계량경제학강의소개 2013 년 1 학기 윤성민
< 교재 > Principles of Econometrics / 계량경제학 (3판) 저자 : Hill, Griffiths and Lim / 이병락역 출판사 : Wiley / 시그마프레스 http://principlesofeconometrics.com/poe3/poe3.htm - 예제 program, data 등등 Ch. 0 계량경제학강의소개 2
< 참고 ( 보조 ) 교재 > 곽상경, 계량경제학, 다산출판사. 류지성, 계량경제학원론, 박영사. 이종원, 계량경제학, 박영사. Ch. 0 계량경제학연구 (Ⅱ) 강의소개 3
< 평가 > 중간시험 (30%) 기말시험 (30%) 과제물 (30%) 출석 (10%) Ch. 0 계량경제학강의소개 4
< 과제물 1: 계량경제컴퓨터 SW 활용 > 교과서연습문제풀기 계량경제 SW 를활용하는연습 - 수업진도에따라수시로부과됨 Ch. 0 계량경제학강의소개 5
< 과제물 2: 계량경제연구프로젝트 > 계량경제학을이용한짧은논문, A4 용지 5-10 매 기한 : 5월 16일 ( 목 ) < 표지 > 제목 / 저자이름, 소속, 학번 / 논문요약 (200자이내 ) 1. 서론 연구목적, 필요성 2. 모형 - 경제이론, 수학적정식화, 연구가설 3. 자료 통계자료의기술적통계및그래프 4. 추정 추정방법, 추정및검정결과, 해석 5. 결론 6. 참고문헌 Ch. 0 계량경제학강의소개 6
< 선수과목 > 통계관련과목 수학 미분, 선형대수 Ch. 0 계량경제학강의소개 7
< 인터넷영어강의동영상 > 저자 : C. Dougherty 책제목 : Introduction to Econometrics (3e) http://econ.lse.ac.uk/courses/ec220/g/ieppt/series2/ Ch. 0 계량경제학강의소개 8
< 강의용자료실 > 부산대학교사이버강의실 http://linkus.pusan.ac.kr ( 강의 PPT, 예제파일등 ) Eviews 사용법 www.eviews.com (User Guide PDF download 가능 ) Ch. 0 계량경제학강의소개 9
< 학술논문다운로드 > 부산대학교도서관전자저널 ( 영문 ) 부산대학교도서관학술DB/ 기사 ( 국문 ) - 한국학술정보 - DBPIA Ch. 0 계량경제학강의소개 10
2013 년 1 학기 윤성민
1. 계량경제학 (econometrics) 이란? 경제현상을실증적으로연구하기위하여통계학적그리고 수학적방법을경제통계자료에적용하는경제학의한분야 경제이론, 경제수학, 통계학을조화시킨학문, 그렇지만이들세분야와는엄격히구분되는경제학의한분야 2
1. 계량경제학 (econometrics) 이란? 경제이론 수학 통계학 * 선수과목 cf. 계량행정학, 계량경영학, 계량사학, 3
2. 계량경제학의목표 Quantifying economic relationships Testing competing hypothesis Forecasting 4
2. 계량경제학의목표 Quantifying economic relationships 정책, 전략모의실험 (simulation) 예-1 물가를안정시키기위해서는금리를올려야한다. 물가를 2.5% 수준으로안정시키기위해서는금리를얼마나올려야하나? 예 -2 피자수요는피자가격에반비례한다. 피자수요를 10% 늘리기위해서는가격을얼마나내려야하나? 5
2. 계량경제학의목표 Quantifying economic relationships 정책, 전략모의실험 (simulation) < 경제이론 > 핸드폰수요량 (Q ) 은가격 (P ) 에반비례한다. Q < 경제모형 > Q = f ( P) 0 혹은, P Q = a + bp ( b 0) < 계량경제모형 > Q = a + t bp t + ε t 종속변수 (dependent variable ), 피설명변수, 내생변수 계수 (coefficient), 모수 (parameter) 설명변수 (explanatory variable ), 독립변수, 외생변수 오차항, 교란항 (disturbance) : 사용요금, 유선전화요금, 기능, 소득수준, 유행,. 6
2. 계량경제학의목표 400 350 300 Q = f Q ( P), P 0 핸드폰수요량수 (Q t ) 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 핸드폰가격 (P t ) 7
2. 계량경제학의목표 400 350 300 핸드폰수요량수 (Q t ) 250 200 150 100 50 Q t = 393.15-0.5949P t 0 0 100 200 300 400 500 600 핸드폰가격 (P t ) 8
2. 계량경제학의목표 Testing competing hypothesis 예 -1: Which consumption theory is more appropriate? 소비지출은소득의크기에의존한다. 소비지출은이자율수준에의존한다. 예 -2: Which advertising is more effective? 매출을늘리는데는신문광고가효과적이다. 매출을늘리는데는 TV 광고가효과적이다. 9
2. 계량경제학의목표 Forecasting 예 -1 3 개월후대미환율은얼마일까? 예 -2 내년도경제성장률은몇 % 일까? 10
2. 계량경제학의목표 economic model economic data econometrics Testing hypothesis Forecasting economic decision 11
3. 계량경제학을이용한연구방법 ( 분석방법 ) 계량경제학을이용한연구는다음네단계로진행됨 (1) 모형의설정 (Specification of the model) (2) 모형의추정 (Estimation of the model) (3) 추정치의평가 (Evaluation of the estimates) (4) 추정된모형의예측력평가 (Evaluation of the forecasting power of the estimated model) 12
3. 계량경제학을이용한연구방법 (1) 모형의설정 (Specification of the model) : 경제이론에기초하여경제변수사이의관계를정식화하는단계, 즉주장된가설의설정단계 1 종속변수와설명변수의결정 ( 예 ) Y = a + b X + b X + + b 1 1 2 2 X n n + u 2 모수의크기나부호나크기에대한이론적예상 ( 가설 ) ( 예 ) C = a + by + u ( a > 0, 0 < b < 1) 3 모형의수학적형태 ( 방정식의수, 선형혹은비선형모형 ) ( 예 ) logy = a + b1 log X1 + b2 log X 2 + u 13
3. 계량경제학을이용한연구방법 (2) 모형의추정 (Estimation of the model) 다음의절차로진행됨 1 자료의수집 : 시계열자료, 횡단면자료, 패널자료 2 함수의식별조건확인 : identification problem 점검 3 총계문제확인 : aggregation bias 가능성점검 4 설명변수들사이의상관관계확인 : multicollinearity 점검 5 적절한추정기법선정 : OLS, 2SLS, 3SLS, FIML,. 14
3. 계량경제학을이용한연구방법 (3) 추정치의평가 (Evaluation of the estimates) : 모수의추정치가이론적으로타당하고통계학적으로만족할만한것인지를평가하는단계 세가지평가기준 1 경제이론적기준 : 추정치의부호나크기가경제이론과일치하는가? 2 통계학적기준 : 추정치의통계적신빙성점검 ( 결정계수, 추정치의표준편차, ) 3 계량경제학적기준 : 적용한추정기법이적절한지점검, 즉추정치가불편성, 일치성, 효율성등과같은속성을가지는지여부를확인 ( 예 : Durbin-Watson 통계량 ) 15
3. 계량경제학을이용한연구방법 (4) 추정된모형의예측력평가 (Evaluation of the forecasting power of the estimated model) : 추정치의안정성 (stability) 와표본크기의변화에대한민감도 (sensitivity) 를점검하는단계 다음의방법들이이용됨 역사적시뮬레이션, RMSE, Theil s U,. 등을측정비교 전체기간을하부기간 (sub-period) 로구분하여추정하고, 그결과를비교 16
3. 계량경제학을이용한연구방법 가설의설정 모형의정식화 모형의추정 추정결과평가 good bad 가설검정 정책수립 예측 17
4. 자료의유형 (1) experimental data / nonexperimental data micro data / macro data quantitative data / qualitative data flow data: outcome measures over a period of time 예 ) 소득, 소비, 매출액 stock data: outcome measured at a particular point in time 예 ) 통화량, 금리 18
4. 자료의유형 (2) time series data ( 시계열자료 ) : data collected over discrete intervals of time (daily, weekly, monthly, yearly,.) cross section data ( 횡단면자료 ) : data collected over sample units in a particular time period ( 개인, 가구별, 개별기업, 개별국가, ) panel data ( 패널자료 ) : data that follow individual micro-units over time 19
( 예 ) 기업매출액통계자료 1980 1981 1982 1983 1984 : 2006 2007 기업 1 기업 2 기업 500 cross section data time series data panel data 20
5. 계량경제학통계처리용컴퓨터 SW RATS (Regression Analysis for Time Series) TSP GAUSS (matrix programming language) EViews Ox, PCgive Stata R SAS, SPSS (general econometrics and modelling). cf. Excell 데이터 데이터분석 회귀분석 21