주 자산운용보고서 마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호채권혼합 ) 운용기간 : 216 년 2 월 15 일 ~ 216 년 5 월 14 일 ( o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며,. 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 증권빌딩 8 층 ) 전화 2378735, http://www.midasasset.com(
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 투자대상상위 1 종목 각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 운용전문인력최근변경내역 5 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 운용 ), 마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) A, 마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) Ae, 마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) C, 마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) Ce 투자위험등급 3 등급 금융투자협회펀드코드 AQ654, AQ655, AS489, AQ656, AS51 펀드의종류 혼합채권형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 214.5.15 운용기간 216.2.15 216.5.14 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB 하나은행 판매회사 국민은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 롱숏전략을통하여금리 +α 의수익률을추구하는주식모펀드 ( 마이다스거북이주식모 ) 에 4% 이상 5% 미만을투자하며, 나머지는채권모펀드 ( 마이다스증권채권모 ) 에주로투자합니다. 주식모펀드는헤지펀드의주운용전략인롱숏전략을비롯한다양한전략 (Event Driven, 차익거래 ) 를활용, 주가지수의등락에관계없이안정적인운용성과를추구하며, 채권모펀드는국공채위주의투자를통한안정적인이자수익을추구합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )( 운용 ) 항목 전기말 자산총액 (A) 86 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 86 발행수익증권총수 (D) 82 기준가격주 ) (E=C/D 1) 1,45.4 종류 (Class) 별기준가격현황 말 89 89 84 1,54.5 증감률 3.51 9.91 3.51 2.58.91 거북이4나눔자1( 채혼 )A 기준가격 998.91 1,5.8.69 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )C 기준가격 995.85 1,1.72.59 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ae 기준가격 1,.54 1,7.95.74 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ce 기준가격 998.94 1,5.84.69 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 분배금지급 분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )( 운용 ) 216516 84 1,54.5 1,54.5 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )A 216516 8 1,5.8 1,. 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )C 216516 42 1,1.72 1,. 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ae 216516 22 1,7.95 1,. 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ce 216516 17 1,5.84 1,. 주 ) 분배후수탁고는재투자 백만좌포함입니다. 2. 운용경과및수익률현황
운용경과 5 월 14 일기준, 3 개월펀드수익률은.69%( 클래스 A 기준 ) 로비교지수대비.67% 포인트높은수익률을기록했습니다. 주식모펀드에서는여러전략중, 펀더멘털롱숏전략에서주식숏 (Short) 포지션에서는시장상승에따른손실을기록하였지만주식롱 (Long) 포트폴리오에서는펀드내편입비중이높은전기전자및화학업종의성과가우수하였습니다. 최근에는주식매수 (Long) 포트폴리오에서 2 분기이후실적개선이기대되는일부개별종목과 1 분기실적발표이후적정가치대비주가의하락폭이컸던종목에대한비중을확대했습니다. 반면, 실적보다주가상승폭이컸던일부성장주에대해서는비중을축소하였습니다. 중기적인측면에서도여전히구조적인성장이가능한화장품과미디어업종, 성장가능성이높은바이오업종을선호하고있습니다. 이는자동차, 전기전자업종등의성장세둔화에따라구조적인성장세가기대되는업종 / 기업에대한선호현상이지속될것으로판단하기때문입니다. 투자환경및운용계획 지난 5 월한달간 KOSPI 는.54%, KOSDAQ 은.19% 하락하였습니다. 4 월까지지수상승을이끌었던실적관련모멘텀이소강국면에접어드는등뚜렷한상승요인이없던가운데외국인의순매수세가둔화되는모습을보였습니다. 또한, 美 FOMC 의사록공개이후 6 월금리인상에대한우려가커져투자심리가위축됨에따라국내증시역시소폭하락마감하였습니다. 업종별로는제약, 통신, 기계등이강세를보인반면, 철강 / 비철금속, 건설등은경기에대한우려감으로약세를나타냈습니다. 채권부문은구조조정이슈와함께기준금리인하에대한기대의변화에따라채권시장은좁은폭에서움직였습니다. 월초금리가하락한이후 5 월금통위의만장일치동결결정으로금리는상승반전하여전월대비국고 3 년물기준 4.3bp 상승마감하였습니다. 일드커브는잔존만기 3 년이내구간에서거의변화없이전월과유사한모습을보였습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 12 개월 거북이4나눔자1( 채혼 )( 운용 ).91 1.69.4 1.46 (.23) (.56) (1.46) (.37) 종류 (Class) 별현황 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )A.69 1.25.7.58 (.2) (.12) (2.11) (1.25) 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )C.59 1.4 1..17 (.8) (.9) (2.42) (1.66) 거북이4나눔자1( 채혼 )Ae.74 1.35.54.79 (.7) (.22) (1.96) (1.4) 거북이4나눔자1( 채혼 )Ce.69 1.25.7.58 (.2) (.12) (2.11) (1.25) CDSC 적용펀드통합수익률 거북이4나눔자1( 채혼 )C_ 통합.73 1.32.6 (.6) (.19) (2.2) 비교지수 ( 벤치마크 ).67 1.13 1.42 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 4.%, 매경BP국공채 (1~2년) 96.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다..71 (1.13) 1.83 최근 1 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )( 운용 ) 1.46 5.45 (.37) (.32) 종류 (Class) 별현황 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )A.58 3.63 (1.25) (2.15) 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )C.17 2.79 (1.66) (2.98) 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ae.79 (1.4) 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ce.58 (1.25)
CDSC 적용펀드통합수익률 거북이4나눔자1( 채혼 )C_ 통합.71 2.3 (1.13) (3.75) 비교지수 ( 벤치마크 ) 1.83 5.77 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI 4.%, 매경BP국공채 (1~2년) 96.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 주식 채권 증권 어음 집합투자 장내 1 1 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 1 손익합계 1 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW (.) 합계 주식 * ( ) : 구성비중 채권 증권 파생상품 실물자산 특별자산 175 집합투자 (.) (.) (.) (196.42) (.) (.) (.) (.) (.) 전기 어음 175 장내 장외 부동산 단기대출및예금 2 (1.79) 2 87 ##### 87 자산총액 89 (1.) 89 자산별구성비중 97.4 주식 단기대출및예금 2.96 채권 특별자산. 어음 자산별구성비중 98.21 단기대출및예금 1.79 특별자산. # 부동산. # 합투자 부동산. 파생상품. 생상품 파생상품. 집합투자 부동산 집합투자 어음. 어음. 별자산채권. 채권. 3 주식. 2대출및예금 주식. # 15 1 5 5 1 # 15 1 5 5 1 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 1 집합투자증권 마이다스증권모 ( 채권 ) 57.49 6. 2 집합투자증권 거북이증권모 ( 주식 ) 4.72 7. 3 4 단기상품 각자산별보유종목내역 은대 1.79 5 1 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 8 9. 집합투자증권 ( 단위 : 좌수, 백만원, %)
종목명 종류 자산운용사 설정원본 순자산 발행국가 통화 비중 증권모 ( 모펀드 )( 채권 ) 수익증권 51 51 대한민국 KRW 57.49 거북이 ( 모펀드 )( 주식 ) 수익증권 36 36 대한민국 KRW 4.72 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 예금 KEB하나은행 214515 2 1.15 만기일 발행국가 대한민국 통화 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 성명직위출생년도 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 주식 허필석 대표이사 ( 책임운용역 ) 1967 7 5,293 219325 주식 채경섭 팀장 ( 부책임운용역 ) 1974 8 88,661 219941 채권 오종록 파트장 ( 책임운용역 ) 1972 12 5,345 2 15,991 219845 채권 정승호 부장 ( 부책임운용역 ) 1975 12 88,661 211746 운용전문인력최근변경내역 운용전문인력 직위 운용기간 채권권순신 부책임운용역 214.5.15~214.9.3 채권정승호 부책임운용역 214.1.1~ 현재 주식채경섭 부책임운용역 214.5.15~215.1.11 주식최종혁 부책임운용역 215.1.12~215.5.29 주식채경섭 부책임운용역 215.6.1~ 현재 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )A 자산운용사 일반사무관리회사 보수합계 거북이4나눔자1( 채혼 )( 운용 ) 비용 **.. 단순 합계 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ). 자산운용사.11.1 판매회사.11.. 전기.. 일반사무관리회사.. 비율.. 보수합계.22.22 비용 **.... 증권거래세.. 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 )..... 비율.....1
* 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )C 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ae 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ce 발행분담금내역 : 단순.5.8 단순.5.8 단순.5.8 단순.5.8. 증권거래세.6.6 자산운용사.11 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 )... 증권거래세.6.6 자산운용사.1 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 )... 증권거래세.5.6 자산운용사.11 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ).. 일반사무관리회사.. 보수합계.22.21 비용 **.... 합계.5.8.1 판매회사.21.2 일반사무관리회사.. 보수합계.32.32 비용 **... 합계.5.8.1 판매회사.5.5 일반사무관리회사.. 보수합계.17.16 비용 **... 합계.5.8.1 판매회사.1.1. 합계.5.8 증권거래세.6.6 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )( 운용 ) 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )A 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )C 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ae 거북이 4 나눔자 1( 채혼 )Ce 전기 총보수 비용비율 (A).8819 전기 1.2885.3488 1.6373 1.2884.2799 1.5683 전기.6695.272.9415.6735.2857.9592 전기.8755.2824 1.1579.8761 종류 (Class) 별현황.8818 매매ㆍ비율 (B) 전기.2986 합계 (A+B).2686 1.154.257 1.1268 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 1.185 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다.
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해간. 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 연환산. 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %)... 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스거북이 4 나눔증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 운용 ) 의자산운용회사인 ' 마이다스에셋자산운용 ' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 'KEB 하나은행 ' 의확인을받아판매회사인 ' 국민은행 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 http://www.midasasset.com / 2378735 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 고객님이가입하신펀드는펀드의운용규모가법적기준소규모상태 (5 억원미만 ) 에해당하여운용시분산투자가어려워효율적인자산운용이곤란할수있습니다. 또한법적단서에의거하여향후불가피하게임의해지를통해정리될수있음을알려드립니다. ( 자본시장과금융투자업에관한법률제 192 조제 1 항, 동법시행령제 233 조제 3 호및제 4 호 )