26 Oct 2017 Box Briefing / 리서치 Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표

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영용 주
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2017/10/26 주요경제지표및이벤트일정 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 26 일 ( 목 ) 한국 3Q GDP SA ( 전기대비, 잠정 ) 0.90% 0.60% 한국 3Q GDP ( 전년동기대비, 잠정 ) 3.00%.270% 유로존 9 월 M3 통화공급전년비 5.00% 5.00% 유로존 10/26 ECB 주요재융자금리 0.00% 0.

2 2017/10/26 주요경제지표및이벤트일정 일자 국가 시기 일정 예상치 이전치 26 일 ( 목 ) 한국 3Q GDP SA ( 전기대비, 잠정 ) 0.90% 0.60% 한국 3Q GDP ( 전년동기대비, 잠정 ) 3.00%.270% 유로존 9 월 M3 통화공급전년비 5.00% 5.00% 유로존 10/26 ECB 주요재융자금리 0.00% 0.00% 유로존 10/26 ECB 단기수신금리 -0.40% -0.40% 미국 9 월 도매재고전월비 ( 잠정 ) 0.40% 0.90% 교보증권리서치센터 미국 10/21 신규실업수당청구건수 235k 222k 미국 10/14 실업보험연속수급신청자수 1,890k 1,888k 미국 9 월미결주택매매 ( 전월대비 ) 0.30% -2.60% 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 중국디레버리징강화정도는트럼프에의해정해질수도 삼성전자, 페이스북, 텐센트등 IT 섹터강세로母지수성과상회 U.S. GDP growth (y/y) (L1) China's export growth in USD terms (y/y) (R1) MSCI All Country World Index MSCI ACWI IT Index '11-10 '12-10 '13-10 '14-10 '15-10 ' '17-01 '17-03 '17-05 '17-07 '17-09 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 교보증권리서치센터 기관 / 외국인연속순매수 / 순매도 ( 단위 : 억원, %) 기관 외국인 Code 종목명 연속순매수수익률시가총액 Code 종목명연속순매수수익률시가일수금액 1 주 1 개월일수금액 1 주 1 개월총액 순매수 A SBS 미디어홀 37 일 ,001 A 동원개발 45 일 ,231 A GS 홈쇼핑 20 일 ,972 A 현대엘리베이 18 일 ,302 A 종근당 10 일 ,291 A 롯데하이마트 15 일 ,682 A 송원산업 10 일 ,040 A LG 14 일 1, ,262 A 세아홀딩스 10 일 ,240 A 에스원 14 일 ,541 A 대림산업 9 일 ,032 A 삼성엔지니어링 13 일 ,226 A 신세계 8 일 ,069 A 한일시멘트 13 일 ,375 A 하나투어 8 일 ,757 A 한독 13 일 ,016 순매도 A SK 가스 20 일 ,555 A 뉴트리바이오텍 31 일 ,095 A 한올바이오파마 15 일 ,347 A 씨에스윈드 16 일 ,520 A E1 14 일 ,794 A 대한유화 16 일 ,030 A 한섬 14 일 ,155 A 아시아나항공 14 일 ,445 A 금호석유 14 일 ,779 A 더블유게임즈 13 일 ,944 A 보령제약 13 일 ,664 A 대한해운 11 일 ,366 A 한화투자증권 13 일 ,872 A CJ CGV 10 일 ,496 A SK 네트웍스 13 일 ,728 A 경방 9 일 ,797 자료 : Quantiwise, 교보증권리서치센터 (10/24 종가기준, 월간평균시가총액 3천억이상종목대상 List Up) Research Center 2

3 Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2, KOSPI200 pt KOSPI 시가총액 조원 1, KOSPI 거래량 백만주 KOSPI 거래대금 억원 50, , 국내업종 전기전자 pt 19, 금융 pt 운수장비 pt 1, 화학 pt 5, 통신 pt 철강금속 pt 5, 전기가스 pt 1, 유통 pt 건설 pt 음식료 pt 4, 기계 pt 운수창고 pt 1, 제약 pt 11, 자료 : 교보증권리서치센터 코스닥시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSDAQ pt KOSDAQ150 pt 1, KOSDAQ 시가총액 조원 KOSDAQ 거래량 백만주 KOSDAQ 거래대금 억원 39, , 자료 : 교보증권리서치센터 유동성지표 증시자금동향 단위현재가등락 1D 1W 1M 3M 12M MTD YTD 고객예탁금 억원 245,372 3,810-16,936 2,967 2,741 30,275 13,974 17,828 신용융자잔고 억원 85, , ,373 2,339 17,736 KOSPI 억원 41, , ,882 1,549 12,511 KOSDAQ 억원 43, ,226 미수금잔고 억원 1, 펀드자금동향주식형 억원 716, ,189 7,552 21,680-10, ,356 주식형 ( 국내 ) 억원 537, ,389 2,585 17,153-16,663-2,602-21,830 주식형 ( 해외 ) 억원 178, ,201 4,968 4,528 6,176 3,258 1,475 주식혼합형 억원 90, ,484 5,878 9, ,990 채권혼합형 억원 202, ,287-4,028-10,251-78,613-1,951-61,821 채권형 억원 1,036,270-3,275-5,116-10,150-14,807-75,803-13,574-2,581 MMF 억원 1,180,105-5,830 22,021-58,816-53,552-27, ,920 95,424 주 : 유동성지표는전전일자기준및기간별순증 ( 감 ) 액기준, 신용융자잔고 :ETF 제외 Research Center 3

4 투자자별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 개인 기타 금융투자 보험 투신 은행 연기금 기타금융 거래소 전일 -1,661 1, ,645-5 주간누적 -7,565 3,278 3,297 1, ,950 6 월간누적 -23,018 21, , ,394-4, , 연간누적 -57,090 74,089-55,799 39,844 63,776-18,214-34,409-7,229 26,321-5,618 코스닥 전일 주간누적 월간누적 -6,981 3,198 4, , ,042 연간누적 -41,422 23,274 31,808-13,510-9,485-3,755-9,910-1, ,280 자료 : 교보증권리서치센터 순매수 / 순매도상위 10 종목 ( 단위 : 억원 ) 기관 외국인 거래소 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 삼성생명 349 삼성전자 삼성전자 532 삼성전자우 삼성전자우 177 SK 하이닉스 SK 하이닉스 436 LG 생활건강 LG 생활건강 162 한국전력 KB 금융 183 현대차 NAVER 157 LG 디스플레이 POSCO 166 NAVER 두산인프라코어 123 삼성전기 한국전력 151 아모레퍼시픽 93 6 LG 이노텍 93 한미약품 LG 전자 138 LG 디스플레이 81 7 현대산업 85 KODEX 레버리지 하나금융지주 100 이마트 67 8 한국콜마 84 카카오 신한지주 92 두산인프라코어 65 9 이마트 64 LG 화학 91 9 삼성 SDI 92 카카오 기업은행 63 현대모비스 LG 화학 78 유한양행 47 기관 외국인 코스닥 순위 순매수 순매도 순위 순매수 순매도 1 파라다이스 66 셀트리온 인터플렉스 112 셀트리온 SKC 코오롱 PI 59 신라젠 49 2 SKC 코오롱 PI 76 셀트리온헬스케어 94 3 비에이치 54 앱클론 41 3 테스 67 CJ E&M 86 4 주성엔지니어링 44 에코프로 34 4 서울반도체 56 로엔 30 5 이오테크닉스 39 셀트리온헬스케어 16 5 SK 머티리얼즈 33 휴젤 27 6 동진쎄미켐 36 룽투코리아 14 6 신라젠 33 코리아나 20 7 서울반도체 34 케어젠 14 7 코미팜 31 홈캐스트 17 8 뉴트리바이오텍 31 컴투스 13 8 비에이치 29 파라다이스 15 9 CJ E&M 25 인터플렉스 12 9 컴투스 28 시노펙스 이녹스첨단소재 25 원익홀딩스 콜마비앤에이치 28 포스코 ICT 12 자료 : 교보증권리서치센터, 전일기준 Research Center 4

5 선물및옵션지표 선물가격동향및피봇포인트 ( 단위 : Pt, 계약 ) KOSPI200 등락 연결선물 등락 베이시스 거래량 미결제약정 증감 피봇분석 10/ , ,128 1,888 2 차저항 / , ,240 5,454 1 차저항 / , ,786-3,083 Pivot Point / , ,869 2,959 1 차지지 / , ,910 1,259 2 차지지 자료 : 교보증권리서치센터 프로그램매매동향 (KOSPI 시장 ) ( 단위 : 억원, %) 차익순매수 비차익순매수 프로그램순매수 차익거래비중 비차익거래비중 프로그램거래비중 10/25-2, , / ,353-1, /23-5, , /20-1,339 2,762 1, / , 주 : 프로그램순매수 = 차익거래순매수 + 비차익거래순매수 주요투자주체별선물 / 옵션누적순매수 ( 단위 : 계약, 억원 ) 선물 ( 계약 ) 콜옵션 ( 금액 ) 풋옵션 ( 금액 ) 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 금융투자 투신 개인 외국인 10/25 3, , /24-2, , /23 8, , / ,169 1, /19 1, , 누적 5,048-14,168 2, 주 : 선물만기 (9 월 14 일이후 ), 옵션만기 (10 월 12 일이후 ) 의순매수누적수치임 KOSPI200 및연결선물베이시스추이 KOSPI200 연결선물 / 미결제약정추이 Pt 340 베이시스 ( 우축 ) KOSPI200 ( 좌축 ) 베이시스 (5MA, 우축 ) Pt 미결제약정 ( 천계약, 우 ) 연결선물 (pt, 좌 ) /13 06/28 07/13 07/28 08/14 08/30 09/14 09/29 10/24 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 VKOSPI, KOSPI200 추이 /13 06/28 07/13 07/28 08/14 08/30 09/14 09/29 10/24 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 옵션주요투자주체별누적순매수추이 340 KOSPI200 ( 좌축 ) VKOSPI (5MA, 우축 ) ( 억원 ) Call Put /13 06/28 07/13 07/28 08/14 08/30 09/14 09/29 10/24 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 -600 금융투자투신개인외국인 자료 : 증권전산, 교보증권리서치센터 Research Center 5

6 해외증시및기타지표 해외증시 미국 DOW 23, NASDAQ 6, S&P 500 2, 유럽 영국 FTSE100 7, 독일 DAX30 12, 프랑스 CAC40 5, 이탈리아 S&P/MIB 22, 러시아 RTS 1, 아시아태평양 한국 KOSPI 2, 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI225 21, 대만가권 10, 홍콩항셍 28, 홍콩 H 11, 중국상해종합 3, 태국 SET 1, 싱가포르 ST 3, 인도네시아자카르타 6, 말레이시아 KL 1, 인도 SENSEX30 33, 호주 S&P/ASX200 5, 아메리카 멕시코볼사 48, 브라질보베스타 76, MSCI SECTOR 지수 ( 전전일종가 ) 글로벌 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 이머징 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 미국 전체 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통신서비스 유틸리티 Research Center 6

7 금리 한국 국채 3 년 국채 5 년 미국 국채 2 년 국채 10 년 일본 국채 3 년 국채 10 년 Libor 3 개월 ( 주 ) 단위 : 현재가 (%), 기간등락폭 (bp) 환율 원- 달러 1, 엔- 달러 원-100 엔 달러-유로 위안-달러 상품 & 지수 원유 WTI Brent Dubai ( 비 ) 금속 금 1, 납 * 2, 알루미늄 * 2, 아연 * 3, 구리 * 7, 곡물 옥수수 소맥 콩 지수 CRB BDI * 1, VIX DXY PSI 1, 주 : Dubai 가격은현물기준, 금속은 LME SPOT 가격기준, 곡물가격은 CBOT 시장선물가격기준, CRB: CRB Index, BDI: Baltic Dry Index, VIX: 변동성지수, DXY: Dollar Index, PSI: 필라델피아반도체지수 * : LME 금속 Data 및 BDI Index 의경우, 전전일종가 Data 임에유의 ( 월요일제외 ) 1D: 전일대비등락률 (%) 1W: 1 주일 (5 일 ) 전대비등락률 (%) 1M: 1 개월 (20 일 ) 전대비등락률 (%) 3M: 3 개월 (60 일 ) 전대비등락률 (%) 6M: 6 개월 (120 일 ) 전대비등락률 (%) 52W MAX: 52 주 (240 일 ) 최고대비등락률 (%) 52W MIN: 52 주 (240 일 ) 최저대비등락률 (%) Research Center 7

8 Compliance Notice 이자료에게재된내용들은작성자의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 이조사자료는당사리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 당사가그정확성이나완전성을보증하는것이아닙니다. 따라서이조사자료는투자참고자료로만활용하시기바라며, 어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 또한이조사자료의지적재산권은당사에있으므로당사의허락없이무단복제및배포할수없습니다. ㆍ동자료는제공시점현재기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. ㆍ전일기준당사에서 1% 이상보유하고있지않습니다. ㆍ추천종목은전일기준조사분석담당자및그배우자등관련자가보유하고있지않습니다. 투자의견비율공시및투자등급관련사항 기준일자 _ 구분 Buy( 매수 ) Trading Buy( 매수 ) Hold( 보유 ) Sell( 매도 ) 비율 [ 업종투자의견 ] Overweight( 비중확대 ): 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 Underweight( 비중축소 ): 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 [ 기업투자기간및투자등급 ] 향후 6개월기준, (Strong Buy 등급삭제 ) Buy( 매수 ): KOSPI 대비기대수익률 10% 이상 Hold( 보유 ): KOSPI 대비기대수익률 -10~10% Neutral( 중립 ): 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 Trading Buy: KOSPI 대비 10% 이상초과수익예상되나불확실성높은경우 Sell( 매도 ): KOSPI 대비기대수익률 -10% 이하 Research Center 8

Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목

Market Monitor 주식시장지표 선물및옵션지표 해외증시및기타지표 교보증권추천종목 Market Monitor 주식시장지표 유가증권시장지표 국내증시 단위현재가등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) KOSPI pt 2,108.22 8.80 0.4 1.5 3.9-8.7-16.6 3.9-14.6 KOSPI200 pt