218.6.26 ~ 218.9.25 이자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 ) 에서정한바에따라 키움투자자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
1. 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 )" 의적용을받습니다. 2. 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한 [ ] 가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 3. 이보고서는자본시장법에의해 [ ] 의자산운용회사인 [ 키움투자자산운용 ] 이작성하여신탁업자인 [ 홍콩상하이은행 ] 의확인을받아판매회사인 [ 국민은행우리은행삼성증권등 (http://dis.kofia.or.kr 참조 )] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 펀드투자위험등급과관련된기업공시서식작성기준이 '16.1.26. 개정 (5 등급제 6 등급제기준 ) 되어 '16.7.1. 부 터시행되었습니다. 관련하여문의사항은키움투자자산운용및가입하신판매회사로문의하여주시기바랍니다. * 참고사이트 : 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr). 금융위 ( 금감원 )(dart.fss.or.kr) 각종보고서확인 : 키움투자자산운용 http://www.kiwoomam.com, 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr
1 펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 펀드명칭키움달러표시우량채권증권모투자신탁 ()[ 채권 ] 종류 CF 종류 S 종류 SP 금융투자협회펀드코드 BG892 BG96 BG916 BG921 BG922 펀드의종류 [ 투자신탁 ],[ 증권펀드 ]( 채권형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 최초설정일 216926 운용기간 218.6.26 ~ 218.9.25 자산운용회사 키움투자자산운용 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음. 판매회사 (http://dis.kofia.or.kr 참조 ) 국민은행우리은행삼성증권등 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 홍콩상하이은행일반사무관리회사신한아이타스위험등급 4등급 ( 보통위험 ) 적용법률자본시장과금융투자업에관한법률상품의특징이투자신탁은모자형투자신탁의자투자신탁으로서신탁재산의대부분을투자적격등급 ( 글로벌신용등급 BBB 이상 ) 중심의북미, 유럽, 중국등의정부, 국영기업및대표기업이발행하는미국달러화로표시된채권등에주로투자하며, 그외의국가또는기업이발행한미국달러화로표시된채권등에도분산투자하여포트폴리오를구성하는미국달러화 () 로표시된채권에주로투자하는 키움달러표시우량채권증권모투자신탁 ()[ 채권 ] 에투자신탁자산총액의 8% 이상을투자하여가격상승및이자소득등을추구합니다. 그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 투자원금의손실이발생할수도있습니다. 펀드의당기말과전기말의재산현황및기준가격을확인하실수있습니다. 항목 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 기준가격 종류 (Class) 별기준가격현황 전기말 29,949,441,57 189,952 29,949,251,618 당기말 2,1,179,921 27,985,565,715 1,1.36 1,2.97 ( 단위 : 원, 좌, %) 증감률 29,986,745,636.12% 1,53,418.74% 6.56%.16% 종류 CF 기준가격 997.65 998.72.1% 종류 S 기준가격 1,.27 1,1.12.8% 종류 SP 기준가격 1,1.34 1,2.17.8% 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 분배금지급일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 218927 27,971 1,2.97 1,.3 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중
2 키움달러표시우량채권증권모투자신탁 ()[ 채권 ] 1.% 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 가입한펀드의운용경과를살펴보겠습니다. 당펀드는미국국채와우량등급 표시회사채등단기 표시채권에주로투자하여수익을추구하는펀드입니다. 분기초 6 월 FOMC 의사록이매파적 으로해석되고미경제지표가호조를보이면서단기금리를중심으로미국금리는상승세를보였습니다. 하지만터키및아르헨티나등신흥국우려와미중무역 분쟁등글로벌안전자산선호심리가확대되면서금리상승세가주춤하였습니다. 분기말미국임금상승률호조, 미국경기개선등의영향으로금리는다시상 승하였고 9 월 FOMC 정례회의에서연준은금리안상을단행하였으나성명서및파월의장의연설이비둘기파적으로해석되면서상승폭은제한적이었습니다. 우 량등급회사채스프레드는미경기개선과우량기업들의실적호조등강한펀더멘털을보이면서축소되었습니다. 펀드운용의경우펀드의듀레이션을시장 상황에따라유동적으로조정하였으며, 회사채포지션은벤치마크대비상대적으로높게유지하여펀드에긍정적인요인으로작용하였습니다. 가입한펀드의향후투자환경전망과운용계획을살펴보겠습니다. 12 월 FOMC 정례회의에서금리인상확률이높게반영되고있으나, 미국인플레이션가속우려가다소완화되면서금리급등은제한적일것으로예상됩니다. 미 국 11 월중간선거를앞두고트럼프대통령의보호무역주의는지속될것으로예상되며, 달러와유가동향등에따른신흥국통화움직임또한금리변동에영향 을줄것으로판단됩니다. 동펀드는 2 년내외수준의듀레이션을유지하는가운데시장상황에따라유동적으로조정하여대응할계획이며, 펀드의회사채포지 션은우량등급회사채의강한펀더멘털이지속될것으로예상되어현수준을유지할계획입니다. 가입한펀드의수익률을확인할수있습니다. 항목 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 최근 2 년 최근 3 년 ( 단위 : %, %p) 최근 5 년.16%.7%.9%.32%.3% ( 비교지수대비성과 ).2%.12%.4%.4%.% 비교지수.18%.19%.5%.28%.3% 비교지수 : 종류 (Class) 별현황 종류 CF.1%.3%.25%.52%.12% 종류 S.8% 종류 SP.8%.6%.29%.58% KAP Bond 13Y[H] (9%) + 콜금리 ( 1% ) 216.9.26 : 콜금리익일물 ( 1% ) 216.9.27 : KAP Bond 13Y[H] (9%) + 콜금리 ( 1% ) 주1) 종류 S 수익증권은 217.1.19에최초설정되었으나, 운용기간중종류 S 수익증권의수탁고가전부인출 ( 설정액 원 ) 되었다가 218.6.25에재설정되었습니다. 종류 S 수익증권의기준가격및수익률은재설정된날로부터계산된가격 ( 수익률 ) 입니다.
2 아래표를통해서자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 당기 전기 주식. 주식. 채권 9.86 채권 9.71 어음 / 전자단기사채. 어음 / 전자단기사채. 집합투자증권. 집합투자증권. 파생상품 1.44 파생상품 3.9 부동산. 부동산. 특별자산. 특별자산. 단기대출및예금 1.76 단기대출및예금 1.51 기타 8.82 기타 11.67 35.. 35. 7. 15. 35.. 35. 7. 15. 통화별 구분 주식 채권 EUR KRW 합계 *( ) : 구성비중 (.) (.) (.) (.) 증권파생상품특별자산 (.) (.) 27,246 (99.89) 27,246 (9.86) 어음 / 전자단기사채 (.) (.) (.) (.) 집합투자증권 (.) (.) (.) (.) 장내 2 (35.5) (.) 13 (.5) 11 (.4) 장외 (.) (.) 42 (1.54) 42 (1.4) 부동산실물자산기타단기매출및예금 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 4 (64.5) 위의자산구성현황은고객님이가입한 가투자하고있는모펀드비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. (.) (.) (.) 6 (2.23) 462 (1.69) 526 (1.76) ( 단위 : 백만원, %) 기타 자산총액 6 (.) (1.) 2,645 2,75 (97.77) (1.) 27,275 (.) (1.) 2,645 29,987 (8.82) (1.) 환헤지란? 펀드수익률에 미치는효과 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일 현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 환헤지는외화자산인투자자산의가치가원화 (KRW) 와외국통화간상대적가치의변화에따라변동되는것을방지하는것을목적으로합니다. 따라서환헤지전략실행시, 원화의가치가올라가는환율하락이있는경우에는투자신탁이보유하는외화자산의가치가상대적으로떨어져투자신탁의수익률이낮아져야하지만, 환헤지는이러한환율변동에따른손실을상쇄시켜줌으로써, 결과적으로환율변동에따라투자신탁의가치가하락하게되는문제를극복하게해줍니다. 하지만반대의경우, 원화의가치가떨어지는환율상승이있는경우에는투자신탁이보유하는외화자산의가치가상대적으로올라가투자신탁의수익률이높아져야하지만, 환헤지는이러한환율변동에따른이익을상쇄시켜버림으로써, 결과적으로환율변동에따라투자신탁의가치가올라갈기회를상실하게됩니다 투자설명서상의목표환헤지비율 기준일 (218.9.25) 현재 환헤지비율 환헤지비용 (218.6.26~218.9.25) 환헤지로인한손익 ( 단위 : %, 원 ) (218.6.26~218.9.25) 9±1% 98.9% 734,417,45
2 펀드자산총액에서상위 1 종목, 자산총액 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목 ( 해외주식은제외 ) 의보유내역을보여줍니다. 종목명 TENCNT 3 3/8 5/19 NACF 2 34 9/29/19( 농협1 STATE GRID OVS INV 2.75 ORCL 2 3/8 1/15/19 Corp IND & COMM BK CHINA/H WFC 2.6 7/22/2 RY 2.125 3/2/2 T 2.375 3/15/21 PEP 2 4/15/21 US TREASURY T 1.875 3/3 액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 1 1,696 214.5.2 219.5.2 5.65% 5% 초과종목 1 1,684 214.9.29 219.9.29 5.62% 5% 초과종목 1 1,682 214.5.7 219.5.7 5.61% 5% 초과종목 1 1,678 213.7.15 219.1.15 5.59% 5% 초과종목 1 1,664 216.5.23 219.5.23 5.55% 5% 초과종목 1 1,66 215.7.22 22.7.22 5.54% 5% 초과종목 1 1,652 217.3.6 22.3.2 5.51% 5% 초과종목 1 1,651 218.3.15 221.3.15 5.51% 5% 초과종목 1 1,64 217.1.1 221.4.15 5.47% 5% 초과종목 1 1,627 217.3.31 222.3.31 5.42% 5% 초과종목 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 거래상대방 ( 또는발행자 ) SSBT 대구은행 SSBT SSBT SSBT 기초자산매수 / 만기일계약금액취득가격평가금액비고 장외파생상품의계약금액은외화통화를대상으로할경우에는해당통화를의미합니다. 218.11.23 6 218.12.17 6 219.1.1 5 218.1.1 3 218.11.23 3 ( 단위 : 백만원, %) 종류금액비고 REPO매수 2,71 5% 초과종목 :9.1% ( 단위 : 백만원 ) 발행국가별투자비중을확인하실수있습니다. 미국 대한민국 중국 국가 비중 51.19% 27.78% 5.16%
5 발행국가별투자비중을확인하실수있습니다. 국가 비중 영국령버진아일랜드 5.12% 홍콩 캐나다 독일 몽골 유로 5.6% 5.2%.63%.2%.1% 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다. 환헤지를위해편입한파생상품 ( 통화선물및선도거래등 ) 들이투자대상국가현황비중산정시함께반영될경우통화선물이주로거래되는대한민국과선도거래의주된대상통화국가인미국, 일본, 유럽, 홍콩의비중이해당펀드에서실제로관련국가들의주식, 집합투자증권, 유동성등에투자한비중과상이하게나타날수있습니다. 따라서상기의국가별투자비중에서환헤지를위해편입한파생상품 ( 통화선물과선도거래 ) 은제외하였습니다. 하지만해당펀드는환헤지를위한파생상품에투자되고있음을유의하시기바랍니다. 독일 캐나다 홍콩 영국령버진아일랜드 유로.1 몽골.2 중국 대한민국 미국.63 5.2 5.6 5.12 5.16 27.78 51.19. 15. 3. 45. 6. 각통화별투자비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분평가액보유비율 27,275 9.96% EUR.2 KRW 2,75 9.2% EUR 6.2% KRW 9.2 9.96. 25. 5. 75. 1. 이펀드를운용하는운용전문인력의정보를확인하실수있습니다. 구분 성명 직위 책임운용전문인력 김진이 팀장 운영중인펀드현황 성과보수가있는펀드 ( 일임계약포함 ) 의개수및운용규모 펀드개수 운용규모 펀드개수 운용규모 21 16,69 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 21158 구분 책임운용전문인력 최근자산운용보고서작성일기준최근 3 년간의운용전문인력변경내역입니다. 기간 216.9.26 ~ 217.11.9 운용전문인력 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 안형상
6 이펀드에서부담하는보수및기타비용, 매매ㆍ중개수수료와비율을확인할수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분 자산운용회사 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 1.554.14% 1.539.14% 종류 CF 2.262.3% 2.258.3% 판매회사종류 S..15%.1.15% 매매 중개수수료 종류 SP.1.14%.2.14% 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1.58.2% 1.56.2% 일반사무관리회사 1.58.2% 1.56.2% 보수합계 15.832.21% 15.81.21% 기타비용 **.583.8%.598 단순매매ㆍ중개수수료.55.7%.425 조사분석업무등서비스수수료..%. 합계.55.7%.425 증권거래세..%. * 펀드의순자산총액기간평잔대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적ㆍ반복적으로지출된비용으로서매매ㆍ중개수수료는제외한것입니다. *** 모자형의매매ㆍ중개수수료는모펀드에서발생한매매ㆍ중개수수료를자펀드가차지하는비율대로안분한수치입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음..8%.6%.%.6%.% 이펀드에서부담하는보수및기타비용, 매매ㆍ중개수수료와비율을확인할수있습니다. 펀드명칭 구분 전기 당기 총보수ㆍ비용비율 (A).218%.218% 해당펀드매매ㆍ중개수수료비율 (B).7%.6% 합계 (A+B).224%.224% 합성총보수ㆍ비용비율 (C).218%.218% 상위펀드비용합산 매매ㆍ중개수수료비율 (D).7%.6% ( 단위 : 연환산, %) 합계 (C+D).224%.224% 종류 (class) 별현황 종류 CF 전기당기.213%.212%.213%.212%.218%.218%.7%.6%.224%.224% 종류 S 전기당기.255%.33%.255%.33%.261%.336%.4%.6%.265%.341% 종류 SP 전기당기.32%.32%.32%.32%.325%.325%.7%.6%.332%.331% 총보수ㆍ비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수ㆍ비용수준을나타냅니다. 매매ㆍ중개수수료비율이란매매ㆍ중개수수료 ( 거래세포함 ) 를순자산연평잔액 ( 보수ㆍ비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매ㆍ중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다.
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