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1 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 [ 주식 ] [ 주식형집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2009 년 11 월 29 일 2010 년 2 월 28 일 ) o o 이상품은주식형집합투자기구로서, 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형집합투자기구입니다. 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 트러스톤자산운용 서울시영등포구여의도동 233 하나증권빌딩 10층 ( 전화 : , )

2 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 [ 주식 ] 인사말 고객여러분안녕하십니까? 트러스톤자산운용의두번째공모펀드인칭기스칸MKF녹색성장펀드의운용기간이 9개월이경과하게되어세번째성과보고서를올리게되었습니다. 저희트러스톤자산운용을믿고소중한자산을맡겨주신고객님께다시한번진심으로감사의말씀을올립니다. 최근 3개월간의운용성과와향후운용계획에대해간략히설명드리겠습니다. 운용개요 1. 운용실적 11월29일부터 2월 28일까지 3개월간 KOSPI는등락을거듭하며 4.60% 상승에그쳤지만, 칭기스칸MKF녹색성장펀드는 8.44% 상승하면서시장대비 3.84%P의초과수익을달성하였습니다. 동기간중국내주식시장은연말에는새해경기회복에대한기대감에강세를보였지만, 새해들어그리스등남유럽국가들의경제위기가불거지고, 경기모멘텀둔화에따른부담감으로다소조정을받았으며녹색성장관련주들의주가는산업에따라상반된모습을보였습니다. 한국전력의 UAE원전수주로인해원전관련주들과, LED TV의점유율이크게상승함에따라 LED관련주들은강세를보였습니다. 반면, 독일정부의보조금축소등의악재로수요가감소하고있는태양광업체들은 4분기실적과향후전망이악화되면서약세를보였습니다. 글로벌터빈업체들의여전히높은부품재고로인해수주가지연되면서실적개선과주가회복이지연되고있습니다. 당사는동기간동안수익률을최대화하기위하여녹색성장관련주의비중을확대하였습니다. 원자력관련주의비중을높이면서시장점유율확대에따라실적개선기대감이높아지고있는그린카관련주에대한투자를확대하였습니다. 녹색성장관련주이외에도실적개선이기대되는항공주및저가메리트가부각된통신주의비중도확대하여시장및다른녹색성장펀드보다나은성과를올릴수있었습니다. The Sacred Trust, 1

3 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 [ 주식 ] 2. 운용계획 3월부터 5월까지의주식시장은느리지만꾸준히개선되고있는선진국의경기지표와중국의통화조절정책등이맞물리면서등락을반복하는불안정한모습을보일것으로예상됩니다. 동기간중녹색성장산업과관련한뚜렷한이슈는없지만, 에너지가격강세가지속되면각국이에너지효율개선을위한정책실현을추진하면서원자력발전및스마트그리드등현실적인대안들에대한정책이지속적으로제시될것입니다. 또한그동안낮은유가로인해실효성이의심되었던바이오연료산업도다시높아진유가와북반구의농번기를맞은비료수요재개로인해상반기에좋은실적을올릴수있을것으로예측하고있습니다. 트러스톤칭기스칸MKF녹색성장펀드도이러한전망에기초하여지난 3개월과같이녹색성장관련산업의비중을늘려초과수익을달성하도록최선을다하겠습니다. LED 및그린카산업비중확대를지속하고, 그린홈등에너지효율정책주에대한비중도유지해나가도록하겠습니다. 그동안지원축소등으로강한조정을받았던태양광업체도다시검토하여초과수익의기회를모색하도록하겠습니다. 이밖에도신기술을통해녹색성장을주도할수있는저평가된신규기업의발굴에도최선을다하도록하겠습니다. 트러스톤칭기스칸MKF녹색성장펀드는앞으로최소 10년간은녹색성장기업들이장기적으로더나은성과를보일것이라는믿음하에녹색성장기업의편입을통해고객님들께꾸준하게초과수익을드릴수있도록최선을다하도록하겠습니다. 지난 3개월간저희를믿고힘이되어주신고객님들께다시한번감사드리며, 이러한믿음에부응하여고객님들의소중한재산을위해서최선을다할것을트러스톤자산운용은다시한번약속드립니다. 항상건강하시고평안하시기바랍니다. 트러스톤자산운용 CIO 황성택주식운용본부장조병준주식운용본부 3팀안홍익拜上 The Sacred Trust, 2

4 목 차 1. 집합투자기구의개요 2. 수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 > 3

5 1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 집합투자기구명칭 금융투자협회펀드코드 트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )( 모 ) 트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )A클래스 트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )C1클래스 집합투자기구의종류 투자신탁, 증권집합투자기구 ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형 최초설정일 운용기간 존속기간 신탁업자 국민은행 일반사무관리회사 투자매매 중개업자 동부증권, 신한금융투자회사, 우리투자증권, 토러스투자증권, HMC 투자증권 종료일이따로없습니다. 신한아이타스 상품의특징세계는지금기후변화로상징되는 환경 위기와고유가로대표되는 자원 위기에동시에직면해있습니다. 위기에직면함에따라세계각국은자원의효율적ㆍ환경친화적이용에국력을집중하고있으며녹색성장관련기업의중요성이높아지고있습니다. 이러한경제패러다임의변화와정부의적극적인지원으로녹색성장관련기업들의성장가능성이높아지고있습니다. 따라서이투자신탁은성장잠재력확보가가능할것으로기대되는태양광, 그린카, LED, 풍력, 원자력ㆍ핵융합, 4대강정비, 폐기물처리, 연료전지, 바이오연료, 지열, 전력IT, CDM& 탄소시장, 수처리등의사업분야에서성장이예상되는녹색성장관련국내기업의주식에주로투자하여 KOSPI수익률을초과하는투자수익률달성을추구하는투자신탁입니다. 재산현황 집합투자기구명칭 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )( 모 ) 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )A 클래스 ( 단위 : 원, 좌, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 953,821,705 1,206,322, % 부채총액 (B) 91,416,468 6,616, % 순자산총액 (C=AB) 862,405,237 1,199,706, % 발행수익증권총수 (D) 778,957, ,254, % 기준가격 (E=C/D*1000) 1, , % 종류 (Class) 별기준가격현황 기준가격 1, , % 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )C1 클래스 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 기준가격 1, , % 4

6 2. 수익률현황 기간수익률 집합투자기구명칭 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )( 모 ) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 A 클래스 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 C1클래스 ( 비교지수대비성과 ) ( 단위 : %) 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 8.44% 5.85% 20.06% ( 3.84% ) ( 6.15% ) ( 5.52% ) 4.60% 0.30% 14.54% 종류 (Class) 별현황 8.20% 5.17% 18.81% ( 4.60% ) ( 5.47% ) ( 4.27% ) 4.60% 0.30% 14.54% 7.85% 4.56% 17.92% 비교지수 4.60% 0.30% 14.54% 비교지수 : (1 * [KOSPI]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 ( 3.25% ) ( 4.86% ) ( 3.38% ) ( 단위 : %) 집합투자기구명칭 1년 2년 3년 5년 트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자 신탁 ( 주식 )( 모 ) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 종류 (Class) 별현황 A클래스 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 C1클래스 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 비교지수 : (1 * [KOSPI]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 손익현황 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 특별자산 단기대출및예금기타 전기 당기 장내 장외 부동산 실물자산 기타 0 0 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계

7 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 기타 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 0.49 비율단기대출및예금 ## ## ## ## 3.58 ## ## ## ## ## 단기대출및예금비율 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 0.00 부동산 818 파생상품 파생상품 집합투자증권 집합투자증권 어음 0.00 어음 0.00 채권 0.00 채권 0.00 주식 주식 기타 증권 통화별 구분 주식 채권 * ( ) : 구성비중 어음 집합투자증권 업종별ㆍ국가별투자비중 파생상품특별자산부동산장내장외실물자산기타 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, % ) 자산총액 KRW 1, ,206 (95.48) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (3.58) (0.95) (100.00) 합계 1, ,206 (95.48) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (3.58) (0.95) (100.00) 기타 ( 단위 : 백만원,%) 업종명평가액보유비율 업종비율 1 전기, 전자 전기 # 통신업 2 화학 화학 # 전기가스업 3 운수장비 운수 # 유통업 4 금융업 금융 # 5 서비스업 서비 # 철강, 금속 6 철강, 금속 철강 # 서비스업 7 기계 금융업 기계 # 8 유통업 운수장비 유통 # 9 전기가스업 화학 전기 # 기타 기계 통신업 전기, 전자통신 # 기타 기 # 합계 1, * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 6

8 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *100 환헤지에관한사항 투자대상상위 10 종목 구 분 1 주식 삼성전자 12.89% 6 주식 신한지주 3.33% 2 주식 현대차 3.73% 7 주식 한국전력 3.29% 3 단기대출및예금예금잔고 ( 보통 ) 3.58% 8 주식 LG화학우 2.85% 4 주식 POSCO 3.51% 9 주식 KB금융 2.82% 5 주식 하나금융지주 3.50% 10 주식 기아차 2.69% 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수 있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및 결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 상위 5 개종목 종 목 비중구분 비중 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 삼성전자 % 현대차 % POSCO % 하나금융지주 1, % 신한지주 % 종 목 ( 단위 :%) 총발행수량의 1% 초과종목 채권 상위 5 개종목 어음 상위 5 개종목 집합투자증권 상위 5 개종목 장내파생상품 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 7

9 장외파생상품 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 임대 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 자금대여 / 차입 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 특별자산 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타자산 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 8

10 4. 투자운용전문인력현황 책임운용전문인력 운용중인다른집합투자기구현황성명운용개시일직위주요경력및운용내역 ( 최근5년 ) 협회등록번호 집합투자기구 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 서울대학교경영학과졸 94.01~98.03 현대종합금융선임운용역 98.05~00.04 아이엠엠투자자문 ( 현트러스 톤자산운용 ) 주식운용이사 00.04~01.03 맥쿼리IMM자산운용주식운용이 사 황성택 CIO 1 187, ~ 현재트러스톤자산운용대표이사 / 사장 /CIO ~ 현재 기획재정부국제금융국자문위 원 08.09~ 현재 서울대학교글로벌리더십센터 자문위원 성과보수가있는집합투자기구운용규모 : 해당사항없음 안홍익 과장 1 187,843 서울대학교산업공학과졸 03.01~05.05 SK 증권리서치애널리스트 05.05~07.05 마이다스에셋자산운용섹터애널리스트 07.05~09.04 BNP PARIBAS 증권애널리스트 09.05~ 현재트러스톤자산운용주식운용본부 3 팀과장 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 성과보수가있는집합투자기구운용규모 : 해당사항없음 기간 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 운용전문인력계상현황성택, 안홍익 해외투자운용전문인력 9

11 5. 비용현황 보수및비용지급현황 집합투자기구명칭 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )A 클래스 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )C1 클래스 ( 단위 : 백만원, % ) 구 분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 집합투자업자 % % 투자매매중개업자 % % 신탁업자 % % 일반사무관리회사 % % 보수합계 % % 기타비용 ** % % 매매 중개수수료 % % 집합투자업자 % % 투자매매중개업자 % % 신탁업자 % % 일반사무관리회사 % % 보수합계 % % 기타비용 ** % % 매매 중개수수료 % % * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 집합투자기구명칭 트러스톤칭기스칸 MKF 녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )( 모 ) 트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )A클래스트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁 ( 주식 )C1클래스 ( 단위 : 연환산, % ) 구분 해당집합투자기구상위집합투자기구비용합산총보수 비용비율매매 중개수수료비율합성총보수 비용비율매매 중개수수료비율 전기 0.050% 0.609% 0.050% 0.609% 당기 0.054% 0.450% 0.054% 0.450% 종류 (class) 별현황 전기 1.698% 0.000% 1.748% 0.611% 당기 1.699% 0.000% 1.753% 0.450% 전기 2.547% 0.000% 2.597% 0.579% 당기 2.547% 0.000% 2.600% 0.456% 주1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 10

12 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, % ) 매 수 매 도 매매회전율 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 14, , % % 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 7. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해트러스톤칭기스칸MKF녹색성장증권투자신탁 ( 주식 ) 의집합투자업자인트러스톤자산운용 이작성하여신탁업자인 국민은행의확인을받아투자매매ㆍ중개업자인동부증권, 신한금융투자, 우리투자증권, HMC투자증권을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된집합투자기구의신탁업자확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 트러스톤자산운용 금융투자협회 11

13 참 고 : 펀드용어정리 용 어 내 용 자산운용협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여펀드의각종정보에대한 자산운용협회펀드코드 조회가가능합니다. 주식형 ( 간접투자기구 ) 약관 ( 정관 ) 상주식에간접투자재산이 60% 이상을투자하는펀드입니다. 추가형 ( 간접투자기구 ) 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별로 서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class별 종류형 ( 간접투자기구 ) 기준가격은다르게산출되지만, 각 Class는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및 평가방법은동일합니다. 증권거래법상유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들 수익증권 때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에 가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로 보수 고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수 등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한 자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 자산운용회사는 자산운용회사 투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를 받은회사를말합니다. 수탁회사란펀드의수탁자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행 수탁회사 법은자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산을운용회사의고유재산과분리하여관리하도록 규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은수탁회사에안전하게보관, 관리되고있습니다. 일반사무관리회사 펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는 판매회사 은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요 법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산 매매수수료비율 총액으로나눈비율입니다. 12