2015 년 2 월 23 일 가격정보의기준일은직전영업일입니다. 1. FX 시장 2 2. 스왑 & 채권시장 3 3. 국제유가 & 원자재시장 5 유의사항및담당자 7
2015-02-23 ( 월 ) 일일국제금융시장 1. 주요통화시세 일자 2013-12-31 2014-12-31 2015-02-17 2015-02-23 USD/KRW JPY/KRW USD/JPY USD/CNY CNY/KRW EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD 1,055.40 1,002.81 105.13 6.0618-1.3800 1.6557 0.8904 0.8204 1.0623 1,099.30 917.90 119.48 6.2020 176.37 1.2156 1.5560 0.8182 0.7828 1.1610 1,102.40 929.22 118.46 6.2664 175.97 1.1352 1.5357 0.7772 0.7493 1.2462 1,101.80 932.89 119.06 6.2780 175.55 1.1383 1.5388 0.7845 0.7526 1.2530 * USD/KRW, CNY/KRW 환율은전일종가기준이며, 기타통화는당일 07:30 현재임 2. 국제주식시장동향 일자 2013-12-31 2014-12-31 2015-02-16 2015-02-17 경기지표 3. 달러원시장동향 지수증감지수증감지수증감지수증감지수증감 2,011.34 40 16,577 4999 16,291 6062 2,116 692 9,552 2638 1,915.59 96 17,823 1246 17,451 1160 3,235 1119 9,806 254 1,958.23 1 18,019 0 18,005 91 3,222 19 10,923 40 1,961.45 3 18,140 121 18,332 328 3,247 25 11,051 127 외환보유액 : 2013 년말 3,464 억불, 2014 년말 3,635 억불, 2015 년 1 월말 3,621 억불 무역수지 ( 통관기준, 누계 ): 2013 년말 441 억불, 2014 년말 474 억불, 2015 년 1 월 55 억불 전일동향 : 금융통화위원회의만장일치금리동결에도연휴리스크로약보합마감 시가 1,101.5 저가 1,097.8 고가 1,103.2 종가 1,101.8 가중평균 1,101.3 거래량 67.57 억불 금일전망 : 설연휴 FOMC 의사록발표와그리스우려완화에따른달러화강세로상승전망 4. 국제금융시장동향 한국 Kospi 예상레인지 : 1,104.60 ~ 1,114.80 전일해외증시및외환시장동향 주요통화시세 ( 당일 07:30 현재 ) 1 개월물 NDF 종가 : 1,111.50 / 1,112.50 ( 거래레인지 : 1,111.50 ~ 1,112.50) 1 개월스왑포인트 1.30 원감안시 1,110.70 원 ( 전거래일종가대비 8.9 원 ) 상승요인 : 미국조기금리인상가능성 뉴욕증시에서주요지수는그리스와유로존채권단이그리스에대한구제금융연장안에합의했다는소식에힘입어큰폭으로상승. 뉴욕유가는전세계공급우위지속속에미국의주간유정채굴장비수감소세가둔화하고있다는분석으로하락함. 미국 3 월제조업구매관리자지수 (PMI) 예비치 : 54.3 ( 예상치 : 54.0) 미국 DowJones 일본 Nikkei 225 중국 SHANGHAI종합독일 DAX 30 전일달러 / 원환율은한국은행금융통화위원회의만장일치금리동결로하락압력받았으나원화의상대적인강세에대한우려표명으로낙폭이제한되었으며, 설연휴동안글로벌이벤트를앞둔경계감에변동성장세를보이다전일대비 0.6 원하락한 1,101.80 원에마감함. 하락요인 : 수출업체네고물량 금일달러 / 원환율은설연휴중발표된 1 월 FOMC 의사록이완화적입장으로해석됨에도불구하고 24~25 일옐런의장의미의회증언을앞두고미경제에대해긍정적평가할것으로전망되어달러화가강세를보인데따라상승예상. 다만수출업체의대기네고물량으로상승폭은제한될것으로전망. 유로화는그리스와유로그룹이부채를 4 개월연장하는데합의함에따라달러화와엔화에상승폭을확대하였으나 23 일 ( 월 ) 그리스가제출할이행계획안에대한트로이카의거부가능성우려제기로상승폭을줄임. 달러화는뉴욕증시상승으로엔화에소폭반등. 유로달러종가 : 1.1376 달러 ( 전일비 0.0017), 달러엔종가 : 119.07 엔 ( 전일비 0.09) 주요통화예상레인지 : 유로 / 달러 1.1330~1.1420 달러 / 엔 118.60~119.50 엔 / 원 926.50~935.80 본자료는고객에대한정보제공목적으로작성되었으며, 당행은본자료의내용에대해정확성이나완전성을보장하지않으므로투자에관한모든의사결정은고객스스로의판단과책임하에이뤄져야합니다. 또한본자료는어떠한경우에도당행의사전동의없이복사, 인용, 배포, 전송, 대여및변경될수없습니다. 2015-02-23 WOORI BANK DAILY REPORT - 2
2015 년 2 월 23 일 1. 국내시장 ( 전영업일가격기준 ) 스왑시장 IRS 금리는채권시장의장기물위주의초강세에연동하면서장기구간이 8bp 가까이하락하며장단기금리차축소되며마감함. CRS 금리도채권및 IRS 금리하락에연동하였으나, 부채스왑성물량에제한된하락폭을보이며전구간 3bp 내외하락마감함. 만기 Offer Bid Mid 전일비 Dur. Offer Bid Mid 전일비만기 IRS 1Y 2.025 1.995 2.010-0.023 0.99 1.72 1.12 1.42-0.02 2Y-1Y (0.01) 2Y 2.015 1.980 1.998-0.033 1.96 1.65 1.05 1.35-0.03 3Y-2Y 0.02 3Y 2.035 2.005 2.020-0.038 2.90 1.69 1.09 1.39-0.04 4Y-3Y 0.02 4Y 2.060 2.030 2.045-0.045 3.83 1.73 1.13 1.43-0.03 5Y-1Y 0.06 5Y 2.085 2.055 2.070-0.058 4.74 1.75 1.15 1.45-0.03 5Y-3Y 0.05 7Y 2.135 2.100 2.118-0.070 6.49 1.78 1.18 1.48-0.03 7Y-5Y 0.05 10Y 2.230 2.195 2.213-0.075 8.95 1.95 1.35 1.65-0.04 10Y-5Y 0.14 채권시장 국내채권시장은그리스구제금융협상안이부결되면서안전자산선호분위기및전일금통위경계감에크게밀렸던금리를되돌리며강세로출발함. 금통위의만장일치금리동결에도불구하고, 한은총재가기자회견에서엔화와유로화의약세를우려하는환율중시발언및외국인의대량순매수세가금리하락폭을키웠고, 장기물위주로큰폭의금리하락마감함. 만기 Yld 전일비기준물전년말 14-3 02750-1706 2.050-0.040 1Y 2.005-0.018 통안1년 2.087 13-7 03000-1612 2.044-0.026 2Y 2.041-0.022 통안2년 2.099 14-4 02750-1909 2.149-0.069 3Y 2.054-0.037 국고3년 2.098 선물종가 108.44 0.170 5Y 2.149-0.065 국고5년 2.280 이론가 108.44 0.140 10Y 2.383-0.094 국고10년 2.598 저평가 0.00 0.030 20Y 2.556-0.080 국고20년 2.798 다음금통위 2015-03-12 30Y 2.632-0.076 국고30년 2.894 Next FOMC 2015-03-18 변동성및 Basis 만기 IRS ( 금리스왑 ) CRS ( 통화스왑 ) IRS Spread 통안 / 국고채 ( 金投協 ) 국채선물 (3 년 /3 월물 ) Cap/Floor Vol IRS - 국고채 Basis (CRS - IRS) U$ IRS U$ Treasury Mid 전일비 S-T 전일비 (S/Q) 전일비 (Q/Q) IRS 전일비수익율전일비 1Y 21.10 0.25 0.00-0.00 (0.60) 0.00 (0.66) 0.49 0.00 0.21 0.00 2Y 22.85 0.40-0.04-0.01 (0.65) 0.00 (0.72) 0.90 0.01 0.63 0.01 3Y 23.75 0.40-0.03-0.00 (0.63) 0.00 (0.70) 1.26 0.01 1.05 0.00 5Y 24.55 0.65-0.08 0.01 (0.62) 0.02 (0.70) 1.72 0.01 1.59 0.01 10Y 22.95 0.75-0.17 0.02 (0.56) 0.04 (0.66) 2.21-0.01 2.11-0.01 2015-02-23 WOORI BANK DAILY REPORT - 3
2015 년 2 월 23 일 Yield Curve 및국내채권금리 ( 전영업일가격기준 ) IRS CRS U$-IRS 韓銀기준금리 2.00 14/10/15 2.5 KRW-IRS O/N Call 1.98-0.01 2.0 91일물 CD 2.12 0.00 1.5 KRW-CRS 91일물 CP 2.23 0.00 산금채1년 2.04-0.02 1.0 산금채2년 0.5 USD-IRS 韓電 (AAA) 3년 2.17-0.03 會 (AA-) 3년 2.32-0.03 0.0 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y 會 (BBB-) 3년 8.22-0.03 FX Market & 주요지표 원달러 FX Swap Point FX-Option Vol 美聯準 전일비 만기 Bid Offer Mid 전일비 Mid 전일비 0.25 0.00 1M 0.30 2.30 1.30 0.05 10.35-0.05 2M 0.60 4.60 2.60 0.00 10.05-0.25 K.CDS 5Y 전일비 3M 0.85 6.85 3.85-0.05 10.20-0.10 60.50 0.50 6M 1.70 11.70 6.70 0.00 10.25-0.15 WB CDS 5Y 전일비 12M 2.50 16.50 9.50-0.20 10.25-0.15 76.89-1.89 2. 국제시장 채권시장 2/17 미금리인상기대감및그리스구제금융재협상가능소식에금리상승 ( 가격하락 ) 2/18 부진한미경제지표와다소비둘기파적인 FOMC 의사록에금리하락 ( 가격상승 ) 2/19 옐런 Fed 의장의의회증언을앞둔경계감과주간고용지표호조에금리상승 ( 가격하락 ) 2/20 독일의제조업활동이부진하였으나, 그리스부채 4 개월연장합의소식에혼조세마감. 주식시장 2/17 그리스구제금융연장요청재협상가능소식에혼조세마감. 2/18 예상보다비둘기파적인 FOMC 의사록에해석이엇갈리며혼조세마감. 2/19 주간고용지표호조에도불구하고그리스부채협상난항및유가급락에혼조세마감. 2/20 그리스구제금융 4 개월연장합의소식에다우 /S&P500 사상최고종가기록하며, 상승마감. 경기지표등 2/17 미 2 월주택시장지수 : 55 ( 예상치 59) 2/18 미 1 월산업생산 : 0.2% 상승 ( 예상치 0.4% 상승 ) 미 1 월생산자물가지수 : 0.8% 하락 ( 예상치 0.5% 하락 ) 2/19 미주간실업보험청구건수 28 만 3 천명 ( 예상치 29 만명 ) 2/20 미 2 월제조업 PMI 54.3( 예상치 54) 독일 2 월제조업 PMI 50.9 ( 예상치 51.5) 2015-02-23 WOORI BANK DAILY REPORT - 4
1. 비철금속 (LME) 2015 년 2 월 23 일 품목 ( 전일자기준가격 ) ( 단위 : U$/Ton) 3개월물 Cash-3M spread Official LME 재고 (Ton) 전일비시가고가저가종가 Bid Ask Cash 3개월물수량전일비 알루미늄 1819 1819 1792 1793 25-19 -16 1796.50 1810.50 3954175 6375 전기동 5752 5754 5669 5693 57 11 15 5707.00 5692.00 298200 450 아연 2080 2084 2044 2047 30 - - 2047.00 2061.50 581400 4600 납 1800 1800 1760 1772 28 - - 1774.50 1787.00 211925 125 니켈 13980 14175 13873 13955 30-57 -56 13950 14010 425934 330 주석 18255 18255 17850 17900 275-35 -26 18100 18100 11440 0 런던비철금속은중국시장이춘절연휴로문을닫아거래량이감소한가운데달러대비유로의하락으로압박받으며내림세를보였음. 애널리스트들은중국시장이설연휴를마치고 25 일재개장할때까지는가격움직임이제한적일것으로예상함. 캐피탈이코노믹스의시니어상품이코노미스트캐롤라인베인은 " 우리는구리가격을아주긍정적으로전망한다. 설연휴이후처음몇주동안구리수요증가를목격할것으로기대한다 " 고언급하였음. 2. 귀금속 (LBMA) 품목 고가저가종가전일비 AM FIX PM FIX 금 1,215.64 1,198.12 1,201.95 4.82 1,203.50 1,208.25 은 16.5845 16.1980 16.2390 0.14 16.3400 국제금가격은변동성장세를연출하다유로존재무장관회의에서그리스구제금융을 4 개월연장하기로합의했다는소식에하락했음. 금값은주간으로도 4 주연속뒷걸음질을쳤음. 유로존재무장관모임인유로그룹의예룬데이셀불룸의장은그리스구제금융을그리스가요청한 6 개월이아닌 4 개월만연장하기로합의했다고밝혔음. 3. 원유 (NYMEX, ICE) 품목 최근월물시가고가저가종가 ( 단위 :U$/bbl) 전일비 WTI APR 15 52.14 52.49 50.71 50.81 1.02 Brent APR 15 60.20 61.15 59.82 60.22 0.01 미국동부연안의극심한추위가 3 개정유시설의생산차질을불러오며난방유가 6% 나급등했는데이같은급등세는오히려원유공급우위상황과정제유제품의공급차질우려감을불러오며원유에는부담이됐음. 에너지메니지먼트인스티튜트의도미닉치리첼라는 " 오늘시장은원유매도, 정제유매수장세였다 " 고지적하고 " 추위에따른동부연안정유시설의생산차질소식이원유시장을압박했다 " 고덧붙였음. 동부연안정유생산의 3 분의 2 이상을차지하고있는 3 개정유시설이북동부지역을얼게만든한파로심각한생산차질을겪으며난방유선물가는 6% 나급등했었음. 2015-02-23 WOORI BANK DAILY REPORT - 5
2015 년 2 월 23 일 ( 전일자기준가격 ) 4. 농산물 (CBOT, ICE) 품목월물고가저가종가전일비품목월물고가저가종가전일비 대두 (Soybean) 15 년 3 월 1,009.75 998.75 999.25 8.00 15 년 3 월 389.50 383.50 385.25 4.50 15년 5월 1,013.75 1,002.00 1,002.25 9.00 옥수수 15년 5월 397.50 391.25 393.00 4.75 15년 7월 1,017.00 1,006.25 1,006.75 8.25 (Corn) 15년 7월 405.00 399.00 400.50 4.75 15 년 8 월 1,014.75 1,005.00 1,005.75 8.00 15 년 9 월 411.50 406.00 407.50 4.50 품목월물고가저가종가전일비품목월물고가저가종가전일비 소맥 (Wheat) ( 단위 :cents/bu) ( 단위 :cents/bu) ( 단위 :cents/bu) ( 단위 :cents/lbs) 15 년 3 월 531.50 509.50 510.25 17.50 15 년 3 월 14.72 14.32 14.39 0.29 15년 5월 523.75 506.00 507.00 12.50 원당 15년 5월 14.68 14.25 14.32 0.32 15년 7월 525.00 510.00 511.50 10.25 (Sugar) 15년 7월 14.92 14.53 14.62 0.27 15 년 9 월 532.75 518.00 519.75 10.00 15 년 7 월 15.39 15.09 15.22 0.16 미국 CBOT 주요곡물은수출악화전망으로나란히큰폭의하락세로주말장을접었음. 주간기준으로도대두선물만상승세를이어갔을뿐옥수수와소맥선물은 3 주만에내림세로전환했음. 3 대주요곡물중에서도소맥선물은거의 2 개월래최대일일낙폭인 3.3% 급락하며유독취약한면모를보였음. 미국소맥의수출전망악화징후들이속속나타나며팔자주문이급증했음. 해외바이어들은광대한글로벌공급기반에보다가격이저렴한수출국으로눈길을돌리며소맥선물에대한매도세를강화시켰음. 5. 운임, 탄소배출권 운임 (Baltic) 탄소배출권 (ECX) 품목 종가 전일비 품목 종가 ( 단위 :Euro/ton) 전일비 Baltic Dry Index 513 2 CER 0.40 0.01 [ 헤지가능한원자재 (Commodity) 와주요거래소 ] 2015-02-23 WOORI BANK DAILY REPORT - 6
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