Vol True Warrant Magazine 한주간의시장정리 Weekly Market Briefing 주간워런트거래금액추이전체 /ELW/KOBA ELW 판매량 TOP 7 주간 ELW 상승률 TOP 5 주간워런트포트폴리오 롯데쇼핑 안정적인실적

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창욱 피
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1 Vol True Warrant Magazine 한주간의시장정리 Weekly Market Briefing 주간워런트거래금액추이전체 /ELW/KOBA ELW 판매량 TOP 7 주간 ELW 상승률 TOP 5 주간워런트포트폴리오 롯데쇼핑 안정적인실적과 Valuation 매력 엔씨소프트 다수의신작서비스로독보적인 MMORPG 개발사임을확인 ELW Hotline:

2 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) KOSPI 는주간단위하락세가재차나타나 KOSPI는지난금요일급락으로인해주간단위하락세가재차나타났다. 미국경기둔화와유럽의재정위기, 신용경색우려로인해좀처럼수출주가반등하지못하는양상이다. 특히구글의모토로라인수, 델의실적하향등이슈가강조되면서 IT HW( 하드웨어 ) 보다는 IT SW( 소프트웨어 ) 에대한관심이높아졌다. 한국증시에서비중이높은 IT HW의급락세가 KOSPI 하락을이끌고있다. 26 일잭슨홀회의 : 미국 QE3 에대한기대가높아질전망 독일이공격적으로여타유로존국가의재정위기를해결하기위해나설가능성은극히낮아보인다. 따라서독일에대한기대보다는헬리콥터벤버냉키연준의장의 QE3에시장의관심이모이고있다. 다만미국소비자물가가 7월예상치를상회했다는점은부정적이다. 또미연준의매파총재 3명이공격적으로통화정책의부작용에대해비판하고있다. 미국산업생산등경제지표호조가나타나고있으나소비자심리지수등서베이지표는크게악화된상황이다. 서베이지표악화가내구재주문하락으로이어질지주목해야하는시점이다. KOSPI 이번주밴드는 1,700~1,pt로전망한다. / 한국투자증권투자전략부

3 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) 기준일 : 8 월 16 일 ~ 8 월 19 일 ( 단위 : 계약수 ) 외국인개인 기관종합 증권투신기금기타기관 기타법인 매도 606, , ,774 18, ,769 12,369 매수 612, , ,825 19, ,883 9,423 순매수 6,092-1,659 1,051 1, ,946 옵션투자자별매매동향 콜옵션순매수추이 ( 단위 : 억원 ) 기준일 : 8 월 16 일 ~ 8 월 19 일 /16 8/17 8/18 8/ 기관개인외국인 KOSPI200 풋옵션순매수추이 ( 단위 : 억원 ) 기준일 : 8 월 16 일 ~ 8 월 19 일 기관개인외국인 KOSPI /16 8/17 8/18 8/

4 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) 주간 거래금액추이 주식시장대비 ELW 시장거래대금추이 기준일 : 8월 16일 ~ 8월 19일 KOSPI워런트대비개별종목워런트거래대금비율 단위 : 백만원 총주식시장거래대금 ELW 시장거래대금 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, , , ,010, , ,200,000 1,000, , , , , % 81.25% 804, , % 537, % 18.75% 20.47% 150, , , % 357, % 155,700 단위 : 백만원 - 8 월 16 일 8 월 17 일 8 월 18 일 8 월 19 일 - - 8월 16일 8월 17일 8월 18일 8월 19일 KOSPI200 ELW 개별주식 ELW 기초자산 KOSPI200 기아차 KT 현대차삼성물산 유형콜풋콜풋콜풋콜풋콜풋

5 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) 워런트거래금액중일반와대비거래비중 ( 단위 : 백만, %) 일자 ELW 거래금액 (A) 일반 ELW 거래금액 (B) KOBA 거래금액 () 일반 ELW 비중 (B/A) KOBA 비중 (/A) , , % 0.00% , , % 0.00% ,010,989 1,010, % 0.00% , , % 0.00% %.00%.00%.00%.00%.00% 1,200,000 1,000,000 <e-friend 0378 ELW 시장거래비중참조 > 80.00% 800, % 600, % 400, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8 월 16 일 8 월 17 일 8 월 18 일 8 월 19 일 200,000 - 일반 ELW 거래비중 KOBA 거래비중총 ELW 거래비중 ELW 판매량 TOP7* 기준일 : 8 월 19 일 종목명현재가당일순매수수량당일거래량 LP 보유비율행사가격잔존일전환비율 우리 1848KOSPI200 콜 185 2,572, ,078, 대신 1740KOSPI200 콜 40 1,881,400 34,004, 미래 1938 삼성전자콜 25 1,437,930 1,625, , 씨티 1701LG 콜 40 1,234,060 1,619, , 하나 1431KOSPI200 콜 20 1,156,820 1,838, 미래 1863 기아차콜 95 1,134,920 3,345, , 한국 1903 모비스콜 40 1,122,210 4,509, , 주간 ELW 상승률 TOP5* * 판매량은 LP 가시장에매도한수량을의미. 단 LP 보유물량 0% 제외 <e-friend 0295 ELW 유동성공급자별순매수참조 > 기준일 : 8 월 16 일 ~ 8 월 19 일 종목명기준가현재가상승률 (%) 주간누적거래량 잔존일 레버리지 내재변동성 (%) 대신 1B56SK 텔레콤콜 % 3,692, 노무라 1527 케이티콜 % 475, 동부 1537SK 텔레콤콜 % 32, 대신 1718 글로비스콜 % 831, 대신 1B55SK 텔레콤콜 % 6,552, * 개별종목워런트는잔존일 7 일미만제외, 현재가 원미만제외 <e-friend 0277 ELW 상승률순위참조 >

6 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) 주간워런트포트폴리오 롯데쇼핑 5 일이평선따라지속상승중 5 일 200 일이평선골든크로스발생 60 일이평선저항까지보유관점유지 안정적인실적과 Valuation 매력 - What's new : 2분기실적발표 (2분기영업이익 - 전년동기대비 8.1% 늘어난 4,369억원기록 ) - Positives : 가시성높은실적과 Valuation 매력 - Negatives : 하반기이익모멘텀둔화 - 결론 : 투자의견매수, 적정주가 580,000원유지 전일종가 : 470,000 원 한국리서치목표주가 : 580,000 원 ( 한국증권기업분석 8 월 19 일자중발췌 ) 롯데쇼핑주가추이 571F41 콜 ATM 중도적 , , * 8 월 19 일기준 5

7 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) 주간워런트포트폴리오 엔씨소프트 5 일이평선따라상승지속 5 일 20 일이평선골든크로스 다수의신작서비스로독보적인 MMORPG 개발사임을확인 - What's new : 영업실적은예상치에부합 - Positives : 마케팅비용이적절히통제 - Negatives : 가입자당매출정체 기관 13 영업일연속순매수 MAD 오실레이터상승지속 전일종가 : 350,000 원 한국리서치목표주가 : 400,000 원 ( 한국증권기업분석 8 월 5 일자중발췌 ) 엔씨소프트주가추이 콜 2.87% OTM 중도 , , * 8 월 19 일기준 6

8 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) 우리투자증권 하반기수익성약화지속 HOLD 160,000 현대미포조선 한국투자증권동부증권 기다리는님은오지않고 돌파구는있다 중립유지 BUY 160, ,000 대신증권 실적은기대치하회하였으나저평가상태 BUY 유지 210,000 현대글로비스 삼성증권 현대차타고쌩쌩 BUY 237,000 KT&G 우리투자증권 HM투자증권 증시불안정시기에대표적방어주! 방어주 의대표주자 BUY유지 BUY 75,000 80,000 하이닉스 LIG투자증권대우증권 경쟁력부각될시점이제 DRAM 가격급락은기회요인! BUY 매수 30,000 28,000 IBK 투자증권 기존사업부진했지만, 유통종합회사의역량확인 매수유지 660,000 KTB 투자증권 2Q11 Review: 컨센서스하회. 이익률부진 BUY 610,000 롯데쇼핑 대우증권 2 분기 Review: 국내유통 / 금융부문성장. 해외는국내보다저성장 매수 630,000 한국투자증권 안정적인실적과 Valuation 매력 매수유지 580,000 유진투자증권 3Q11 전망 : 도약을위한숨고르기 BUY 유지 640,000 NHN 한국투자증권 온라인광고매출과모바일트래픽의고성장 매수유지 240,000 한국투자증권 다수의신작서비스로독보적인 MMORPG 개발사임을확인 매수유지 400,000 우리투자증권 8 월, 국내외신규게임모멘텀고조 BUY 유지 420,000 엔씨소프트 현대증권 대작게임의연이은향연이기대된다 BUY 유지 428,000 우리투자증권 8 월, 국내외신규게임모멘텀고조 BUY 유지 420,000 신한금융투자 초과매출의높은수익성에주목 매수 403,000 삼성화재 한국투자증권 최근동향 : 폭우및침수피해만큼악화되었을뿐기저는양호, 장기신계약판매는기대소폭미? 매수 300,000 강원랜드 신영증권대우증권 여전히높은증설가능성불경기에강하다. 2분기가실적저점 매수유지매수 34,000 33,000 * 출처 :fnguide.com 7

9 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) Moneyness 2 기초자산종목코드유형투자성향현재가거래량행사가레버리지내재내가격외가격변동성 델타 기준일 : 8 월 19 일 전환비율 잔존일 기아차 A76 P 중도보수적 11% 12% , ,420 70,000 70, 공격적 12% ,290 43, KT 571B26 공격적 4% ,210 40, G57 중도 2% ,660 39, 현대차 P 보수적 15% , , 삼성 SDI 571H13 571G98 P 보수적보수적 13% 15% , , , , G18 중도 24% , , 삼성전자 571G21 P 보수적 9% , , P 보수적 20% ,300, KT&G 공격적공격적 1% 6% , , 70,000 67, G61 P 중도 8% , , SK 텔레콤 571F99 보수적 6% 400, , G96 보수적 1% , , N 소프트 중도공격적 6% 3% ,570 20, 360, , 삼성물산 중도 19% ,410 85, "* Moneyness : 현재시점에행사할수있다고가정했을때워런트가 ITM( 내가격 ) 이면가치가있고 ( 내재가치 >0), ATM( 등가격 ) 이거나 OTM( 외가격 ) 이면가치가없습니다 ( 내재가치 =0). ** Delta : 기초자산이 1 원움직일때해당 E LW 가몇원변하는지알려주는지표로, 델타가클수록기초자산의변동폭과비슷하게움직입니다." 8

10 2011 년 8 월 22 일 ( 월 ) ELW 신규상장종목 상장일 : 2011 년 8 월 25 일 종목명 종목명 단축코드 발행가격 행사가격 발행수량 전환비율 만기일 한국 1H33 현대모비스콜한국 1H34 현대차콜한국 1H35 한화케미칼콜한국 1H36LG 화학콜한국 1H37 현대차콜한국 1H38S-Oil 콜한국 1H39 현대모비스콜한국 1H40KT 콜한국 1H41LG 이노텍콜한국 1H42LS 콜한국 1H43SK 콜한국 1H44 현대미포조선콜한국 1H45KB 금융콜한국 1H46KT&G 콜한국 1H47NHN 콜한국 1H48POSO 콜한국 1H49 고려아연콜한국 1H50 대우증권콜한국 1H51 롯데쇼핑콜한국 1H52 제일모직콜한국 1H53 우리금융콜한국 1H54SK 텔레콤콜한국 1H55 삼성 SDI 콜한국 1H56 삼성전기콜한국 1H57 삼성테크윈콜한국 1H58 삼성전자콜한국 1H59LG 디스플레이풋한국 1H60 하이닉스풋한국 1H61 한국전력풋 571H33 571H34 571H35 571H36 571H37 571H38 571H39 571H40 571H41 571H42 571H43 571H44 571H45 571H46 571H47 571H48 571H49 571H50 571H51 571H52 571H53 571H54 571H55 571H56 571H57 571H58 571H59 571H60 571H , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ELW 신규상장종목 상장일 : 2011 년 8 월 26 일 종목명종목명 단축코드 발행가격 행사가격 발행수량 전환비율 만기일 한국 1H62KOSPI200 콜한국 1H63KOSPI200 콜한국 1H64KOSPI200 콜한국 1H65KOSPI200 콜한국 1H66KOSPI200 콜한국 1H67KOSPI200 콜한국 1H68KOSPI200 콜한국 1H69KOSPI200 콜한국 1H70KOSPI200 풋한국 1H71KOSPI200 풋한국 1H72KOSPI200 풋한국 1H73KOSPI200 풋한국 1H74KOSPI200 풋한국 1H75KOSPI200 풋한국 1H76KOSPI200 풋한국 1H77KOSPI200 풋한국 1H78KOSPI200 풋한국 1H79KOSPI200 풋한국 1H80KOSPI200 풋 571H62 571H63 571H64 571H65 571H66 571H67 571H68 571H69 571H70 571H71 571H72 571H73 571H74 571H75 571H76 571H77 571H78 571H79 571H ,161 1,666 1, ,900,000 9,900,000 4,200,000 4,900,000 4,300,000 7,500,000 9,900,000 9

11 2011 년 8 월 22 일 ( 화 ) 다음주만기도래 ELW 만기일 : 2011 년 8 월 29 일 종목명 기초자산현재가 행사가격 전환비율 현재가 거래개시일 최종거래일 한국 1892KOSPI200 풋 250 1,045 한국 1891KOSPI200 풋 260 3,500 한국 1890KOSPI200 풋 270 4,230 한국 1889KOSPI200 풋 280 3,350 한국 1887KOSPI200 풋 300 4,000 한국 1885KOSPI200 콜 한국 1884KOSPI200 콜 한국 1883KOSPI200 콜 한국 1882KOSPI200 콜 한국 1881KOSPI200 콜 한국 1709 삼성전자콜 680, , 한국 1707 엘지전자콜 55, , 한국 1626POSO 콜 382, , 한국 1625 삼성 SDI 콜 139, , 한국 1624 삼성중콜 30, , 한국 1520 엘지디스콜 18, , 한국 1319 신한지주콜 45, ,

12 항상저희한국투자증권을이용하여주시는고객여러분께감사의말슴드립니다. 한국투자증권의 ELW 전용홈페이지인트루워런트웹사이트 ( 이용과관련하여다음과같이안내를드립니다. 메인화면의트루워런트 Daily Top Pick 은매일오전 9 시관심종목으로교체됩니다. 관심종목은펀더멘털이좋은기초자산중에기술적인모멘텀이예상되는종목들로선정됩니다. 투자정보내 Daily Focus 게시판역시매일아침 9 시이전에새로올라옵니다. 도많이팔로어해주세요. 시황정보, ELW 정보, 트루워런트의생각을실시간으로업데이트합니다. 네이버블로그 ( 에도투자정보및 W 칼럼을연재하고있으니많이방문해주시고글도남겨주세요. 한국증권트루워런트는항상여러분의믿을수있는투자파트너로함께하겠습니다. 감사합니다.

2011 년 12 월 일 ( 월 ) 매가있으면떡도있다 신규안정협약등독일의재정적통합계획에대한기대치가높아지고있는양상이다. 또 EB 장기대출재개기대감,FRB 달러스왑금리 0bp 인하등선진국의공조가구체화되고있다. 업종별로는미국블랙프라이데이, 2012년실적기대감으로 IT업종강세

2011 년 12 월 일 ( 월 ) 매가있으면떡도있다 신규안정협약등독일의재정적통합계획에대한기대치가높아지고있는양상이다. 또 EB 장기대출재개기대감,FRB 달러스왑금리 0bp 인하등선진국의공조가구체화되고있다. 업종별로는미국블랙프라이데이, 2012년실적기대감으로 IT업종강세 Vol.243 2011.12.0 True Warrant Magazine 한주간의시장정리 Weekly Market Briefing 주간워런트거래금액추이콜 / 풋거래비중주간 ELW 상승률 TOP ELW 판매량 TOP 7 주간워런트포트폴리오 기아차 펀더멘털강화로주가반등지속될전망 현대제철 Bottom rally 에올라타자 주간증권사리포트브리핑 ELW 신규상장종목 다음주만기도래