[ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 09 일 -2011 년 09 월 08 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. NH-CA 자산운용 NH-CA자산운용 ( 주 ) 서울특별시영등포구여의도동 34-7 농협문화복지재단빌딩 10층 ( 전화 :02)368-3600, www.nh-ca.com )
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항
1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 5등급 ( 매우낮은위험 ) 펀드명칭금융투자협회펀드코드 NH-CA법인MMF5호 37636 [ 투자신탁 ],[ 단기금융펀드 ], 추가형, 개펀드의종류방형최초설정일 2003-07-09 운용기간 자산운용회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 상품의특징 2011.08.09-20 존속기간종료일이따로없습니다. NH-CA 자산운용 한국증권금융 판매회사 일반사무관리회사 NH 투자증권, 농협선물 ( 판매사 ), 한화증권외 5 개 신한아이타스 이투자신탁은단기금융상품에투자하면서수시로입출금이가능한상품으로법인고객만으로이루어진법인전용 MMF 입니다. 신탁재산을잔존만기가짧은채권등에안정적이고효율적으로운용하여안정적인이자소득을추구합니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사홈페이지 [ www.nh-ca.com ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 펀드명칭 항목 자산총액 부채총액 순자산총액 전기말 656,142,875,784 51,133,546 656,091,742,238 당기말 721,322,436,205 67,048,949 721,255,387,256 ( 단위 : 원,%) 증감률 31.13% 기준가격 1,002.93 1,005.86 0.29% 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 9.93% 9.93% 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 < 포트폴리오운용현황 > 9 월채권금리 : 미국의경기둔화와풀리지않는유럽의재정문제등대외불확실성이커지면서 9 월금통위는한차례더기준금리를동결하였고이에따라금리는큰폭의하락세를보이며출발하였음. 그러나월말로갈수록커져가는글로벌신용경색불안감이환율시장에나타나기시작하였고외국인의원화채권자금회수설은불안감을증폭시키는촉매제역할을하였음. 이에국고채 3 년금리는월초반큰폭의하락에도불구말일자로는월초대비 6bp 오른 3.55% 로마감하였음.
투자환경및운용계획 < 포트폴리오운용계획 > 10 월채권시장은가능성이높아지는그리스디폴트우려, 주변국으로확대되는신용경색위험등의요인으로정책금리는한차례더동결될것으로예상. 또한, 기존치에비해하향전망되는세계경제성장률과국내성장률, 회복하지못하고있는고용등의요소들로금리는상방경직성을보일것으로예측. 기간수익률 비교지수 : (1 * [CALL]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 최근 3 개월 펀드명칭 11.06.09 ~ ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 0.87% (0.04%) 0.82% 최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월 11.03.09 ~ 1.69% (0.10%) 1.59% 10.12.09 ~ 2.40% (0.14%) 2.26% 10.09.09 ~ 3.05% (0.20%) 2.85% 최근 2 년 09.09.09 ~ 5.81% (0.84%) 4.97% 최근 3 년 08.09.09 ~ 10.21% (2.38%) 7.83% ( 단위 : %) 최근 5 년 06.09.09 ~ 22.03% (3.33%) 18.70% ( 단위 : %) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 - 204 3 - - - - - - 2,527 당기 - 368 1 - - - - - - 2,212 17 126 2,750 2,707
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 9.74 구분주식채권어음집합파생부동특별단기타 8.01 기타단기대출및예금비율- ## ## - ## - ## ## ## 28.58 비율- ## ## - ## - ## ## ## 특별자산 특별자산 부동산 - 파생상품 47,815 311,900 - - 부동산 - - - 파생상품 - 243,875 52,553 656,143-7 48 - - - - - - 37 8 집합투자증권 단기대출및예금 집합투자증권 어음 43.91 어음 47.54 채권 17.78 채권 7.29 주식 주식 37.17 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 통화별구분 ( 단위 : 백만원, % ) 합계 - 128,238 316,704 - - - - - - 206,144 70,237 721,322 - (17.78) (43.91) - - - - - - (28.58) (9.74) (10) * ( ) : 구성비중 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한 것을말합니다. [ 펀드수익률에미치는효과 ] 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실 수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준 일이상이할수있습니다. 주식 채권 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품 장내 종목명액면가액평가금액 장외 실물자산 증권금융채권 ( 변 )20 28,000 28,231 2010-09-20 2011-09-20 기타 자산총액 KRW - 128,238 316,704 - - - - - - 206,144 70,237 721,322 환헤지에관한사항 주요자산보유현황 부동산 발행일 상환일 특별자산 보증기관 단기대출및예금 - (17.78) (43.91) - - - - - - (28.58) (9.74) (10) 신용등급 토지주택채권4 70,000 70,192 2009-12-02 2011-12-02 AAA 9.73% 정금 11- 할 -0006-05 30,000 29,813 2011-05-12 2011-11-12 AAA 4.13% AAA 기타 ( 단위 : 백만원, %) 비중비고 3.91% 9.73
어음 종목명 현대백화점 (CP) 액면가액 평가금액 23,500 23,488 진로 (CP) 10,000 9,995 ( 단위 : 백만원, %) 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 2011-09-06 2011-09-14 A1 3.26% 2011-08-12 2011-09-14 A1 1.39% 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 - 자금대여 / 차입 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 정기예금 하나은행 ( 서울 ) 2011-07-14 70,410 375.00% 2011-10-14 9.76 정기예금 SC제일은행 2011-08-16 50,121 368.00% 2011-11-16 6.95 정기예금한국외환은행 2011-03-14 40,745 38% 2011-09-14 5.65 정기예금 SC제일은행 2011-08-09 30,097 381.00% 2012-02-09 콜론 우리투자증권 ( 구엘지 ) 2011-09-08 16,143 335.00% 2011-09-09 기타자산 종류금액비고 기타자산 67,750 9.39 ( 단위 : 백만원 )
4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) 협회등록번호 김춘배 2003.4.10 채권운용본부장 81 약 6 조 2 천억좌 3 약 2800 억원 KB 자산운용 (1997~2006) 채권운용부국증권 (1992~1997) 증권사상품채권운용 2109000277 우리투자신탁운용 김도형 2003.4.10 부장 6 약3조4천억원 - - (2002~2003) MMF운용 2109000752 동부투자신탁운용 (2001~2002) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및 투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는 정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 해외투자운용전문인력 해외위탁운용 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ( 단위 : 백만원, % ) 당기 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 구 자산운용회사 판매회사 분 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매 중개수수료 금액 45.583 23.991 11.995 6.398 87.967 3.216 3.300 전기 비율 (%)* 0.057% 0.030% 0% 0% 금액 45.170 0.057% 23.774 0.015% 11.887 0.015% 8% 0.110% 6.340 87.171 3.209 3.858 비율 (%)* 0.030% 8% 0.110% 0% 0%
성과보수내역 : 해당사항없음. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, % ) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 0.114% 당기 0.114% 4% 5% 0.118% 0.119% 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 ( 단위 : 주, 백만원, % ) - - - - - - 최근3분기매매회전율추이 2011.05.09 ~ 2011.06.08 2011.06.09 ~ 2011.07.08 2011.07.09 ~ 2011.08.08 ( 단위 : % ) 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게 되는펀드비용이증가합니다. 7. 공지사항 매수매도매매회전율 ( 주 1) 수량금액수량금액해당기간연환산 - - - * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [NH-CA법인MMF5호] 의자산운용회사인 [NH-CA자산운용] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국증권금융 ] 의확인을받아판매회사인 [NH투자증권, 농협선물 ( 판매사 ), 한화증권외 5개 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : NH-CA 자산운용 www.nh-ca.com 금융투자협회 http://dis.fundservice.net