주 자산운용보고서 신영연금증권전환형투자신탁 ( ) ( 운용기간 : 213 년 1 월 31 일 ~ 213 년 4 월 29 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 신영자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 6 ( 신영빌딩 6,7 층 ) ( 전화 2-24-95, http://www.syfund.co.kr)
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기주식매매회전율추이 < 참고 - 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의종류운용기간자산운용회사판매회사상품의특징 펀드명칭 형, 추가형, 일반형 213.1.31 213.4.29 신영자산운용 ( 주 ) IBK 투자증권, 대우증권외 7 개사 투자위험등급 최초설정일 존속기간 펀드재산보관회사 금융투자협회펀드코드 신영연금증권전환형투자신탁 ( ) 4 등급 3141 일반사무관리회사 21.1.31 추가형으로별도의존속기간이없음 국민은행 외환펀드서비스 적립식연금상품으로및관련파생상품에 6% 이상투자하는장기형펀드로기본적인듀레이션유지를통한이자소득과매매를통한자본소득을추구합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 신영연금증권전환형투자신탁 ( ) 항목 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) 전기말 4,333 7 4,325 4,18 1,34.71 당기말 4,535 7 4,528 4,49 1,8.39 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 증감률 4.67 -.77 4.68 7.42.84 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 4 월금융통화위원회 ( 이하금통위 ) 이전까지경기부양을위해기준금리를인하할것이라는기대감이지속되면서금리는하락세를보였습니다. 하지만, 시장기대와달리 4 월금통위에서기준금리가동결되면서금리는며칠간급상승하였으나, 글로벌경기지표의부진이잇따르면서 5 월금통위에서의기준금리인하기대감이재차부각되어금리는다시전저점까지하락하였습니다. 동펀드의비교금리인국고채 1 년물은동기간동안 2.76% 에서등락을보이다가 2.56% 까지하락하였습니다. 펀드는주로국고채위주로투자하였으며, 상대적으로금리메리트가있다고판단되는 AA 급회사채를편입하였습니다. 또한, 금리하락시유리하도록편입의만기를조정하였으며, 및유동자산들의평균보유수익률은 2.69% 수준입니다. 비교지수 : CALL 1% + 국고채 1 년 9% 투자환경및운용계획 당사는가계부채문제를완화하고, 경기를활성화하기위한정부의정책적인노력의일환으로 2 분기중기준금리를인하할가능성이상당히높은것으로예상합니다. 따라서다음분기에도금리는완만한하락세가지속될것으로예상하며, 향후경기전망에따라금리는등락할것으로예상합니다. 동펀드는유동성의관리를위한국고채와보유이익을위한 AA 등급이상의여전채와회사채를위주로투자하며, 금리하락시유리하도록현재편입되어있는자산의만기구성을유지하면서시장변화에탄력적으로대응할계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 신영연금증권전환형 ( ).8 1.38 2.5 3.65 ( 비교지수대비성과 ) (.15) (.3) (-.4) (.74) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ).65 1.36 2.9 2.91 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL 1.%+ 국고채1년 9.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 신영연금증권전환형 ( ) 7.2 9.87 22.41 ( 비교지수대비성과 ) (.51) (.12) (4.5) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 6.51 9.75 17.91 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL 1.%+ 국고채 1 년 9.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.
손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 당기 주식 29 증권 어음 집합투자 장내 44 파생상품 장외 2-8 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 1-8 손익합계 23 37 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 합계 주식 (.) KRW 4,18 (92.17) 4,18 증권 어음 (.) 집합투자 (.) 장내 파생상품 (.) 장외 (.) 부동산 (.) 실물자산 특별자산 단기대출및예금 355 (.) (.) 355 (7.83) (.) 자산총액 4,535 (1.) 4,535 * ( ) : 구성비중 전기 당기 자산별구성비중 자산별구성비중 주식.. # # 단기대출및예금 4.37 단기대출및예금 7.83 특별자산. 어음특별자산. 부동산. 합투자부동산. 파생상품. 생상품파생상품. 집합투자. 부동산집합투자. 어음. 어음. 별자산 95.63 92.17 주식 4. 8대출및예금주식. 2 4 6 8 1-2 2 4 6 8 1 주 ) 위업종은한국거래소의업종을따릅니다. 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 순위 1 2 3 4 종목명 국고35-173(12-1) 1.3 9 국고 275-179(12-4) 5 통안359-144-2 8.92 1 현대카드337 비중 토지주택 ( 용지 )1-4 14.63 국고 325-156(12-2) 11.33 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 순위 통안39-138-2 11.16 8 6 7 종목명 칼제 9 차유 1-13 국고 4-163(11-1) 비중 대구은행 34-1 이 3A-25 6.64 6.63 4.61 4.46 4.45 각자산별보유종목내역 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 토지주택 ( 용지 )1-4 액면가액 6 평가액 투자대상상위 1 개종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우를기재합니다. 663 발행국가 대한민국 국고325-156(12-2) 5 514 대한민국 KRW 212-6-1 215-6-1 N/A 11.33 통안 39-138-2 5 56 대한민국 통화 KRW KRW 발행일 상환일 21-4-3 213-4-3 보증기관 신용등급 AAA 211-8-2 213-8-2 N/A 국고35-173(12-1) 45 467 대한민국 KRW 212-3-1 217-3-1 N/A 1.3 통안 359-144-2 4 45 대한민국 KRW 212-4-2 214-4-2 N/A 8.92 대구은행 34-1 이 3A-25 3 31 대한민국 KRW 213-1-25 215-7-25 AAA 6.64 칼제 9 차유 1-13 3 31 대한민국 KRW 213-4-25 217-4-25 AA- 6.63 국고 4-163(11-1) 2 29 대한민국 KRW 211-3-1 216-3-1 N/A 4.61 국고 275-179(12-4) 2 22 대한민국 KRW 212-9-1 217-9-1 N/A 4.46 현대카드 337 2 22 대한민국 KRW 21-9-3 213-9-3 AA+ 4.45 비중 14.63 11.16
4. 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명 직위 나이 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 허남권주 ) 본부장 51 152 3,446,193 12 1,138,383 219131 김창섭팀장 46 41 79,218 219432 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 투자운용인력변경내역 기간 28.11.2 ~ 211.4.28[ 주 ] 28.11.2 ~ 211.4.28[ 책임 ] 211.4.29 ~ 211.8.31[ 주 ] 211.4.29 ~ 현재 [ 책임 ] 211.9.1 ~ 현재 [ 주 ] 투자운용인력 김영준김영준김기민허남권김창섭 주 ) 최근 3 년간의투자운용인력변경내역입니다. 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 자산운용사판매회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 전기금액 2 당기금액 2 5 8 주1) 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. 주2) 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 발행분담금내역 : 해당사항없음 비율주 1).5 5.12.1 신영연금증권전환형 ( ) 일반사무관리회사. 보수합계 8.18 비용주2). 매매ㆍ중개수수료. 증권거래세. 비율주 1).5.12.1..18... 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 신영연금증권전환형 ( ) 전기 당기 총보수 비용비율 (A) 주 1).745.7385 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 주 2).31.7436 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다..28 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다..7413
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산.. 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을나타냅니다. 최근 3 분기주식매매회전율추이 ( 단위 : %) 12년7월31일 ~12년1월3일 12년1월31일 ~13년1월3일 13년1월31일 ~13년4월29일... 공지사항 이보고서는자본시장법에의해신영연금증권전환형투자신탁 ( ) 의자산운용회사인 ' 신영자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 국민은행 ' 의확인을받아판매회사인 ' 신영증권, 대우증권, 한국투자증권, 동양증권, IBK 투자증권, 미래에셋증권, 한화투자증권, 현대증권, 삼성증권 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 신영자산운용 ( 주 ) http://www.syfund.co.kr / 2-24-95 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr
참 고 l 펀드용어정리 용어내용 한국금융투자협회펀드코드 상장주식의경우회사명또는코드번호 6 자리를활용하여수익자들이쉽게공시사항을조회, 활용할수있는것처럼펀드또한금융투자협회가부여하는 5 자리의고유코드가존재하며, 펀드명뿐만아니라이러한코드를이용하여펀드의각종정보에대한조회가가능합니다. 개방형펀드 투자자가원할시언제든지환매가가능한펀드입니다. 폐쇄형펀드 환매가불가능한펀드입니다. 추가형펀드 기설정된펀드에추가설정이가능한펀드입니다. 단위형펀드 투자신탁의모집시기 ( 판매기간 ) 가한정되어있고그이후에는가입할수없는펀드입니다. 종류형펀드모자형펀드주식형펀드기준가격 통상멀티클래스펀드로불립니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드안에서투자자그룹 ( 클래스 ) 별로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로클래스별기준가격은다르게산출되지만각클래스는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 집합투자재산의 6% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 펀드의매입ㆍ환매및분배시적용되는가격으로, 기준가격의산정은전일의펀드순자산총액을전일의펀드잔존수익증권수량으로나누어 1, 을곱한가격으로표시하고, 소수점셋째자리에서반올림합니다. 레버리지효과 파생상품을이용한고위험의투자방법으로적은투자금액으로큰수익을얻을기회를제공하기도하지만, 주가가예상과다른방향으로움직이면큰손실을초래하기도합니다. 신탁보수 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준대가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는집합투자업자보수, 판매회사보수, 신탁업자보수, 일반사무관리회사보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 수익자총회 수익증권총수의 1 분의 5 이상을보유한수익자가소집을요청하는경우 1 개월이내에자산운용회사가소집하는것이원칙입니다. 총수익증권수의과반수를보유하는수익자의출석으로열리는데, 상정된안건은출석한수익자의결권의 3 분의 2 이상과수익증권총수의 3 분의 1 이상의찬성으로의결됩니다. 만약이의결에반대하는수익자는총회가개최되기전에서면으로반대의사를통지하고 2 일이내에수익증권의매수를청구할수있습니다. 수익증권 원천징수 펀드 ( 투자신탁 ) 에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는증권으로서주식회사의주권과유사한개념입니다. 소득금액또는수입금액을지급할때, 그지급자가그지급받는자가부담할세액을미리국가를대신하여징수하는것을말합니다. 예를들어, 근로자가월급을받을때월급 ( 소득 ) 에서발생하는세금을차감한금액을받게됩니다. 이는월급을지급하는회사가국가를대신해서미리세금을징수하고세금납입일 ( 통상매달 1 일 ) 에일괄적으로국가에납부하기때문입니다. 판매수수료 환매 환매수수료 투자자가펀드매입시, 판매회사에일회적으로지불하는수수료입니다. 이는상품에대한취득권유및설명, 투자설명서제공등에수반되는비용을포함하고있습니다. 수수료지불시점에따라선취판매수수료와후취판매수수료로합니다. 만기가되기전에맡긴돈을되찾아가는것을말합니다. 다만단위형 ( 폐쇄형 ) 상품의경우일정기한까지중도해약을금지하는경우도있습니다. 계약기간이전중도에펀드를환매할시일정한벌칙금형식으로투자자에게일회적으로부과하는수수료입니다. 이는펀드운용의안정성과펀드환매시소요되는여러비용을감안하여책정되며부과된수수료는다시펀드재산에편입되게됩니다.