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민상 인
7 years ago
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1 가격정보의 기준일은 직전영업일입니다. 1. FX 시장 2 2. 스왑 & 채권 시장 3 3. 국제유가 & 원자재 시장 5 유의사항 및 담당자 7

1. 주요통화 시세 일 자 2013-12-31 2014-12-31 2015-07-02 2015-07-03 USD/KRW JPY/KRW USD/JPY USD/CNY CNY/KRW EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD 1,055.40 1,002.81 105.13 6.0618-1.3800 1.6557 0.8904 0.

2 1. 주요통화 시세 일 자 USD/KRW JPY/KRW USD/JPY USD/CNY CNY/KRW EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD 1, , , , , * USD/KRW, CNY/KRW 환율은 전일 종가 기준이며, 기타 통화는 당일 07:30 현재 기준임. 2. 국제 주식시장 동향 일 자 경기지표 3. 달러원 시장동향 지수 증감 지수 증감 지수 증감 지수 증감 지수 증감 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 외환보유액: 2013년말 3,464억불, 2014년말 3,635억불, 2015년 6월말 3,747억불 무역수지(통관기준, 누계): 2013년말 441억불, 2014년말 474억불, 2015년 6월 465억불 전일동향: 그리스 사태에 대한 불안감 지속과 미국 고용지표 발표를 앞둔 경계감으로 상승 시가 1,124.0 저가 1,121.2 고가 1,125.1 종가 1,125.0 가중평균 1,123.2 거래량 93.01억불 금일전망: 美 고용지표 실망감으로 인한 글로벌 달러화 강세 조정으로 하락압력 예상 4. 국제금융시장 동향 한국 Kospi 전일 해외증시 및 외환시장 동향 주 요 통 화 시 세 (당일 07:30 현재) 미국 DowJones 상승요인: 그리스 사태 불안감으로 인한 안전자산 선호 일본 Nikkei 美 6월 비농업부문 고용: 22만3천명 증가 (예상치: 23만명 증가) 중국 SHANGHAI종합 1개월물 NDF 종가: 1, / 1, (거래레인지 : 1, ~ 1,126.50) 1개월 스왑포인트 0.95원 감안시 1,123.05원 (전 거래일 종가대비 1.95원) 독일 DAX 30 전일 달러/원 환율은 그리스발 우려와 美 경제지표 호조 등으로 역외 환율이 오른 점 반영하여 상승 출발하였으나 장초반 수출업체 네고물량 출회되며 차츰 반락하여 1,121원대까지 저점을 낮춤. 오후 에는 美 고용지표 발표를 앞두고 달러화 강세 기대 이어지며 재차 상승하여 전일대비 7.5원 상승 마감. 하락요인: 美 고용지표 실망감에 따른 글로벌 달러화 강세 조정, 수출업체 네고물량 금일 달러/원 환율은 미국 고용지표가 예상치를 하회한데 따른 실망감으로 글로벌 달러화 강세 조정 되며 하락압력 받을 것으로 예상됨. 이월 수출업체 네고물량 또한 하락요인으로 작용할 것으로 보이나 이번 주말 예정된 그리스 국민투표를 앞두고 불안감이 지속되어 하단은 지지될 것으로 전망. 예상레인지: 1,118.00~1, 뉴욕증시에서 주요 지수는 美 고용지표가 예상보다 부진한 모습을 보인 데 따라 9월 금리인상 전망이 다소 약화되며 소폭 상승 출발했지만, 이번 주말 예정된 그리스의 국민투표를 앞두고 국제통화기금 (IMF)이 그리스가 재정적 곤경에 직면했다고 경고한 뒤 매도세가 강화되어 장중 하락세로 전환함. - 美 주간 실업보험청구자수: 28만1천명 (예상치: 27만5천명), 5월 공장재수주: 1.0% 하락 (예상치: 0.5% 하락) 미국 달러화는 6월 고용지표가 예상치를 소폭 하회하고, 4월과 5월의 고용지표 역시 하향 수정되며 유로화와 엔화에 하락하였으나, 5 日 그리스 국민투표를 앞둔 경계감으로 낙폭은 제한됨. 미국 시장은 독립기념일(4 日 )이 토요일인 관계로 하루 앞당겨 3 日 휴장함. 유로달러 종가: (전일비 ), 달러엔 종가: 엔(전일비 0.11) 주요통화 예상 레인지 : 유로/달러 ~ 달러/엔 ~ 엔/원 ~ WOORI BANK DAILY REPORT - 2

1085 1.5612 0.7633 0.6721 1.2540 * USD/KRW, CNY/KRW 환율은 전일 종가 기준이며, 기타 통화는 당일 07:30 현재 기준임. 2. 국제 주식시장 동향 일 자 2013-12-31 2014-12-31 2015-07-01 2015-07-02 경기지표 3.

3 1. 국내시장 (전영업일 가격기준) 스왑시장 IRS금리는 그리스 부채협상 타결 기대감과 민간부문 고용지표 호조로 인한 미국채 금리 급등의 영향 을 받으며 상승 마감함. 장기구간이 더 큰폭으로 상승해 장단기 금리차는 확대됨. CRS금리는 달러원 환율 상승으로 인한 선물환 물량에도 시장금리 상승에 영향 받으며 상승마감함. 만기 Offer Bid Mid 전일비 Dur. Offer Bid Mid 전일비 만기 IRS 1Y Y-1Y Y Y-2Y Y Y-3Y Y Y-1Y Y Y-3Y Y Y-5Y Y Y-5Y 0.29 채권시장 IRS (금리스왑) CRS (통화스왑) IRS Spread 채권금리는 미국채 금리 상승 등 글로벌 금리상승 영향으로 금리상승(가격하락) 출발 한 뒤 미 고용 지표 발표과 익일 MBS입찰, 추경에 따른 국채발행 증가 규모 확정 등을 앞두고 관망세 속에 제한적 등락을 이어갔으나 장 후반 외인 현선물 매도로 금리 상승폭을 확대하는 모습 보임. 만기 통안/국고채 ( 金投協 ) 국채선물 (3년/9월물) Yld 전일비 기준물 전년말 Y 통안1년 Y 통안2년 Y 국고3년 선물종가 Y 국고5년 이론가 Y 국고10년 저평가 Y 국고20년 다음 금통위 Y 국고30년 Next FOMC 변동성 및 Basis 만기 Cap/Floor Vol IRS - 국고채 Basis (CRS - IRS) U$ IRS U$ Treasury Mid 전일비 S-T 전일비 (S/Q) 전일비 (Q/Q) IRS 전일비 수익율 전일비 1Y (0.67) 0.01 (0.76) Y (0.72) (0.01) (0.80) Y (0.69) (0.02) (0.77) Y (0.60) (0.02) (0.67) Y (0.62) (0.03) (0.70) UKUKUKUK WOORI BANK DAILY REPORT - 3

027 2.91 1.45 0.85 1.15 0.01 4Y-3Y 0.11 4Y 1.960 1.930 1.945 0.035 3.84 1.62 1.02 1.32 0.01 5Y-1Y 0.42 5Y 2.065 2.030 2.048 0.038 4.74 1.75 1.15 1.45 0.01 5Y-3Y 0.21 7Y 2.200 2.170 2.185 0.050 6.47 1.

4 Yield Curve 및 국내 채권금리 (전영업일 가격기준) IRS CRS U$-IRS 韓銀 기준금리 /6/ KRW-IRS O/N Call 일물 CD 일물 CP KRW-CRS 산금채1년 산금채2년 USD-IRS 0.5 韓電 (AAA) 3년 會 (AA-) 3년 M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y 會 (BBB-) 3년 FX Market & 주요지표 원달러 FX Swap Point FX-Option Vol 美聯準 전일비 만기 Bid Offer Mid 전일비 Mid 전일비 M M K.CDS 5Y 전일비 3M M WB CDS 5Y 전일비 12M 국제시장 채권시장 미 국채 금리는 미국 6월 비농업부문 고용지표가 예상을 하회하며 연방준비제도(Fed)의 하반기 금 리인상 시기에 대한 경계감이 완화되며 금리 하락 마감함. 전일 민간고용지표 호조로 상승했던 금리 가 비농업 고용지표 예상치 하회와 임금상승률 둔화에 따라 장중 반락하는 모습을 보임. 주식시장 뉴욕증시는 고용지표가 예상보다 부진하게 나오며 Fed의 금리 인상 시기가 늦춰질 수 있다는 기대 에 소폭 상승 출발했지만 다음날 독립기념일 대체휴일 휴장을 앞두고 주말 예정된 그리스 국민투표 결과 대기모드에 따른 관망세를 보이며 적은 거래 속에 보합권에서 소폭 하락 마감함. 경기지표 등 미 6월 비농업부문 고용지표: 223K (예상치 230K, 전월치 280K) 미 6월 실업률: 5.3% (예상치 5.4%, 전월치: 5.5%) 미 6월 시간당 임금상승률: 0% (예상치 0.2% 전월치 0.2%) WOORI BANK DAILY REPORT - 4

00 1M 0.55 1.35 0.95 0.05 8.80 0.13 2M 0.85 2.85 1.85 0.15 8.95 0.10 K.CDS 5Y 전일비 3M 0.55 4.55 2.55 0.05 9.10 0.05 50.17 0.67 6M 1.20 6.20 3.70 0.10 9.40 0.00 WB CDS 5Y 전일비 12M 0.90 6.90 3.90-0.00 9.

1. 비철금속(LME) 2015년 7월 3일 품목 (전일자 기준가격) (단위: U$/Ton) 3개월물 Cash-3M spread Official LME 재고(Ton) 전일비 시가 고가 저가 종가 Bid Ask Cash 3개월물 수량 전일비 알루미늄 1725 1745 1718 1720 9-40 -40 1666.00 1706.

5 1. 비철금속(LME) 2015년 7월 3일 품목 (전일자 기준가격) (단위: U$/Ton) 3개월물 Cash-3M spread Official LME 재고(Ton) 전일비 시가 고가 저가 종가 Bid Ask Cash 3개월물 수량 전일비 알루미늄 전기동 아연 납 니켈 주석 런던 비철금속은 중국의 성장 전망 개선 신호와 예상을 하회한 미국의 6월 고용보고서 발표 후 달러 가 약세를 보인데 힘입어 구리 가격 상승함. 전일 발표된 데이터에 따르면 중국의 제조업부문은 6월 에 약간 확장됐고 서비스업부문 성장세는 빨라짐. 이는 중국 경제가 일련의 부양책을 바탕으로 서서 히 안정되기 시작했음을 보여주는 신호로 해석될 수도 있음. 예상을 하회한 미국의 비농업고용보고서 발표 후 달러가 약세를 보인 것도 구리를 지지함. 2. 귀금속 (LBMA) 품목 고가 저가 종가 전일비 AM FIX PM FIX 금 1, , , , , 은 국제 금 가격은 부진한 미국의 6월 비농업고용보고서 발표 후 낙폭을 약간 축소하며 3개월반래 저점 에서 벗어났음. 미국의 6월 비농업 부문 일자리는 22만 3000건 증가, 로이터폴 전망치 23만건을 하회 했음. 이는 Fed의 9월 금리 인상 전망을 약화시켰음. 삭소뱅크의 시니어 매니저 올레 한센은 "연준이 9월 금리 인상은 너무 이르다는 것을 깨닫게 되는데 더 이상 많은 데이터가 필요할 것으로는 보지 않 는다"고 말했음. 3. 원유 (NYMEX, ICE) 품목 최근월물 시가 고가 저가 종가 (단위:U$/bbl) 전일비 WTI AUG Brent AUG 국제 유가는 미국의 주간 원유 시추공 증가세 영향에 마감직전 약보합세로 반전했음. 국제 유가는 부 진한 모습을 보인 미국의 6월 고용지표와 일부 거시지표로 연준의 9월 금리인상 가능성이 약화된데 지지받아 장중 내내 상승세를 보였었음. 그러나 이후 미국의 주간 원유 시추공 수가 올해들어 첫 증가 세를 보였다는 소식에 상승폭을 반납했음. 베이커휴즈는 이날 미국내 가동중인 원유 시추공수가 이번 주 들어 12개 늘어난 640개를 기록, 지난 12월 이후 첫 증가세를 보였다고 밝혔음. 달러는 미국의 6 월 고용지표와 5월 신규 공장주문 지표가 부진한 모습을 보인데 영향받아 유로화에 대해 하락 장중 오름세에 일조했음 WOORI BANK DAILY REPORT - 5

00 172725 1275 니켈 11980 12245 11950 12195 205-48 -47 11905 11935 457308 198 주석 14425 14600 14400 14430 55-11 -8 14260 14250 7635 0 런던 비철금속은 중국의 성장 전망 개선 신호와 예상을 하회한 미국의 6월 고용보고서 발표 후 달러 가 약세를 보인데 힘입어

6 (전일자 기준가격) 4. 농산물 (CBOT, ICE) 품목 월물 고가 저가 종가 전일비 품목 월물 고가 저가 종가 전일비 대두 (Soybean) 15년 7월 1, , , 년 7월 년 8월 1, , , 옥수수 15년 9월 년 9월 1, , , (Corn) 15년 12월 년 11월 1, , , 년 3월 품목 월물 고가 저가 종가 전일비 품목 월물 고가 저가 종가 전일비 소맥 (Wheat) (단위:cents/bu) (단위:cents/bu) (단위:cents/bu) (단위:cents/lbs) 15년 7월 년 7월 년 9월 원당 16년 3월 년 12월 (Sugar) 16년 5월 년 3월 년 7월 미국 CBOT 주요 곡물은 혼조세 보임. 옥수수 선물은 미국 중서부와 서유럽의 불리한 날씨 전망에 지 지받으며 주초 보인 랠리를 지속함. 미국의 옥수수 경작지대의 남부와 동부에 향후 수일 동안 비가 내 릴 것으로 전망되며 매수세를 이끌었음. 이런 가운데 서유럽에 건조한 기후가 이어지며 투심을 추가 로 강화시킴. 소맥과 대두 선물은 투자자들이 내일부터 시작되는 독립기념일 연휴에 앞서 '스퀘어 포 지션'을 보인 뒤 혼조장세로 마감함. 5. 운임, 탄소배출권 운임(Baltic) 탄소배출권(ECX) 품목 종가 전일비 품목 종가 (단위:Euro/ton) 전일비 Baltic Dry Index CER [ 헤지 가능한 원자재(Commodity)와 주요 거래소 ] WOORI BANK DAILY REPORT - 6

00 품목 월물 고가 저가 종가 전일비 품목 월물 고가 저가 종가 전일비 소맥 (Wheat) (단위:cents/bu) (단위:cents/bu) (단위:cents/bu) (단위:cents/lbs) 15년 7월 596.50 571.00 585.75 1.75 15년 7월 12.68 12.24 12.30 0.14 15년 9월 601.00 574.00 590.

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게시물 보기 2015 년 2 월 23 일 가격정보의기준일은직전영업일입니다. 1. FX 시장 2 2. 스왑 & 채권시장 3 3. 국제유가 & 원자재시장 5 유의사항및담당자 7 2015-02-23 ( 월 ) 일일국제금융시장 1. 주요통화시세 일자 2013-12-31 2014-12-31 2015-02-17 2015-02-23 USD/KRW JPY/KRW USD/JPY USD/CNY