대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 110 1,800 1,700 1,600 1,500 1,300 1,100 1,0

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연서 탄
6 years ago
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1 < Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 Daily Market Data Snap Shot 구리가격하방경직. 신흥시장에긍정적 1. 주간자산시장동향 : 선진시장은반등의연속선상에있는반면신흥시장은큰폭의하락했다지난주선진시장은 0.4% 하락한반면신흥시장은 5.0% 나하락했다. 원자재시장은하락이제한되고있다. 국제유가가 1.8% 상승한가운데상품지수는 0.2% 하락했다. 금가격은기술적저항선인 1150$ 에서하락전환한이후하락세가지속되고있다. 주요국금리는등락을반복하고있다. 지난주미국과독일채 10년물수익률은각각 1.3%, 15.4% 하락했다. 2. 특징적인자산 : 구리가격하락이제한되고있다. 구리가격이신흥국경기에대한심리를반영한다는측면에서 8월중순이후구리가격의상승반전시도는신흥시장에긍정적으로작용할전망이다. 기술적으로보면구리가격의추세적상승은요원하지만 4분기중하락위험보다는기술적반등가능성이높다. 구리가격이반등에성공할경우시차를두고신흥시장에대한투자심리가개선될것으로기대한다. 3. 글로벌주요 ETF 자금유출입 : 주요미국채권, 우선주로는자금유입이지속된반면상품, 농산물, 중소형주, 변동성지수에서는유출이지속되고있다. 구리가격과신흥시장싸이클 14,000 구리가격 ( 좌 ) 신흥시장 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4, 자산시장동향 구분주식원자재통화 상승률 (%) 지수명 블룸버그티커 종가 최근 5일 1개월 3개월 2015년 MSCI 글로벌 MXWD INDEX MSCI 선진국 MXWO INDEX MSCI 신흥국 MXEF INDEX CRB( 상품지수 ) CRY Index WTI( 국제유가 ) uscrwtic Index GOLD( 금 ) GOLDS Comdty 달러화 BBDXY INDEX 신흥국통화 FXJPEMCI INDEX 아시아통화 ADXY index 유로화 EURUSD CURNCY 최근 1개월상승률 (%) 2015년상승률 M SCI 글로벌 M SCI 선진국 M SCI 신흥국 CRB( 상품지수 ) 0.7 WTI( 국제유가 ) 2.4 GOLD( 금 ) 0.1 달러화 신흥국통화 주식 원자재 엔달러 USDJPY CURNCY 아시아통화 통화 금리 미국채 10 년물 (%) USGG10YR INDEX 독일채 10 년물 (%) GDBR10 INDEX 브라질 10 년물 (%) GEBR10 INDEX 유로화 엔달러

2 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1, 달러화신흥국통화 ( 우 ) 110 1,800 1,700 1,600 1,500 1,300 1,100 1, , , 상품 : 비철금속과유가 안전자산 : 채권 & 금 3,400 비철금속 WTI( 우 ) 미국채 10 년물 (%) 금 ( 우 ) 1,500 3,200 3, % 1,450 1,400 1,350 2, ,300 1,250 2, , $ 1,150 1,100 2, ,050 주요 Global ETF 동향 : 자금유출입과성과 (9 월 7 일기준 ) 티커 투자대상 ETF 명 총자산유출입 ( 금액, 백만달러 ) 등락률 (%) 30 Days 현재가 (NAV) 백만달러 1 주 1 개월 3 개월 2015 년 1 주일 1 개월 3 개월 2015 년 Average Voume GLD US Equity 금 SPDR GOLD SHARES , ,850,035 SLV US Equity 은 ISHARES SILVER TRUST , ,837,598 DBC US Equity 상품지수 POWERSHARES DB COMMODITY IND , ,239,713 USO US Equity 원유 UNITED STATES OIL FUND LP , ,416,906 DBA US Equity 농산물 POWERSHARES DB AGRICULTURE F ,421 IVV US Equity 미국주식 ISHARES CORE S&P 500 ETF , ,939,083 EFA US Equity 유럽. 아시아 ISHARES MSCI EAFE ETF , ,901,936 EEM US Equity 신흥시장 ISHARES MSCI EMERGING MARKET , ,659,624 IWM US Equity 중소형주 ISHARES RUSSELL 2000 ETF , ,684,840 UUP US Equity 달러화 POWERSHARES DB US DOL IND BU , ,652,162 FXE US Equity 유로화 CURRENCYSHARES EURO TRUST ,679 BND US Equity 글로벌채권 VANGUARD TOTAL BOND MARKET , ,985,021 BSV US Equity 단기채권 VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF , ,476,532 AGG US Equity 미국채권 ISHARES CORE U.S. AGGREGATE , ,443,864 LQD US Equity 투자등급채권 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA , ,052,423 HYG US Equity 하이일드채권 ISHARES IBOXX HIGH YIELD COR , ,015,087 TIP US Equity 물가연동채권 ISHARES TIPS BOND ETF , ,345 VNQ US Equity 리츠 VANGUARD REIT ETF , ,460,449 RWX US Equity 글로벌리츠 SPDR DJ INTERNATIONAL REAL E , ,972 IYR US Equity 미국부동산 ISHARES US REAL ESTATE ETF , ,213,198 PFF US Equity 우선주 ISHARES US PREFERRED STOCK E , ,221,004 VXX US Equity 변동성지수 IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN , ,090,

DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2,250 2,150 2,050 1,950 1,850 코스피 35 일평균 35 주평균 1,750 850 코스닥 35일평균 35주평균 800 750 700 650 600 550

3 DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2,250 2,150 2,050 1,950 1,850 코스피 35 일평균 35 주평균 1, 코스닥 35일평균 35주평균 ,250 원달러환율 35일평균 35주평균 1,150 1,100 1,050 1, 국고채 10년물 (%) 35일평균 주평균 매매동향 스타일별주도력 : 역시계방향순환 ( 억원 ) 기간 KOSPI KOSDAQ 기관외국인기관외국인 둔화 주도 주간 추이 8/07-3,295-1,089 1,298-1,089 8/14 4,393-6, /21 16,180-11, /28 12,432-21,951 1,301-1,165 대형주 (+) 1/ / 소형주 (-) 일간 9/ , KOSPI(-) 추이 9/04-2, , /07 2,677-2, /08 1,752-2, 소외 KOSDAQ(-) 개선 Technical Swing Trader : (1) 중장기상승추세 + (2) 단기조정마무리 + (3) 거래량증가 시가총액상승률 (%) 전일매매 ( 억원 ) 12M Fwd 분기영업이익 ( 억원 ) 추이업종명종목명현재가 ( 억원 ) 전일 1개월기관외국인 PE PB '14.1Q '14.2Q '14.3Q '14.4Q '15.1Q 스냅샷 주 : 기술적지표를이용한단기챠트유망종목 3

4 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 수급동향 1 : 업종매매강도 일간기관외국인일간기관외국인최근 5일기관외국인최근 5일 기관 외국인 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 1 운송 0.13 증권 증권 필수재 자동차 0.39 증권 건강 유통 자동차 0.11 운송 건강 건강 운송 0.15 건설 증권 필수재 통신 0.08 건설 화학 자동차 통신 0.10 레저 건설 자동차 기관순매수강도 ( 일간, % of asset) 외국인순매수강도 기관순매수강도 (5일, % of asset) 외국인순매수강도 수급동향 2 : 종목매매강도 구분 순매수 순매도 매매 외국인 개인 매매 기관 외국인 개인 기관 구분 순위 종목명 등락 (%) 업종 등락 (%) 업종 등락 (%) 순위 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 1 현대글로비스 9.6 현대상선 -5.9 대림산업 아미코젠 5.2 바이로메드 -5.9 부방 LG전자 6.7 삼성증권 -1.4 대우증권 와이지엔터테인먼트 -0.7 메디톡스 -6.2 선데이토즈 이마트 1.1 에스원 -1.5 NH투자증권 -2.3 순매수 3 에스엠 1.6 코나아이 -3.1 ISC 현대위아 1.3 유한양행 -3.7 대한항공 CJ E&M 5.4 게임빌 -2.6 내츄럴엔도텍 KCC 2.1 한화 -4.9 금호석유 컴투스 1.1 심텍홀딩스 1.2 모두투어 현대상선 -5.9 이마트 1.1 현대글로비스 부방 내츄럴엔도텍 1.0 에스엠 대우증권 -4.3 LS 2.3 LG전자 선데이토즈 -7.3 ISC -7.8 CJ E&M 삼성증권 -1.4 두산인프라코어 1.9 현대산업 6.8 순매도 3 KH바텍 -7.6 서울반도체 0.4 아미코젠 대림산업 -2.6 KCC 2.1 현대위아 모두투어 -7.0 와이지엔터테인먼트 -0.7 코오롱생명과학 NH투자증권 -2.3 삼성SDI 0.6 삼성에스디에스 게임빌 -2.6 웹젠 -4.6 CJ오쇼핑 , , , , ,000 현대글로비스 60 구간의이동평균 ( 현대글로비스 ) 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 LG전자 60 구간의이동평균 (LG전자) 45,000 43,000 41,000 39,000 37,000 35,000 33,000 에스엠 60 구간의이동평균 ( 에스엠 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 CJ E&M 60 구간의이동평균 (CJ E&M) 180, ,000 45,000 40,000 31,000 29,000 27,000 50,000 40, ,000 35,000 25,000 30,000. KOSPI100 & KOSDAQ100 수급동향 3 : 시가총액 Top10 시총 거래소시가총액 TOP10 일간수급 ( 억원 ) 시총 일간변화 일간수급 ( 억원 ) 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 1 삼성전자 다음카카오 현대차 셀트리온 제일모직 동서 한국전력 CJ E&M SK하이닉스 메디톡스 삼성에스디에스 로엔 현대모비스 파라다이스 기아차 바이로메드 SK텔레콤 컴투스 아모레퍼시픽 GS홈쇼핑 , , , , ,000 SK텔레콤 60 구간의이동평균 (SK텔레콤) 500, , , , ,000 아모레퍼시픽 60 구간의이동평균 ( 아모레퍼시픽 ) 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 CJ E&M 60 구간의이동평균 (CJ E&M) 650, , , , , , , ,000 메디톡스 60 구간의이동평균 ( 메디톡스 ) 30,000 4

5 DAISHIN SECURITIES 특징주 1 : 기간별신고가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 현대차 3.0 경남에너지 하림홀딩스 기아차 코콤 현대위아 시총순 5 6 TOP 주 : 시가총액 3000 억이상. 당일 7% 이상상승시붉은색표기 특징주 2 : 기간별신저가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 아모레퍼시픽 -3.3 신영증권 -1.4 에스케이디앤디 메디톡스 -6.2 게임빌 -2.6 펩트론 아모레G -4.8 NH투자증권 바이로메드 -5.9 네오위즈게임즈 코웨이 -0.1 금호석유 씨젠 CJ제일제당 -0.4 SK가스 OCI머티리얼즈 대우증권 -4.3 신도리코 -2.1 시총순 5 서부T&D 한미약품 삼성카드 -1.9 TOP10 6 포스코켐텍 현대백화점 -0.8 NAVER 제넥신 한화 -4.9 휴켐스 메디포스트 메리츠금융지주 -2.0 KB금융 바이넥스 현대증권 -1.6 코라오홀딩스 10 동원개발 -3.4 주 : 시가총액 2000 억이상. 당일 7% 이상하락시파란색표기 KOSPI200 대차거래동향 KOSPI 대차잔고상위 시총대비 상승률 (%) 증감 전일대차증감 시총대비 상승률 (%) 증감 5일간대차증감 시총대비 상승률 (%) 일간 5일 200 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 상위5 종목명 비중 (%) 전일증감 (%p) 전일 상위5 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 1 현대상선 호텔신라 LS OCI 한라홀딩스 LG생명과학 코스맥스 증가 3 농심 증가 3 호텔신라 삼성엔지니어링 종근당 한라홀딩스 삼성중공업 한국콜마 삼양홀딩스 호텔신라 넥센타이어 현대미포조선 LG생명과학 LG유플러스 대한유화 SK케미칼 김소 3 한일시멘트 김소 3 현대상선 두산인프라코어 광동제약 넥센타이어 에이블씨엔씨 BNK금융지주 두산인프라코어 아시아시장동향 시총 일본 (Nikkei225) : 전일중국 (CSI300) : 전일대만 ( 가권지수 ) : 전일 TOP100 일본 (Nikkei225) : 1개월중국 (CSI300) : 1개월 대만 ( 가권지수 ) : 1 개월 상위종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 등락률종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 1 토요타자동차 Automob -2.5 중국공상은행 Banks 10.0 타이완반도체 Semicon -1.6 다이세이건설 Constru 7.7 중국코스코 Marine 15.7 난야테크놀로 Semicon 미쓰비시도쿄파 Banks -3.1 페트로차이나 Oil, Ga -5.0 혼하이프리시 Electro -1.1 도레이 Chemica 6.1 중국야금 Constru 13.1 이노테라메모 Semicon 22.7 BEST 3 일본전신전화공 Diversi -3.2 중국은행 (B Banks 4.7 청화텔레콤 Diversi 0.2 메이지홀딩스 Food Pr 1.3 중국해운컨테이 Marine 11.9 칩모스테크놀 Semicon NTT 도코모 Wireles -2.8 중국건설은행 Banks 5.3 포르모사페트 Oil, Ga 1.9 데루모 Health 0.2 중국공상은행 Banks 1.6 볼트로닉파워 Electri 재팬토바코 Tobacco -2.8 중국농업은행 Banks 6.6 캐세이파이낸 Insuran -0.7 미쓰이물산 Trading -3.7 상하이인터내 Transpo 1.5 실리콘웨어프 Semicon KDDI Wireles -2.0 중국생명보험 Insuran 1.5 푸본파이낸셜 Diversi -0.8 시세이도 Persona 러스인터넷 Interne HTC Technol 소프트뱅크그 Wireles -4.1 중국석유화공 Oil, Ga -3.9 난야플라스틱 Chemica -0.7 패스트리테일링 Special Orient Capital 케이스텍홀딩 Technol WORST 8 혼다자동차 Automob -1.9 중국핑안보험 Insuran -0.6 포르모사플라 Chemica 0.0 이스즈자동차 Automob Shenwan Capital Sino Ho Real Es 스미토모미쓰 Banks -3.5 중국교통은행 Banks 3.0 포르모사케미 Chemica -0.7 JFE홀딩스 Metals 에이빅항공기 Aerospa Yulon N Automob 미즈호파이낸 Banks -1.9 중국초상은행 Banks -0.4 미디어텍 Semicon 0.0 마쓰다자동차 Automob 중국남방항공 Airline Ruentex Textile

6 대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 6

< Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 Quant Analyst 조승빈 Daily Market Data Snap Shot 신흥국배당수익률 3.4%. 대만과

< Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 ampm01@daishin.com Quant Analyst 조승빈 sbcho@daishin.com Daily Market Data Snap Shot 신흥국배당수익률 3.4%. 대만과 한국매력높아 1. 주간자산시장동향 : FOMC회의이후자산시장은제한된등락을나타내고있다. 주식시장을보면선진시장이