메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권] [채권형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2015년 11월 13일 2016년 02월 12일) o o 이 상품은 [채권형 펀드] 로서, [추가 입금이 불가능한 단위형 펀드입니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 메리츠자산운용 110800 서울특별시 종로구 북촌로 104 (계동, 계동빌딩) ( 전화 :02)63203000, www.meritzam.com )
목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 <참고 펀드용어정리>
1. 펀드의 개요 기본정보 적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위험등급 4등급(낮은위험) 메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권] 펀드의 종류 펀드명칭 투자신탁,증권펀드(채권형),단위형,개 방형 금융투자협회 펀드코드 AZ592 최초설정일 2015.02.13 운용기간 2015.11.13 2016.02.12 존속기간 2016년05월13일 자산운용회사 메리츠자산운용 판매회사 하나은행 펀드재산보관회사 (신탁업자) 부산은행 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의 특징 * KOSPI200지수에 연동하여 수익이 결정되는 ELF 만기 1년 2개월로, 투자기간 동안 기초자산이 한 번이라도 종가 기준으로 최초기준지수의 115%초과 상승한 적이 없는 경우, 최종기준지수가 최초기준지수 미만인 경우 원금과 1.8% 수준 수익 추구, 최종기준지수가 최초기준지수 이상인 경우 상승률[0%~15%]에 따라 1.8%~4.05%[참여율 15%]수 준 수익, 투자기간 동안 기초자산이 한 번이라도 종가기준으로 최초기준지수의 115%초과 상승한 적이 있는 경우, 원 금과 1.8%수준 수익 추구. 주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ http://dis.kofia.or.kr ], 운용사 홈페이지 [ www.meritzam.com ] 에서 확인하실 수 있습니다. 재산현황 (단위: 백만원, %) 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다. 펀드명칭 메리츠주가지수연계증권투자신탁K 15호[채권] 항목 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 전 기 말 당 기 말 주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 1,078 0 1,078 1,012.25 0 1,016.93 증감률 0.46 0.46 0.46 분배금내역 분배금 지급일 2016.02.15 (단위: 백만원, 백만좌) 기준가격(원) 분배금 지급금액 분배후 수탁고 비고 분배금 지급전 분배금 지급후 0 1,065 1,016.93 1,016.93 2. 운용경과 및 수익률 현황
운용경과 동 펀드는 KOSPI200지수에 연동하여 수익이 결정되는 파생결합증권을 편입하여 운용하고 있으며 지속적으로 보유하 고 있습니다. 수익 구조는 다음과 같습니다. 1 투자기간 동안 기초자산이 한 번이라도 종가기준으로 최초기준지수의 115%초과 상승한 적이 없는 경우, a 최종기준지수가 최초기준지수 미만인 경우 원금과 1.8%수준 수익 추구 b 최종기준지수가 최초기준지수 이상인 경우 상승률[0%~15%]에 따라 1.8%~4.05%[참여율 15%]수준까지 수 익 추구 2 투자기간 동안 기초자산이 한 번이라도 종가기준으로 최초기준지수의 115%초과 상승한 적이 있는 경우, 기초자산의 최종기준지수와 상관없이 만기 시 원금과 1.8%수준 수익 추구 투자환경 및 운용계획 기초자산 KOSPI200지수의 최초기준지수는 249.7600p이었고, 2016년 2월 12일 기초자산의 종가는 224.9800p이었 습니다. 이는 최초기준지수 미만인 수준으로 현재 주가가 유지될 경우 만기에 원금과 1.8%수준의 수익을 지급할 예정 입니다. 기간수익률 펀드명칭 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 15.11.13 ~ 16.02.12 15.08.13 ~ 16.02.12 15.05.13 ~ 16.02.12 15.02.13 ~ 16.02.12 (단위: %) 최근5년 메리츠주가지수연계증권 투자신탁K15호[채권] 0.46 1.01 1.63 1.69 ( 비교지수대비 성과 ) (0.46) (1.01) (1.63) (1.69) 비 교 지 수 비교지수 : 해당사항없음 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 추적오차 (단위: %) 손익현황 (단위: 백만원) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자 증권 파생상품 장내 장외 부동 산 실물 자산 특별자산 단기대출 및 예금 손익합계 전기 6 0 0 당기 5 0 0 6 5
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 (단위: %) 구분주식채권어음집합투자증권 파생상품 부동산특별자산 단기대출및예금 구분주식채권어음집합투자증권 파생상품 부동산특별자산 단기대출및예금 비율 단기대출및예금 0.01 ## ## ## 비율 ## ## ## 특별자산 특별자산 부동산 부동산 1,078 0 1,078 파생상품 99.99 파생상품 99.99 ## 0 집합투자증권 단기대출및예금 집합투자증권 어음 어음 채권 채권 주식 주식 0.01 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 [자산구성현황] (단위: 백만원, %) 통화별 구분 KRW 합계 주식 * ( ) : 구성 비중 채권 어음 증권 환헤지에 관한 사항 집합투자 증권 장내 장외 부동산 (99.99) 파생상품 실물자산 특별자산 0 (99.99) (0.01) 단기대출 및 예금 0 (0.01) 자산총액 (10) (10) 환헤지란? 펀드수익률에 미치는 효과 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. 기준일(2016.02.12) 현재 환헤지 비율 (2015.11.13 ~ 2016.02.12) 환헤지 비용 (단위: %, 원) (2015.11.13 ~ 2016.02.12) 환헤지로 인 한 손익 환헤지를 위한 파생상품 주요자산보유현황 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다. 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 주식 Long(매수) 주식 Short(매도) 채권
어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 / 파생결합증권 (단위: 주, 백만원, %) 종류 ELS 거래상대방 (또는 발행자) 케이비투자증권 기초자산 매수/매도 만기일 계약금액 KOSPI200 ELS HMC투자증권 KOSPI200 2016.04.14 299 298 303 27.99/등급:A+ ELS IBK투자증권 KOSPI200 2016.04.14 299 2016.04.14 299 298 303 ELS 하나금융투자 KOSPI200 2016.04.14 171 취득가격 평가금액 298 303 27.99/등급:A+ 170 173 순자산 대비 비율/ 국신용평가 기준 28/등급:A+ 16.01/등급:AA0 한 부동산(임대) 부동산 자금대여/차입 특별자산 단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 예금 부산은행 0 1.15 콜론 HMC투자증권 2016.02.12 0 1.53 2016.02.15 자산 업종별(국내주식) 투자비중 Long(매수) 업종별(국내주식) 투자비중 Short(매도) 업종별(해외주식) 투자비중 국가별 투자비중 발행(상장)국가별 투자비중 * 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.
4. 투자운용전문인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 성명 운용개시일 직위 운용중인 다른 펀드 현황 펀드 개수 운용 규모 성과보수가 있는 펀 드 및 일임계약 운용 규모 개수 운용 규모 주요 경력 및 운용내역 (단위: 개, 억원) 협회등록번호 박은노 2015.02.13 서강대학교 경영학과 졸업 책임운용전 LG증권(1년),LG 투신(5년) 문인력 383 10,899 마이다스에셋자산운용(3년) 2110000147 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 운용전문인력 변경내역 기 간 운용전문인력 2015.02.13 현재 박은노 (주 1) 2016.02월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다. 해외 투자운용전문인력 해외 위탁운용 5. 비용현황 보수 및 비용 지급현황 펀드 명칭 메리츠주가지수연계증권 K15호[채권] 매매 중개수수료 * 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율 (단위: 백만원, %) 당 기 ** 비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 중개 수수료는 제외한 것입니다. 구 분 자산운용회사 판매회사 펀드재산보관회사(신탁업자) 일반사무관리회사 보수 합계 비용** 단순매매 중개 수수료 조사분석업무 등 서비스 수수료 합계 금액 전 기 증권거래세 0.02 비율(%)* 금액 0.02 비율(%)*
성과보수내역 : 해당사항 없음 총보수비용 비율 (단위: 연환산, %) 펀드 명칭 구분 총보수 비용비율(A) 매매 중개수수료비율(B) 합계(A+B) 메리츠주가지수연계증권K15호[채 권] 전기 0.01 당기 0.01 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 비용총액을 순자산 연평 잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수 비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료 비율이란 매매 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 중개수수료의 수준을 나타납니다. 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다. 0.01 0.01 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 최근3분기 매매회전율 추이 (단위: 주, 백만원, %) (단위: %) <공지사항> * 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다. * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [메리츠주가지수연계증권투자신탁K15호[채권]]의 자산운용회사인 [메리츠자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [부산은행]의 확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다. * 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다. 각종 보고서 확인 : 메리츠자산운용 www.meritzam.com 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr
참 고 : 펀드 용어 정리 용 어 내 용 이익 추구 혹은 손실 회피 목적으로 만들어진 재산적 가치를 지닌 금융상품으로 증권 및 금융투자상품 파생상품 등을 말합니다. 펀드의 매입 환매 및 분배시 적용되는 가격으로, 기준가격의 산정은 전일의 펀드 순자산총액 기준가격 을 전일의 펀드 잔존수익증권 수량으로 나누어 1,000을 곱한 가격으로 표시하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림합니다. 투자신탁재산의 전부를 대통령령으로 정하는 단기금융상품에 대통령령으로 정하는 단기금융집합투자기구 방법으로 투자하는 펀드입니다. 증권집합투자기구 투자신탁재산의 50% 초과하여 증권(주식, 채권 등)에 투자하는 펀드입니다. 혼합자산집합투자기구 투자신탁재산을 운용함에 있어서 투자대상의 제한을 받지않는 펀드입니다. 부동산집합투자기구 투자신탁재산의 50% 초과하여 부동산(부동산과 관련된 증권 등 포함)에 투자하는 펀드입니다. 투자신탁재산의 50% 초과하여 특별자산(증권 및 부동산을 제외한 투자대상자산을 특별자산집합투자기구 말한다)에 투자하는 펀드입니다. 통상 멀티클래스펀드로 불리웁니다. 멀티클래스 펀드란 하나의 펀드 안에서 투자자 그룹(클래스)별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를 적용하는 상품을 말합니다. 종류형(집합투자기구) 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만 각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합 운용되므로 자산운용 및 평가 방법은 동일합니다. 추가형(집합투자기구) 기 설정된 펀드에 추가 설정이 가능한 펀드입니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 상 증권의 일종으로 집합투자업자 및 신탁업자가 일반 대중으로부터 자금을 모아 펀드를 만들 때 이 펀드에 투자한 투자자들에게 출자비율에 수익증권(집합투자증권) 따라 나눠주는 권리증서를 말합니다. 집합투자기구에 가입(매입)한다는 것은 이 수익증권 을 산다는 의미입니다 2인 이상에게 투자자로부터 자금을 모집하여 금융투자상품 등에 투자할여 그 운용성과를 집합투자 투자자에게 돌려주는 것을 말합니다. 집합투자를 수행하는 기구로서 법적으로 집합투자기구라 표현되며 통상 펀드라고 불립 집합투자기구(펀드) 니다. 대표적으로 투자신탁 및 투자회사가 이에 해당합니다. 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 증권(주식, 채권 등)등에 투자?운용 집합투자업자 하는 회사를 말합니다. 신탁업자 투자재산을 보관하고 관리하는 회사를 말합니다. 펀드의 판매, 환매등을 주된 업무로 하는 회사를 말하며, 투자자에게 펀드를 판매하는 은행, 판매회사 증권사, 보험사 등이 이에 속합니다. 일반사무관리회사 펀드 일반사무관리업무의 위탁을 받아 기준가산정 등의 업무를 수행하는 회사를 말합니다. 투자신탁 집합투자업자와 신탁회사간의 신탁계약 체결에 의해 만들어지는 펀드를 말합니다. 상장주식의 경우 회사명 또는 코드번호 6자리를 활용하여 투자자들이 쉽게 공시사항을 조회, 한국금융투자협회 펀드코드 활용할 수 있는 것처럼 펀드 또한 한국금융투자협회가 부여하는 5자리의 고유 코드가 존재하 며, 펀드명 뿐만 아니라 이러한 코드를 이용하여 펀드의 각종 정보에 대한 조회가 가능합니다.