주 자산운용보고서 DB 클린법인 MMF 제 4 호 ( 운용기간 : 218 년 9 월 22 일 ~ 218 년 1 월 21 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. DB 자산운용 서울특별시영등포구여의대로 24 41 층 ( 여의도동전경련회관 ) ( 전화 2-787-37, http://www.db-asset.co.kr )
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 7 자산운용사의고유재산투자에관한사항
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 DB 클린법인 MMF 제 4 호 _ 운용 DB 클린법인 MMF 제 4 호 ClassC 등급 BZ78 BZ79 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 종류형 최초설정일 218.1.22 운용기간 218.9.22 ~ 218.1.21 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 DB 자산운용 펀드재산보관회사 기업은행 판매회사 DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, KTB 투자증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권, 흥국증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은단기금융상품을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하여안정적인투자수익을추구하는것을목적으로합니다. ( 법인용 ) - 채권에의투자는국고채 / 통안채 / 특수채 / 은행채등안전자산을중심으로투자 - 금리와안정성이높은전자단기사채, 은행정기예금담보유동화 CP, 공기업 CP 등에일정부분투자함으로써적극적인이자수익추구 - 철저한거시경제분석및채권시장전망에따라투자신탁의잔존만기 ( 듀레이션 ) 를관리 - 안정된현금흐름을위한편입자산의만기구조관리 - 현금 / 유동성자산및유동성이풍부한채권일정규모보유 그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 집합투자업자 판매회사 신탁업자등이투자신탁과관련된어떠한당사자도수익자에대해투자원금의보장또는투자목적의달성을보장하지아니합니다. 재산현황 펀드명칭 DB클린법인MMF4호 _ 운용 DB클린법인MMF4호C/C ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 33,392 238,7-27.75 부채총액 (B).92 순자산총액 (C=A-B) 33,38 238,94-27.75 발행수익증권총수 (D) 32,28 235,23-27.8 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,11.51 1,13.4.15 종류 (Class) 별기준가격현황 기준가격 1,1.9 1,12.11.14 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 단기자금시장에유동성이유입되면서금리가강세흐름을보였습니다. 미국기준금리인상의우려에도국내고용둔화와경기우려로인해채권시장전반적으로강세흐름의영향을받았고혹시모를한은의기준금리인상에대비한유휴자금의증가가단기자금시장의강세흐름을이끌었습니다. 가능성이여전히열려있는기준금리인상에대비하기위해현금비중을확대하고대신캐리가높은장기물중심으로자산을편입하여캐리수익저하를최소화하기위해노력하였습니다. 투자환경및운용계획 기준금리결정에따라시장의변동성이확대될것으로예상됩니다. 자금흐름과금리흐름모두에큰영향을줄수있습니다. 따라서현금성자산을지속적으로확대하고캐리수익확보를위해장기물중심의포트폴리오를유지할계획입니다. 또한괴리율관리를위해기준금리변동시충격을최소화할수있는방향으로자산을편입해나갈계획입니다.
기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3개월 최근 개월 최근 9개월 최근 12개월 DB클린법인MMF4호 _ 운용.45.88 1.3 - ( 비교지수대비성과 ) (.7) (.12) (.18) - 종류 (Class) 별현황 DB클린법인MMF4호C/C.42.82 1.21 - ( 비교지수대비성과 ) (.4) (.) (.8) - 비교지수 ( 벤치마크 ).38.7 1.13 - 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL X 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 DB클린법인MMF4호 _ 운용 - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - 종류 (Class) 별현황 DB클린법인MMF4호C/C - - - - ( 비교지수대비성과 ) - - - - 비교지수 ( 벤치마크 ) - - - - 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL X 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 주식전기 증권파생상품 채권어음집합투자장내 1 291 당기 3 249 장외 부동산 특별자산실물자산기타 단기대출및예금 254 13 기타 -5-4 손익합계 438 3. 자산현황 자산구성현황 통화별 KRW 2,94 95,977 (1.) (.) (8.7) (4.21) (.) (.) 합계 주식 * ( ) : 구성비중 채권 증권 어음 집합투자 파생상품 장내장외 특별자산 2,94 95,977 전기 자산별구성비중 122,29 238,7 (.) (.) (.) (.) (51.12) (.) (1.) 주식기타. 기타. 단기대출및예금 48.42 9 채권단기대출및예금 51.12 특별자산 #. # 특별자산어음. 부동산. 합투자부동산. 파생상품. 파생상품. 집합투자. 집합투자 부동산. 어음 45.33 어음 4.21 별자산채권.25 채권 8.7 # 주식. # 대출및예금주식. 2 4 8 1 기타 2 4 8 1 부동산 실물자산 기타 단기대출및예금 당기 122,29 자산별구성비중 기타 자산총액 238,7 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 2 3 단기단기단기 REPO 매수 (218119) 5.3 REPO매수 (218119) REPO매수 (218119) 4.1 4.25 7 8 단기단기단기 REPO 매수 (218119) REPO매수 (218119) REPO매수 (218119) 3.98 3.9 3. 4 채권 스탠다드차타드은행 18-8- 이 ( 변 )1-1 4.2 9 채권 하나은행 41-2 이 1 갑 - 1( 변 ) 3.57
5 단기 REPO매수 (218119) 주 ) 환율, 금리등의위험관리를목적으로보유중인파생상품종목은제외하였습니다. 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 4.2 1 단기 REPO매수 (218119) 2.97 채권 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 스탠다드차타드은행 18-8- 이 ( 변 )1-1 하나은행 41-2 이 1 갑 - 1( 변 ) 1, 1,3 8,5 8,533 218-8-1 219-8-1 AAA 4.2 218-2-1 219-2-1 AAA 3.57 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 발행국가 통화 REPO매수 유진자산운용 218-1-19 12,2 1. REPO매수 동양투신운용 218-1-19 11,1 1. REPO매수 HI자산운용 218-1-19 1,151 1. REPO매수 리딩투자증권 218-1-19 9,1 1.58 REPO매수 한양증권 218-1-19 9,51 1.58 REPO매수 메리츠종합금융증권 218-1-19 9,31 1.58 REPO매수 교보증권 ( 전문사모펀드 ) 218-1-19 8,1 1.58 REPO매수 한국투자신탁운용 218-1-19 7,11 1. 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 출생년도 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 이우주책임운용역 198 성일환 부책임운용역 17 44,3 주 1) 이투자신탁의운용은채권운용 1 팀의팀운용입니다. 3 8,515 2191758 199 219511 주2) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 해당사항없음 운용전문인력
5. 비용현황 업자별보수지급현황 DB 클린법인 MMF4 호 _ 운용 DB 클린법인 MMF4 호 C/C * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 매매, 중개수수료 판매회사 17. 12. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 5. 4. 매매, 중개수수료 자산운용사.. 판매회사.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.. 기타비용 ** 1.. 단순매매. 중개수수료 5. 3 조사분석업무등서비스수수료 합계 5. 3. 증권거래세.. 자산운용사 15. 11. 일반사무관리회사 3. 2. 보수합계 4.1 28.1 기타비용 ** 1. 1. 단순매매. 중개수수료 5. 3 조사분석업무등서비스수수료...... 합계 5. 3. 증권거래세.. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 전기 비율 당기 비율 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) DB 클린법인 MMF4 호 _ 운용 DB 클린법인 MMF4 호 C/C 총보수 비용비율 (A) 전기.25.142.17 당기.25.142.17 종류 (Class) 별현황 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기.1245.142.1387 당기.1245.142.1387 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 기타비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다.. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해당기간 연환산 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %)
7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 펀드명칭 투자 수익률 DB클린법인MMF제4호 _ 운용.. 투자및수익률은자산운용사의운용전략에따라추가설정 ( 환매 ) 될수있으며, 이에따라투자및수익률이변동될수있습니다. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 DB 클린법인 MMF 제 4 호 _ 운용의자산운용회사인 DB 자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인기업은행의확인을받아판매회사인 DB 금융투자, IBK 투자증권, KB 증권, KTB 투자증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 이베스트투자증권, 코리아에셋투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권, 흥국증권을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : DB자산운용 http://www.db-asset.co.kr 2-787-37 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr