자산보관․관리보고서

Transcription

1 자산운용보고서 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 보고서기준일 보고대상운용기간 2016 년 6 월 26 일 당기 2016 년 3 월 27 일 ~ 2016 년 6 월 26 일전기 2015 년 12 월 27 일 ~ 2016 년 3 월 26 일

2 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 주요사항ㅣ 2016 년 6 월 26 일기준 투자목적 이투자신탁은국내주식에주로투자하는모투자신탁수익증권을주된투자대상자산으로하여장기적자본증식을추구하는것을목적으로합니다. 운용경과 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁은자펀드 A 클래스기준으로 -5.89% 를기록하며, 지난분기비교지수성과 -2.95% 를하회하였습니다. 부진한성과의원인으로는비교지수대비낮은비중의전기전자업종의투자가부정적인영향을주었고, 산업재업종에서의종목선택도펀드성과에부진한영향을주었습니다. 그러나지주회사에대한투자성과와편의점업종에대한투자는펀드성과에긍정적인영향을주었습니다. 기간수익률 1) KOSPI 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 펀드가발행하는집합투자증권의종류별수익률은 2 페이지를참고하십시오. 자산구성현황 유동성및기타 ( 단위 : %) 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 ¹) % 운용계획 년전리먼사태이후미국, 유럽, 일본등에서정부주도의유동성공급이지속적으로진행되었지만, 글로벌금융시장은시장의예상보다회복속도가늦어지고있습니다. 중단기적으로글로벌거시경제는큰폭의개선을기대하기는어려운상황입니다. 선진국등의성장이더딘상황에서이머징시장도역시부진한모습을보일수밖에없습니다. 우리나라역시수출을기반으로한경제구조이므로, 경제성장률이 3% 를달성하기어려워보입니다. 이와같은경제구조및인구구조등의영향으로당분간한국경제의저성장기조는피하기힘들것으로판단하고있습니다 % 자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 주식 펀드는이러한글로벌거시경제의저성장기조를염두에두면서, 한국의산업구조와인구구조의변화, 저금리환경속에서구조적인이익성장이기대되는다양한기업들에대한투자활동을지속할것입니다. 대표적인예로, 1 인인구증가에따른장기적인성장이기대되는편의점업종은, 위험대비성과관점에서수익률에도움이될수있도록지속적인관심을가지고주목하고있습니다. 또시장자율적인정책변화에따른수혜가기대되는화재보험업종도저성장기조의금융업종내에서상대적으로더견고한수익률을제공할수있을것으로판단하고있습니다. 국가별비중 ¹) 100% 한국 전기 가스업 KOSPI 미분류 철강 금속 은행 보험업 기타금융 기계 운수장비 운수창고업 음식료품 화학 유통업 전기 전자 코스닥 서비스업 0.63% 0.74% 1.02% 1.03% 1.38% 1.82% 4.72% 5.32% 5.41% 6.46% 7.36% 9.97% 15.11% 18.03% 20.99% 섹터별비중 ²) 펀드기본정보 펀드매니저 김성복 집합투자업자제이피모간자산운용코리아 ( 주 ) 투자위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 최초설정일 비교지수 선취판매수수료 보수 환매수수료 매수절차 환매절차 KOSPI A 클래스 : 1.0% 이내 C1클래스 : 없음 A 클래스 : 연 1.795% C1 클래스 : 연 2.295% A 클래스 : 30 일미만이익금의 70%, 30 일이상 90 일미만 30% C1 클래스 : 90 일미만이익금의 70% 오후 3 시이전 : 매수청구일로부터제 2 영업일 (T+1 일 ) 기준가로제 2 영업일 (T+1 일 ) 에매수결제오후 3 시경과후 : 매수청구일로부터제 3 영업일 (T+2 일 ) 기준가로제 3 영업일 (T+2 일 ) 에매수결제 오후 3 시이전 : 환매청구일로부터제 2 영업일 (T+1 일 ) 기준가로제 4 영업일 (T+3 일 ) 에환매대금지급오후 3 시경과후 : 환매청구일로부터제 3 영업일 (T+2 일 ) 기준가로제 4 영업일 (T+3 일 ) 에환매대금지급 1) 본그래프는펀드편입자산의발행국가 ( 상장국가 ) 기준으로작성되었습니다. 2) 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 상위 10 개보유종목 구분종목명비중 ( 단위 : %) 주식삼성전자 주식한국타이어월드와이드 8.47 주식한진 5.29 주식두산 4.88 주식한온시스템 4.61 주식만도 3.53 주식 GS 홈쇼핑 3.53 주식지에스리테일 3.06 주식하나투어 3.00 주식비지에프리테일 2.93 JP 모간자산운용 01

3 펀드의개요 기간수익률 ( 단위 : %) 펀드의명칭 금융투자협회펀드코드 펀드종류 보고대상운용기간 신탁업자 투자신탁, 증권집합 - 주식형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형 당기 : ~ 전기 : ~ 국민은행 최초설정일 존속기간별도의존속기간이없습니다. 일반사무관리회사 판매회사 펀드의특징 펀드가발행하는집합투자증권의종류 HSBC 펀드서비스 광주은행, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 부산은행, 신한은행, 우리은행, 한국씨티은행, HSBC 은행, KEB 하나은행, NH 농협은행, SC 제일은행, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 미래에셋증권, 메리츠종금증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 유안타증권, 키움닷컴증권, 토러스증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권, HMC 투자증권, IBK 투자증권, KB 투자증권, KTB 투자증권, LIG 투자증권, NH 투자증권, SK 증권, 한화생명, 미래에셋생명, 삼성생명, 펀드슈퍼마켓 이투자신탁은 JP 모간자산운용만의축적된노하우를바탕으로한투자결정과정에따라선별된한국기업과한국경제관련주식에투자하여장기적인투자수익을추구합니다. 전세계각지역투자전문가들의기업탐방, 지역리서치및분석정보등을관리하고있는 JP 모간자산운용만의기업분석시스템인 Jfirst Note 를적극활용함으로써전세계또는아시아및신흥시장에서한국시장의상대적특수성을고려한다양한각도의투자결정이이루어질것입니다. 이투자신탁재산의 60% 이상을 JP 모간코리아트러스트주식형모투자신탁에투자하여장기적자본증식을추구합니다. 그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없습니다. 종류 ( 클래스 ) 금융투자협회펀드코드 A A-E 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 재산현황 AQ544 C C C C C C-E C-F C-S C-W S AQ545 UA UC-E 펀드명칭항목전기말당기말증감률 JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 자산총액 300, , 부채총액 2,593 10, 순자산총액 298, , 기준가격 ¹) 자산총액 301, , 부채총액 1,871 1, 순자산총액 299, , 기준가격 ¹) A 기준가격 A-E 기준가격 C1 기준가격 C2 기준가격 C3 기준가격 C4 기준가격 C5 기준가격 C-E 기준가격 S 기준가격 UA 기준가격 UC-E 기준가격 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 손익현황 증권 펀드명칭최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) 파생상품 구분전기당기 주식 -1,457-14,792 채권 0 0 어음 0 0 집합투자 0 0 장내 0 0 장외 0 0 부동산 0 0 특별자산 A A-E C C C C C C-E S UA UC-E 비교지수 ¹) ) KOSPI 위펀드의투자실적은성과를나타낼뿐미래와운용성과를보장하는것은아닙니다. 환매수수료환입처리기준이 2013 년 2 월부터해당클래스에서자펀드로변경되었습니다. 실물자산 0 0 기타 0 0 단기대출및예금 기타 -2-2 손익합계 -1,440-14,774 손익현황은 JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) 을기준으로작성된것입니다. 통화별자산구성현황 통화별구분 증권파생상품단기대출주식채권어음집합투자장내장외및예금 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원, %) ( ) : 구성비중 자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 기타 자산총액 한국원 255, , ,020 (1.00) (97.77) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.34) -(0.10) (100.00) 합계 255, , ,020 (97.77) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (2.34) -(0.10) (100.00) 02 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서

4 주요자산보유현황 주식 증권명보유수량평가금액비중 ¹) 비고 삼성전자 22,606 31, ) 각자산별합계에서해당종목의비중 ( 금액기준 ) 을의미합니다. 외화자산은비고에발행국가와업종이표기됩니다. 보수및지급현황 ( 단위 : 주, 백만원, %) 한국타이어월드와이드 1,016,209 22, 발행주식총수 : 1.09% 한진 434,494 13, 발행주식총수 : 3.63% 두산 141,710 12, 한온시스템 1,115,318 12, 만도 42,279 9, GS 홈쇼핑 53,070 9, 지에스리테일 154,604 7, 하나투어 95,371 7, 비지에프리테일 36,847 7, 모두투어네트워크 260,000 7, 발행주식총수 : 2.06% AJ 네트웍스 128,903 4, 발행주식총수 : 1.38% 현대씨앤에프 204,961 3, 발행주식총수 : 2.25% 제주은행 259,777 1, 발행주식총수 : 1.17% 미래컴퍼니 125,969 1, 발행주식총수 : 1.64% 운용전문인력 성명 김성복 운용개시일 직위 본부장 운용중인 집합투자기구수 2개 펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 356,118 주요경력및운용내역 협회등록번호 펀드명칭 - 부산대학교대학원, 경제학석사 (1994 년 ~ 1996 년 ) - 부산대학교경제학과졸업 (1988 년 ~ 1994 년 ) - 제이피모간자산운용코리아 ( 월 ~ 현재 ) CIO ( 국내주식 ) - JF Asset Management 한국사무소 ( 월 ~ 월 ) - JF Korea Fund 운용, 애널리스트 - 현대증권 ( 월 ~ 월 ) - 운용전문인력자격보유 - 주요운용집합투자기구 - 성과보수가있는집합투자기구운용규모개수 : 0 개규모 : 0 백만원 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액 ¹) 비율 ²) 금액 ¹) 비율 ²) 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 합계 증권거래세 A A-E C1 C2 C3 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 JP 모간자산운용 03

5 C4 C5 C-E C-W S 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ³) 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 UA UC-E 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 보수합계 합계 증권거래세 자산운용사 판매회사 보수합계 합계 증권거래세 ) 운용기간에발생한보수금액 2) 펀드의순자산총액대비비율 3) 회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서는제외한것 성과보수내역 : 없음 04 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서

6 총보수 비용비율 펀드명칭 A A-E C1 C2 C3 C4 C5 C-E C-F C-S C-W S UA UC-E 구분 해당펀드 총보수 중개수수료 비용비율 ¹) 비율 ²) 합계 상위펀드 합성보수 중개수수료비용비율비율 ²) ( 단위 : 연환산, %) 합계 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 공지사항 이보고서에포함된손익현황, 자산구성현황, 보유종목현황, 환헤지비율등은해당자펀드가모펀드에서차지하고있는비율을가중치로안분한결과입니다. 상세한사항은금융투자협회전자공시사이트 ( 인터넷주소 의펀드분기영업보고서, 결산보고서및수시공시를참고하실수있습니다. 단, 금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 이보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률 ' 에의해 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 의집합투자업자인제이피모간자산운용코리아가작성하여신탁업자인국민은행의확인을받아판매회사 (2 페이지참조 ) 를통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 제이피모간자산운용코리아 한국금융투자협회 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 또한모자형의경우상위모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여, 합산 ( 합성총보수비용비율 ) 하여나타냅니다. 2) 비율이란를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한의수준을나타냅니다. 매매주식규모및회전율 JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 주, %) 매수 매도 매매회전율 ¹) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 3,819, ,078 5,094, , ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3분기매매회전율추이 JP모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %) ~ ~ ~ JP 모간자산운용 05

7 JP 모간코리아트러스트증권투자신탁 ( 주식 ) 자산운용보고서 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률에의하여대한민국의금융위원회로부터집합투자업자로서인가를득한제이피모간자산운용코리아 가작성하였습니다. 본자료는자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조및동법시행령제 92 조에따라집합투자기구의투자자에게정보를제공하기위하여작성하였습니다. 과거성과는미래성과의지표가되지않으며펀드의투자가치는상승할수도있지만하락할수도있습니다. 투자자는투자원본을되돌려받지못할수도있습니다. 또한해외투자자산은필연적으로국내통화와투자대상국통화와의환율변동에따르는위험을갖게되므로, 환율변동에따른신탁자산의가치변동이발생할수있습니다. jpmorganam.co.kr

8 자산보관 관리보고서 신탁업자 : 국민은행 1. 집합투자기구의개요가. 집합투자기구명칭 : < 모투자신탁 > JP 모간코리아트러스트증권모투자신탁 ( 주식 ) 나. 분류 : 증권집합투자기구다. 보관 관리기간 : ~ 라. 집합투자업자 : JP 모간자산운용코리아 마. 투자매매업자 투자중개업자 : 교보증권외 44 개판매사 2. 집합투자규약의주요변경사항 * 집합투자규약주요변경사항의보다더상세한사항은금융투자협회홈페이지 [ 펀드공시-수시공시현황 ] 를참고하시기바랍니다. 7. 법제 247 조제 5 항각호의사항확인 투자설명서가법령및집합투자규약에부합하는지의여부 적합 자산운용보고서의작성이적정한지여부 적정 위험관리방법의작성이적정한지여부 해당없음 집합투자재산의평가가공정한지의여부 공정 집합투자재산의평가결과에따라기준가격이적정하게산출되었는지의여부 적정 집합투자업자의운용지시가법, 집합투자규약또는투자설명서에위반된경우신탁업자또는투자회사감독이사의시정요구및이에대한집합투자업자의이행명세 적정 집합투자증권의추가발행시기존투자자의이익을해칠염려가없는지여부 해당없음 집합투자재산별로미리정해진자산배분명세에따라매매결과가공정하게배분되었는지의여부 해당없음 3. 투자운용인력의변경 해당없음 8. 그밖에투자자보호에필요한사항 4. 집합투자자총회의결의내용 해당없음 5. 이해관계인과의거래의적격여부를확인한 경우의그내용 해당없음 - 이집합투자기구는실적배당상품으로투자원리금전액이보장또는보호되지않으며이기구의운용및투자등에관련하여보다자세한사항은해당집합투자업자홈페이지를이용할수있습니다. 6. 회계감사인의선임 교체 해임에관한사항 해당없음