자산운용보고서 자산운용보고서 1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장법 ( 간투법에서전환 ) 위험등급 : 5 등급 집합투자기구명칭 금융투자협회펀드코드 푸르덴셜골드법인 MMF-KM3 호 ( 국공채 ) 37393 집합투자기구의종류 투자신탁 / 단기금융 / 추가형 / 개방형 최초설정일 23-6-18 운용기간 1개월 (29-12-18 ~ 21-1-17) 집합투자업자 푸르덴셜자산운용 ( 주 ) 존속기간 추가형 신탁업자 국민은행 일반사무관리회사 SC 펀드서비스 투자매매ㆍ중개업자 교보증권푸르덴셜투자증권하이투자증권솔로몬투자증권 LIG 투자증권한화증권동양종금증권하나대투증권신한금융투자한투증권 ( 동원 ) 한국산업은행대신증권수산업협동조합중경남은행 HMC 투자증권 ( 구신흥 ) 유진투자증권리딩증권 NH 투자증권 ( 세종 ) 우리투자증권대우증권 SK 증권현대증권 상품의특징 이펀드는유동성이높고위험이적은단기금융상품에투자함으로써단기적으로안정적인수익을추구하는것을목적으로합니다. - 안정성을강화한운용을합니다. * 채권에의투자는국채, 지방채및특수채등에투자합니다 * 유동성자산에의투자는어음, 단기대출, 금융기관예치등을활용합니다. - 펀드의유동성을고려한운용을합니다. * 투자기간이짧은상품의특성을감안하여유동성자산을충분히확보합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 재산현황 전기말 당기말 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 증감률 자산총액 (A) 1,437,46,135,649 783,731,768,754-45.48 부채총액 (B) 8,67,174,544 115,25,142-98.66 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총좌수 (D) 기준가격 (E=C/D*1) 1,428,798,961,15 783,616,563,612-45.16 1,411,954,32,242 772,66,859,228-45.28 1,11.93 1,14.25.23 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 Page 1 of 6
1 월한국은행금융통화위원회 ( 이하금통위 ) 에서기준금리 2% 를 11 개월연속으로유지하였습니다. 양호한국내경기개선속도에도불구하고주요선진국의본격적인경기회복지연우려로향후경기개선의불확실성이상존하여기준금리를동결하였습니다. 재정부의 ' 열석발언권 ' 논란으로향후정부와한은의정책수행과정에서출구전략 ( 기준금리인상 ) 에좀더신중한결정을할것이라고판단됩니다. 12 월한달동안조기기준금리인상과연말자금환매등의영향으로단기금리는큰폭의상승세 (1 년통안기준 37bp 상승 ) 를보였으나 1 월금통위전후로기준금리대비높은단기금리로인하여단기금리가크게하락하였습니다. (12 월말대비 1 월 18 일기준 22bp 하락 ) 동일만기채권과 CP 나 CD 의금리수준을비교하여채권과유동성자산의비중을조절하였습니다. 12 월계절적요인으로인해 MMF 수탁고감소및매수세의약화로인해단기채권가격이하락한이후 1 월에상승할가능성이있어가중평균만기일을 7 일내외로유지하다가 1 월초이후 8 일내외로높였습니다. 투자환경및운용계획 1 월금통위이후로조기기준금리인상에대한우려가약화되어단기금리가급락하였습니다. 하지만경기회복에따른통화정책변경시기에대한논란이향후단기금리에추가적인영향을줄수있습니다. 향후급격한환율변동으로인한환개입이나정부의재정집행으로단기유동성이증가할수있을것으로예상됩니다. 동일만기채권대비금리수준이높은유동성자산을일정수준유지할계획입니다. 경기개선속도와통화정책변경가능성을반영한기준금리 2% 대비단기금리수준에서단기채권시장의수급과경기개선속도등을감안하여탄력적으로운용하도록하겠습니다. 기간수익률 집합투자기구 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 ( 연환산. 단위 : %) 최근 1 년 2.69 2.59 2.44 2.49 2.69 비교지수 2.15 2.1 2. 1.98 2. 비교지수 (Bench Mark) = 매경BP Call 1% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 ( 단위 : %) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 집합투자기구 2.69 4.6 4.36 4.15 비교지수 2. 3.38 3.88 3.86 비교지수 (Bench Mark) = 매경BP Call 1% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다..2.2 벤치마크수익률펀드수익률.2.1.1. 9.12.18 9.12.23 9.12.29 1.1.4 1.1.7 1.1.12 1.1.15 비교지수 (Bench Mark) = 매경 BP Call 1% * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 당기손익 전기손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 기타 1,367 1,432 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원,%) 손익합계 1,43-197 2,573 1,865-243 3,54 Page 2 of 6
3. 자산현황 자산구성현황 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산기타및예금기타증권자증권장내장외 기타 자산총액 428,46 169,965 185,72 783,732 (54.62) (21.69) (23.7) (1.) 428,46 169,965 185,72 783,732 (54.62) (21.69) (23.7) (1.) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 전기 자산별구성비중 당기 자산별구성비중 주식. 채권 47.11 어음 26.22 집합투자증권. 파생상품. 부동산. 실물자산. 특별자산. 단기대출및예금 26.11 기타.55 1 2 3 4 5 주식. 채권 54.62 어음 21.69 집합투자증권. 파생상품. 부동산. 실물자산. 특별자산. 단기대출및예금 23.7 기타. 1 2 3 4 5 6 투자대상상위 1 종목 종목명 비중 종목명 ( 단위 : %) 1 단기대출및예금 ( 정예 ) 외환영업부 6.41 2 채권기업은행 ( 단 )911할214A-5 6.3 3 채권산금7합이3-4-3 3.85 4 단기대출및예금 ( 정예 ) 수협동여의도 3.22 5 단기대출및예금 ( 정예 ) 부산강남 3.19 6 단기대출및예금콜 3일물 2.1 2.77 7 단기대출및예금콜 3일물 2.1 2.73 8 단기대출및예금 ( 정예 ) 한국증권금융 2.55 9 채권기업은행 ( 단 )95할276A-11 2.55 1 채권한국수출입금융93가-할인-1 2.54 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유종목내역 주식 상위 5개종목 ( 단위 : 주, 원,%) 종목보유수량평가금액비중 비중 : 주식총액중해당종목이차지하는비중 Page 3 of 6
채권 상위 5 개종목 종목 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 기업은행 ( 단 )911할214A-5 5,,, 49,357,819,314 29-11-5 21-6-7 무보증 AAA 11.53 산금7합이3-4-3 3,,, 3,195,833,953 27-4-3 21-4-3 무보증 AAA 7.5 기업은행 ( 단 )95할276A-11 2,,, 19,965,37,45 29-5-11 21-2-11 무보증 AAA 4.66 한국수출입금융93가-할인-1 2,,, 19,933,931,775 29-3-2 21-3-2 무보증 AAA 4.66 기업은행 ( 단 )96할273A-25 2,,, 19,897,747,935 29-6-25 21-3-25 무보증 AAA 4.65 상위 5개종목만기재함. 비중 : 채권총액중해당종목이차지하는비중. 어음 상위 5 개종목 종목액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 농협영업부 WBH 2,,, 19,785,197,798 29-11-17 21-5-17 무보증 AAA 11.64 우리여의도중앙업WAS1 13,4,, 13,36,467,656 29-1-26 21-2-23 무보증 AAA 7.86 (CP) 한국가스공사 1,,, 9,954,712,329 29-11-27 21-3-17 무보증 A1 5.86 (CP) 한국증권금융 1,,, 9,951,517,88 29-12-18 21-3-15 무보증 A1 5.86 (CP) 부산도시공사 1,,, 9,947,356,164 29-12-22 21-3-22 무보증 A1 5.85 상위 5 개종목만기재함. 비중 : 어음및채무증서총액중해당종목이차지하는비중 집합투자증권 상위 5 개종목 종목 종류집합투자업자설정원본순자산금액취득일비중 장내파생상품 ( 단위 : 계약, 원 ) 종목명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 ( 단위 : 원 ) 종류거래상대방기초자산매수 / 매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 임대 ) ( 단위 : 원 ) 종류 소재지등기번호 취득일 취득가격 평가금액 보증금 임대수입 비고 합계 Page 4 of 6
부동산 ( 자금대여및차입 ) 종류 대여 ( 차입 ) 기관 계약일자 대여 ( 차입 ) 금액 대여 ( 차입 ) 금리 만기 ( 상환 ) 일 비고 특별자산 ( 단위 : 원 ) 종류 취득일자 취득가격 평가금액 비고 단기대출및예금 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 ( 정예 ) 외환영업부 한국외환은행 29-12-8 5,26,123,287 3.67 21-6-8 기타 종류 평가금액 비고 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른집합투자기구현황 기구수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 억 ) 협회등록번호 오현세 23-6-18 그룹장 58 19,525 부산대학원경제학과 219186 채권운용 15년 주요운용펀드 : 푸르덴셜장기회사채증권1( 채권 ) 신탁재산은팀제로운용됩니다. 성과보수가있는집합투자기구운용규모 : 집합투자기구수 (1) 운용규모 (4) 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 5. 비용현황 보수및비용지급현황 Page 5 of 6
전기 당기 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 집합투자업자 57. 46. 투자매매 / 중개업자 133.1 18.1 신탁업자 24. 19. 일반사무관리회사 24. 19. 보수합계 238.2 192.2 기타비용 ** 5. 4. 매매 / 중개수수료 4. 3. ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 전기 당기 해당집합투자기구.2.21 상위펀드비용합산 ( 단위 : 연환산, %) 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율.2.21.... 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 수량 금액 수량 금액 매매회전율 연환산 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해푸르덴셜골드법인MMF-KM3호 ( 국공채 ) 의집합투자업자인푸르덴셜자산운용이작성하여신탁업자인 ' 국민은행 ' 의확인을받아투자매매, 중개업자를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된집합투자기구의신탁업자확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 푸르덴셜자산운용 ( 주 ) http://www.prudentialfund.com / 2-377-72 금융투자협회 http://dis.fundservice.net Page 6 of 6