알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2015 년 08 월 02 일 2015 년 09 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 알파에셋자산운용
목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >
< 공지사항 > * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 알파에셋법인MMF1호 ] 의자산운용회사인 [ 알파에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국증권금융 ( 수탁 )] 의확인을받아판매회사인 [ 하나대투증권, 대우증권,LIG투자증권외 34개 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 각종보고서확인 : 알파에셋자산운용 금융위 ( 금감원 ) 금융투자협회 http://www.alphasset.com http://dart.fss.or.kr http://dis.fundservice.net
1. 펀드의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 5등급 ( 매우낮은위험 ) 금융투자협회펀드코드 알파에셋법인MMF1호 29373 펀드의종류 [ 투자신탁 ],[ 단기금융펀드 ], 추가형, 개방형 최초설정일 2010.09.02 운용기간 2015.08.02 20 존속기간 종료일이따로없습니다. 자산운용회사 알파에셋자산운용 판매회사 하나대투증권, 대우증권, LIG투자증권외 34개 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 한국증권금융 ( 수탁 ) 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의특징 펀드유형 : 개방형, 추가형, 법인용 MMF 주요투자대상 1. 남은만기가 6개월이내인양도성예금증서 2. 남은만기가 5년이내인국채증권, 남은만기가 1년이내인지방채증권ㆍ특수채증권ㆍ사채권 ( 법제71조제4호에 따른주권관련사채권및사모의방법으로발행된사채권은제외한다 ) ㆍ기업어음증권. 다만, 환매조건부매수의 경우에는남은만기의제한을받지아니함 3. 남은만기가 1년이내인법시행령제79조제2항제5호에따른어음 ( 기업어음증권은제외 ) 4. 법제83조제4항에따른단기대출 5. 만기가 6개월이내인법시행령제79조제2항제5호각목의금융기관에의예치 6. 다른단기금융집합투자기구의집합투자증권 7. 환매조건부매도 8. 법시행령제268조제3항의규정에의한신탁업자의고유재산과의거래 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사 [www.alphasset.com ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 알파에셋법인 MMF1 호 부채총액 425,410,730 2,914,548,874,883 60,849,248,832 2,376,574,128,162 1,021.11 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금지급일 분배금내역 분배금지급금액 항목 자산총액 순자산총액 기준가격 분배후수탁고 전운용기간말 (15.08.01) 2,914,974,285,613 1,019.68 분배금지급전 당운용기간말 () 2,437,423,376,994 기준가격 ( 원 ) ( 단위 : 원, %) 14203.65 0.14 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 분배금지급후 2015.09.02 49,123 2,327,451 1,021.11 1,000.00 증감률 16.38 18.46 비고
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 8월간단기자금시장은월중반까지전월과비슷한금리레벨을기록. 하지만 8/25일발행된 LH입찰보증금 ABCP( 3~5조원규모 ) 발행및국고자금환수등의영향으로 7영업일이내초단기물이 1.80% 까지금리가상승. 이에따라 1개월금리까지전월대비평균약 6~10bp 수준의약세를기록. 또한월말 BNK캐피탈손실규모확대이슈에따른일부운용사의매도물량출회로, 발행기업별금리차등현상이발생했으며, 당분간여전사발행 CP 및전단채의유동성이위축될것으로전망. 통안채 1 년 1.601%(1bp), CP 91 일 1.69%(0bp), CD 91 일 1.64%(1bp) 마감. 투자환경및운용계획 9월중국고채이자지급을위한국고자금환수, 분기말및추석연휴에따른환매증가로금리상승가능성농후. 월중추석이전만기와이후만기의금리차등화가확대될것으로전망. 이에따른특수채및은행채스프레드역시확대가능성상존. 다만, 상승폭은대기매수세로일부제한적일것으로판단. 이에반해전월과마찬가지로 1~7영업일초단기자산에대한수요가갈수록급증하는추세는여전히견고. 이에따라펀드유동자산의금리하락기조와 3개월이상부근의금리상승에따른시가괴리율관리가중요한시점으로판단됨. 당사의경우 3개월이상구간의자산을매도하여, 잔존만기및괴리율을낮추고포지션을가볍게구성함. 다만이에따른제시수익률하락을방지하기위한 3~5개월부근선별적고금리채권및 CP 매수를실시함. 9월중환매대응위한유동성확보는물론, 최근이슈가되고있는크레딧관련자산에대한면밀한검토를실시하여펀드의안정적수익제고실시하겠음. 기간수익률 알파에셋법인 MMF1 호 비교지수 : 15.06.02 ~ ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 해당사항없음 최근3개월최근6개월최근9개월최근12개월최근2년최근3년 0.44 15.03.02 ~ 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 0.94 14.12.02 ~ 1.50 14.09.02 ~ 2.11 13.09.02 ~ 4.90 12.09.02 ~ 7.88 ( 단위 : %) 최근5년 10.09.02 ~ 15.24 추적오차 해당사항없음 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품장내장외 부동산 특별자산실물기타자산 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 1,802 26 112 2,312 335 3,917 당기 1,894 24 112 2,260 349 3,941
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 0.50 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 비율 # # 0.42 # # # # # 비율 # # # # # # # 단기대출및예금 특별자산특별자산 부동산 부동산 1,298,397 1,462,223 80,846 8,951 64,558 2,914,974 파생상품 파생상품 집합투자증권 # # 3 0 2 3.32 단기대출및예금 집합투자증권 2.21 0.31 2.77 어음 53.38 어음 50.16 채권 42.37 채권 44.54 주식 주식 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 [ 자산구성현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 증권 파생상품 특별자산 통화별집합부동단기대출구분주식채권어음투자장내장외산실물자산기타및예금 기타 자산총액 증권 KRW 1,032,787 1,301,068 80,958 10,302 12,309 2,437,423 (42.37) (53.38) (3.32) (0.42) (0.50) (100.00) 합계 1,032,787 1,301,068 80,958 10,302 12,309 2,437,423 (42.37) (53.38) (3.32) (0.42) (0.50) (100.00) * ( ) : 구성비중 환헤지에관한사항 해당사항없음 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과 종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 하이퍼스트제십사차 60,000 59,860 2015.07.24 2015.10.23 AAA 2.46 하이퍼스트제십삼차 60,000 59,860 2015.07.24 2015.10.23 AAA 2.46 통안0192160301 55,000 55,343 2015.03.09 2016.03.09 RF 2.27 NH투자증권 2015090 50,000 49,987 20 2015.09.08 AAA 2.05 펜타스제이차 20150 50,000 49,965 2015.06.17 2015.09.17 AAA 2.05 블랙펄제팔차 20150 50,000 49,867 2015.07.30 2015.10.30 AAA 2.05 래피드플랜트제구차 50,000 49,807 2015.08.24 2015.11.24 AAA 2.04 동부증권 20150901 50,000 49,772 20 2015.12.01 AAA 2.04 어음 종목명 펜타스제육차 (CP) 액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급 50,000 50,000 2015.08.25 2015.09.02 A1 ( 단위 : 백만원, %) 비중 비고 2.05 집합투자증권 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명 종류 자산운용회사 설정원본 순자산금액 비중 비고 동부다같이법인MMF제1호 단기금융 (MMF) 동부투자신탁운용 40,124 40,682 1.67
4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 운용중인다른 집합투자기구현황 성명 운용개시일 직위 집합투자기구 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 협회등록번호 연세대경제학 / 서울대행정학석사 / 투자자산운용사 대한투자신탁채권운용부 책임운용이창배 2014.12.30 20 896,020 전문인력 부책임운용김정국 2015.02.26 9 전문인력 주 1) 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 주 2) 부책임운용전문인력이란운용전문인력중투자목적및운용전략등에중대한영향을미칠수있는자산에대한운용권한을 가진자를말합니다. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의 작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 2012.09.02 20 주 1) 2015.09 월기준최근 3 년간의운용전문인력변경내역입니다. 주 2) 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 작성기준일이상이할수있습니다. 989,031 구분 채권운용팀 책임운용전문인력 채권운용팀 부책임운용전문인력 하나 UBS 자산운용채권운용 국민은행 Trading 부채권운용팀장 한양증권 FICC 본부이사 현알파에셋자산운용채권운용본부장 성과보수있는집합투자기구운용규모 : 2,011 억원 서강대경영학과 / 투자자산운용사 메리츠자산운용 ( 컴플라이언스 /LT 운용팀 ) 유진투자증권투자금융팀 현알파에셋자산운용채권운용본부선임운용역 성과보수있는집합투자기구운용규모 : 1,811 억원 손병기 2010.09.02 ~ 2013.04.08 박하나 2013.04.09 ~ 2013.09.09 정관옥 이창배 박하나 2010.09.02 ~ 2013.04.08 이상준 김정국 운용전문인력 2013.09.10 ~ 2014.12.29 2014.12.30 ~ 현재 2013.04.09 ~ 2015.02.25 2015.02.26 ~ 현재 ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의 2109000401 2110000281
5. 비용현황 보수및비용지급현황 알파에셋법인 MMF1 호 매매 중개수수료 ( 단위 : 백만원, %) 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 구 분 자산운용회사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 전기 34.365 22.910 1.483 0.006 1.461 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 103.096 160.372 0.004 167.808 320.743 0.012 335.616 13.023 1.483 107.876 35.959 23.973 11.748 1.461 0.004 0.006 0.012 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 알파에셋법인 MMF1 호 전기 당기 0.146 0.145 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 0.147 0.146
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 알파에셋법인MMF1호 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 2015.05.02 ~ 2015.06.01 ( 단위 : %) 2015.06.02 ~ 2015.07.01 2015.07.02 ~ 2015.08.01 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.