주 자산운용보고서 KTB 전단채증권투자신탁 [ ] ( 운용기간 : 27 년 월 3 일 ~ 28 년 월 2 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. KTB 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 3 층 ( 전화 278884, http://www.iktb.com/)
목 차 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 투자대상상위 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 투자운용인력변경내역 비용현황 보수및비용지급현황 클래스별판매회사보수현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 7 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항
공지사항. 이보고서는자본시장법에의해 KTB 전단채증권투자신탁 [ ]( 운 ) 의자산운용회사인 'KTB 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국증권금융 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 2. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 3. 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 각종보고서확인 : KTB 자산운용 ( 주 ) 한국금융투자협회 http://www.iktb.com/ http://dis.kofia.or.kr. 펀드의개요 기본정보 펀드의종류 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 KTB전단채증권투자신탁 [ ]( 운 ) KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류A KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류Ae KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류C KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류Ce KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CF KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류Cg KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CI KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CI2 KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CP KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CPe KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CP KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CPe KTB전단채증권투자신탁 [ ] 종류CW 형, 추가형, 종류형 위험등급 : 등급 금융투자협회펀드코드 B993 BC47 BU277 B993 BC268 BC966 BP8 B9932 BC472 B9933 BT94 B9934 BT94 B9946 최초설정일 26..3 운용기간 27..3 28..2 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 KTB 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 한국증권금융 판매회사 DB 금융투자,KB 증권,NH 농협은행,NH 투자증권, 경남은행, 광주은행, 교보증권, 대신증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋대우, 부산은행, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 유진투자증권, 케이티비투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 펀드온라인코리아, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차투자증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은국내을법시행령제 94 조제 2 항제 4 호에서규정하는주된투자대상자산으로하며국내은투자신탁재산의 6% 이상을투자하고, 그밖에어음등에투자하여발생하는이자소득을획득하여수익자에게금융투자상품등에의투자를통한자본증식의수단을제공함을그목적으로합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 KTB 전단채 ( 운 )[ ]( 공 ) KTB전단채 (A)[ ]( 공 ) KTB전단채 (Ae)[ ]( 공 ) KTB전단채 (C)[ ]( 공 ) KTB전단채 (Ce)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CF)[ ]( 공 ) KTB전단채 (Cg)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CI)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CI2)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CP)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CP)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CW)[ ]( 공 ) 항목 자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D ) 기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격기준가격 47,49 6,33 4,426 394,334,7.98 종류 (Class) 별기준가격현황 2,96 2,96 2,38 99.92 36.24 36.7,3.8,8..46,3.9.39,.8,2.29.44,3.87,8.6.47,3.9.39,2.4,.73,7.,.3.46.4,4.2,9.2.48,4.64,9.3.46,2.4,7.9.48,6.2,2.66.46,2.2,7.28.47,4.8,9.8.49,23.26 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 말 말 증감률 37.8.2
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 동펀드는 월기준금리인상후향후한국은행의점진적인금리인상기조감안펀드캐리수익률제고를염두에두고운용하였습니다. 미국의금리인상이지속되는가운데글로벌위험자산선호분위기로시장은약세흐름을나타냈으나동펀드는자본차익보다는캐리수익을중시하며펀드성과는 BM 대비아웃퍼폼하며안정적으로유지되고있습니다. 펀드유동성관리를위해 REPO 및 CALL 등단기자금과국공채비중을전체펀드순자산의 ~2% 수준유지하고있습니다. 투자환경및운용계획 '8 년 분기시장은미국추가금리인상경계감및유가상승에따른인플레압력확대로시장전반변동성확대양상이이어질것으로예상됩니다. 그러나 월금통위에서한국은행은기준금리를동결하며물가전망치를하향조정하는등향후금리인상경로는매우점진적일것으로예상되어단기시장금리는당분간안정흐름이이어질것으로예상됩니다. 동펀드는펀드런칭이후펀드규모가꾸준히확대되고있는점을감안향후우량크레딧물편입을통해안정적펀드캐리수익을확보하는전략을위주로운용할계획입니다. 또한기준금리인상가능성을염두에두고리스크관리에주력할계획입니다. 원활한유동성관리를위해전단채및 CP 등유동성자산비중을일정비율유지운용할계획입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) KTB 전단채 ( 운 )[ ]( 공 ) KTB 전단채 (A)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (Ae)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (C)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (Ce)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CF)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (Cg)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CI)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CI2)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CP)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CP)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CW)[ ]( 공 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) 최근 3 개월 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 국고채 년 6% + Call 4%.2.9 (.23) (.7) (.).47 (.8) (.7).48.46 (.7) (.7) (.2).29 종류 (Class) 별현황 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. (.39) (.29) (.24) (.34).6 (.49) (.42) (.47).46.83.3.82.47 (.29).83 (.27).84 (.27) 최근 9 개월 (.) (.22).88.42.48 (.6) (.) (.33) (.8) (.46) (.7) (.7) (.7).89 최근 2 개월.46.8.38.8 (.6) (.32) (.3).49.9.46.39.86.39.39.39.86.46.4 (.6) (.9).4.44.8.3 (.) (.7) (.9) 최근 6 개월 (.6).8 (.28) (.8) 2.7 (.82).76 (.) (.39)..8.9 (.66).36.83.96.2
최근 년 최근 2년 최근 3년 최근 년 KTB전단채 ( 운 )[ ]( 공 ) 2.7 4.3 (.82) (.8) 종류 (Class) 별현황 KTB전단채 (A)[ ]( 공 ).8 (.6) KTB전단채 (Ae)[ ]( 공 ) KTB전단채 (C)[ ]( 공 ).76 3.68 (.) (.96) KTB전단채 (Ce)[ ]( 공 ).86 (.6) KTB전단채 (CF)[ ]( 공 ).86 (.39) KTB전단채 (Cg)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CI)[ ]( 공 ).8 (.33) KTB전단채 (CI2)[ ]( 공 ).9 (.66) KTB전단채 (CP)[ ]( 공 ).83 (.8) KTB전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CP)[ ]( 공 ).82 (.7) KTB전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CW)[ ]( 공 ).96 (.7) 비교지수 ( 벤치마크 ).2 2.72 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 국고채년 6% + Call 4% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 주식 증권,63,76 어음 44 48 집합투자 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 2 특별자산 손익합계 39 7,48 단기대출및예금 7 6,87 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW () 합계 주식 * ( ) : 구성비중 () 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 87,632 6,47 2,9 (73.3) 증권 (2.6) () () () () () 87,632 6,47 () 단기대출및예금 (.4) 2,9 () 자산총액 2,96 () 2,96 자산별구성비중 주식 단기대출및예금 7 2.6 단기대출및예금 #.4 특별자산 28 # 어음특별자산 부동산 합투자부동산 파생상품 파생상품 집합투자 집합투자 부동산어음 27. 어음 2.6 별자산 69.84 73.3 3 주식 대출및예금주식 2 4 6 8 2 4 6 8 자산별구성비중
투자대상상위 종목 ( 단위 : %) 2 3 4 각자산별보유종목내역 에이치큐트러스트 2 전자단기사채 ( 하이레전드제일차 ) LG 전자 682 현대캐피탈 636 비중.72 4. 3.96 메리츠캐피탈92 3.9 엔에이치농협캐피탈 보다상세한투자대상자산내용은한국금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 한국금융투자협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 6 8 9 7.8 7 신한투자8 포스코대우 4 BNK 캐피탈 826 엔에이치농협캐피탈 862 비중 3.94 3.93 3.93 3.92 3.9 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 에이치큐트러스트2 3, 29,998 대한민국 KRW 27 29 A+.72 전자단기사채 ( 하이레전드제일차 ) 2, 9,994 대한민국 KRW 272 289 A 7.8 LG전자682,,244 대한민국 KRW 2323 2224 AA 4. 현대캐피탈636,,32 대한민국 KRW 262 29 AA+ 3.96 메리츠캐피탈92,,2 대한민국 KRW 2722 2922 A 3.9 포스코대우4,,89 대한민국 KRW 2362 2862 AA 3.94 신한투자8,,7 대한민국 KRW 23 283 AA 3.93 BNK캐피탈826,, 대한민국 KRW 2626 2886 AA 3.93 엔에이치농협캐피탈862,,42 대한민국 KRW 26222 2842 A+ 3.92 엔에이치농협캐피탈,,2 대한민국 KRW 278 288 A+ 3.9 주 ) 투자대상상위 종목및평가금액이자산총액의 % 를초과하는경우기재 어음 ( 단위 : 주, 백만원, %) 액면가액 평가액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 CP( 유안타증권 ) 2, 9,94 2783 28227 A2+ 7.8 주 ) 투자대상상위 종목및평가금액이자산총액의 % 를초과하는경우기재 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 이태희 직위 차장 펀드개수 8 운용중인펀드형황 운용규모 7,39 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 29839 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함 협회등록번호. 비용현황 보수및비용지급현황 자산운용사판매회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사보수합계 금액 비율 금액 비율 6.2 62.2 3.4 32.4 3 2 9 8 27.6 2.7 비용 ** 8 7 매매. 중개수수료 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 발행분담금내역 : 해당사항없음
클래스별판매회사보수현황 펀드명칭 금액비율금액비율 KTB전단채 (A)[ ]( 공 ).3.3 KTB전단채 (Ae)[ ]( 공 ). KTB전단채 (C)[ ]( 공 ) 4. 8. KTB전단채 (Ce)[ ]( 공 ).3.3 KTB전단채 (CF)[ ]( 공 ) KTB전단채 (Cg)[ ]( 공 ).2.3 KTB전단채 (CI)[ ]( 공 ) 4.4 2.4 KTB전단채 (CI2)[ ]( 공 ) 9.. KTB전단채 (CP)[ ]( 공 ) 2.3.3 KTB전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CP)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB전단채 (CW)[ ]( 공 ) 총보수, 비용비율..2.4 6.4..2 ( 단위 : 연환산, %) 총보수 비용비율 (A) 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) KTB 전단채 ( 운 )[ ]( 공 ) KTB 전단채 (A)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (Ae)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (C)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (Ce)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CF)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (Cg)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CI)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CI2)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CP)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CP)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CPe)[ ]( 공 ) KTB 전단채 (CW)[ ]( 공 )... 종류 (Class) 별현황.22...2.2.2.2.24.22.22.22.3.2.2.2.2.24.24.24.26.26.26.3.3.6.6.6.6.24.24.24.24.7.7.7.7.2.2.2..3.26.2.8.8.8.8.... 주 ) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당사항없음 최근 3 분기매매회전율추이 해당사항없음 ( 단위 : %) 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 고유재산투자에관한사항 해당사항없음