마이다스에셋자산운용 서울시영등포구여의대로 66 KTB 빌딩 8 층 ( 전화 02-3787-3500, http://www.midasasset.com)
1. 펀드의개요 기본정보 재산현황 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3. 자산현황 자산구성현황 환헤지에관한사항 환헤지를위한파생상품의보유현황 투자대상상위 10 종목 각자산별보유종목내역 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5. 비용현황 업자별보수지급현황 총보수비용비율 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3분기주식매매회전율추이
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의종류 혼합채권형, 추가형, 종류형, 모자형 최초설정일 2012.03.05 운용기간 2018.12.05 ~ 2019.03.04 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 마이다스에셋자산운용 펀드재산보관회사 KEB하나은행 판매회사 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭투자위험등급금융투자협회펀드코드 마이다스퇴직연금거북이 40 증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 운용 ) 마이다스거북이증권모투자신탁 ( 주식 ) 마이다스우량채권증권모투자신탁 ( 채권 ) 마이다스퇴직연금거북이 40 증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) C 마이다스퇴직연금거북이 40 증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 ) Ce KB 증권, KEB 하나은행, NH 투자증권, 교보생명보험, 기업은행, 대신증권, 미래에셋대우, 미래에셋생명, 삼성생명보험, 삼성화재해상보험, 신한금융투자, 우리은행, 유안타증권, 하나금융투자, 한국투자증권, 한화생명보험 5 등급 일반사무관리회사 A7041 A9290 53840 BT418 BT420 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하며, 퇴직연금투자신탁자산의대부분을모투자신탁인마이다스우량채권증권모투자신탁 ( 채권 ) 에 60% 이상, 마이다스거북이증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 40% 이하를투자하여모투자신탁이투자하는채권및주식으로부터의자본이득과이자 / 배당소득을얻는것을목적으로합니다. 주식모펀드는헤지펀드의주운용전략인롱숏전략을비롯한다양한전략 (EventDriven, 차익거래 ) 를활용, 주가지수의등락에관계없이안정적인운용성과를추구하며, 채권모펀드는국공채등우량채권위주의투자를통한안정적인이자수익을추구합니다. 재산현황 펀드명칭항목전기말당기말증감률 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )( 운용 ) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )( 운용 ) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )Ce 기준가격 1,003.83 998.03-0.58 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 구분 분배금지급일 분배금지급금액 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 퇴연거북40( 채혼 ) ( 운용 ) 2019. 3. 5. 91 4,693 1019.73 1000 퇴연거북40( 채혼 ) C 2019. 3. 5. 50 4,582 1011.13 1000 퇴연거북40( 채혼 ) Ce 2019. 3. 5. 0 102 998.03 998.03 주 ) 분배후수탁고는재투자 141.233614 백만좌포함입니다. ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 자산총액 (A) 4,566 4,693 2.79 부채총액 (B) 0.00 순자산총액 (C=A-B) 4,566 4,693 2.79 발행수익증권총수 (D) 4,458 4,602 3.24 기준가격 (E=C/Dx1000) 1,024.20 1,019.73-0.44 자산총액 (A) 4,566 4,693 2.79 부채총액 (B) 0.00 순자산총액 (C=A-B) 4,566 4,693 2.79 발행수익증권총수 (D) 4,458 4,602 3.24 기준가격 (E=C/Dx1000) 1,024.20 1,019.73-0.44 종류 (Class) 별기준가격현황 퇴연거북40자1( 채혼 )C 기준가격 1,017.67 1,011.13-0.64 비고
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 2 월 KOSPI 지수는전월대비 0.43% 하락한 2,195.44pt 로마감하였습니다. 업종별로는섬유의복 (+6.9%), 보험 (+4.1%), 화학 (+2.6%) 업종등이강세를보였으나, 의료정밀 (-4.1%), 기계 (-6.1%), 건설 (-6.8%) 업종은약세를보였습니다. 미국연방정부의셧다운우려가해소된가운데미중무역협상관련불확실성은여전히악재로작용하였습니다. 또한, 미국연방준비제도위원들의완화적통화정책발언에도불구하고글로벌경기둔화우려로인해달러화가강세를보임에따라위험자산선호심리는약화되었습니다. 1 분기반도체가격하락전망이예상보다컸던점과 MSCI 의중국 A 주편입비중확대검토결과발표등으로인해외국인매수세는전월보다둔화되었습니다. 특히, 월말에북미정상회담결렬소식에건설업종을중심으로큰하락세를보이면서 KOSPI 는 2,200pt 아래로하락마감하였습니다. 미중무역합의의진전은어느정도주가에선반영되었고, 연초이후예상보다빨랐던반등에대한부담으로차익실현물량이나올수있는시점이라판단되어지수의상승탄력은둔화될것으로예상합니다. 다만연초발표된중국재정정책효과의확인과지연된투자또는소비의회복여부가추가상승을지지하는요인이될것이라판단하며, 외국인의매수가약화되고있는가운데국내기관및개인투자자수급의방향성이중요할것으로판단합니다. 투자환경및운용계획 펀드수익률은 C 클래스기준 -0.64% 로비교지수대비 1.31%p 낮은수준을기록했습니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 구분최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월퇴연거북 40 자 1( 채혼 )( 운용 ) -0.44-0.06-1.28-0.32 ( 비교지수대비성과 ) (-1.11) (-0.72) (-2.59) (-2.43) 종류 (Class) 별현황 퇴연거북40자1( 채혼 )C -0.64-0.48-1.90-1.15 ( 비교지수대비성과 ) (-1.31) (-1.14) (-3.21) (-3.26) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )Ce -0.58-0.35-1.70-0.89 ( 비교지수대비성과 ) (-1.25) (-1.01) (-3.01) (-3.00) 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.67 0.66 1.31 2.11 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 4% + 매경 BP 종합채권지수국고채 1-2Y X 36% + [KIS 중단기지수 (1-2Y) X 55% + KIS 중기지수 (2-3Y) X 40% + CALL X 5%] X 60% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )( 운용 ) -0.32 2.59 2.75 6.67 ( 비교지수대비성과 ) (-2.43) (-1.46) (-2.94) (-5.46) 종류 (Class) 별현황 퇴연거북40자1( 채혼 )C -1.15 1.10 1.26 5.12 ( 비교지수대비성과 ) (-3.26) (-2.95) (-4.43) (-7.01) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )Ce -0.89 - - - ( 비교지수대비성과 ) (-3.00) - - - 비교지수 ( 벤치마크 ) 2.11 4.05 5.69 12.13 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ): KOSPI X 4% + 매경 BP 종합채권지수국고채 1-2Y X 36% + [KIS 중단기지수 (1-2Y) X 55% + KIS 중기지수 (2-3Y) X 40% + CALL X 5%] X 60% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권파생상품특별자산단기대출및부동산주식채권어음집합투자장내장외실물자산기타예금 기타 손익합계 전기 -105 13 0 0 107 0 0 0 0 2-1 16 당기 10 19 0 0-49 0 0 0 0 2-3 -20 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산구분주식채권어음집합투자장내장외부동산단기대출및기타자산총액실물자산기타예금 KRW 1,608 2,679 0 21 5 0 0 0 0 516-135 4,693 (1.00) (34.25) (57.08) (0.00) (0.44) (0.12) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (11.00) -(2.88) (100.00) 합계 1,608 2,679 0 21 5 0 0 0 0 516-135 4,693 * ( ): 구성비중 구분최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년
전기 당기 순포지션비율 ( 단위 : 백만원, %) 통화별증권파생상품특별자산구분주식채권어음집합투자장내장외부동산실물자산기타 매수포지션 1,608 2,679 0 21 0 0 0 0 0 106 280 4,693 (0.00) (34.25) (57.08) (0) (0.44) (0) (0) (0) (0) (0) (2.26) (5.98) (100) 매도포지션 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.00) (100) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 순포지션 1,493 2,679 0 21 0 0 0 0 0 106 280 4,693 (0.00) (32.6) (58.51) (0) (0.45) (0) (0) (0) (0) (0) (2.31) (6.13) (100) 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 순위 1 2 3 4 5 단기대출및예금 업종명 비중 순위 업종명 비중 전기전자 25.67 6 유통업 5.81 금융업 18.14 7 운수창고 4.53 화학 6.74 8 건설업 3.30 서비스업 6.66 9 통신업 3.22 운수장비 6.25 10 기타 19.68 국가별투자비중 ( 단위 : %) 순위 국가명 비중 순위 국가명 비중 1 대한민국 100 기타 자산총액 주식업종별투자비중 : 매도 (Short) 포지션 ( 단위 : %) 순위 업종명 비중 순위 업종명 비중 1 화학 75.67 2 서비스업 23.94 3 비상장 0.39
투자대상상위 10 종목 ( 단위 : %) 순위 1 2 3 4 5 구분 종목명 비중 순위 구분 종목명 비중 주식 삼성전자 7.42 6 채권 중소기업진흥채권616 5.91 채권 팜한농17-2 5.93 7 채권 신한은행21-05이3B 5.90 채권 통안02140-2006-02 5.92 8 채권 LG전자79-2 5.89 채권 신한카드1945 5.92 9 채권 삼천리18-2 5.87 채권 KT191-1 5.92 10 채권 국고01875-2203(16-10) 4.05 각자산별보유종목내역 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 발행국가 통화 업종 비고 삼성전자 7,768 348 7.4 대한민국 KRW 전기전자 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 1% 초과종목 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 팜한농17-2 277 278 대한민국 KRW 2017-02-16 2022-02-16 AA+ 5.93 통안02140-2006-02 277 278 대한민국 KRW 2018-06-02 2020-06-02 N/A 5.92 신한카드1945 277 278 대한민국 KRW 2017-07-10 2020-07-10 AA+ 5.92 KT191-1 277 278 대한민국 KRW 2019-01-15 2022-01-14 AAA 5.92 중소기업진흥채권616 277 277 대한민국 KRW 2018-08-27 2020-08-27 AAA 5.91 신한은행21-05이3B 277 277 대한민국 KRW 2017-05-31 2020-05-31 AAA 5.90 LG전자79-2 277 276 대한민국 KRW 2016-09-06 2021-09-06 AA0 5.89 삼천리18-2 266 275 대한민국 KRW 2013-09-09 2020-09-09 AA+ 5.87 국고01875-2203(16-10) 188 190 대한민국 KRW 2017-03-10 2022-03-10 N/A 4.05 주 ) 투자대상상위 10 종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인펀드현황성과보수가있는펀드및일임계약운용규모성명직위나이협회등록번호펀드개수운용규모펀드개수운용규모 주 ) 박정환대표 56 12 176,305 4 139,108 2109000201 김지상과장 35 9 58,756 0 2115000373 김민수차장 38 2 32,419 0 2111000836 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, ' 책임투자운용인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 현회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 2017.11.24 ~ 현재 2012.03.05 ~ 현재 2012.03.05 ~ 2018.05.28 2012.03.05 ~ 2017.11.23 2018.03.16 ~ 현재 2012.03.05 ~ 2018.03.15 운용전문인력 박정환김지상채경섭오종록김민수정승호 해외운용수탁회사 회사명소재국가명비고해당사항없음
5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )( 운용 ) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )C 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )Ce 구분 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 0 0.00 0 0.00 판매회사 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.00 0 0.00 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 0 0.00 0 0.00 매매중개수수료 주 1) 주 1) 기타비용주2) 0 0.00 1 0.03 단순매매, 중개수수료 4 0.08 7 0.14 매매조사분석업무등중개 7 0.16 12 0.25 서비스수수료수수료합계 11 0.23 18 0.39 증권거래세 11 0.24 20 0.42 자산운용사 3 0.07 6 0.14 판매회사 6 0.13 12 0.26 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.00 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.01 보수합계 10 0.21 19 0.41 기타비용주2) 0 0.00 1 0.03 단순매매, 중개수수료 4 0.08 7 0.14 매매조사분석업무등중개 7 0.16 12 0.25 서비스수수료수수료합계 11 0.23 18 0.39 증권거래세 11 0.24 19 0.42 자산운용사 0 0.07 0 0.14 판매회사 0 0.06 0 0.13 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.00 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.01 보수합계 0 0.14 0 0.28 기타비용주2) 0 0.00 0 0.03 단순매매, 중개수수료 0 0.08 0 0.14 조사분석업무등서비스수수료 0 0.16 0 0.25 합계 0 0.23 0 0.39 증권거래세 0 0.24 0 0.41 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율을나타냅니다. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당없음 발행분담금내역 : 해당없음 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산,%) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )( 운용 ) 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )C 퇴연거북 40 자 1( 채혼 )Ce 주1) 주2) 구분총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 0.0043 0.9331 0.9374 당기 0.0533 0.793 0.8463 전기 0.8417 0.9341 1.7758 당기 0.8908 0.7939 1.6847 전기 0.5771 0.9324 1.5095 당기 0.6283 0.7876 1.4159 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다.
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 851,290 30,890 825,323 31,465 156.94 636.46 주 ) 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율입니다. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이 증가합니다. 최근 3 분기주식매매회전율추이 2018-06-05 ~ 2018-09-04 2018-09-05 ~ 2018-12-04 2018-12-05 ~ 2019-03-04 155.81 200.17 156.94 공지사항 이보고서는자본시장법에의해마이다스퇴직연금거북이 40 증권자투자신탁 1 호 ( 채권혼합 )( 운용 ) 의자산운용회사인마이다스에셋자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KEB 하나은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 마이다스에셋자산운용 ( 주 ) http://www.midasasset.com 02-3787-3500 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr