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1 Short Matrix SLB & Short Sales 218 년 9 월 II 코스피는 ( 유통 ) 시가총액대비대차잔고비율이 7 월이후정체돼있거나소폭하락세를보임. 반면코스닥 15 의경우 6 월이후조정을받았던지수가 7 월중순을기점으로회복세를보이며대차잔고비율또한급증하는모습. 실제코스닥 15 의경우 9 월 13 일기준 ( 유통 ) 시가총액대비대차잔고비율이 16.5% 로사상최고치를기록한뒤근접한수준을유지하고있음. 코스닥 15 의 15 개종목중, 거의절반가량인 67 개의종목이 % 이상의대차잔고비중을보임. 전균 Analyst gyun.jun@samsung.com 조선, 기계섹터유통 ( 시가총액 ) 대비대차잔고비율이 9 월초까지동반상승세를보인이후조선이하락반전하며기계섹터가조선섹터를앞지름. 호텔 / 레저섹터의경우대차잔고비율이 9 월중순까지증가한이후하락반전했으며화장품 / 의류및필수소비재섹터는완만한상승세를계속이어가는모습. 헬스케어섹터의경우 5 월이후계속정체되어있음. 대차거래및공매도상위종목군 2 일간대차잔고증가가지속적으로나타났던종목은효성, HDC, LG 이노텍 (KOSPI 대형주 ), 한일홀딩스, 현대엘리베이터, 한진칼 (KOSPI 중형주 ), 엘앤에프, AP 시스템, 네이처셀 (KOSDAQ15) 등임. 한편동기간공매도잔고가증가했던종목은두산밥캣, 삼성전기, 호텔신라 (KOSPI 대형주 ), 두산, 한진칼, 씨에스윈드 (KOSPI 중형주 ), 네이처셀, 실리콘웍스, 엘앤에프 (KOSDAQ 15) 등임. 시장별공매도및대차잔고상위종목현황 업종종목 1W 수익률 5 일공매도비율대차잔고증감대차잔고비율 KOSPI 대형주 KOSPI 중형주 KOSDAQ 15 ( 거래량대비, %) ( 직전 5 일간, %p) 효성 HDC (.39) 넷마블 (2.61) 셀트리온 (.61) 33.6 한샘 (.4) 26.6 두산인프라코어 (.3) 53.8 코스맥스 한일홀딩스 (7.6) 두산중공업 현대위아 (4.7) (.2) 3. 셀트리온헬스케어 (.52) 3.25 (.32) 48.8 파라다이스 (.46) 39.4 바이로메드 (.35) 28. 다원시스 신라젠 (3.16) 27.5 참고 : 9 월 2 일현재, 유통주식수대비대차잔고비율높은순서

2 SLB & Short Sales 시장별대차잔고및공매도거래현황 KOSPI 대형주대차잔고 3개월현황 ( 십억원 ) 현재 최대 최소 평균 대차잔고수량 ( 백만주 ) 대차잔고금액 ( 십억원 ) 47,713 5,266 46,291 48,62 유통시총대비대차잔고 참고 : 9월 2일기준 KOSPI (pts) 대형주대차잔고와대형주지수 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2, 대형주지수 ( 좌측 ) 2, 유통시총대비 1,9 대차잔고비율 ( 우측 ) 1,8 17년 1월 17년 6월 17년 12월 18년 5월 KOSPI 중형주대차잔고 3개월현황 ( 십억원 ) 현재 최대 최소 평균 대차잔고수량 ( 백만주 ) 대차잔고금액 ( 십억원 ),16,222 8,994 9,544 유통시총대비대차잔고 참고 : 9월 2일기준 KOSPI 중형주대차잔고와중형주지수 (pts) 3,2 3, 2,8 2,6 중형주지수 ( 좌측 ) 2,4 유통시총대비 대차잔고비율 ( 우측 ) 2,2 17년 1월 17년 6월 17년 12월 18년 5월 KOSDAQ15 대차잔고 3 개월현황 ( 십억원 ) 현재최대최소평균 대차잔고수량 ( 백만주 ) 대차잔고금액 ( 십억원 ) 12,77 13,9 9,756 11,379 유통시총대비대차잔고 참고 : 9 월 2 일기준 KOSDAQ15 대차잔고와 KOSDAQ15 지수 (pts) 1,8 1,6 1,4 1,2 KOSDAQ15 지수 ( 좌측 ) 1, 유통시총대비 대차잔고비율 ( 우측 ) 8 17년 1월 17년 6월 17년 12월 18년 5월 삼성증권 2

3 섹터별 (KOSPI + KOSDAQ) 시가총액대비대차잔고비율및거래량대비공매도비율 건설대차잔고비율급상승세 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (1) 년 8월 17년 11월 18년 2월 18년 5월 18년 8월 건설화학비철금속에너지철강 기계대차잔고비율상승조선대차잔고비율하락 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (2) 년 8월 17년 11월 18년 2월 18년 5월 18년 8월 기계조선운송상사 / 자본재자동차 미디어 / 교육대차잔고비율하락반전 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (3) 년 8월 17년 11월 18년 2월 18년 5월 18년 8월 호텔 / 레저 화장품 / 의류 미디어 / 교육 소매 ( 유통 ) 필수소비재 삼성증권 3

4 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (4) 년 8월 17년 11월 18년 2월 18년 5월 18년 8월건강관리증권은행보험유틸리티 소프트웨어대차잔고비율하락이후정체된모습 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (5) 년 8월 17년 11월 18년 2월 18년 5월 18년 8월 디스플레이소프트웨어 IT 하드웨어 IT 가전반도체통신서비스 삼성증권 4

5 KOSPI + KOSDAQ 주체별대차거래규모및비중 주체별대차거래규모및비중 : 8월 24일 ~ 9월 5일 참여자 대여자차입자체결규모 ( 주수 ) 비중 체결규모 ( 주수 ) 비중 순차입 ( 주수 ) 외국인 99,772, ,937, ,165,348 기관 138,239, ,246, ,6,364 은행 7,293, ,535, ,44 금융투자 1,68, ,156, ,476,35 보험.. 연기금 2,197, (2,197,225) 투신, 사모 24,331, ,74, (3,256,266) 기타금융 2,5. 5, ,748 국가, 지자체 2,735, ,2.3 (1,756,287) 개인 27,142, ,493.2 (26,613,327) 합계 265,154, ,713,6. 49,558,385 자료 : CHECK, 삼성증권 주체별대차거래규모및비중 : 9월 6일 ~ 9월 19일 참여자 대여자차입자체결규모 ( 주수 ) 비중 체결규모 ( 주수 ) 비중 순차입 ( 주수 ) 외국인 166,71, ,448, ,376,883 기관 126,522, ,3, ,777,485 은행 6,943, ,839, (4,375) 금융투자 91,65, ,383, ,318,33 보험.. 연기금 75, (75,963) 투신, 사모 24,74, ,795, (5,945,34) 기타금융. 96,42. 96,42 국가, 지자체 3,22, ,185,454.3 (1,836,587) 개인 24,281, ,35.1 (24,,734) 합계 316,875, ,19,9. 51,143,634 자료 : CHECK, 삼성증권 주요주체별대차규모 : 한달전 ~2주전 ( 백만주 ) 외국인금융투자투신, 사모 주요주체별대차규모 : 2 주전 ~ 오늘 ( 백만주 ) 외국인금융투자투신, 사모 대여 차입 대여 차입 자료 : CHECK, 삼성증권 자료 : CHECK, 삼성증권 삼성증권 5

6 대차잔고 & 공매도 Table 흐름도 1. 공매도상위종목 15 공매도압력단기급증종목파악목적 최근 2 일간공매도평균수량대비 5 일간공매도평균수량상위종목군 주가강세종목에대한공매도압력급증은선제적인대응차원으로해석 주가약세종목에대한공매도압력급증은추가하락을기대한매도압력 최근대차잔고증감여부와비교 2. 대차잔고증가상위종목 15 최근 2 일대차잔고급증종목파악 대차잔고급증 = 단기공매압력급증가능성 대차잔고대비공매도잔고의비율로공매도진행상태파악가능 최근 5 일의거래량대비공매도비율로단기공매도압력확인 3. 공매도잔고증가상위종목 15 2 일전대비공매도잔고증가종목파악 공매도잔고는일정한조건이상에서만신고되기때문에해당종목에대량공매도주문의출회여부를파악할수있음 공매도잔고와같은기간대차잔고의증감여부를비교 거래량공매도비율과비교하여단기간공매도여부확인가능 4. 대차체결및상환상위종목 15 신규대차체결증가종목을통해공매도가증가할가능성이있는종목파악 기존대차잔고의상환압력이높은종목은 short-covering 의영향가능성 삼성증권 6

7 KOSPI 대형주 KOSPI 대형주 SLB & Short Sales 공매도단기급증종목 (5일평균/2 일평균상위종목 ) 과 5일거래대금대비공매도금액비율이높은종목에서중복되는종목군 공매도압력이추세적으로높아지는종목군 : 기아차, 삼성물산, 삼성전기대차체결급증과공매도단기급증중복종목군 - 공매도지속가능성높은종목군 : 삼성전기, 한국가스공사, 삼성물산 5 일거래대금대비공매도비율상위 종목수익률 주간공매도비율 () 주간수익률 기아차삼성물산넷마블삼성전기 LG 디스플레이동서 HDC CJ 제일제당롯데지주 LG 이노텍 참고 : 2 일대차잔고증가종목중주간공매도비율상위종목 KOSPI 대형주단기공매도압력증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 공매도 5일평균 공매도 2일평균 5DMA/2DMA 대차대비공매도잔고 ( 주수 ) ( 주수 ) 1 A2826 삼성물산 (1.2) 77,816 24, A2696 동서 (3.74) 26,285, A3646 한국가스공사 (2.) 23,17 11, A915 삼성전기 ,937 83, A499 롯데지주 ,3 26, A1178 금호석유 (7.71) 17,176, A2124 코웨이 (11.56) 15,47, A27 기아차.44 3,498 23, A8835 한화생명 ,129 56, A475 포스코대우 (1.31) 16,795 12, A17 LG이노텍 (4.1) 5,419 37, A556 KB금융 (1.95) 41,1 3, A6827 셀트리온 ,87 111, A983 한화케미칼 (.8) 44,924 35, A519 LG화학 ,564 17, 참고 : 9 월 2 일기준, 2 일평균공매도 1 만주이상대상 삼성증권 7

8 KOSPI 대형주대차잔고증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 5일대차잔고증감 2일대차잔고증감 현재대차잔고금액 유통주식대비 ( 백만원 ) 대차잔고비율 1 A48 효성 , A1263 HDC (.39) , A17 LG이노텍 (4.1) , A24156 두산밥캣 1.8 (.21) 1.44, A3422 LG디스플레이 (6.63) , A25127 넷마블 (2.61) ,44, A4 CJ (.37) , A478 한국항공우주 , A3264 LG유플러스 , A14 삼성중공업 , A499 롯데지주 , A2826 삼성물산 (1.2) , A2432 만도 (.58) (.26) , A877 호텔신라 7.43 (.7) , A27 기아차 , 참고 : 9 월 2 일기준 KOSPI 대형주공매도잔고증가상위 15 종목 순위 코드 종목 1W 수익률 2일전대비 2일전대비 대차잔고대비 거래대금대비 공매도잔고증가 대차잔고증감 공매도잔고비율 공매도비율 1 A24156 두산밥캣 A915 삼성전기 A877 호텔신라 A27 기아차 A3264 LG유플러스 A6657 LG전자 (5.41) A241 기업은행 (1.37) A1263 HDC (.39) A417 신세계 (.43) A499 롯데지주 A519 LG화학 A48 효성 A72 현대건설 (5.52) (.23) A42 현대제철 A285 삼성엔지니어링 (.1) 참고 : 9 월 2 일기준, 공매도잔고금액 억원이상대상 대차체결증가종목 코드 종목 대차체결증가율 유통대비대차잔고 A7944 오렌지라이프 A915 삼성전기 A3646 한국가스공사 A2826 삼성물산 A628 녹십자 A77 GS리테일 A2696 동서 A856 메리츠종금증권 A478 한국항공우주 A519 LG생활건강 A3657 엔씨소프트 A13 고려아연 A1576 한국전력 A2353 롯데쇼핑 A27 기아차 참고 : 9월 2일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 대차상환증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A8628 현대글로비스 A475 포스코대우 A1117 롯데케미칼 A3572 카카오 A27156 오리온 A943 아모레퍼시픽 A628 녹십자 A349 대한항공 A 유한양행 A6 메리츠화재 A4 CJ A77 GS리테일 A2353 롯데쇼핑 A983 한화케미칼 A856 메리츠종금증권 참고 : 9월 2일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 삼성증권 8

9 KOSPI 중형주 KOSPI 중형주 SLB & Short Sales 공매도단기급증종목 (5일평균/2 일평균상위종목 ) 과 5일거래대금대비공매도금액비율이높은종목에서중복되는종목군 공매도압력이추세적으로높아지는종목군 : 하이트진로, 한진칼대차체결급증과공매도단기급증중복종목군 - 공매도지속가능성높은종목군 : 한진칼, GKL 5 일거래대금대비공매도비율상위 종목수익률 주간공매도비율 () 주간수익률 롯데하이마트 LG 하우시스코스맥스씨에스윈드현대위아동국제강하이트진로롯데푸드두산중공업락앤락 참고 : 2 일대차잔고증가종목중주간공매도비율상위종목 KOSPI 중형주단기공매도압력증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 공매도 5일평균 공매도 2일평균 5DMA/2DMA 대차대비공매도잔고 ( 주수 ) ( 주수 ) 1 A1917 신풍제약 ,998 15, A4267 두산인프라코어 , , A112 현대상선 ,351 82, A1864 한진칼 ,22 78, A369 코리안리 (.49) 17,44 11, A4266 대우조선해양 ,241 24, A1149 GKL ,248 11, A352 영진약품 (3.98) 3,544 23, A544 현대그린푸드.71 12,877, A8 하이트진로 (.3) 32,371 26, A942 한올바이오파마 ,723 15, A178 현대엘리베이 (9.5) 48,88 46, A7916 CJ CGV ,62 13, A563 한세실업 (3.57) 26,7 25, A121 코오롱인더 (9.71) 18,548 18, 참고 : 9 월 2 일기준, 5 일평균공매도 1 만주이상대상 삼성증권 9

10 KOSPI 중형주대차잔고증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 5일대차잔고증감 2일대차잔고증감 현재대차잔고금액 유통주식대비 ( 백만원 ) 대차잔고비율 1 A33 한일홀딩스 (7.6) , A178 현대엘리베이 (9.5) , A1864 한진칼 , A3913 하나투어 , A3412 SBS , A6 JW중외제약 (4.3) (.27) , A3949 키움증권 , A19282 코스맥스 , A6435 현대로템 (3.52) , A945 경동나비엔 , A182 삼화콘덴서 (1.95) , A86 대덕전자 (.49) , A17533 JB금융지주 (4.6) , A7324 금호타이어 (4.4) , A867 LG하우시스 (3.4) (.17) , 참고 : 9월 2일기준 KOSPI 중형주공매도잔고증가상위 15 종목 순위 코드 종목 1W 수익률 2일전대비 2일전대비 대차잔고대비 거래대금대비 공매도잔고증가 대차잔고증감 공매도잔고비율 공매도비율 1 A15 두산 A1864 한진칼 A1126 씨에스윈드 A86 대덕전자 (.49) A6996 현대백화점 (.5) A323 삼양식품 (4.56) A125 더존비즈온 (5.35) A563 한세실업 (3.57) (.41) A14572 덴티움 A746 에이프로젠 KIC A112 LG 상사 A174 SK 네트웍스 (3.92) A99 DB 하이텍 (2.33) A4 롯데정밀화학 (7.57) A168 대상 (1.67) 3.87 (.9) 참고 : 9 월 2 일기준, 공매도잔고금액 억원이상대상 대차체결증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A12656 현대에이치씨엔 A298 SK디앤디 A362 쌍용차 A28474 쿠쿠홈시스 A353 한화투자증권 A6496 S&T모티브 A8264 동양생명 A86 대덕전자 A323 삼양식품 A1864 한진칼 A3327 유나이티드제약 A698 한라홀딩스 A7943 현대리바트 A1149 GKL A125 더존비즈온 참고 : 9월 2일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 대차상환증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A727 농심홀딩스 A997 영원무역홀딩스 A1645 한세예스24 홀딩스 A347 유안타증권 A362 쌍용차 A322 대원제약 A28474 쿠쿠홈시스 A94 태영건설 A27198 제일약품 A542 코스모화학 A392 남양유업 A3366 아주캐피탈 A3327 유나이티드제약 A1968 대교 A123 동국제강 참고 : 9월 2일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 삼성증권

11 KOSDAQ15 KOSDAQ 15 SLB & Short Sales 공매도단기급증종목 (5일평균/2 일평균상위종목 ) 과 5일거래대금대비공매도금액비율이높은종목에서중복되는종목군 - 공매도압력이추세적으로높아지는종목군 : 메디톡스, 펄어비스, 다원시스대차체결급증과공매도단기급증중복종목군 - 공매도지속가능성높은종목군 : 성우하이텍, 다원시스, 인바디 5 일거래대금대비공매도비율상위 종목수익률 주간공매도비율 5 (5) () 주간수익률 안랩메디톡스상상인펄어비스테스 GS 홈쇼핑엘앤에프다원시스위메이드디오 참고 : 2 일대차잔고증가종목중주간공매도비율상위종목 KOSDAQ15 단기공매도압력증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 공매도 5일평균 공매도 2일평균 5DMA/2DMA 대차대비공매도잔고 ( 주수 ) ( 주수 ) 1 A1575 성우하이텍 4.9 1,525 36, A823 톱텍 (21.8) 117,424 44, A6824 다원시스 ,787 19, A8437 유진테크 ,728 7, A8499 바이로메드 ,368 6, A4114 넥슨지티 ,96 6, A946 비에이치 (11.32) 52,67 28, A5882 CMG제약.78 78,42 43, A26375 펄어비스 (8.43) 18,229, A4183 인바디 ,354 6, A27229 이녹스첨단소재 (5.54) 11,212 6, A6562 제낙스 ,454 7, A869 메디톡스 (6.21) 8,992 5, A533 바이넥스 (2.7),714 6, A234 유진기업 (.6) 99,496 63, 참고 : 9 월 2 일기준, 5 일평균공매도 1 만주이상대상 삼성증권 11

12 KOSDAQ15 대차잔고증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 5일대차잔고증감 2일대차잔고증감 현재대차잔고금액 유통주식대비 ( 백만원 ) 대차잔고비율 1 A6697 엘앤에프 , A26552 AP시스템 , A483 원익머트리얼즈 1.3 (.8) , A739 네이처셀 , A816 모두투어 2.39 (.11) , A737 에스모 (6.98) , A8499 바이로메드 5.61 (.35) , A527 아모텍.69 (1.42) 2.8 3, A223 텔콘RF 제약 , A6763 에이치엘비생명과학 (1.31) , A6566 안트로젠.42 (.28) , A3589 서희건설 (5.85) (.38) , A234 유진기업 (.6) , A1452 휴젤 (5.44) , A9199 셀트리온헬스케어 (.52) (.32) ,128, 참고 : 9월 2일기준, 5일평균공매도 1만주이상대상 KOSDAQ15 공매도잔고증가상위 15 종목 순위 코드 종목 1W 수익률 2일전대비 2일전대비 대차잔고대비 거래대금대비 공매도잔고증가 대차잔고증감 공매도잔고비율 공매도비율 1 A739 네이처셀 A832 실리콘웍스 (4.17) A6697 엘앤에프 A7834 컴투스 (2.8) A816 모두투어 A6476 티씨케이 A148 레고켐바이오 A1124 위메이드 (1.3) A6562 제낙스 A234 유진기업 (.6) A3139 녹십자셀 (2.48) A27229 이녹스첨단소재 (5.54) A869 메디톡스 (6.21) A23788 클리오 (.3) A3829 마크로젠 참고 : 9 월 2 일기준, 공매도잔고금액 억원이상대상 대차체결증가종목 코드 종목 대차체결증가율 유통대비대차잔고 A1575 성우하이텍 A515 CJ프레시웨이 A638 게임빌 A6824 다원시스 A3854 상상인 A4183 인바디 A957 제넥신 A248 원익IPS A16833 내츄럴엔도텍 A946 비에이치 A2316 태광 A956 테스 A4995 미래컴퍼니 A359 JYP Ent A869 메디톡스 대차상환증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A4337 평화정공 A27 이엔에프테크놀로지 A3663 세종텔레콤 A515 CJ프레시웨이 A358 인터파크홀딩스 A2815 GS홈쇼핑 A1575 성우하이텍 A133 하이록코리아 A3683 솔브레인 A678 대화제약 A8645 동국제약 A1196 인터로조 A267 휴메딕스 A4996 쎌바이오텍 A946 비에이치 삼성증권 12

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Microsoft Word K_01_03.docx Short Matrix SLB & Short Sales 218 년 월 I 코스피, 코스닥이 월 일기준 7 거래일연속동반하락하며연중최저점기록. 이와는달리대차잔고비율은코스피, 코스닥간상이한모습을보이고있음. 코스피의경우 ( 유통 ) 시가총액대비대차잔고비율은 3 개월간대형주 6%, 중형주 % 내외에정체돼있는반면코스닥 15 의경우동기간지수의등락에따라대차잔고비율또한동조화된패턴을보임.