투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] (운용기간 : 29.8.2 ~ 29.11.19) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다.
목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용 [공지 사항]
1. 집합투자기구의 개요 기본정보 적용법률 : 자본시장법(신규 설정) 위험등급: 1급 집합투자기구명칭 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](A) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](C1) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Cw) 금융투자협회 펀드코드 9454 92429 9243 92431 92432 92433 집합투자기구의 종류 투자신탁.특별자산파생.개방형.추가형.종류형 최초설정일 29-2-2 운용기간 29-8-2 ~ 29-11-19 존속기간 추가형 집합투자업자 삼성투신운용 신탁업자 국민은행 일반사무관리회사 삼성투신운용 투자매매ㆍ중개업자 상품의 특징 E*TRADE 증권,HMC투자증권,IBK투자증권,KB투자증권,LIG증권,NH투자증권,SK증권,교보증 권,기업은행,대신증권,대우증권,리딩투자증권,메리츠증권,미래에셋증권,부국증권,부산은 행,삼성증권,신한금융투자,유진투자증권,키움닷컴증권,토러스투자증권,하나대투증권,하 나은행,하이투자증권,한국투자증권,한맥투자증권,한양증권,한화증권,현대증권,홍콩상하 이은행 이 투자신탁은 유가 및 유가관련 지수 등을 기초자산으로 하는 파생상품에 투자하는 특 별자산투자신탁입니다. 기본적으로 비교지수를 구성하는 선물을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획이나 시장 상황 및 운용환경 등에 따라 인덱스 포트폴리오 모델을 통한 투자 대상 상품 비중을 결정하는 최적화법을 함께 활용할 계획입니다. 이 투자신탁은 환율변 동 위험에 대해 환율변동위험 제거를 위한 환헷지전략은 전액 헷지하는 것을 목표로 하 고 있습니다. 이 투자신탁에 대한 자세한 내용은 투자설명서를 참조하여 주시기 바랍니 다. 재산현황 (단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산 총액 (A) 99,351 81,674-17.79 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 부채 총액 (B) 12 65-36.49 순자산총액(C=A-B) 99,25 81,69-17.77 발행 수익증권 총 수(D) 73,922 56,81-24.14 기준가격 (E=C/D*1) 1,342.63 1,455.2 8.38 종류(Class)별 기준가격 현황 제1호[WTI원유-파생형](A) 기준가격 1,337.1 1,446.14 8.16 제1호[WTI원유-파생형](C1) 기준가격 1,334.35 1,441.86 8.6 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 기준가격 1,334.89 1,442.71 8.8 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 기준가격 959.46 1,38.69 8.26-3 -
주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 집합투자기구의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 분배금 내역 2. 운용경과 및 수익률 현황 운용경과 지난 3개월간(29.8.2~29.11.19) 상승세를 기록했습니다. 특히 미 달러화의 약세로 인해 원자재 시장으로 의 투자 수요가 높아지면서 국제 유가도 동반 상승하는 모습을 보여주었습니다. 다만 제조업 관련 지표들의 호전에도 불구하고 소비 수요 관련 경제지표들은 더딘 회복세를 나타내면서 국제유가의 상승 속도는 둔화되는 모습입니다. 최근 들어서는 향후 경기회복세가 유지될 것인지에 대한 관망세로 국제유가도 박스권의 움직임을 보여주고 있습니다. 삼성 WTI 원유 특별자산 펀드는 WTI 원유를 기초자산으로 하는 파생상품에 주로 투자하는 펀드입니다. WTI와 같은 원자재관련 상품은 상대적으로 가격의 변동성이 높고, 전통적인 투자 대상인 주식이 나 채권과의 상관관계가 상대적으로 낮은 특징을 가지고 있습니다. 특히 전통적인 투자자산과의 낮은 상관관 계로 인해 주식 및 채권을 보유한 포트폴리오에 원자재 관련 투자를 일정 부분 포함시켰을 경우, 전체 포트폴 리오의 안정성을 높여줄 수 있는 효과를 기대할 수 있습니다. 운용계획 12월 국제유가는 두바이발 신용경색 충격, 미 달러 강세 및 증시 약세로 약보합이 예상됩니다. 세계 경기 회 복에 대한 방향성에 엇갈린 전망들이 여전한 가운데 원자재에 대한 선호가 일시적으로 약세를 나타낼 가능성 도 유가에 부정적인 부분입니다. 그러나 다시 경기회복세가 안정적인 것으로 확인될 경우에는 다시 달러 약세 와 더불어 국제유가의 재차 상승을 기대해 볼수도 있습니다. 특히 21년 선진국의 경기회복세가 서서히 이루 어지더라도 이머징 국가들의 석유소비 증가는 지속될 것으로 보임에 따라 장기적인 방향성은 긍정적일 것으로 보입니다. 향후 펀드 운용에 있어서도 벤치마크를 적절히 추적할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. 기간 수익률 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월 제1호[WTI원유-파생형] 8.38 2.83 45.52 종류(Class)별 현황 제1호[WTI원유-파생형](A) 8.16 2.32 44.61 제1호[WTI원유-파생형](C1) 8.6 2.8 44.19 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 8.8 2.13 44.27 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 8.26 비교지수(벤치마크) 9.27 23.61 57.13 주) 비교지수(벤치마크) :DJUBS Crude Oil*1% 위 투자 실적은 과거 성과를 나타낼뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. - 4 -
연평균 수익률 (단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 종류(Class)별 현황 주) 비교지수(벤치마크) :DJUBS Crude Oil*1% 위 투자 실적은 과거 성과를 나타낼뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 증권 파생상품 부동산 주식 채권 어음 집합투 자증권 장내 장외 실물 자산 특별자산 기타 단기대출 및 예금 기타 손익 합계 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 전기손익 317 6,2 362 3 6,729 당기손익 319 8,52-677 44 8,188 3. 자산현황 자산구성현황 (단위 : 백만원, %) 통화별구분 (기준환율) KRW USD (1,157.1) 합계 증권 주식 채권 어음 집합투 자증권 45,897 () (56.2) () () () () () () () 45,897 (56.2) () () 파생상품 특별자산 부동산 장내 장외 실물자산 기타 () () () () () () () () () () () () () () () 단기대출 및 예금 7,57 (9.27) 1,158 (1.42) 8,728 (1.69) 기타 1,938 (2.37) 25,111 (3.75) 27,49 (33.12) 자산총액 55,45 (67.84) 26,268 (32.16) 81,673 (1) - 5 -
* () : 구성비중 전기 당기 투자대상 상위 1종목 구분 종목명 비중 1 기타 NYMEX 증거금 3.75 2 채권 통안DC1-29-91 17.87 3 채권 통안43-751-2-12 12.42 4 채권 통안44-241-364-2 12.24 5 채권 통안DC9-1215-91 8.97 (단위 : %) 구분 종목명 비중 6 단기대출및예금 콜론 8.95 7 기타 한국증권선물거래소증거금 2.37 8 채권 통안44-77-2-12 1.85 9 채권 통안44-71-2-9 1.61 1 단기대출및예금 외화예금(달러) 1.42 각 자산별 보유종목 내역 주식 총 발행수량의 1% 초과 종목 채권 상위 5개 종목 (단위 : 백만원,%) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 통안DC1-29-91 14,667 14,599 29-11-1 21-2-9 31.81 통안43-751-2-12 1, 1,143 27-12-12 29-12-12 22.1 통안44-241-364-2 1, 9,994 28-12-2 29-12-1 21.77 통안DC9-1215-91 7,333 7,323 29-9-15 29-12-15 15.96 통안44-77-2-12 1,5 1,512 28-2-12 21-2-12 3.29-6 -
어음 집합투자증권 장내파생상품 (단위 : 주, 백만원, %) 종목명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 Crude Oil JAN1(미국 (USD)) 매수 855 79,98 1,938 29 달러선물 12월 매도 2,9 24,192 586 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 장외파생상품 주) 개별계약 등의 위험평가액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 부동산(임대) 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 부동산(자금 대여 및 차입) 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 특별자산 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 단기 대출 및 예금 (단위 : 주, 백만원, % ) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 콜론 산업은행 5,341 1.8 29-11-2 주) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 기타 (단위 : 백만원 ) 종류 평가금액 비고 선물증거금 25,111-7 -
4. 투자운용전문인력 현황 책임운용전문인력 (단위 : 개, 백만원) 성 명 운용개시일 직위(연령) 김유선 29-2-2 책임 운용전 문인력(36) 27 55,94 허윤호 29-2-2 (37) 46 2,185,579 운용중인 다른 집합투자기구 현황 주요 경력및 운용실적(최근5년) 협회등록번호 집합투자 운용 규모 21년 2월 연세대학교 경영학 학사 21년 2월~22년 6월 삼성증권 리서치센터 Quants 연구원 22년 7월~25년 5월 유리자산 운용 인덱스펀드 운용 25년 5월~26년 11월 SEI에셋 코리아 ETF펀드 운용 26년12월~ 現 삼성투신운용 인 덱스운용2팀 2년 2월 건국대학교 법학과 졸 업 23년 2월 성균관대학교 경영전 문대학원 석사 22년1월~24년1월 KIS채권평 가 회사채 평가담당 24년1월~26년4월 동양투신운 용 채권운용팀 26년5월~ 現 삼성투신운용 채권1 팀 219923 21983 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전 략 수립및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말함. * 성과보수가 있는 펀드 및 투자일임계약 운용규모 : 6개, 367,885 백만원 5. 비용현황 업자별 보수지급 현황 (단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* 집합투자업자 47.51.9 52.3.12 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](A) 투자매매,중개업자 48.67.9 53.3.12 신탁업자 3.48.1 3.81.1 일반사무관리회사.... 보수 합계 99.66.19 19.15.25-8 -
집합투자업자 25.7.9 25.75.12 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](C1) 투자매매,중개업자 5.76.18 52.13.24 신탁업자 1.83.1 1.88.1 일반사무관리회사.... 보수 합계 77.67.28 79.77.37 집합투자업자 13.73.9 14.5.12 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 투자매매,중개업자 25.11.17 26.52.21 신탁업자 1..1 1.6.1 일반사무관리회사.... 보수 합계 39.85.27 42.9.34 집합투자업자.43.1 3.3.1 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 투자매매,중개업자.5..37.1 신탁업자.3..22.1 일반사무관리회사.... 보수 합계.51.2 3.62.12 * 집합투자기구의 순자산총액 대비 비율 * 성과보수내역 : 없음 총보수비용 비율 (단위 : 연환산, %) 구분 총보수,비용비율 해당 집합투자기구 중개수수료 비율 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](A) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](C1) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Ce) 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형](Cf) 전기.49. 당기.22. 전기 1.36. 당기 1.19. 전기 2.1. 당기 1.7. 전기 1.93. 당기 1.64. 전기.7. 당기.49. - 9 -
주) 총보수,비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수'와 기타비용 총 액을 순자산 연평잔액(보수,비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수, 비용수준을 나타냄. 또한 모자형의 경우 상위 집합투자기구에서 발생한 비용을 하위 집합투자기구가 차지하는 비율대로 안분하여, 합산(합성 총보수,비용비율)하여 보여줌 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 주) 해당 운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율 중개회사별 거래내역 알림) 비관계회사는 상위 1개사만을 명시합니다. 주식 * 주식 총 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중 그 밖의 증권 (단위 : 백만원, %) 2982 ~ 29919 2992 ~ 29119 2912 ~ 291119 구분 회사명 거래금액 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 (비중*) * (비중* ) * (비중 * ) * 금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율 제1호[WTI원유-파생형] 비관계회사 솔로몬투 자증권 1,2.5 (8.6) () 2,973 (1) () 1,298.11 (33.82) () * 그 밖의 증권 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중 파생상품 (단위 : 백만원, %) 2982 ~ 29919 2992 ~ 29119 2912 ~ 291119 구분 회사명 거래금액 수수료 거래금액 수수료 거래금액 (비중*) * (비중*) * (비중 *) 수수료 금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율 금액(비중 ) 수수료율 * 제1호[WTI원유-파생형] 비관계회사 2,12.72 (8.99).29 (19.3).1 167,885.19 (71.45) 23.13 (85.33).1 27,132.76 (34.45) 3.42 (52.36).1 제1호[WTI원유-파생형] 관계회사 삼성선물 21,293.12 (91.1) 1.22 (8.97).1 67,78.32 (28.55) 3.98 (14.67).1 51,62 (65.55) 3.12 (47.64).1 * 파생상품 거래금액 및 수수료에 대한 중개회사별 비중 - 1 -
7. 이해관계인과의 거래 및 계열회사 발행증권 거래 현황 이해관계인과의 거래 : 이해인과의 기타거래 없음 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율 해당집합투자기구 전체집합투자기구 (단위 : 주, 백만원, %) 자산의 종류 보유수량 보유금액(평가금액) 보유비율 주식 16,616,235 1,973,994.7 4.81 채권 45,363,172, 47,152.5.11 CP 1,,, 9,987.59.2 주) 채권의 수량은 액면가액임 계열회사 발행증권 거래 내역 계열회사 발행증권 대차거래 내역 8. 의결권 공시대상 법인에 대한 의결권 행사여부 및 그 내용 회사명 주주 총회일 보유 주식수 의안 의결권 행사내용(주식수) 불행사할 경 찬성 반대 불행사 우 그 사유 조회된 자료가 없습니다. * 중립적 의결권 행사 종목 공지 사항 이 보고서는 자본시장법에 의해 투자신탁 제1호[WTI원유-파생형]의 집합투자업자인 삼 성투신운용이 작성하여 신탁업자인 국민은행의 확인을 받아 투자매매 중개업자인 E*TRADE 증권,HMC투자증 권,IBK투자증권,KB투자증권,LIG증권,NH투자증권,SK증권,교보증권,기업은행,대신증권,대우증권,리딩투자증권, 메리츠증권,미래에셋증권,부국증권,부산은행,삼성증권,신한금융투자,유진투자증권,키움닷컴증권,토러스투자 증권,하나대투증권,하나은행,하이투자증권,한국투자증권,한맥투자증권,한양증권,한화증권,현대증권,홍콩상하 이은행을 통해 투자자에게 제공됩니다. 다만. 일괄 예탁된 집합투자기구의 신탁업자 확인기간은 일괄 예탁된 날 이후 기간에 합니다. 이 보고서에 명시된 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다. - 11 -
각종 보고서 확인 : 삼성투자신탁운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 8-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net - 12 -