신한 BNPP 골드증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종류 ) 운용기간 : 2016.11.02~2017.02.01 0
설정일이후누적수익률 ( 단위 : %) 펀드성과 펀드 BM 지난 3 개월간펀드의수익률 : -2.92% ( 기준가격 : 547.76 원 ) 펀드비교지수의수익률 : -2.14%, 코스피수익률 : 3.64% 50 0 07-11-02 08-08-29 09-07-20 10-06-09 11-04-30 12-03-19 13-02-07 13-12-28 14-11-18 15-10-08 16-08-28 Q1. 3개월간펀드성과에영향을미치는시장상황이어떠했는지궁금합니다. 2월 ETF 시장에자금이순유입되며금가격이상승하였습니다. 미트럼프행정부정책혼란, 유로존의정치적불확실성확대등과같은정치적리스크등에따른안전자산선호가금 ETF 로의자금유입을주도한것으로보입니다. 3월의미국정부세제개편안은금가격에영향을줄것으로예상됩니다. 세제개편안으로인해수입에대한간접적인과세로인플레이션이확대될수있고, 감세로인해재정적자확대가가능하며또한경상수지개선으로달러화는강세를나타낼것으로예상됩니다. Q2. 3개월간펀드의성과를알아볼까요? 지난 3개월간펀드는 -2.92% 를기록하며펀드비교지수의성과가 -2.14% 였던것에비해 -0.78% 포인트하회하는성과를기록하였습니다. 성과에따른펀드손익은주식에서 -118.31백만원, 집합투자증권에서 +42백만원, 장내파생에서 +0.04백만원, 장외파생에서 +671백만원, 파생결합증권에서 -242.39백만원, 단기대출및예금에서 +4백만원, 기타 -948.38백만원으로총 -592.21백만원입니다 ( 단위 : %) 3개월 (16.11.01 6개월 (16.08.01 9개월 (16.05.01 1년 (16.02.01 2년 (15.02.01 3년 (14.02.01 5년 (12.02.01 Q3. 펀드의운용전략은어떠했나요? 금및관련업종주식에투자하고있으며벤치마크투자비중수준을유지하고있습니다. 목표환헤지비율은 80% 수준을유지하고있습니다. 펀드의업종별현황은다음과같습니다. 소재 99.62 % 업종의구분은 GICS(Global Industry Classification Standard) 분류에따릅니다.GIGS는글로벌산업분류기준으로글로벌지수산출기관인스탠더드앤푸어스 (S&P) 와모건스탠리캐피털인터내셔널 (MSCI) 이 1999년에공동개발한증권시장전용산업분류기준으로투자분석, 포트폴리오구성, 자산관리전략등에세계적으로활용되는산업분류기준중하나입니다 금융 0.38 % 업종을구분하는기준에따라투자종목의업종이달라질수있으니업종구분기준을확인하시고비교하시기바랍니다. Q4. 향후펀드의운용계획을들려주세요! 벤치마크추종을목표로운용할계획입니다. 펀드성과 -2.92-16.97-2.25 44.87 9.16 1.44-43.98 비교지수 -2.14-15.63 0.05 46.08 11.06 8.16-44.63-0.78-1.34-2.30-1.21-1.90-6.72 0.65 는펀드와비교지수의차이를의미합니다. 비교지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(USD)*66.5% + 신한골드리슈 *28.5% + CALL 지수 *5% 펀드의종류별수익률현황과비교지수의자세한설명은 3페이지를참고하세요. 1
알려드립니다. 목차 1. 고객님께서가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 )" 의적용을받습니다. 2. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 펀드의펀드운용사인신한 BNPP 자산운용이작성하여신탁업자인씨티은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 1. 내가가입한펀드의기본정보 2. 내펀드의수익률 3. 내펀드가보유하고있는자산현황 4. 환헤지관련사항 5. 투자자산매매회전률 6. 펀드의재산현황및종류 (Class) 별협회코드 7. 펀드매니저소개 8. 펀드에서발생한비용현황 공시된보고서확인하실수있는곳 신한 BNPP 자산운용 http://www.shbnppam.com 금융투자협회 http://www.dis.kofia.or.kr 2
내가가입한펀드의기본정보 고객님께서는신한BNPP골드증권투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종류 ) 에가입해계십니다. 이투자신탁은 NYSE Arca Gold Miners Index를추종하기위해금광업관련주식에투자신탁재산의 70% 수준을투자함과동시에, 금실물의거래없이통장으로자유로이입출금할수있는골드뱅킹상품인신한 은행골드리슈 (Gold Riche) 상품에투자신탁재산의 30% 수준을투자하는주식형증권투자신탁입니다. 이 투자신탁은환율변동위험을줄이기위해미국달러화대비원화환율변동위험에대해부분환헤지 ( 목표환 헤지비율 : 80% 수준 ) 를실행합니다. 위험등급 매우높은위험 금융투자협회펀드코드 75616 펀드종류 투자신탁, 증권집합투자기구 ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형 최초운용시작일 2007.11.02 운용기간 2016.11.02 ~ 2017.02.01 존속기간 9999.12.31 자산운용회사 신한BNPP자산운용 판매회사 신한은행외 15곳 / www.shbnppam.com 펀드재산보관회사 씨티은행 일반사무관리회사 신한아이타스 내펀드의수익률 종류별 (Class) 수익률현황펀드별보수, 수수료등에따라종류별로수익률은다를수있습니다. 판매사를통해가입하신종류를안내받으시고수익률을확인하시면정확한정보를확인하실수있습니다. ( 단위 : %) 3개월 (16.11.01 6개월 (16.08.01 9개월 (16.05.01 1년 (16.02.01 2년 (15.02.01 3년 (14.02.01 5년 (12.02.01-1.02-1.78-3.06-2.67-4.16 - - C-e -3.31-17.68-3.45 42.56 5.57-3.59-48.68-1.17-2.05-3.50-3.52-5.49-11.75-4.05 C-i -3.08-17.27-2.77 43.88 7.60-0.75-46.00-0.94-1.64-2.82-2.20-3.46-8.91-1.37 C -3.37-17.80-3.67 42.15 4.92-4.48-49.38-1.23-2.17-3.72-3.93-6.14-12.64-4.75 비교지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(USD)*66.5% + 신한골드리슈 *28.5% + CALL 지수 *5% NYSE Arca Gold Miners Index(USD) : 시가총액가중지수로서금등채광업에종사하는상장기업군으로구성되어있습니다. 이지수는보통주 및 ADR(American Depositary Receipts 미국예탁증권 ) 을포함하여산출됩니다. 신한골드리슈 : 국내골드뱅킹 (Gold Banking) 상품입니다. CALL 지수 : 금융기관간영업활동과정에서남거나모자라는자금을 30일이내의초단기로빌려주고받는것을 콜 이라부르며, 이때적용되는금리를콜금리라합니다. ( 단위 : %) 3개월 (16.11.01 6개월 (16.08.01 9개월 (16.05.01 1년 (16.02.01 2년 (15.02.01 3년 (14.02.01 5년 (12.02.01 A -3.19-17.47-3.10 43.23 6.60-2.15-47.28-1.05-1.84-3.15-2.85-4.46-10.31-2.65 A-e -3.14-17.37-2.93 43.56 - - - -1.00-1.74-2.98-2.52 - - - A-u -3.22-17.51-3.18 43.08 6.38-2.45 - -1.08-1.88-3.23-3.00-4.68-10.61 - A-u2-3.20-17.48-3.12 43.21 6.82-1.82-47.10-1.06-1.85-3.17-2.87-4.24-9.98-2.47 S -3.16-17.41-3.01 43.41 6.90 - - 내펀드가보유하고있는자산현황 자산별구성비중주식 58.13% 파생상품 25.49% 단기대출및예금 9.16% 집합투자증권 7.17% 기타 0.06% 골드1호 [ 주식 ]( 종 ) 펀드는 2017년02월01일현재주식편입비중은 58.13% 이며, 전기말에비해 4.93% 포인트감소하였습니다 3
국가별비중 캐나다 33.08% 대한민국 31.58% 미국 19.77% 호주 7.36% 남아프리카 3.81% 홍콩 1.93% 영국 1.24% 페루 1.22% 통화별비중 USD KRW AUD CAD HKD GBP 1.93 % 1.24 % 8.11 % 5.91 % 31.62 % 51.19 % 펀드의상위 10개보유종목 펀드자산총액의상위비중 10개종목을보여드립니다. 해외자산에투자하는경우, 비고란의설명을통해 해당자산의발행국가및주식업종을확인하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 구분 종목명 평가금액 비중 비고 BARRICK GOLD CORP 1,609 5.76 캐나다 / 소재 NEWMONT MINING CORP 1,459 5.22 미국 / 소재 GOLDCORP INC 1,062 3.80 캐나다 / 소재 NEWCREST MINING LTD 1,047 3.75 호주 / 소재 주식 Franco-Nevada Corporation Common 889 3.18 캐나다 / 소재 Shares AGNICO-EAGLE MINES LTD 865 3.10 캐나다 / 소재 SILVER WHEATON CORP 757 2.71 캐나다 / 소재 집합투자증권 VanEck Vectors Gold Miners ETF 2,001 7.17 미국 파생상품 신한골드리슈 (Goldriche) 6,694 23.98 위험평가액의 5% 를초과하는종목 단기대출및예금 예금잔고 1,567 5.61 자산총액의 5% 를초과하는종목 환헤지관련사항 기준일 (2017년 02월 01일 ) 현재펀드의환헤지비율은어떻게됩니까? ( 단위 : 원, %) 투자설명서상의목표환헤지비율 기준일 (2017.02.01) 현재환헤지비율 (2016.11.02~2017.02.01) 환헤지비용 기준일 (2017.02.01) 현재환헤지로인한손익 80% 수준 80.50 주1) 내용참고 -176,354,903 환헤지를위한파생상품 ( 단위 : 주, 백만원 ) 종류 거래상대방 기초자산매수 / 매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 비고 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.03.24 1 960 993 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.03.24 1 818 848 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.04.28 0 71 72 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.03.24 1 868 902 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.03.24 10 12,049 12,280 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.04.28 1 947 945 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.04.28 1 756 767 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.03.24 3 3,175 3,236 - 해외파생 SC은행 ( 해외 ) USD 매도 2017.03.24 1 602 613 - 해외파생 씨티은행 USD 매도 2017.04.28 1 587 596 - 환헤지란무엇인가요? 투자자산매매회전율 펀드에서환위험관리는어떻게이루어지나요? 4
매매회전율은해당운용기간동안주식매매가얼마나자주일어났는지를확인할수있는항목입니다. 해당기간동안펀드내에서평균적인주식투자규모가 100억원이고주식을매도한금액이 100억원일경우, 매매회전율은 100%(1회전 ) 으로기록됩니다. 54.34% 펀드매니저소개 책임운용전문인력 : 운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는사람을말합니다. 성명 : 박문기 ( 직위 : 팀장 ) 16.08.02~16.11.01 매매회전율이클수록거래비용등투자자의비용이추가될수있습니다. 하지만, 매매회전율은운용스타일에따라편차가크므로매매회전율이높다고해서비용을유발하는펀드라고단정짓기는어렵습니다. 가입하신펀드의스타일, 규모, 시장상황에맞춰비교를해보시기바랍니다. 펀드의재산현황및종류 (Class) 별협회코드 펀드의재산현황 ( 단위 : 백만원 ) 항목 전기말 (2016.11.01) 당기말 (2017.02.01) 자산총액 25,954 27,918 부채총액 54 147 순자산총액 25,901 27,772 기준가격 564.21 547.76 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에 적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 가입하신펀드의종류 (Class) 별금융투자협회펀드코드 펀드명 종류 (Class) 금융투자협회펀드코드 기준가격 A 75617 514.00 A-e AM638 1,464.44 A-u AB407 544.32 A-u2 A3050 548.51 S AQ767 985.95 골드1호 [ 주식 ]( 종 ) C-e 75619 499.43 C-i 85690 527.02 C1 75618 487.48 C2 99817 489.56 C3 99828 492.67 C4 99829 495.27 C5 99830 498.63 운용중인펀드수 : 총 160 개 ( 운용규모 : 412,549백만원 ) 성과보수가있는펀드운용규모 : 없음 협회등록번호 : 2109001117 최근 3년간운용전문인력변경내역기간책임운용전문인력 2015.01.15 ~ 현재박문기 2009.05.06 ~ 2015.01.14 오규찬 펀드에서발생한비용현황 펀드보수는펀드의운용과관리에소요되는비용으로자산운용회사 ( 운용보수 ), 판매회사 ( 판매보수 ), 수탁회 사 / 자산보관회사 ( 수탁보수 ), 일반사무관리회사 ( 일반사무관리보수 ) 로나눌수있습니다. 운용보수는펀드를운 용하는데필요한경비이며, 판매보수는펀드판매에소요되는각종서비스에대한대가로써수수료의가장 많은부분을차지합니다. 이밖에은행과같은금융기관에서자산을보관해주는대가로지급하는수탁보수와 기준가계산등의업무에대한대가로지급하는일반사무관리보수가있습니다. 종류별로정해진보수율이다 르므로비용에도차이가있습니다. 증권거래세는국내주식거래세에한하며, 해외주식거래세는포함되지않았 습니다. 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 전기 당기 구분 2016년08월02일 ~2016년11월01일 2016년11월02일 ~2017년02월01일 금액 비율 ( 연간 ) 금액 비율 ( 연간 ) 자산운용사 41.37 0.600 37.05 0.600 A 19.96 0.500 18.01 0.500 A-e 0.04 0.250 0.04 0.250 A-u 2.86 0.600 2.63 0.600 A-u2 0.04 0.520 0.04 0.520 판매회사 S 0.11 0.350 0.09 0.350 C-e 13.03 0.990 11.72 0.990 C-i 0.17 0.030 0.14 0.030 C1 1.65 1.500 1.91 1.500 C2 0.38 1.400 0.19 1.400 C3 0.53 1.300 0.41 1.300 5
전기 당기 구분 2016년08월02일 ~2016년11월01일 2016년11월02일 ~2017년02월01일 금액 비율 ( 연간 ) 금액 비율 ( 연간 ) 판매회사 C4 0.59 1.200 0.41 1.200 C5 2.84 1.100 2.47 1.100 펀드재산보관회사 4.83 0.070 4.32 0.070 일반사무관리회사 1.38 0.020 1.23 0.020 보수합계 89.78 1.680 80.67 1.680 기타비용 1.70 0.025 1.12 0.018 단순매매 중개수수료 22.35 0.324 2.16 0.035 매매 중개수수료조사분석업무등서비스수수료 - - - - 합계 22.35 0.324 2.16 0.035 증권거래세 - - - - 종류 (Class) 별현황 C2 전기 2.115 0.293 당기 2.101 0.032 C3 전기 2.013 0.324 당기 2.006 0.021 C4 전기 1.913 0.275 당기 1.905 0.042 C5 전기 1.815 0.330 당기 1.808 0.034 총보수 / 비용비율과매매 / 중개수수료비율이란운용보수등펀드에서부담하는보수와기타비용총액, 매매중 개수수료를펀드의연간평균잔액 ( 순자산 ) 으로나눈비율로써해당운용기간중투자자가부담한총보수 / 비용 수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 종류형 (Class) 의경우상위펀드 ( 운용펀드 ) 총보수 / 비용비율은하위펀드의보수를합산한수치입니다. 총보수 / 비용비율 전기 : 2016년08월02일 ~2016년11월01일 당기 : 2016년11월02일 ~2017년02월01일 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명 구분 총보수 / 비용비율 매매 / 중개수수료비율 골드1호 [ 주식 ]( 종 ) 전기 1.345 0.324 당기 1.335 0.035 종류 (Class) 별현황 A 전기 1.215 0.326 당기 1.208 0.035 A-e 전기 0.956 0.354 당기 0.951 0.035 A-u 전기 1.314 0.324 당기 1.308 0.035 A-u2 전기 1.228 0.325 당기 1.221 0.040 S 전기 1.062 0.258 당기 1.052 0.038 C-e 전기 1.705 0.323 당기 1.698 0.035 C-i 전기 0.745 0.315 당기 0.738 0.034 C1 전기 2.214 0.351 당기 2.208 0.037 6