무배당라이프인베스트변액연금보험 II 자산운용보고서 운용기간 : 2009 년 7 월 1 일 ~ 2009 년 9 월 30 일 2009 년 e- 자산운용보고서발행! 자산운용보고서를고객님의이메일을통해서편리하게보실수있습니다. 또한, 홈페이지에서상세한내용을확인하실수도있습니다. 홈페이지사이버센터에서고객님의이메일주소를등록하시고, 많은정보를보다빠르고편리하게만나보시기바랍니다. 신청방법 : www.inglife.co.kr 접속 사이버센터로그인 내정보변경 1) 이메일주소등록 2) 이메일수신동의 3) 자산운용보고서이메일수령선택
[ 무배당라이프인베스트변액연금보험 II ] 고객님께서가입하신상품의수익률, 투자대상, 보유자산등에대한정보와기간별및과거운용결과와앞으로의운용계획등을한눈에쉽게확인해보세요! 목차 상품별운용요약보고서 ------------------------------------- 03 채권형 ------------------------------------------------------ 04 안정혼합형 Ⅱ ------------------------------------------------ 06 안정성장혼합형 Ⅱ -------------------------------------------- 08 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다.
[ 무배당라이프인베스트변액연금보험 II ] 채권형 누적수익률 누적수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭설정일이후채권형 20.72% 기간수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 채권형 0.35% 0.82% 1.45% 3.43% 펀드의해당운용기간까지의수익률이며운용기간이아닐경우 - 로표기됩니다. 운용경과및운용계획지난 3분기채권시장은한은총재의보다낙관적경기관이표출된가운데, 금융통화위원회에서주택담보대출증가와주택시장불안이계속될경우기준금리인상가능발언이연내기준금리인상가능성으로연결, 단기금리가상승하고장기금리는상대적인강세를보이며수익률곡선은평탄화되었습니다. 10월이후 4분기채권시장은하반기경기개선속도가상반기대비줄어들것으로예상되며, 현재금리수준은일정부분금리인상을반영하고있다고판단됩니다. 또한 2010년까지는가파른실물경제회복속도는어렵다고판단되고물가상승압력도크지않다고판단되어금리는출구전략기대이전으로회귀가예상됩니다. 따라서, 펀드의실질만기 ( 듀레이션 ) 은 4분기에도비교지수대비초과수준을유지할예정입니다. 연평균수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 채권형 3.43% 3.93% 3.92% 3.59% 펀드의실제운용기간까지의연평균수익률이며운용기간이아닐경우 - 로표기됩니다. 연평균수익률 = [ ( 분기말기준가 / n년전기준가 )^(1/n년) ] - 1 안정혼합형 Ⅱ 누적수익률 누적수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭설정일이후안정혼합형Ⅱ 17.51% 기간수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 안정혼합형Ⅱ 6.06% 8.55% 9.97% 6.59% 펀드의해당운용기간까지의수익률이며운용기간이아닐경우 - 로표기됩니다. 운용경과및운용계획지난 3분기국내증시는환율안정, 외국인매수세지속, 한국의 FTSE 선진국지수편입에대한기대감으로큰폭으로상승하였습니다. 향후주식시장은추가상승가능성이있을것으로예상되나빠르게상승한지수수준에대한부담감, 금리인상우려등으로상승속도는둔화될전망이며, 보존수준확보를위한시스템운용을지속할계획입니다. 연평균수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 안정혼합형Ⅱ 6.59% 0.69% 5.33% - 펀드의실제운용기간까지의연평균수익률이며운용기간이아닐경우 - 로표기됩니다. 연평균수익률 = [ ( 분기말기준가 / n년전기준가 )^(1/n년) ] - 1 안정성장혼합형 Ⅱ 누적수익률 누적수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭설정일이후안정성장혼합형II 14.90% 기간수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 1년 안정성장혼합형II 7.78% 12.44% 13.81% 6.57% 펀드의해당운용기간까지의수익률이며운용기간이아닐경우 - 로표기됩니다. 운용경과및운용계획지난 3분기국내증시는환율안정, 외국인매수세지속, 한국의 FTSE 선진국지수편입에대한기대감으로큰폭으로상승하였습니다. 향후주식시장은추가상승가능성이있을것으로예상되나빠르게상승한지수수준에대한부담감, 금리인상우려등으로상승속도는둔화될전망이며, 보존수준확보를위한시스템운용을지속할계획입니다. 연평균수익률 ( 단위 : %) 집합투자기구명칭 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년 안정성장혼합형II 6.57% -3.20% 4.73% - 펀드의실제운용기간까지의연평균수익률이며운용기간이아닐경우 - 로표기됩니다. 연평균수익률 = [ ( 분기말기준가 / n년전기준가 )^(1/n년) ] - 1 무배당라이프인베스트변액연금보험 II 자산운용보고서 3
[ 채권형 ] 1. 기본정보 1. 집합투자기구의개요 기본정보 집합투자기구명칭 채권형 집합투자기구의종류변액보험, 추가형, 일반형최초설정일 2004-06-23 운용기간 2009.07.01-2009.09.30 존속기간추가형 신탁업자농협중앙회일반사무관리회사외환펀드서비스 집합투자업자 ING 생명위탁투자업자 ING 자산운용 상품의특징 이집합투자기구는국공채를위주로투자, 안정적이고효율적으로운용합니다. 금융시장및환경의변화에영향을덜받고안정적인수익을내도록운용합니다. 채권및채권관련파생상품등에 70% 이상, 나머지는유동성자산등에투자합니다. 투자대상상위 10종목 ( 단위 : %) 종목 비중 채권 통안44-731-2-15 26.48% 채권 경기지역개발05-02 14.26% 채권 부산교통 ( 매출 )05-05 14.11% 채권 통안44-701-2-9 10.45% 단기상품 은대 ( 농협중앙회 ) 9.24% 채권 경북지역개발04-11 5.46% 채권 경남지역개발04-11 5.39% 채권 강원지역개발04-12 5.22% 채권 제주지역개발04-11 3.05% 채권 충남지역개발04-12 2.44% 상기비중은 전체 자산대비비중으로서, 상위 10개종목을나열함. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌, %) 항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 7,957,144,569 7,841,482,020-1.45% 부채총액 (B) 832,356 498,834-40.07% 순자산총액 (C=A-B) 7,956,312,213 7,840,983,186-1.45% 발행수익증권총수 (D) 6,613,797,281 6,495,083,852-1.79% 기준가격 (E=C/D X 1000) 1,202.99 1,207.22 0.35% 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격임. 2. 손익현황 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 기타손익합계 전기 0 50 0 0 0 0 0 0 0 3-15 38 당기 0 39 0 0 0 0 0 0 0 3-14 28 2. 각자산별보유종목내역 주식 ( 상위 5개종목 ) 해당사항없음 총발행수량의 1% 초과종목 해당사항없음 채권 ( 상위 5개종목 ) ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행일 상환일 보증기관신용등급 비중 통안44-731-2-15 2,000 2,076 2008-07-15 2010-07-15 N/A 29.18% 경기지역개발05-02 1,000 1,117 2005-02-28 2010-02-28 N/A 15.71% 부산교통 ( 매출 )05-05 1,000 1,106 2005-05-31 2010-05-31 AAA 15.55% 통안44-701-2-9 800 819 2008-01-09 2010-01-09 N/A 11.51% 경북지역개발04-11 380 428 2004-11-30 2009-11-30 N/A 6.01% 상기비중은 " 각자산별 " 총액대비비중으로서상위 5개종목을나열함. 어음 ( 상위 5개종목 ) 해당사항없음 집합투자증권 ( 상위 5개종목 ) 해당사항없음 2. 상세정보 1. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 KRW 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 0 7,117 0 0 0 0 0 0 0 725 0 (0.00) (90.76) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (9.24) (0.00) 기타자산총액 합계 0 7,117 0 0 0 0 0 0 0 725 0 7,841 ( ) 내는구성비중. " 증권 " 항목은현물부분만표기하며주식관련및채권관련파생상품등은 " 파생상품 " 항목에표기되므로, 주식및주식관련파생상품전체에대한구성현황은두항목을모두고려해야함. 장내파생상품 해당사항없음 장외파생상품 해당사항없음 부동산 ( 임대 ) 해당사항없음 부동산 - 자금대여 / 차입 해당사항없음 특별자산 해당사항없음 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 금융기관취득일자금액금리만기일비고예금농협중앙회 2008-01-31 723 1.61% 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타자산 해당사항없음
3. 투자운용전문인력현황 장내파생상품거래 해당사항없음 투자운용전문인력 ( 단위 : 개수, 억원 ) 성명 운용 개시일 운용중인다른 직위집합투자기구현황 ( 연령 ) 집합투자기구수운용규모 주요운용경력및이력 과거운용 주요펀드 협회 등록번호 6. 이해관계인과의거래및계열회사발행증권거래현황 이해관계인과의거래 해당사항없음 두원균 2009. 07.01 팀장 (40) 11 5,099 학력 : 서강대경영학과, 연세대금융공학대학원졸업 2004.07 ~ 2006.11 : 우리 CS 자산운용채권운용팀 2006.12 ~ 현재 : ING 자산운용채권운용 2 팀팀장책임운용전문인력 건교부펀드우리은행펀드삼성생명펀드 AIG 일임 2109000563 계열회사발행증권보유현황및비율 개별집합투자기구 해당사항없음 전체집합투자기구 해당사항없음 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 계열회사발행증권거래내역 해당사항없음 계열회사발행증권대차거래내역 해당사항없음 4. 비용현황 업자별보수및수수료지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 집합투자 전기 당기 기구명칭유형 금액 비율 (%) 금액 비율 (%) 채권형 보수 집합투자업자 12 0.570% 11 0.570% 신탁업자 1 0.030% 1 0.030% 보수합계 13 0.600% 12 0.600% 금액 ( 백만원단위 ) 은해당기간발생한실제금액이며백만원이하는 "0" 으로표기됨. 비율은집합투자기구의순자산총액대비비율로연환산수치임. 7. 의결권공시대상법인에대한의결권행사여부및그내용 해당사항없음 8. 공지사항이보고서는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 에의하여본상품의집합투자업자인 ING생명보험 ( 주 ) 이작성하여신탁업자의확인을받아투자자에게제공됨. ING 생명보험 ( 주 ) : 100-883 서울시중구순화동 53 번지 ING 센터 콜센터 : 1588-5005 홈페이지 : www.inglife.co.kr 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 집합투자기구명칭총보수비용비율중개수수료비율 채권형 전기 0.614% 0.000% 당기 0.607% 0.000% 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 " 연환산보수및기타비용총액 " 을 " 순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 )" 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냄. 5. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당사항없음 중개회사별거래내역 주식거래 해당사항없음 그밖의증권 ( 단위 : 백만원, %) 비관계회사 회사명 하이투자증권 07 월 (09.07.01-09.07.31) 08 월 (09.08.01-09.08.31) 09 월 (09.09.01-09.09.30) 거래금액 ( 비중 ) 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 0 0 0.00 0 0 0.00 4,131 0 0.00 (0%) (0%) (0%) (0%) (66.75%) (0%) 그밖의증권거래금액및수수료에대한중개회사별비중 무배당라이프인베스트변액연금보험 II 자산운용보고서 5
[ 안정혼합형 Ⅱ ] 1. 기본정보 1. 집합투자기구의개요 기본정보 집합투자기구명칭 안정혼합형 Ⅱ 집합투자기구의종류변액보험, 추가형, 일반형최초설정일 2006-09-22 운용기간 2009.07.01-2009.09.30 존속기간추가형 신탁업자농협중앙회일반사무관리회사외환펀드서비스 집합투자업자 ING 생명위탁투자업자 ING 자산운용 상품의특징 이집합투자기구는투자금액의일정수준보존을추구하며, 채권에주로투자되는채권혼합형입니다. 채권및채권관련파생상품등에 55% 이상, 주식및주식관련파생상품등에 40% 이하, 나머지는유동성자산등에투자합니다. 투자대상상위 10종목 ( 단위 : %) 종목 비중 채권 통안43-751-2-12 39.58% 파생상품 KOSPI200선물0912 26.00% 단기상품 은대 ( 농협중앙회 ) 25.56% 채권 통안44-729-2-2 16.23% ETF KODEX 200 5.64% 채권 통안0278-1007-2100 3.92% 채권 통안0305-1006-0100 3.92% 단기상품 현대증권 3.58% 채권 통안0351-1008-1100 1.57% 상기비중은 전체 자산대비비중으로서, 상위 10개종목을나열함. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌, %) 항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 1,107,830,390 1,276,883,568 15.26% 부채총액 (B) 1,020,885 1,486,609 45.62% 순자산총액 (C=A-B) 1,106,809,505 1,275,396,959 15.23% 발행수익증권총수 (D) 998,938,483 1,085,301,994 8.65% 기준가격 (E=C/D X 1000) 1,107.99 1,175.15 6.06% 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격임. 2. 손익현황 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 기타손익합계 전기 0 3 0 0 21 0 0 0 0 2-3 23 당기 0 4 0 4 63 0 0 0 0 1-4 70 2. 상세정보 2. 각자산별보유종목내역 주식 ( 상위 5개종목 ) 해당사항없음 총발행수량의 1% 초과종목 해당사항없음 채권 ( 상위 5개종목 ) ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행일 상환일 보증기관신용등급 비중 통안43-751-2-12 500 505 2007-12-12 2009-12-12 N/A 60.69% 통안44-729-2-2 200 207 2008-07-02 2010-07-02 N/A 24.88% 통안0278-1007-2100 50 50 2009-07-17 2010-07-17 N/A 6.01% 통안0305-1006-0100 50 49 2009-06-23 2010-06-23 N/A 6.00% 통안0351-1008-1100 20 20 2009-08-28 2010-08-28 N/A 2.41% 상기비중은 각자산별 총액대비비중으로서, 상위 5개종목을나열함. 어음 ( 상위 5개종목 ) 해당사항없음 집합투자증권 ( 상위 5개종목 ) ( 단위 : 백만원, %) 증권명 종류 집합투자업자 설정원본 순자산금액 취득일 비중 KODEX 200 수익증권 KODEX200 67 72 2009-07-22 100.00% 상기비중은 각자산별 총액대비비중으로서, 상위 5개종목을나열함. 1. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 KRW 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 0 833 0 72 46 0 0 0 0 362 0 (0.00) (65.22) (0.00) (5.64) (3.58) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (25.56) (0.00) 기타자산총액 합계 0 833 0 72 46 0 0 0 0 362 0 1,277 ( ) 내는구성비중. " 증권 " 항목은현물부분만표기하며주식관련및채권관련파생상품등은 " 파생상품 " 항목에표기되므로, 주식및주식관련파생상품전체에대한구성현황은두항목을모두고려해야함. 장내파생상품 ( 단위 : 계약수, 백만원 ) 종목명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 KOSPI200선물0912 매수 3 331 45 위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 해당사항없음 부동산 ( 임대 ) 해당사항없음 부동산 - 자금대여 / 차입 해당사항없음 특별자산 해당사항없음
단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 금융기관취득일자금액금리만기일비고 예금농협중앙회 2008-01-31 325 1.61% 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타자산 해당사항없음 3. 투자운용전문인력현황 투자운용전문인력 ( 단위 : 개수, 억원 ) 성명 운용 개시일 하상용 2009. 07.01 운용중인다른 직위집합투자기구현황 ( 연령 ) 집합투자기구수운용규모 팀장 (39) 19 24,759 주요운용경력및이력 학력 : 영남대경영학과, 서울대경영대학원졸업 2000.07 ~ 2009.05 : 하나 UBS 자산운용 ( 대한투신운용 ) 펀드운용 2009.06 ~ 현재 : ING 자산운용 Multi-Asset Investment 팀팀장책임운용전문인력 과거운용 주요펀드. 시스템 ( 구조화 ) 펀드인덱스펀드 협회 등록번호 2109000506 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 4. 비용현황 업자별보수및수수료지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 집합투자 전기 당기 기구명칭유형 금액 비율 (%) 금액 비율 (%) 안정혼합형 Ⅱ 보수 집합투자업자 2 0.670% 2 0.670% 신탁업자 0 0.030% 0 0.030% 보수합계 2 0.700% 2 0.700% 금액 ( 백만원단위 ) 은해당기간발생한실제금액이며백만원이하는 "0" 으로표기됨. 비율은집합투자기구의순자산총액대비비율로연환산수치임. 중개회사별거래내역 주식거래 해당사항없음 그밖의증권 ( 단위 : 백만원, %) 비관계회사 회사명 HMC 투자증권 07 월 (09.07.01-09.07.31) 08 월 (09.08.01-09.08.31) 09 월 (09.09.01-09.09.30) 거래금액 ( 비중 ) 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 0 0 0.00 50 0 0.00 100 0 0.00 (0%) (0%) (19.47%) (0%) (62.50%) (0%) 그밖의증권거래금액및수수료에대한중개회사별비중 장내파생상품거래 ( 단위 : 백만원, %) 비관계회사 회사명 현대증권 07 월 (09.07.01-09.07.31) 08 월 (09.08.01-09.08.31) 09 월 (09.09.01-09.09.30) 거래금액 ( 비중 ) 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 0 0 0.00 0 0 0.00 630 0 0.02 (0%) (0%) (0%) (0%) (100%) (100%) 파생상품거래금액및수수료에대한중개회사별비중 6. 이해관계인과의거래및계열회사발행증권거래현황 이해관계인과의거래 해당사항없음 계열회사발행증권보유현황및비율 개별집합투자기구 해당사항없음 전체집합투자기구 해당사항없음 계열회사발행증권거래내역 해당사항없음 계열회사발행증권대차거래내역 해당사항없음 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 집합투자기구명칭총보수비용비율중개수수료비율 안정혼합형 Ⅱ 전기 0.713% 0.051% 당기 0.706% 0.048% 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 " 연환산보수및기타비용총액 " 을 " 순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 )" 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냄. 7. 의결권공시대상법인에대한의결권행사여부및그내용 해당사항없음 8. 공지사항이보고서는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 에의하여본상품의집합투자업자인 ING생명보험 ( 주 ) 이작성하여신탁업자의확인을받아투자자에게제공됨. 5. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당사항없음 ING 생명보험 ( 주 ) : 100-883 서울시중구순화동 53 번지 ING 센터 콜센터 : 1588-5005 홈페이지 : www.inglife.co.kr 무배당라이프인베스트변액연금보험 II 자산운용보고서 7
[ 안정성장혼합형 Ⅱ ] 1. 기본정보 1. 집합투자기구의개요 기본정보 집합투자기구명칭 안정성장혼합형 II 집합투자기구의종류변액보험, 추가형, 일반형최초설정일 2006-09-18 운용기간 2009.07.01-2009.09.30 존속기간추가형 신탁업자농협중앙회일반사무관리회사외환펀드서비스 집합투자업자 ING 생명위탁투자업자 ING 자산운용 상품의특징 이집합투자기구는투자금액의일정수준보존을추구하며, 주식, 채권및관련파생상품등에투자되는혼합형입니다. 채권및채권관련파생상품등에 30% 이상, 주식및주식관련파생상품등에 65% 이하, 나머지는유동성자산등에투자합니다. 투자대상상위 10종목 ( 단위 : %) 종목 비중 단기상품 은대 ( 농협중앙회 ) 45.92% 파생상품 KOSPI200선물0912 32.70% 채권 예보상환기금채08-2 16.84% 채권 국고채권0475-1403 16.71% 파생상품 0912국채선물 11.74% 채권 국고채권0475-1203 5.63% 단기상품 미래에셋증권 3.33% 채권 국고채권0525-1209 2.39% 채권 통안0278-1007-2100 1.41% 채권 국고채권0575-1309 0.97% 상기비중은 전체 자산대비비중으로서, 상위 10개종목을나열함. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌, %) 항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 18,245,577,064 21,314,632,010 16.82% 부채총액 (B) 25,127,816 30,624,264 21.87% 순자산총액 (C=A-B) 18,220,449,248 21,284,007,746 16.81% 발행수익증권총수 (D) 17,091,188,312 18,524,649,390 8.39% 기준가격 (E=C/D X 1000) 1,066.07 1,148.96 7.78% 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격임. 2. 손익현황 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 기타손익합계 전기 473 56 0 0 182 0 0 0 0 22-53 679 당기 171 58 0 6 1,269 0 0 0 0 37-63 1,477 주식업종별투자비중 ( 단위 : %) 종목명 비중 종목명 비중 전기, 전자 24.87% 서비스업 7.00% 금융업 10.92% 통신업 6.64% 운수장비 9.70% 유통업 4.52% 화학 9.46% 건설업 2.70% 철강및금속 8.44% 기타 15.75% 2. 각자산별보유종목내역 주식 ( 상위 5개종목 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 삼성전자 198 161 17.24% POSCO 133 64 6.92% KT 1,076 43 4.65% KB금융 657 39 4.25% 신한지주 762 35 3.83% 상기비중은 각자산별 총액대비비중으로서, 상위 5개종목을나열함. 총발행수량의 1% 초과종목 해당사항없음 2. 상세정보 1. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 KRW 증권파생상품특별자산단기대출부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타및예금 936 9,620 0 33 932 0 0 0 0 9,788 5 (4.39) (45.13) (0.00) (0.16) (4.37) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (45.92) (0.02) 기타자산총액 합계 936 9,620 0 33 932 0 0 0 0 9,788 5 21,315 ( ) 내는구성비중. " 증권 " 항목은현물부분만표기하며주식관련및채권관련파생상품등은 " 파생상품 " 항목에표기되므로, 주식및주식관련파생상품전체에대한구성현황은두항목을모두고려해야함. 채권 ( 상위 5개종목 ) ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가액 발행일 상환일 보증기관신용등급 비중 예보상환기금채08-2 3,500 3,589 2008-05-09 2013-05-09 N/A 37.31% 국고채권0475-1403 3,560 3,561 2009-03-10 2014-03-10 N/A 37.02% 국고채권0475-1203 1,190 1,200 2007-03-10 2012-03-10 N/A 12.48% 국고채권0525-1209 500 510 2007-09-10 2012-09-10 N/A 5.31% 통안0278-1007-2100 300 300 2009-07-17 2010-07-17 N/A 3.12% 상기비중은 각자산별 총액대비비중으로서, 상위 5개종목을나열함. 어음 ( 상위 5개종목 ) 해당사항없음 집합투자증권 ( 상위 5개종목 ) ( 단위 : 백만원, %) 종목명종류집합투자업자설정원본순자산금액취득일비중 KODEX 200 수익증권 KODEX200 24 33 2009-03-01 100.00% 상기비중은 각자산별 총액대비비중으로서, 상위 5개종목을나열함.
장내파생상품 ( 단위 : 계약수, 백만원 ) 종목명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 KOSPI200선물0912 매수 63 6,970 930 0912국채선물 매수 23 2,503 1 위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 5. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 해당사항없음 중개회사별거래내역 주식거래 해당사항없음 장외파생상품 해당사항없음 부동산 ( 임대 ) 해당사항없음 그밖의증권 ( 단위 : 백만원, %) 부동산 - 자금대여 / 차입 해당사항없음 특별자산 해당사항없음 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 예금 농협중앙회 2008-01-31 9,775 1.61% 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타자산 해당사항없음 비관계회사 회사명 HMC 투자증권 07 월 (09.07.01-09.07.31) 08 월 (09.08.01-09.08.31) 09 월 (09.09.01-09.09.30) 거래금액 ( 비중 ) 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 472 0 0.00 299 0 0.00 601 0 0.00 (19.02%) (0%) (100.00%) (0%) (50.00%) (0%) 그밖의증권거래금액및수수료에대한중개회사별비중 장내파생상품거래 ( 단위 : 백만원, %) 07 월 (09.07.01-09.07.31) 08 월 (09.08.01-09.08.31) 09 월 (09.09.01-09.09.30) 3. 투자운용전문인력현황 투자운용전문인력 ( 단위 : 개수, 억원 ) 성명 운용 개시일 하상용 2009. 07.01 운용중인다른 직위집합투자기구현황 ( 연령 ) 집합투자기구수운용규모 팀장 (39) 19 24,585 주요운용경력및이력 학력 : 영남대경영학과, 서울대경영대학원졸업 2000.07 ~ 2009.05 : 하나 UBS 자산운용 ( 대한투신운용 ) 펀드운용 2009.06 ~ 현재 : ING 자산운용 Multi-Asset Investment 팀팀장책임운용전문인력 과거운용 주요펀드 시스템 ( 구조화 ) 펀드인덱스펀드 협회 등록번호 2109000506 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 비관계회사 회사명 미래에셋증권 거래금액 ( 비중 ) 수수료 거래금액 수수료 거래금액 수수료 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 수수료율 192 0 0.01 101 0 0.01 9,698 1 0.01 (49.99%) (49.99%) (32.93%) (32.94%) (51.63%) (67.83%) 파생상품거래금액및수수료에대한중개회사별비중 6. 이해관계인과의거래및계열회사발행증권거래현황 이해관계인과의거래 해당사항없음 계열회사발행증권보유현황및비율 개별집합투자기구 해당사항없음 전체집합투자기구 해당사항없음 4. 비용현황 업자별보수및수수료지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 집합투자 전기 당기 기구명칭유형 금액 비율 (%) 금액 비율 (%) 계열회사발행증권거래내역 해당사항없음 계열회사발행증권대차거래내역 해당사항없음 안정성장혼합형 II 보수 집합투자업자 29 0.670% 34 0.670% 신탁업자 1 0.030% 2 0.030% 보수합계 30 0.700% 36 0.700% 7. 의결권공시대상법인에대한의결권행사여부및그내용 해당사항없음 금액 ( 백만원단위 ) 은해당기간발생한실제금액이며백만원이하는 "0" 으로표기됨. 비율은집합투자기구의순자산총액대비비율로연환산수치임. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 집합투자기구명칭총보수비용비율중개수수료비율 안정성장혼합형 II 전기 0.978% 0.047% 당기 0.705% 0.030% 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 " 연환산보수및기타비용총액 " 을 " 순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 )" 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냄. 8. 공지사항이보고서는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 에의하여본상품의집합투자업자인 ING생명보험 ( 주 ) 이작성하여신탁업자의확인을받아투자자에게제공됨. ING생명보험 ( 주 ) : 100-883 서울시중구순화동 53번지 ING센터 콜센터 : 1588-5005 홈페이지 : www.inglife.co.kr 무배당라이프인베스트변액연금보험 II 자산운용보고서 9
세계에서인정받고있는 ING 의튼튼한재무건전성과안정성 ING 그룹 2009 포춘글로벌 500 대기업중 8 위 (10 위권내유일한금융기업 ) 2009 포춘지선정 세계에서가장존경받는기업 6 위 ( 금융기관부문, 3 월발표 ) 세계적인신용평가기관으로부터안정적인기업으로평가 기관 S&P 무디스 피치 등급 A A1 A 평가기준월 2009. 9 ING 생명 한국기업평가보험금지급능력 3년연속 AAA획득 (2007 ~ 2009) 국내외국계생명보험사 1위, 전체생명보험사 4위 ( 시장점유율기준, 기간 : 2008년 4월 1일 ~ 2009년 3월 31일 ) 한국경제와시장발전에기여한공로를인정받아지식경제부주최, 2008 대한민국 은탑산업훈장 수상 ING 생명보험 ( 주 ) 100-883 서울시중구순화동 53 번지 ING 센터 www.inglife.co.kr Call Center : 1588-5005