< Wednesday > 자산시장과글로벌 ETF Technical Analyst 김영일 ampm01@daishin.com Quant Analyst 조승빈 sbcho@daishin.com Daily Market Data Snap Shot 흔들리는글로벌채권시장 1. 주간자산시장동향 : 최근 5일글로벌자산시장에서트리플약세 ( 주가, 환율, 채권 ) 가나타나고있다. 이번주들어주식시장이약세로전환된가운데상품시장은하락폭을키우고있다. 최근 5일글로벌주식시장은 1.5% 하락했고상품시장은 2.9% 하락했다. 달러화는 1.8% 상승하며강세를재개했다. 안전자산으로분류되는금가격도 2.2% 나하락했다. 2. 특징자산 : 미국고용지표가예상치를넘어서는호조를보이며금리인상기대가커지고있다. 주요국금리는큰폭으로상승했는데미국채 10년물수익률의경우 2.34% 를기록하며지난 7월이후의약세에서탈출했다. 연초이후약세를나타내고있는주요글로벌채권지수는 11월들어하락속도가가팔라지고있다. 아직은하락세에서벗어나지못하고있는독일채 10년물수익률이추가상승한다면지난 4월중순 ~6월중순의금리스트레스가재연될수도있다. 3. 글로벌주요 ETF 자금유출입 : 원유, 유럽 / 아시아주식, 미국채권, 우선주로자금유입이지속된반면농산물, 달러화등에서는자금유출이지속되고있다. 흔들리는채권시장 미국금리상승재개. * 독일금리저항선돌파여부주시 135 130 125 BCOR Index( 투자적격글로벌회사채 ) BGSV Index( 선진국정부채권지수 ) 3.0 2.5 미국채 10 년물수익률 (%) 독일채 10 년물수익률 120 2.0 115 1.5 110 105 1.0 100 0.5 95 90 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 0.0 자산시장동향 구분주식원자재통화 11-09 상승률 (%) 지수명 블룸버그티커 종가 최근 5일 1개월 3개월 2015년 MSCI 글로벌 MXWD INDEX 408.0-1.5 0.8-3.3-2.2 MSCI 선진국 MXWO INDEX 1691.6-1.5 1.1-3.2-1.1 MSCI 신흥국 MXEF INDEX 843.6-0.8-1.8-4.7-11.8 CRB( 상품지수 ) CRY Index 189.2-2.9-6.6-4.6-17.7 WTI( 국제유가 ) uscrwtic Index 43.9-4.9-11.6 0.0-17.7 GOLD( 금 ) GOLDS Comdty 1092.9-2.2-5.6-1.1-7.8 달러화 BBDXY INDEX 1230.7 1.8 3.2 1.9 8.8 신흥국통화 FXJPEMCI INDEX 67.9-0.6-0.4-3.3-12.6 아시아통화 ADXY index 107.5-1.1-1.1-2.5-4.7 유로화 EURUSD CURNCY 1.08-1.9-5.3-2.4-11.1 최근 1개월상승률 (%) 2015년상승률 -15-10 -5 0 5 0.8 M SCI 글로벌 1.1 M SCI 선진국 - 1.8 M SCI 신흥국 - 6.6 CRB( 상품지수 ) - 11.6 WTI( 국제유가 ) - 5.6 GOLD( 금 ) 주식 원자재 -20-10 0 10 20-2.2-1.1-11.8-17.7-17.7-7.8 3.2 달러화 8.8-0.4 신흥국통화 - 12.6 엔달러 USDJPY CURNCY 123.0-1.6-2.4 1.3-2.6-1.1 아시아통화 통화 - 4.7 금리 미국채 10 년물 (%) USGG10YR INDEX 2.34 8.0 12.2 8.4 7.9 독일채 10 년물 (%) GDBR10 INDEX 0.66 18.7 7.5 0.0 22.2 브라질 10 년물 (%) GEBR10 INDEX 15.66-1.4 0.1 13.2 26.7-5.3-2.4 유로화 엔달러 - 11.1-2.6
대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 주식 : 선진국과신흥국 외환 : 달러화와신흥국통화 1,900 선진시장신흥시장 ( 우 ) 1,400 105 달러화신흥국통화 ( 우 ) 90 1,800 1,300 100 85 1,700 1,600 1,500 1,400 1,100 1,000 900 95 90 85 80 75 1,300 800 80 70 700 75 65 상품 : 비철금속과유가 안전자산 : 채권 & 금 3,400 비철금속 WTI( 우 ) 120 2.8 미국채 10 년물 (%) 금 ( 우 ) 1,500 3,200 100 2.6 2.4 1,450 1,400 3,000 80 2.2 1,350 2,800 60 2.0 1.8 1,300 1,250 2,600 40 1.6 2,400 20 1.4 1.2 1,150 1,100 2,200 0 1.0 1,050 주요 Global ETF 동향 : 자금유출입과성과 (11 월 09 일기준 ) 총자산유출입 ( 금액, 백만달러 ) 등락률 (%) 30 Days 티커 투자대상 ETF 명 현재가 (NAV) 백만달러 1 주 1 개월 3 개월 2015 년 1 주일 1 개월 3 개월 2015 년 Average Voume GLD US Equity 금 SPDR GOLD SHARES 104.4 23,332-816 -730 5-1297 -3.9-5.8-1.2-8.1 6,082,676 SLV US Equity 은 ISHARES SILVER TRUST 13.9 4,636 0-21 -184-244 -5.6-8.1-4.5-7.8 5,591,559 DBC US Equity 상품지수 POWERSHARES DB COMMODITY IND 14.8 2,387-12 -30-73 -1001-2.2-6.2-6.2-19.8 1,731,614 USO US Equity 원유 UNITED STATES OIL FUND LP 14.1 2,847 142 313 441 2120-4.5-11.9-5.4-30.8 26,752,206 DBA US Equity 농산물 POWERSHARES DB AGRICULTURE F 20.4 776-4 -13-63 -91-3.7-4.2-6.7-18.1 259,932 IVV US Equity 미국주식 ISHARES CORE S&P 500 ETF 209.2 70,268 275 536 570-185 -1.1 3.3-1.2 1.1 4,195,515 EFA US Equity 유럽. 아시아 ISHARES MSCI EAFE ETF 60.3 57,480 292 473 393 5627-2.2-1.2-7.8-0.9 18,917,728 EEM US Equity 신흥시장 ISHARES MSCI EMERGING MARKET 34.4 23,357 0 611 274-5708 -3.2-4.2-6.7-12.4 63,680,476 IWM US Equity 중소형주 ISHARES RUSSELL 2000 ETF 117.8 28,333 1965 815 2128-1458 0.1 1.8-2.8-1.5 36,150,712 UUP US Equity 달러화 POWERSHARES DB US DOL IND BU 25.8 1,005-10 -100-320 -69 2.2 4.3 1.5 7.6 1,199,183 FXE US Equity 유로화 CURRENCYSHARES EURO TRUST 105.4 347 0 71 99 261-2.4-5.3-2.5-11.6 576,254 BND US Equity 글로벌채권 VANGUARD TOTAL BOND MARKET 80.8 26,943 81 204 522 999-0.8-1.1-0.8-1.8 1,826,716 BSV US Equity 단기채권 VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF 79.8 17,159 0 64 986 1442-0.3-0.7-0.3-0.2 1,048,702 AGG US Equity 미국채권 ISHARES CORE U.S. AGGREGATE 108.2 28,089 715 1515 2562 5276-0.8-1.1-0.8-1.8 3,281,291 LQD US Equity 투자등급채권 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 114.6 23,693-564 861 2849 5299-0.9-1.4-0.7-4.1 3,603,445 HYG US Equity 하이일드채권 ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD 84.2 15,625 128 1846 3168 2098-1.5-1.1-3.2-6.0 9,774,008 TIP US Equity 물가연동채권 ISHARES TIPS BOND ETF 109.7 13,668 22 211 108 1684-1.1-1.4-2.0-2.0 547,154 VNQ US Equity 리츠 VANGUARD REIT ETF 76.9 26,716 296 899 819 373-5.8-2.7-2.1-5.1 4,194,678 RWX US Equity 글로벌리츠 SPDR DJ INTERNATIONAL REAL E 39.5 4,736 0-37 -91 143-5.3-3.4-7.6-5.1 672,016 IYR US Equity 미국부동산 ISHARES US REAL ESTATE ETF 73.0 4,510 276 376 130-1293 -5.3-1.7-2.4-5.0 9,293,018 PFF US Equity 우선주 ISHARES US PREFERRED STOCK E 39.0 14,102 198 507 849 2619-0.6 0.5-1.1-1.1 2,329,669 VXX US Equity 변동성지수 IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN 19.0 918 121 291-467 142 6.4-10.5 22.2-39.6 59,935,656 2
DAISHIN SECURITIES DDD (Daishin Daily Data) 주식시장 : KOSPI & KOSDAQ 외환 / 채권시장 : 원달러환율 & 국고채 10 년수익률 (%) 2,250 코스피 35일평균 35주평균 2,150 2,050 1,950 1,850 1,750 850 코스닥 35일평균 35주평균 800 750 700 650 600 550 1,250 원달러환율 35일평균 35주평균 1,150 1,100 1,050 2.8 국고채 10년물 (%) 35일평균 35주평균 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 매매동향 스타일별주도력 : 역시계방향순환 ( 억원 ) 기간 KOSPI KOSDAQ 기관외국인기관외국인 둔화 주도 10/09 2,143 3,984-1,935-473 대형주 주간 추이 10/16 3,911-518 -1,945-258 10/23 2,848-800 -1,264-302 10/30-245 -1,313 377-225 KOSPI(-) 11/06-4,510 1,957-800 -16 KOSDAQ(-) 11/04-384 1,150-208 -141 일간추이 11/05-1,272-303 34 277 11/06-1,373-513 13-177 11/09-1,885 30-540 -510 11/10-1,659-673 -916 56 소외 소형주 (-) 중형주 개선 Technical Swing Trader : (1) 중장기상승추세 + (2) 단기조정마무리 + (3) 거래량증가 시가총액상승률 (%) 전일매매 ( 억원 ) 12M Fwd 분기영업이익 ( 억원 ) 추이업종명종목명현재가 ( 억원 ) 전일 1개월기관외국인 PE PB '14.2Q '14.3Q '14.4Q '15.1Q '15.2Q 스냅샷 주 : 기술적지표를이용한단기챠트유망종목 3
대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot 수급동향 1 : 업종매매강도 일간기관외국인일간기관외국인최근 5일기관외국인최근 5일 기관 외국인 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매수업종비율 (%) 업종비율 (%) 순매도업종비율 (%) 업종비율 (%) 1 은행 0.03 건강 0.04 1 건강 -0.16 통신 -0.06 1 자동차 0.09 건강 0.28 1 건강 -0.45 통신 -0.28 2 보험 0.02 조선 0.04 2 레저 -0.12 철강 -0.05 2 통신 0.05 레저 0.09 2 레저 -0.19 철강 -0.23 3 자동차 0.01 건설 0.04 3 철강 -0.03 은행 -0.03 3 은행 0.03 자동차 0.09 3 건설 -0.16 IT -0.05 0.1 기관순매수강도 ( 일간, % of asset) 외국인순매수강도 0.4 기관순매수강도 (5 일, % of asset) 외국인순매수강도 0.0 0.0-0.1-0.4-0.2-0.8 수급동향 2 : 종목매매강도 구분 순매수 순매도 매매 외국인 개인 매매 기관 외국인 개인 기관 구분 순위 종목명 등락 (%) 업종 등락 (%) 업종 등락 (%) 순위 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 업종 상승률 (%) 1 LG전자 3.4 한화테크윈 -1.8 두산 -4.5 1 쎌바이오텍 -2.8 인바디 3.8 에스엠 -9.4 2 두산인프라코어 1.3 유한양행 1.6 SK네트웍스 -1.1 2 KH바텍 -3.8 파트론 0.0와이지엔터테인먼트 -5.1 3 두산중공업 2.7 한국타이어 0.3 한화케미칼 -5.9 순매수 3 고영 -1.8 OCI머티리얼즈 -5.7 원익IPS -14.9 4 한샘 1.2 LS산전 -1.1 OCI -3.0 4 게임빌 -4.8 서울반도체 0.0 ISC -4.5 5 현대백화점 -3.0 LS -0.3 POSCO -2.3 5 서부T&D 0.2 바텍 -5.9 컴투스 -9.2 1 현대미포조선 0.2 LG전자 3.4 LG전자 3.4 1 와이지엔터테인먼트 -5.1 KH바텍 -3.8 인바디 3.8 2 한화테크윈 -1.8 현대백화점 -3.0 두산중공업 2.7 2 에스엠 -9.4 원익IPS -14.9 파트론 0.0 3 한화케미칼 -5.9 CJ제일제당 -2.5 삼성엔지니어링 1.7 순매도 3 ISC -4.5 컴투스 -9.2 서울반도체 0.0 4 OCI -3.0 삼성증권 -3.4 한국타이어 0.3 4 OCI머티리얼즈 -5.7 에스엠 -9.4 내츄럴엔도텍 -3.2 5 유한양행 1.6 SK텔레콤 -0.9 한전기술 -1.8 5 KG이니시스 -9.9 네오위즈게임즈 -3.3 NICE평가정보 -0.4 LG전자 65,000 60 구간의이동평균 (LG전자) 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 34,000 두산중공업 32,000 60 구간의이동평균 ( 두산중공업 ) 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 60,000 인바디 60 구간의이동평균 ( 인바디 ) 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 16,000 파트론 15,000 60 구간의이동평균 ( 파트론 ) 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000. KOSPI100 & KOSDAQ100 수급동향 3 : 시가총액 Top10 시총 거래소시가총액 TOP10 일간수급 ( 억원 ) 시총 일간변화 일간수급 ( 억원 ) 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 순위 종목명 상승률 (%) 외국인 기관 개인 1 삼성전자 -1.7-296.6-373.1-80.6 1 셀트리온 -1.6 16.6-85.2 62.4 2 현대차 -1.5 109.7-18.2-92.4 2 카카오 -2.9-65.0-22.2 82.9 3 한국전력 -4.2-17.4-273.9 284.0 3 동서 -1.4 6.7 4.8-11.1 4 삼성물산 -1.0-26.2 7.8 16.1 4 CJ E&M -2.6-101.7 3.0 95.9 5 현대모비스 0.6 40.9 68.5-147.0 5 메디톡스 -4.0-38.0 11.2 28.0 6 기아차 0.2-44.1 120.7-99.7 6 바이로메드 -5.5 15.4-1.9-3.5 7 SK하이닉스 -0.3 83.1-66.4 16.7 7 파라다이스 -0.7-18.1 26.9-8.4 8 삼성생명 -0.5 96.3-89.3-6.9 8 로엔 -7.1-3.0-7.0 10.0 9 아모레퍼시픽 -1.6 20.3-29.0 7.1 9 코미팜 -4.7-3.0 13.6-10.5 10 신한지주 -1.5 16.2-17.3 1.1 10 컴투스 -9.2-30.7-57.0 83.9 현대모비스 270,000 60 구간의이동평균 ( 현대모비스 ) 260,000 250,000 240,000 230,000 220,000 210,000 200,000 190,000 180,000 한국전력 54,000 60 구간의이동평균 ( 한국전력 ) 52,000 50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 파라다이스 34,000 60 구간의이동평균 ( 파라다이스 ) 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 컴투스 180,000 60 구간의이동평균 ( 컴투스 ) 170,000 160,000 150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 4
DAISHIN SECURITIES 특징주 1 : 기간별신고가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 매매 60일신고가 52주신고가 역사적신고가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 현대모비스 0.6 1 대화제약 2.5 한양하이타오 3.2 2 한국타이어 0.3 2 JW중외신약 1.9 3 한온시스템 3.8 3 주성엔지니어링 5.4 4 JW중외제약 6.1 4 현대아이비티 1.3 5 JW홀딩스 5.4 시총순 5 AP시스템 1.0 6 제일약품 2.2 TOP10 6 7 7 8 8 9 9 10 10 주 : 시가총액 3000 억이상. 당일 7% 이상상승시붉은색표기 특징주 2 : 기간별신저가종목 거래소 시총순 TOP10 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 매매 60일신저가 52주신저가 역사적신저가 코스닥 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 순위 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 종목명 등락 (%) 1 고려아연 -2.0 세아제강 -1.6 두산건설 -4.4 1 로엔 -7.1 GS홈쇼핑 -0.2 연우 -10.3 2 CJ -5.2 일신방직 -2.4 미래에셋생명 -2.2 2 OCI머티리얼즈 -5.7 원익IPS -14.9 3 CJ제일제당 -2.5 한일시멘트 -1.0 제주항공 -5.0 3 한국토지신탁 -4.6 리드코프 -0.7 4 효성 -3.2 현대증권 -3.2 한진해운 -2.5 4 와이지엔터테인먼트 -5.1 선데이토즈 -9.6 5 대우증권 -2.3 대한항공 -2.5 엔에스쇼핑 -3.6 시총순 5 위메이드 -7.1 이베스트투자증권 -4.1 6 한국금융지주 -1.8 IHQ -4.8 토니모리 -5.8 TOP10 6 솔브레인 -3.3 제이브이엠 -5.0 7 현대산업 -2.1 넥센 -0.1 7 아미코젠 -5.2 경동제약 -3.0 8 한화 -4.3 영원무역홀딩스 -5.3 8 동화기업 -7.1 슈프리마 -4.2 9 롯데칠성 -1.5 세아홀딩스 -2.3 9 코나아이 -9.2 성광벤드 -2.4 10 쿠쿠전자 -2.4 휴켐스 -1.1 10 동양시멘트 -4.8 세운메디칼 -4.2 주 : 시가총액 2000 억이상. 당일 7% 이상하락시파란색표기 KOSPI200 대차거래동향 KOSPI 대차잔고상위 시총대비 상승률 (%) 증감 전일대차증감 시총대비 상승률 (%) 증감 5일간대차증감 시총대비 상승률 (%) 일간 5일 200 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 상위5 종목명 비중 (%) 전일증감 (%p) 전일 상위5 종목명 비중 (%) 5일증감 (%p) 1개월 1 현대상선 30.6-1.4-26.5 1 호텔신라 27.6 0.93-3.2 1 호텔신라 27.6 2.03-5.8 2 코스맥스 27.7 0.5-8.6 2 LG생명과학 18.1 0.73-3.7 2 동아에스티 5.4 1.14 24.2 3 호텔신라 27.6 2.0-5.8 증가 3 한샘 6.7 0.62 1.2 증가 3 아이에스동서 5.6 0.90-20.3 4 삼성중공업 24.8-0.1-6.6 4 동아에스티 5.4 0.55 1.4 4 LG생명과학 18.1 0.88 11.8 5 OCI 24.8-0.4-8.1 5 한화케미칼 9.3 0.42-5.9 5 크라운제과 7.4 0.76-22.1 6 삼성엔지니어링 21.6 0.6-41.1 1 한화테크윈 8.8-0.48-1.8 1 미래에셋증권 17.9-1.37-1.8 7 두산인프라코어 19.4 0.4-7.0 2 금호석유 5.9-0.39-3.9 2 현대엘리베이터 8.4-1.08-5.7 8 LG생명과학 18.1 0.9 11.8 김소 3 현대상선 30.6-0.37 1.0 김소 3 오뚜기 6.4-1.05-4.8 9 미래에셋증권 17.9-1.4-1.8 4 SKC 7.2-0.36-1.7 4 LS 6.8-0.96-2.6 10 대우조선해양 15.4 0.0 1.6 5 현대엘리베이터 8.4-0.35-5.9 5 한미약품 9.0-0.90 121.2 아시아시장동향 시총 일본 (Nikkei225) : 전일중국 (CSI300) : 전일대만 ( 가권지수 ) : 전일 TOP100 일본 (Nikkei225) : 1개월중국 (CSI300) : 1개월 대만 ( 가권지수 ) : 1 개월 상위종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 등락률종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 종목명업종등락 (%) 1 토요타자동차자동차 0.1 중국공상은행은행 -1.5 타이완반도체반도체 & 반 -1.8 시오노기제약제약 27.2 Western 캐피탈시장 95.3 TPK 홀딩전자장비기 35.2 2 미쓰비시도쿄파은행 0.8 페트로차이나석유, 가스 0.2 혼하이프리시전자장비기 -1.7 올림푸스건강관리장비 26.7 이스트금융정인터넷소프트 71.3 HTC 기술하드웨어 28.3 BEST 3 일본전신전화공다양한전기통 -0.3 중국건설은행은행 -0.8 청화텔레콤다양한전기통 -0.7 교와발효기린제약 23.7 Founder 캐피탈시장 65.6 Sino Ho 부동산관리 22.2 5 4 NTT 도코모무선전기통신 -0.6 중국은행 (B 은행 -1.0 포르모사페트석유, 가스 -2.0 데루모건강관리장비 19.2 Industr 캐피탈시장 57.6 파워텍기술반도체 & 반 21.4 5 재팬토바코담배 -0.3 중국농업은행은행 -1.2 캐세이파이낸보험 -2.8 TDK 전자장비기 18.3 에버브라이트캐피탈시장 56.1 케이스텍홀딩기술하드웨어 16.7 6 소프트뱅크그무선전기통신 -0.8 중국생명보험보험 -1.6 푸본파이낸셜다양한금융 -2.4 아사히카세이화학 -19.8 상하이라스생명공학 -2.6 완하이라인스해운회사 -15.0 7 KDDI 무선전기통신 0.8 중국핑안보험보험 -0.5 난야플라스틱화학 -2.1 미쓰이부동산부동산관리 -11.7 베이징은행은행 0.0 폭스콘테크놀기술하드웨어 -13.0 WORST 8 혼다자동차자동차 -0.4 중국석유화공석유, 가스 0.7 포르모사플라화학 -1.2 미쓰비시상사무역회사 & -10.3 상하이일렉트전기장비 0.0 라디언트옵토반도체 & 반 -9.4 5 9 스미토모미쓰은행 0.7 중국초상은행은행 -2.3 미디어텍반도체 & 반 -0.2 도시바복합기업 -9.2 네이멍구이리식품 0.8 마칼로트공업섬유, 의류 -9.1 10 미즈호파이낸은행 0.5 중국교통은행은행 0.1 포르모사케미화학 -2.7 스미토모부동산부동산관리 -8.9 장쑤헝루이제약 1.5 위스트론기술하드웨어 -8.5 5
대신퀀트 Daily Market Data Snap Shot Compliance Notice 본자료에수록된내용은당리서치센터가신뢰할수있는자료및정보로얻어진것이나정확성을보장할수없으므로어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 자료작성일현재본자료에관련하여위애널리스트는재산적이해관계가없습니다. 본자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견을정확하게반영하였습니다. 동자료는기관투자가또는제3자에게사전제공한사실이없습니다. 6