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Daily * START=STrategic Analysis and Refreshing Thoughts 기술적분석을이용한종목검색시리즈 (1) 신고가전략 Focus 3p 참고 Technical Analyst 김영일.769.176 ampm1@daishin.com 중소형주투자를위한 ' 기술적분석을이용한종목검색 ' 연재자료. 기술적분석과 HTS 를 이용해종목검색. 첫번째전략은 신고가전략. 신고가는주가레벨업가능성을시사. 다만, 단기주가상승부담해소필요. 이전략은신고가이후기술적조정을마무리하는종목을선정. 주간데이터를이용할경우중장기전략으로활용가능 15 년 월 13 일금요일 KOSPI 191.63.7 (-.1%) /1 /11 /1 종가 1935.86 195.7 191.63 등락 -11.1 9.8.7 등락폭 -.57.51 -.1 거래량 ( 백만주 ) 37 35 333 거래대금 ( 십억원 ),68,18,6 시가총액 ( 십억원 ) 1,16,967 1,17,893 1,168,89 주 : 거래량, 거래대금, 시가총액은보통주기준으로표시 KOSDAQ 증시일정 p 매매및자금동향 15p Chart Alarm 9p 1 일 KOSPI 는외국인의매도세에.1% 하락한 1,91.63 에거래마감 6..83 (.1%) /1 /11 /1 종가 59.95 61.1 6. 등락 -.8 8.6.83 등락폭 -.13 1.3.1 거래량 ( 백만주 ) 55 99 516 거래대금 ( 십억원 ) 3,3,889 3,71 주 : 거래량, 거래대금, 시가총액은보통주기준으로표시 www.daishin.com

DAISHIN SECURITIES 주간증시일정 월화수목금 3 5 6 美 ISM 제조업지수 美 1 월제조업수주 美 ISM 비제조업지수 美주간신규실업수당청구건수 美비농업부분고용자수변동 ( 전기 :55.5, 발표 :53.5) 獨 1 월제조업 PMI 최종 ( 전기 :51., 발표 :5.9) 中 1 월 HSBC 제조업 PMI 최종 ( 전기 :9.8, 발표 :9.7) ( 전기 :-.7%, 발표 :-3.%) ( 전기 :56., 발표 :56.7) 美 ADP 취업자변동 ( 전기 :1K, 발표 :13K) ( 전기 :65K, 발표 :78K) ( 전기 :5K, 발표 :57KK) 美 1 월실업률 ( 전기 :5.6%, 발표 :5.7%) 獨 1 월산업생산 ( 전기 :-.5%, 발표 :-.7%) 9 1 11 1 13 日 1 월경상수지 日 1 월 3 차산업지수 美 1 월도매재고 日 1 월 PPI 獨 분기경제성장률 ( 전기 :33.B, 예상 :353.B) ( 전기 :.%, 예상 :-.1%) 中 1 월 CPI ( 전기 :1.5%, 예상 :1.%) 中 1 월 PPI ( 전기 :-3.3%, 예상 :-3.7%) ( 전기 :.8%, 예상 :.1%) ( 전기 :1.9%, 예상 :1.1%) 日 1 월기계수주 ( 전기 :1.3%, 예상 :.%) 美 1 월소매판매추정 ( 전기 :-.9%, 예상 :-.%) 美주간신규실업수당청구건수 ( 전기 :78K, 예상 :--) ( 전기 :1.%, 예상 :--) EU 분기경제성장률 ( 전기 :.8%, 예상 :--) 16 17 18 19 日 분기경제성장률잠정 獨 월 ZEW 서베이 美 1 월산업생산 美주간신규실업수당청구건수 美 월제조업 PMI 잠정 ( 전기 :-.5%, 예상 :--) 日 1 월산업생산최종 ( 전기 :8., 예상 :--) 韓금통위 ( 전기 :-.1%, 예상 :--) 美 1 월주택착공건수 ( 전기 :189K, 예상 :--) 美 1 월 PPI ( 전기 :-.3%, 예상 :--) FOMC 의사록 獨 월제조업 PMI 잠정 日 월제조업 PMI 잠정 3 5 6 7 美 1 월기존주택매매 美 월소비자기대지수 美 1 월신규주택매매 美주간신규실업수당청구건수 美 분기경제성장률잠정 ( 전기 :5.M, 예상 :--) 獨 월 IFO 기업환경 ( 전기 :16.7, 예상 :--) ( 전기 :1.9, 예상 :--) 獨 분기경제성장률최종 ( 전기 :81K, 예상 :--) 中 월 HSBC PMI 잠정 ( 전기 :9.7, 예상 :--) 美 1 월 CPI ( 전기 :-.%, 예상 :--) 美 1 월내구재주문 ( 전기 :-3.%, 예상 :--) 獨 월실업률 ( 전기 :6.5%, 예상 :--) ( 전기 :.6%, 예상 :--) 美 1 월미결주택매매 ( 전기 :-3.7%, 예상 :--) 日 1 월실업률 ( 전기 :3.%, 예상 :--) 日 1 월산업생산잠정 3 5 6 美 1 월개인소비지수 美 월 ADP 취업자변동 美주간신규실업수당청구건수 獨 1 월산업생산 ( 전기 :-.3%, 예상 :--) 美 월 ISM 제조업지수 ( 전기 :53.5, 예상 :--) 中 월 HSBC PMI 최종獨 월제조업 PMI 최종 ( 전기 :13K, 예상 :--) 獨 1 월공장수주 ( 전기 :.%, 예상 :--) ( 전기 :.1%, 예상 :--) 주 : 날짜는해당국의 Local Time 기준이며예상치는 Bloomberg 기준, K 는천, M 은백만을의미미국지표인경우전기대비, 다른국가들의경우전년동기대비데이터를나타냄

Daily 투자포커스 기술적분석을이용한종목검색시리즈 (1) 신고가전략 Technical Analyst 김영일 769-176 ampm1@daishin.com 시가총액 Top5 연간상대성과 (%p) 시총순위 1위 위 3위 위 5위 9년 7.5 13. (3.) (68.5) (6.7) 1년 (3.1) (3.1) 1.5 (1.) (33.3) 11년.5 (11.) 33.8 (31.) 13.6 1년 3.5 (6.8) (17.5) (1.7) (.7) 13년 (1.6) 7.5 (7.) 1. (1.) 1년 1.5 (3.8) (1.8) (1.9) 3.5 15년.8 (8.5) (3.).5 (5.7) 자료 : Wisefn, 대신증권리서치센터 작년에이어올해도개별종목들이뜨겁다. 대형주이익에대한믿음이약해졌기때문이다. 작은것들이강한컨셉은진행형이다.. Wisefn에따르면올해 KOSPI 당기순이익은 11조원으로전망된다. 물론지나치게낙관적이다. 작년초전망된 1년 KOSPI 당기순이익은 11조원이었지만전일기준추정치는 85조원이었다. 대형주에대한이익신뢰가약해지기시작한 11년이후국내증시에서는작은것이강해졌다. 중소형주선호는시가총액 Top5가약한시기에더욱강했다. 특히작년에는시가총액순위 ~위종목이약세를나타내며최근 5년래중소형주쏠림이가장강했다. 단기적으로는연초이후높은상승률을기록한중소형주들의가격수준이부담스럽지만올해에도대형주이익전망이불투명하기때문에투자자들은중소형주에서기회를얻고자할것이다. 문제는중소형주가치판단이쉽지않다는것이다. Wisefn에따르면 1개이상증권사에서분석되는종목은 19개, 5개이상증권사에서분석되는종목은 9개에불과하다. 그림 1. 시가총액순위구간별연평균상승률 ( 거래소 + 코스닥 ) 시가총액순위 11년 1년 13년 1년 15년 5년평균 1위 ~5위 (.1) (6.8).7 (.8). (1.7) 51위 ~1위 (.5).5.7 (.6) 5. 1. 11위 ~15위.9 (11.) 3.3 6..3 1.1 151위 ~위 (.3) (8.5) 1.1 5.7.8.6 1위 ~5위 9.3 (18.1) 1.5 3.5. 3.3 51위 ~3위 13. (7.3) 6.6 1.8 3.3 7.6 31위 ~351위 1.9 1.3 3. 15. 3. 6.7 351위 ~위 13.6 (1.1) 11.7.8 6.5 15.1 1위 ~5위.1 (7.) (1.) 9.1 6.9 6. 51위 ~5위. (6.3) 1.7 18.1 1.5 1.7 1 위 ~5 위 51 위 ~1 위 11 위 ~15 위 151 위 ~ 위 1 위 ~5 위 51 위 ~3 위 31 위 ~351 위 351 위 ~ 위 1 위 ~5 위 51 위 ~5 위 -5 5 1 15...3 3.3 3. 5..8 6.5 6.9 5 년상대성과 (%p,kospi 대비 ) 최근 5 년연평균상대성과 1.5 자료 : Wisefn, 대신증권리서치센터 3

DAISHIN SECURITIES 투자자들은좋은기업을적절한타이밍에사고자한다. 좋은기업은기업분석을통해, 적절한타이밍은기술적분석을통해가능할것이다. 다만, 중소형주투자에있어서는그순서가바뀌는게낫다. 다수기업에대한가치분석이쉽지않기때문이다. 필자는앞으로 1번에걸쳐 기술적분석을이용한종목검색시리즈 를연재할예정이다. 자료의목적은단기매매타이밍이아닌투자확률을높이는데있다. 소개될전략들은다음의 가지단계로구성된다. (1) 준비 ( 의미있는기술적변화 ) () 모니터링 ( 적절한매매타이밍 + 기업분석 ) (3) 기술적확신 () Stop-loss 종목검색은투자자들이쉽게접근할수있는 HTS를이용했다. 대부분증권사 HTS에종목검색프로그램이있기때문이다. 본자료에서는대신증권 HTS를이용했다. 첫번째로소개할전략은 신고가전략 이다. 주가가특정기간의신고가를갱신할경우기술적으로는주가레벨업가능성이높다. 이후투자확률이높아진다는의미이다. 다만, 단기적으로이전주가상승에대한부담이큰건사실이다. 우리는직전주가상승에대한부담이해소되는시점을주목한다. 주가상승부담해소는가격조정과기간조정이라는두가지경로로진행된다. 가격부담해소여부확인은기술적지표를통해확인이가능하다. RSI나스토캐스틱이좋은지표가될수있다. 이지표들이과매도수준 (선) 까지하락한이후탈출에성공한다면가격부담해소를확신할수있다. 기간조정역시고려해야한다. 주가가단기간에급락하며과매도에진입할경우고점논란이커질수있기때문이다. 기간조정판단은일목균형변화일인 9일과 17일을이용할수있다. 즉조정기간은 1~일정도가적당하다는의미이다. 그림. 신고가전략 자료 : 대신증권, 대신증권리서치센터

Daily 앞으로소개할전략들은중장기적으로도이용할수있다. ( 그림 3) 은신고가전략을주간챠트에적용한그림이다. 챠트를일간에주간으로바꾼것이며전략은동일하다. 이경우좀더장기적인접근이가능하게된다. 주간신고가전략의경우 5주신고가와역사적신고가를이용할수있다. 5주신고가나역사적신고가를기록한이후 1~주 (.5~5개월) 가량기간조정을거친종목이관심대상이다. 가격조정마무리는스토캐스틱지표의과매도구간 (이하) 탈출여부를통해확인가능하다. 물론기술적 Stop-loss 는기간조정기간의최저가이다. 그림 3. 주간챠트를이용한신고가전략예 1) 자료 : 대신증권, 대신증권리서치센터 그림. 주간챠트를이용한신고가전략예 ) 8 Stochastic(1.3) 로엔 ( 우,log scale) 8, 6, 18 () Stop-loss 16 1 1, 1 8 6 1, * 과매도 : 스토캐스틱 < (1) 기술적확신 () 5, 13.1 13. 13.7 13.1 1.1 1. 1.7 1.1 15.1 15. 자료 : Wisefn. 대신증권리서치센터 5

DAISHIN SECURITIES HTS 와의연동을위해신고가전략을표로작성하면 ( 그림 5) 와같다. 그림 5. 신고가전략구성단계 단계명칭내용 가정기본제약 (1) 시가총액 천억원이상 () 5 일평균거래대금 억원이상 1 단계준비 (1) 최근 일내신고가발생 () 최근 1 일간신고가발생종목은제외 ( 기간조정 ) 단계모니터링 (1) 기업가치분석 (3) 기술적가격조정여부 ( 과매도 ) 3 단계기술적확신 (1) 기술적과매도 ( 스토캐스틱또는 RSI 이하 ) 탈출 단계기술적방어 (1) 최근 주최저가 = 기술적 Stop-loss 자료 : 대신증권. 대신증권리서치센터 ( 그림 6) 은대신종목검색 (853화면) 을통해추출한 6일신고가종목이다. 조건을세부적으로살펴보면다음과같다. 1. 거래소 + 코스닥, 시가총액 억원이상, 거래대금 억원이상. 최근 일내 6일신고가를기록했으나최근 1일동안에는 6일신고가가발행하지않은종목 3. 최근 3일내스토캐스틱지표가과매도영역 (이하) 에진입한이후탈출 그림 6. HTS 종목검색 자료 : Wisefn. 대신증권리서치센터 6

Daily ( 그림 7) 은종목검색을통해추출된종목의매출과이익추이다. 중소형주의경우애널리스트의추정치가없는경우가많기때문에분석의일관성을위해 1년연간매출액과영업이익은 13년 Q~1년 3Q 데이터로추정했다.(13년 Q와 1년 Q가동일하다는가정 ) 그림 7. 신고가전략종목매출과이익추이 종목명 분기매출 ( 억원 ) 분기영업이익 ( 억원 ) 연간매출 ( 억원 ) 연간영업이익 ( 억원 ) 1 년 1Q 1 년 Q 1 년 3Q 1 년 1Q 1 년 Q 1 년 3Q 13 년 1 년증가율 13 년 1 년증가율 다음카카오 17.7 1389. 1335. 15. 166. 6.3 538.6 898. 69. 817.9 9. 155.8 한진 3796.8 3568.8 3786. 19. 118.7 1. 1996. 1513.8.7. 95. 3.1 LG 생명과학 889.7 987.5 168.7.7-5.7 55.8 173.5 16. -.3 1. 17.7-5. 벽산 973.1 119. 17. 65.5 119.5 5. 3993.9 339.3 8.6. 317.1 55.1 자료 : Wisefn. 대신증권리서치센터 지금까지전략은기술적으로단기바닥이확인된경우다. 단기기술적지표가과매도수준을탈출했기때문이다. 이에따라이들은실제매매를할수있는대상이다. 모니터링측면에서는이들보다기술적과매도영역에머물고있는종목에관심을가져야한다. 기존종목검색식에서과매도탈출부분을제외하면된다. 이들종목이실질적인기술적관심종목이다. 그림 8. 6 일신고가이후기간조정을거치고있는종목 자료 : 대신증권. 대신증권리서치센터 7

DAISHIN SECURITIES ( 그림 9) 는종목검색을통해추출된신고가이후기간조정중인종목들이다. 매출과이익이안정적인종목의경우기술적인접근이가능할것이다. 그림 9. 6 일신고가이후기간조정을거치고있는종목 종목명 분기매출 ( 억원 ) 분기영업이익 ( 억원 ) 연간매출 ( 억원 ) 연간영업이익 ( 억원 ) 13 년 Q 1 년 1Q 1 년 Q 1 년 3Q 13 년 Q 1 년 1Q 1 년 Q 1 년 3Q 13 년 1 년증가율 13 년 1 년증가율 고려아연 1199.5 1169.7 189. 1761.7 1395.8 1586.9 199.7 18.7 8177.3 938.6.5 5986.1 686. 1. 오리온 6319. 658.1 5638.7 618.9 65.9 95.3 57. 836.5 85. 65.6 -.8 587.8 7.6.5 컴투스. 1.8 3.5 868..8 19.6 17.9 59.5 813.5 37. 188.5 77.3 11. 18.7 와이지엔터테인먼트 6.1 38.68 33.7 386.6.9 8.7 8.87 5.7 116.88 11.1. 1.6 17. -1.9 고영 85.13 336.93 367.81 336.19 3.6 6.3 81.1 56.71 1119.3 136.1 18.5 167.73 5.9 6.6 리홈쿠첸 9.18 996.5 897.8 97.1.1 56..38 51.58 37.55 389...16 17.5-13.8 액토즈소프트 89.5.1 6.65 9.8 3.55-5.15-53.7-8.1 1393.65 186.7 -. 3-63.8-17.5 현대 EP 1.8 79.88 51. 91. 86.65 96.3 17.17 17.5 918 99.6.9 35.9 7.7 3.6 자료 : Wisefn. 대신증권리서치센터주 : 음영은 Q 실적발표기업 다음자료에서는 (Bi-weekly) Triple Screen System 전략을소개하겠다. 간단히소개하면 세가지서로다른시간대를이용해가장강한상승구간을찾는전략이다. 8

화학종이목재건설업음식료기계비금속전기가스통신업의약품증권유통업 KOSPI 전기전자서비스업의료정밀금융업은행섬유의복보험업운수창고철강금속운수장비 비금속화학음식료종이목재건설업기계증권통신업의약품서비스업의료정밀전기전자전기가스 KOSPI 유통업철강금속금융업운수창고보험업운수장비은행섬유의복 GS 리테일 기업은행 DGB 금융지주 현대중공업 아모레 G 한국전력 SK 현대글로비스 두산중공업 BGF 리테일 삼성에스디에스 한국가스공사 SK 네트웍스 현대위아 현대차 GKL 코웨이 하나금융지주 엔씨소프트 현대모비스 통신업전기가스종이목재비금속보험업기계의료정밀음식료의약품운수장비운수창고유통업 KOSPI 철강금속섬유의복증권금융업서비스업전기전자은행건설업화학 은행전기가스운수창고통신업섬유의복의료정밀기계의약품비금속보험업종이목재화학유통업 KOSPI 금융업전기전자철강금속음식료건설업서비스업증권운수장비 Daily Chart Alarm 1. 주가등락률 1 일 KOSPI 는외국인의매도세에.1% 하락한 1,91.63 에거래마감 개인과기관, 기타법인은각각 33 억원, 78 억원, 5 억원순매수한반면, 외국인은 53 억원매도우위 국내증시 전일업종지수수익률 3..5. 1.5 1..5. -.5-1. -1.5 최근 5 일간업종지수수익률 5 3 1-1 - -3 최근 5 일간대형주상승률상위 1 종목 최근 5 일간대형주하락률상위 1 종목 1 8 6 - -6-8 -1 주 : 대형주는 KOSPI 시총상위 1 종목임 최근 1 개월업종수익률 주 : 대형주는 KOSPI 시총상위 1 종목임 연간업종수익률 1 1 8 6 - -6-8 15 1 5-5 -1 9

하드웨어다각화금융자동차 & 부품은행소재통신서비스보험반도체 & 장비소매소비자서비스제약바이오소프트웨어헬스케어장비음식료 & 담배자본재미디어식품판매운송상업서비스에너지가계생활용품내구재 & 의류부동산유틸리티 통신서비스다각화금융소프트웨어미디어내구재 & 의류가계생활용품자동차 & 부품반도체및장비헬스케어장비은행식품판매음식료 & 담배제약바이오상업서비스소비자서비스소매운송자본재소재부동산에너지 스웨덴나스닥일본네덜란드 S&P5 다우지수캐나다이탈리아스위스프랑스유럽싱가포르스페인독일그리스영국호주홍콩 러시아체코베트남아르헨티나인도네시아중국남아공사우디멕시코필리핀태국쿠웨이트인도대만한국말레이시아터키브라질 북미 선진시장 극동 유럽 북유럽 태평양 EAFE 동유럽 유럽 & 중동 아시아 브릭스 신흥시장 남미 소재 금융 IT 경기소비재 산업재 에너지 유틸리티 필수소비재 통신서비스 헬스케어 DAISHIN SECURITIES 해외증시 최근 5 일간 MSCI 지역지수등락률 최근 5 일간 MSCI 산업지수등락률 3 1-1 - -3-5 -6 1-1 - -3-5 선진국 신흥시장 주 : EAFE 는유럽, 호주, 극동아시아지역임 최근 5 일간선진국주요증시등락률 최근 5 일간신흥시장주요국증시등락률.5 1.5 1.5 -.5-1 -1.5-1 8 6 - 주 : 그리스 (ASE), 스페인 (IBEX), 싱가포르 (STI), 홍콩 (HIS), 독일 (DAX), 캐나다 (S&P/TSX), 이탈리아 (MIB), 프랑스 (CAC), 유럽 (SX5P), 호주 (AS51), 네덜란드 (AEX), 인도 (SENSEX), 사우디 (SASEIDX), 필리핀 (PCOMP), 태국 (SET), 베트남 (VNINDEX), 쿠웨이트 (KWSEIDX), 인도네시아 (JCI), 브라질 (IBOV), 한국 (KOSPI), 아르헨티나 (MERVAL), 멕시코 (MEXBOL), 말레이시아 (KLCI), 터키 (XU1), 남아공 (TOP), 중국 (SHCOMP), 대만 (TWSE), 체코 (PX), 러시아 (RTSI$) 최근 5 일간미국증시의업종지수등락률 최근 5 일간중국업종지수등락률 3 1-1 - -3-5 1 8 6 - -6 주 : S&P5 의업종지수임 주 : 상해 A 시장의종목들로구성된 S&P/CITIC 3 의업종지수임 1

Daily. 상품가격 미국서부텍사스산원유 (WTI) 3 월인도분선물가격은전일대비.% 하락한 8.8 달러에거래를마감 금값은 월인도분이전날종가보다 1.6 달러내린 119.6 달러에거래를마침 CRB 상품가격과 LME 비철금속가격 발틱운임지수 (BDI) (p) 3, 3,3 3, 3,1 3,,9,8,7,6 LME 비철금속지수 ( 좌 ) CRB 상품가격지수 ( 우 ),5 (p) 3 8 6 (p) 발틱운임지수 ( 건화물 ) 1,6 1, 1, 1, 8 6 주 : LME 비철금속지수는알루미늄, 전기동, 납, 니켈, 주석, 아연의현물시세 주 : 케이프사이즈는 15 만 DWT 이상최대용량의벌크선임 국제유가 (WTI, 두바이유 ) 금, 은가격 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 ( 좌 ) ( 달러 / 배럴 ) 1 WTI유가 ( 우 ) 11 11 1 1 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 3 3 ( 달러 / 온스 ) 금 ( 좌 ) ( 달러 / 온스 ) 1, 은 ( 우 ) 1 1,35 1,3 1,5 1, 1,15 1,1 16 11 6 1 DRAM 과 NAND 현물가격 철강가격 ( 달러 ) DDR3 GB Reg-DIMM ( 좌 ) ( 달러 ) NAND: e-mmc GB ( 우 ) 3.1 1..7 3.8. 3.6 39.7 39. 3. 38.7 3. 38. 37.7 3. ( 달러 / 톤 ) 53 8 3 38 CIS 열연강가격중국열연강가격 11

DAISHIN SECURITIES 나프타, 부타디엔가격 에틸렌, 프로필렌가격 ( 달러 ) 부타디엔 ( 한국 ) ( 좌 ) ( 달러 ) 1,6 나프타 ( 우 ) 1, 1, 1, 8 1, 6 8 6 ( 달러 /MT) 에틸렌 ( 한국 ) ( 좌 ) ( 달러 /MT) 1,6 프로필렌 ( 우 ) 1,1 1,5 1, 1,3 1, 1,1 1, 9 8 7 1,1 1,1 81 61 1 밀, 옥수수가격 구리, 주석가격 ( 센트 /bu) 밀 ( 좌 ) ( 센트 /bu) 69 옥수수 ( 우 ) 6 59 5 9 38 36 3 3 ( 달러 /MT) 구리 ( 좌 ) ( 달러 /MT) 8, 주석 ( 우 ), 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 3,, 1,, 19, 18, 17, 16, 니켈, 아연가격 알루미늄, 납가격 ( 달러 /MT) 니켈 ( 좌 ) ( 달러 /MT) 아연 ( 우 ), 19, 18, 17, 16, 15, 1, 13,,5,,3,,1, 1,9 ( 달러 /MT) 알루미늄 ( 좌 ) ( 달러 /MT), 납 ( 우 ),,3,1,,,1, 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1

인도필리핀태국타이완홍콩일본중국한국영국남아공아르헨티나싱가포르인도네시아말레이시아뉴질랜드호주이집트유로터키브라질러시아 인도필리핀태국타이완미국홍콩일본중국영국남아공아르헨티나싱가포르말레이시아인도네시아뉴질랜드호주이집트유로터키브라질러시아 Daily 3. 금융지표 환율 / 금리 / 리스크지표 1 일서울외환시장에서원달러환율은전날보다 13. 원급등한 111.7 원에장을마감 1 일지표물인국고채 3 년물금리는전일대비.%p 오른.75% 에거래를마감 환율 주요국기준환율의 15 년절상률 ( 달러대비 ) 주요국기준환율의 15 년절상률 ( 원화대비 ) - -6-8 -1-1 -1 6 - -6-8 -1-1 원 / 달러, 원 / 엔 달러화지수와 JP 모건아시아통화지수 ( 원 / 달러 ) 원 / 달러 ( 좌 ) ( 원 / 엔 ) 1, 원 / 엔 ( 우 ) 11. (p) 1 JP 모건아시아통화지수 ( 좌 ) 달러화지수 ( 우 ) (p) 1,15 1.5 118 9 1,1 1,5 1, 95 1. 9.5 9. 8.5 116 11 11 89 8 9 8. 11 79 달러 / 유로, 엔 / 달러 중국위안화현선물 ( 달러 / 유로 ) 달러 / 유로 ( 좌 ) ( 엔 / 달러 ) 1. 엔 / 달러 ( 우 ) 1 1.35 1.3 119 1.5 1. 1.15 1.1 1.5 1. 11 19 1 99 ( 위안 ) 6.3 6.5 6. 6.15 6.1 6.5 6. 중국위안 3 개월선물중국위안현물환 13

DAISHIN SECURITIES 금리및리스크지표 국고채 3 년, CD 금리와장단기금리차 미국국채 1 년물, 년물과장단기금리차 (%p) 장단기금리차 ( 좌 ) 국고채 3년 ( 우 ).5 CD금리 ( 우 ).7..6.15.1.5.5...3 -.5. -.1 -.15.1 -.. -.5 1.9 (%p) 장단기금리차 ( 좌 ).5 미국채1년물 ( 우 ) 미국채년물 ( 우 ) 3.. 1.5 1..5..5. 1.5 1..5. 신흥시장국채가산금리와한국 CDS 가산금리 스페인, 이탈리아 CDS 가산금리 (bp) 7 37 3 신흥시장국채가산금리 ( 좌 ) 한국 CDS 가산금리 ( 우 ) 7 (bp) 8 75 7 65 6 55 5 5 (bp) 18 16 1 1 1 8 6 스페인 CDS 가산금리이탈리아 CDS 가산금리 TED 스프레드 S&P5 지수와 VIX 지수 (%p).3.5..15.1.5. -.5 -.1 TED 스프레드 ( 좌 ) 리보금리 ( 우 ) T-Bill ( 우 ).3.5..15.1.5. (p),,15,1,5, 1,95 1,9 1,85 S&P5 지수 ( 좌 ) VIX 지수 ( 우 ) 1,8 (p) 9 19 1 9 1

Daily 매매및자금동향 투자주체별매매동향 ( 유가증권시장 : 순매수금액 ) ( 단위 : 십억원 ) 구분 /1 /11 /1 /9 /6 월누적 15년누적 개인 3. -15.9 9. 5.5-91.9-868 -65 외국인 -59. 1. -19.8-17.7 9.7 318-77 기관계 33. 7. 39.6 9. 71. 56-13 금융투자 5.9 1.5 -.9 5.8 3. 55 67 보험 -33.3.5-8.9-31.1 13.8-11 -3 투신 31.6 6. -31.3-19.8 185. 7-5 은행 -7.7.3.9 1.6 16. 5 기타금융.6 6.5.5-7.1 9.9 7 7 연기금 7.5 18.9 87.9 8.1 17. 57 1,33 사모펀드 7.9.5-5.1-5.9 5.6 15-67 국가지자체 -1.1.8-1.7 8.9-1.9-1 8 종목매매동향유가증권시장외국인기관 ( 단위 : 십억원 ) 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 NAVER.3 삼성전자 33.6 호텔신라.3 NAVER 1. 한국전력 13.8 코웨이 16.9 한국전력 1.9 한국가스공사 15.7 LG 화학 11. 신한지주 15.7 코웨이 1. LG 화학 11.9 LG 디스플레이 8.9 하나금융지주 9.7 부산가스 7. 엔씨소프트 1.9 현대글로비스 8.9 현대차 9.6 LG 디스플레이 6.9 SK 이노베이션 1.5 현대모비스 8.6 아모레퍼시픽 7.8 SK 6.7 삼성전기 9. 현대제철 7.3 BS 금융지주 7.7 BS 금융지주 6.6 대림산업 9. 기아차 7.1 삼성엔지니어링 7.6 삼성전자 5.7 현대차 9. 엔씨소프트 6.9 SK 이노베이션 6.7 금호산업 5.5 기아차 8. 현대중공업 5.9 현대홈쇼핑 5.6 두산인프라코어 5. 현대백화점 7.3 자료 : KOSCOM 코스닥시장 ( 단위 : 십억원 ) 외국인 기관 순매수 금액 순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 메디톡스 6.6 컴투스 7.3 엑세스바이오 KDR.8 데브시스터즈.6 이오테크닉스. 서울반도체 3. OCI 머티리얼즈.6 다음카카오 3. NICE 평가정보.1 CJ 오쇼핑 3. CJ E&M. 컴투스 3. 에스넷 1.6 셀트리온 3.1 셀트리온 3. 원익 IPS.3 ISC 1.3 다음카카오.3 슈피겐코리아.5 게임빌.3 이라이콤 1.1 위메이드.1 NEW. 휴메딕스. 슈피겐코리아 1.1 원익 IPS 1.9 메디톡스 1.7 NICE 평가정보 1.9 쎌바이오텍.9 코나아이 1.8 유니테스트 1.5 위메이드 1.9 유니테스트.9 내츄럴엔도텍 1.8 에스엠 1. 인터파크 INT 1.6 랩지노믹스.9 데브시스터즈 1.7 지엔씨에너지 1.1 리홈쿠첸 1.3 자료 : KOSCOM 15

DAISHIN SECURITIES 최근 5 일외국인및기관순매수, 순매도상위종목외국인 ( 단위 : %, 십억원 ) 기관 ( 단위 : %, 십억원 ) 순매수 금액 수익률순매도 금액 수익률 순매수 금액 수익률순매도 금액 수익률 현대글로비스 337.1 -. 신한지주 76..5 현대글로비스 733.7 -. 현대차 19.3-5. LG 화학 6..7 하나금융지주 59..3 제일모직 61.5. NAVER 19.5.9 롯데케미칼 36.8-1.7 호텔신라 31.5 6.5 한국전력 5.3 7. 현대모비스 11.3 -. 현대모비스 36.6 -. SK 하이닉스 3..5 삼성전자 5.9 -. 기아차 63.5 -.7 현대제철 31.3.3 삼성전자. -. SK 이노베이션 37.5 -.8 현대위아 59.5-3.8 현대중공업 1..6 KT 18.1 1.9 호텔신라 3.5 6.5 한국가스공사 8. -6.9 KB 금융 1.1-1.9 삼성에스디에스 17.5-6.9 삼성 SDI 6.6. 현대하이스코 5. -13.7 현대위아 19.8-3.8 코웨이 16. -5.5 SK 텔레콤 5..1 롯데쇼핑.6 1.1 한국전력 19. 7. 팬오션 15.1 1.5 아시아나항공.9 7. 현대제철.1.3 효성 16. 1.1 OCI 15. -1.3 두산중공업 1.9 -.6 대우조선해양 3.7-3.8 자료 : KOSCOM 자료 : KOSCOM 아시아증시의외국인순매수 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 /1 /11 /1 /9 /6 월누적 15 년누적 한국 -76.1 87.8-95.9-173. 378.3 178-855 대만 65.5 8.6 161.3 118.3 57.8 1,636 3,775 인도 -- -- -15.7-95. -6.7-38,531 태국 55. 17.1.5-1.1 53.9 11 인도네시아 73.7 7.1. 8.8 93.8 367 385 필리핀.5.5-31.1 37. 3.7 5 78 베트남 6. 6.3 3. 1.9.8 9 주 : 대만외국인투자자순매수현황은 TWSE(Taiwan Stock Exchange) + GTSM(Gre Tai Securities Market) 의합산데이터임. GTSM 은우리나라의코스닥에해당되는 General Board 와프리보드역할을하는이머징스탁마켓등으로구분. 이머징스탁마켓은 General Board 로건너가기위한가교역할을수행, 각국증권거래소 Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 16