목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용

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1 주 자산운용보고서 ) 마이다스퇴직연금거북이 증권자투자신탁 1 호 ( 혼합 ) 운용기간 : 216 년 9 월 5 일 ~ 216 년 12 월 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 ,

2 목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이

3 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 마이다스퇴직연금거북이 증권자투자신탁 1 호 ( 혼합 ) 투자위험등급 5 등급 금융투자협회펀드코드 A71 펀드의종류 혼합형, 추가형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 KB 증권 ( 구현대증권 ),KEB 하나은행,NH 투자증권, 교보생명보험, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화생명보험 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 본상품은근로자퇴직급여보장법관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는투자신탁이며, 마이다스퇴직연금거북이증권모투자신탁 ( ) 에신탁재산의 % 이하를, 마이다스퇴직연금모투자신탁 ( ) 에신탁재산의 6% 이상을투자합니다. 형모투자신탁은국공채및우량회사채에주로투자하여자본이득및이자소득을추구합니다. 운용은을매수하면서지수선물을매도하거나을공매도하는롱숏전략을통하여장기간동안꾸준히비교지수 (KOSPI*% + 매경 BP 종합지수 [ 국고채 1~2 년 ]*96%) 이상의수익을제공하는것을목표로합니다. 주요투자위험으로는이투자신탁이투자하는형모투자신탁의가격변동위험과형모투자신탁의금리변동위험이있습니다. 펀드구성 단기상품 장내파생 37.18% 62.82% 98.11% 1.8% 91.22% 81.8% 마이다스증권모투자신탁 ( ) 마이다스증권모투자신탁 ( ) 마이다스거북이증권모투자신탁 ( ) 62.82% 37.18% < 자펀드가투자하고있는모펀드비중 > 퇴연거북 자 1( 채혼 ) 자펀드자산현황을 1 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 펀드명칭 퇴연거북 자 1( 채혼 ) ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 항목 말 당기말 증감률 자산총액 (A) 5,75 5, 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 5,6 5, 발행수익증권총수 (D) 5,53 5, 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1, 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과

4 지난분기, 펀드는 -.2% 의수익률을기록해비교지수대비.5% 하회하였습니다. 전월롱포트폴리오에서음식료업종은펀드성과에부정적인영향을미쳤습니다. 하지만삼성전자, SK 하이닉스등전자대형주비중을높게운용한것이펀드성과에긍정적으로작용했습니다. 연말배당수익반영이더해져전체적으로롱포트폴리오가지수대비우수한성과를기록하면서모펀드기준롱숏전략에서연말 투자환경및운용계획 12 월 KOSPI 는 +2.2% 상승한 2,26.2pt 에마감하였습니다. 주가지수선물, 주가지수옵션, 개별옵션, 개별선물의만기가겹치는 216 년의마지막쿼드러플위칭데이를앞두고외국인투자자들의순매수세가집중유입되며, 2,pt 선을회복했고, 9 일탄핵소추안가결에도불구하고강세를이어갔습니다. 이후, FOMC 에서의다소매파적인코멘트등이부정적으로작용하기도했으나, 연말거래량감소와배당수급등으로큰영향없이마감했습니다. 업종별로는의료정밀, 기계, 화학, 운수장비등의업종이강세를보인반면, 보험, 운수창고, 음식료, 가스등의업종이약세를나타냈습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 퇴연거북 자 1( 채혼 ) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) (-.5) (-.58) (-1.11) (-1.3) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI1.%, KBP 국공채 (1~2 년 ) 96.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 퇴연거북 자 1( 채혼 ) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) (-1.3) (-1.33) (-2.91) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI1.%, KBP 국공채 (1~2 년 ) 96.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 실물자산 당기 부동산 특별자산 단기대출및예금 1-11 손익합계 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW 1,666 (.) 합계 (33.15) 1,666 * ( ) : 구성비중 어음 실물자산 특별자산 (6.25) (.) (.98) (.) (.) (.) (.) (.) (5.62) (.) 3,27 증권 3,27 집합투자 9 장내 파생상품 장외 부동산 9 단기대출및예금 당기 자산총액 5,25 (1.) 5,25 자산별구성비중 # # # # 단기대출및예금 9.89 단기대출및예금 특별자산. 어음특별자산 자산별구성비중 부동산. 1 합투자부동산. 파생상품.3 생상품파생상품. 집합투자.93 집합투자.98 부동산어음. 어음. 별자산 # 대출및예금 #

5 주 ) 위의결과는해당자펀드의실제자산보유내역을투자자에게보여주기위해, 모펀드의자산구성내역을해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율을가중치로적용하여안분한결과입니다. 실제수익증권기준으로작성한결과와비교하여상이한결과가발생할수있습니다. 업종별투자비중 순위 업종명 비중 순위 업종명 1, 전자 유통업 2 서비스업 금융업 3 운수장비 보험 금융 IT H/W 5 철강및금속 비중 업종별투자비중, 전자 서비스업 운수장비 금융 철강및금속 유통업 금융업 보험 IT H/W 투자대상상위 1 종목 종목명 비중 종목명 비중 1 파생상품코스피2 F 통안 국고 (15-3) 통안 국고2-29(15-) 산금 16 신이 삼성전자 통안 국고 (1-6) 단기상품 은대 2.76 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가 비중 발행국가 통화 업종 삼성전자 대한민국 KRW, 전자 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행총수의 1% 초과종목 비고 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 국고 (15-3) 대한민국 KRW N/A 국고2-29(15-) 3 36 대한민국 KRW N/A 8.68 국고2-1712(1-6) 대한민국 KRW N/A 6.73 통안 대한민국 KRW N/A 6.6 통안 대한민국 KRW N/A 6.6 산금16신이 대한민국 KRW AAA 6.63 통안 대한민국 KRW N/A 6.6

6 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장내파생상품 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종목매수 / 매도계약수코스피2 F 매도 11 주 ) 투자대상상위 1종목및개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 미결제약정 1,88 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 발행국가 통화 예금 KEB하나은행 대한민국 KRW 예금 KEB하나은행 대한민국 KRW 예금 KEB하나은행 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 성명직위출생년도 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 채경섭 책임운용역 약 2,855 억 김지상 부책임운용역 약 2,536 억 오종록 책임운용역 역 1,957 억 정승호 부책임운용역 약 2,79 억 운용전문인력최근변경내역 운용역직위운용기간 허필석 -책임운용역 채경섭 -책임운용역 현재 채경섭 -부책임운용역 ~ 최종혁 -부책임운용역 ~ 채경섭 -부책임운용역 김지상 -부책임운용역 현재 오종록 -책임운용역 현재 정승호 -부책임운용역 현재 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 자산운용사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 7 비율.7.13 당기 비율

7 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 발행분담금내역 : 일반사무관리회사 보수합계 퇴연거북 자 1( 채혼 ) 비용 ** 매매. 중개수수료 증권거래세 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다 단순매매. 중개수수료 2. 2 조사분석업무등서비스수수료 합계 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 퇴연거북 자 1( 채혼 ) 당기 총보수 비용비율.8397 해당펀드 중개수수료비율.8397 합성총보수 비용비율매매ㆍ중개수수료비율 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 상위펀드비용합산 투자자산매매내역 매매규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 거북이 ( 모펀드 )( ) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해당기간 연환산 276,93 7,388 32,638 13, 주 ) 해당운용기간중매도한가액의총액을그해당운용기간중보유한의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 거북이 ( 모펀드 )( ) 16년3월5일 ~16년6월일 년6월5일 ~16년9월일 16년9월5일 ~16년12월일 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스퇴직연금거북이 증권자투자신탁 1호 ( 혼합 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB하나은행' 의확인을받아판매회사인 'KB증권( 구현대증권 ),KEB하나은행,NH투자증권, 교보생명보험, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화생명보험 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 / 금융투자협회