -0.6 캐세이파이낸보험 -0.3 신에츠화학화학 13.0 중국위성우주항공 & 34. TPK 홀딩전자장비기 소프트뱅크그무선전기통신 -0.7 중국생명보험보험 0.3 푸본파이낸셜다양한금융 -0.6 아사히카세이화학 상하이일렉트전기장비 -1.6 마칼로트공업섬유, 의류 KDDI 무선전기통신 0.2 중국핑안보험보험 2.4 난야플라스틱화학 -0.3 패스트리테일링전문소매 -6. 중국민생은행은행 -1.4 에클랏텍스타섬유, 의류 -8.9 WORST 8 혼다자동차자동차 -1.1 중국석유화공석유, 가스 -0.8 포르모사플라화학 0.0 시오노기제약제약 -6.0 차이나에버브은행 -0.2 펑타이기업섬유, 의류 스미토모미쓰은행 -1. 중국초상은행은행 -0.2 포르모사케미화학 0.8 에자이제약 -4. 상하이라스생명공학 0.6 라간프리시즌전자장비기 미즈호파이낸은행 -0.9 중국교통은행은행 -0.2 미디어텍반도체 & 반 -2.6 아사히그룹음료 -3.1 베이징은행은행 1.3 캐처테크놀로기술하드웨어 -4.0

6 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 6

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 90 1,800 1, ,700 1,600 1,500 1,4

대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 90 1,800 1, ,700 1,600 1,500 1,4 < Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 ampm01@daishin.com Quant Analyst 조승빈 sbcho@daishin.com Daily Market Data Snap Shot 흔들리는글로벌채권시장 1. 주간자산시장동향 : 최근 5일글로벌자산시장에서트리플약세 ( 주가, 환율, 채권 ) 가나타나고있다.