2011 년 11 월 7 일 ( 월 ) EU 정상회의합의이후진통이남아있다 EU정상회의기대감이차익실현으로연결되며 KOSPI는고점에서주초반조정받았다. MK 글로벌홀딩스파산신청, 그리스국민투표논란, 이태리국채금리상승지속등악재가이어지면서하락세가나타났다. 특히독일증시는 11월

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호정 봉
6 years ago
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1 Vol True Warrant Magazine 한주간의시장정리 Weekly Market Briefing 주간워런트거래금액추이콜 / 풋거래비중주간 ELW 상승률 TOP ELW 판매량 TOP 7 주간워런트포트폴리오 삼성화재 2Q FY11 review: 순풍에돛단듯늘어나는이익 제일모직 OLED 소재로디스플레이제품구성변경기대 ELW Hotline:

2 2011 년 11 월 7 일 ( 월 ) EU 정상회의합의이후진통이남아있다 EU정상회의기대감이차익실현으로연결되며 KOSPI는고점에서주초반조정받았다. MK 글로벌홀딩스파산신청, 그리스국민투표논란, 이태리국채금리상승지속등악재가이어지면서하락세가나타났다. 특히독일증시는 11월 1일하루에 % 가하락하는조정이나타났었다. 그러나그리스국민투표논란이해프닝으로마무리되면서금요일 KOSPI는 3.13% 급등했다. 드라기신임총재의 EB는기준금리를인하했고, FRB는추후 MBS 매입확대를시사했다는점은긍정적이다. 또그리스국민투표논란이해프닝으로마무리되고있다는점도불확실성제거측면에서긍정적이다. 기업이슈로는 LG전자유상증자논란, 소니 / 삼성전자 S-LD 합작중단등이있었다. 공매도금지해제가된다면? 디램경기가바닥에머물러있는시점에도삼성전자가사상최고치부근까지상승했다. 디램경기가바닥에서탈피하는모습이나타난다면삼성전자의상승세는추가적으로나타날것으로판단된다. 삼성전자의강세를고려하면 KOSPI도추가적인강세가나타날가능성이점차높아지고있다. 공매도금지가금융주를제외한여타업종에서해제된다면금융주, 대형주가여타업종대비강세가나타날가능성이높아보인다. 공매도금지가해제된 09년 6월에도 IT, 자동차, 은행, 보험업종의강세가두드러지게나타났었다. 이번주 KOSPI 밴드는 1,880~1,960pt로예상하고있다. / 한국투자증권투자전략부

3 ( 단위 : 계약수 ) 외국인개인 기준일 : 월 31일 ~ 11월 4일 기관종합 증권 투신 기금 기타기관 기타법인 매도 8,644 14,67 60,97 18, ,879 8,862 매수 83,97 11,40 9,17 19,409 87,66 11,63 순매수 -1,687-3,13-1, ,701 옵션투자자별매매동향 콜옵션순매수추이 ( 단위 : 억원 ) 기준일 : 월 31 일 ~ 11 월 4 일 기관개인외국인 KOSPI /31 11/1 11/2 11/3 11/4 220 풋옵션순매수추이 ( 단위 : 억원 ) 기준일 : 월 31 일 ~ 11 월 4 일 기관개인외국인 KOSPI /31 11/1 11/2 11/3 11/4 220

4 주간 거래금액추이 주식시장대비 ELW 시장거래대금추이 기준일 : 월 31일 ~ 11월 4일 KOSPI워런트대비개별종목워런트거래대금비율 단위 : 백만원 총주식시장거래대금 ELW 시장거래대금 8,000,000 7,000,000 6,000,000,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, ,683,780 1,60,89 1,629,24 1,4, ,279,077 월 31일 11월 1일 11월 2일 11월 3일 11월 4일 ,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , % 1,394, % 84.63% 82.24% 1,361,08 1,378,830 1,270, % 1,042, % 1.23% 1.37% 17.76% 18.47% 289, ,31 20,41 274, ,24 월 31일 11월 1일 11월 2일 11월 3일 11월 4일 KOSPI200 ELW 개별주식 ELW 단위 : 백만원 콜풋거래비중 영업일간 ELW 콜 / 풋거래비중 콜비중 6.23% 3.08% 3.11% 1.19% 풋비중 43.77% 46.92% 46.89% 48.81%.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 0.00% 40.00% 30.00% 20.00% 43.77% 6.23% 46.92% 3.08% 46.89% 3.11% 48.81% 1.19% 40.% 9.90% % 40.%.00% 0.00% 콜비중 풋비중

5 기초자산 유형 KOSPI200 콜풋 하이닉스 콜풋 삼성전자 콜풋 LG 디스플레이 콜풋 기아차 콜풋 주간 ELW 상승률 TOP* 기준일 : 월 31 일 ~ 11 월 4 일 종목명기준가현재가상승률 (%) 주간누적거래량 우리 1F00 현대차콜 동양 1A16 기아차콜 우리 140 삼성전자콜 맥쿼리 18 기아차콜 대신 122 삼성전자콜 % 44.44% 0.00% 6.00% 21,339,040 9,2,800 1,89,700,617,170 잔존일 레버리지 내재변동성 (%) % 7,3, * 개별종목워런트는잔존일 7일미만제외, 현재가 원미만제외 <e-friend 0277 ELW 상승률순위참조 > ELW 판매량 TOP7* 기준일 : 11 월 4 일 종목명현재가당일순매도수량당일거래량 LP 보유비율행사가격잔존일전환비율 대신197KOSPI200풋대신198KOSPI200풋하나8KOSPI200콜맥쿼리1B76KOSPI200풋하나169KOSPI200풋신한187KOSPI200풋하나160KOSPI200콜 ,290,930 3,682,030 2,17,080 2,092,40 1,84,820 1,413,980 1,409, ,27,80 163,141,90 3,429,620 99,090,080 14,043,260 30,20,670 1,746, * 판매량은 LP가시장에매도한수량을의미. 단 LP보유물량 0% 제외 <e-friend 029 ELW 유동성공급자별순매수참조 >

6 2011 년 11 월 7 일 ( 월 ) 주간워런트포트폴리오 삼성화재 단기이평선정배열화 외인 2 영업일연속순매수 주봉상 MAD 오실레이터상승지속 2Q FY11 review: 순풍에돛단듯늘어나는이익 - What's new: 2Q 이익은예상에부합, 자보료인하가능성불구하고 FY11 이익전망 2% 상향, 목표가격은유지 - Positives: 의료사용량증가세둔화에따른장기위험손해율안정수혜가장커 - Negatives: DS 상승탓에투자이익부진하며 9월이익은올들어가장부진 전일종가 : 243,000 원 한국리서치목표주가 : 300,000 원 ( 한국증권기업분석 11 월 01 일자중발췌 ) 삼성화재주가추이 71L71 콜 OTM 중도적 , , * 11 월 4 일기준

7 2011 년 11 월 7 일 ( 월 ) 주간워런트포트폴리오 제일모직 OLED 소재로디스플레이제품구성변경기대 저점높이며상승지속 외인기관동반순매수 - What s new: 전자재료수익성예상소폭상회 - Positives: OLED 소재매출연내발생시작. 2012년 1,000억원예상 - Negatives: 패션부문의실적악화지속 스토캐스틱슬로매수신호발생 전일종가 : 7,000 원 한국리서치목표주가 : 120,000 원 ( 한국증권기업분석 11 월 02 일자중발췌 ) 제일모직주가추이 71L30 콜 ITM ,000 7, * 11 월 4 일기준 6

8 삼성전자 동부증권 IBK투자증권 Global No.1에걸맞은 Valuation 기대 4분기에도어닝모멘텀지속된다 매수 1,290,000 1,130,000 엔씨소프트 HM 투자증권 두개의신작, 기업가치 Level Up 의 2012 년 418,000 한국투자증권 3Q11 review: OLED 소재로디스플레이제품구성 매수 120,000 유진투자증권 4Q11 전망 : 어려운영업환경속에서선전할전망! 120,000 제일모직 KTB 투자증권 3 분기를바닥으로실적개선전망. 조정시매수 1,000 교보증권 Valuation 부담을기대감으로극복 11,000 키움증권 큰주전자의물은천천히끓는다 130,000 HM 투자증권 실적으로 질적성장 입증하며주가우상향지속될것 300,000 현대차 미래에셋증권 내년에도두자릿수이익성장예상 300,000 BS 투자증권 3Q 실적자동차부문의성과두드러져, 4 분기에도호실적 매수 290,000 대신증권 현대차그룹편입의 1 차시너지, 판관비절감효과가 7,000 현대건설 하나대투증권현대증권 2012년, 실망은희망으로바뀔것이다! 수익성개선, 이제성장을기대한다. 99,00 1,000 신한금융투자 서광이비치기시작한해외수주 2,000 HM 투자증권 1 등의프리미엄, 단주가급등으로부담존재 37,000 삼성중공업 NH 투자증권 3Q Review : 예상치를하회한수익성 37,000 동부증권 펀더멘탈은여전히양호 44,000 현대중공업 HM투자증권키움증권 내년다각화매력부각예상당분간은모멘텀부재 367, ,000 하이투자증권 갑작스런대규모증자 체력악화에따른불가피한선택 HOLD 70,000 LG 전자 교보증권 단기주가조정은불가피하나실적개선기대감은유효한상황 94,000 동양종금증권 2% 아쉬운유상증자결정 89,000 * 출처 :fnguide.com 7

9 기준일 : 11 월 4 일 Moneyness 2 기초자산종목코드유형투자성향현재가거래량행사가레버리지내재내가격외가격변동성 델타 전환비율 잔존일 삼성물산 71K46 1% 40 1,296,830 74, M22 % 28 3,44,60 26, 하이닉스 71K01 71K07 3% 1% ,172,090 1,601,20 24,000 2, L34 P 13% 21 6,90 22, M29 중도 2% 30 1,973, , 삼성전자 71M39 중도 9% 28 2,087,760 1,, L39 P 중도 14% ,20 880, M23 중도 12% 180 2,92,280 26, LG 디스플레이 71M37 16% 19 2,934,0 27, L14 3% 20 8,1,930 24, 기아차 71M31 71K9 중도중도 % 2% ,047,690 1,261,860 8,000 79, LG 전자 71L98 P 6% 84,990 6, 현대차 71M44 71G9 9% % , , ,000 20, K36 6% 0 91,390 30, LG 화학 71L28 1% 470 2,39, , L97 P 16% 33 1,307, , SK 이노베이션 71L82 71L96 P 3% 16% , , ,000, "* Moneyness : 현재시점에행사할수있다고가정했을때워런트가 ITM( 내가격 ) 이면가치가있고 ( 내재가치 >0), ATM( 등가격 ) 이거나 OTM( 외가격 ) 이면가치가없습니다 ( 내재가치 =0). ** Delta : 기초자산이 1 원움직일때해당 E LW 가몇원변하는지알려주는지표로, 델타가클수록기초자산의변동폭과비슷하게움직입니다." 8

10 ELW 신규상장종목 상장일 : 2011 년 11 월 12 일 종목명 종목명 단축코드 발행가격 행사가격 발행수량 전환비율 만기일 한국1M8기아차콜한국1M9하나금융지주콜한국1M60현대미포조선콜한국1M61대우증권콜한국1M62현대중공업풋한국1M63삼성전자풋한국1M64KOSPI200콜한국1M6KOSPI200콜한국1M66KOSPI200콜한국1M67KOSPI200콜한국1M68KOSPI200콜한국1M69KOSPI200콜한국1M70KOSPI200콜한국1M71KOSPI200콜한국1M72KOSPI200콜한국1M73KOSPI200콜한국1M74KOSPI200콜한국1M7KOSPI200콜한국1M76KOSPI200콜한국1M77KOSPI200콜한국1M78KOSPI200풋한국1M79KOSPI200풋한국1M80KOSPI200풋한국1M81KOSPI200풋한국1M82KOSPI200풋한국1M83KOSPI200풋한국1M84KOSPI200풋한국1M8KOSPI200풋 71M8 71M9 71M60 71M61 71M62 71M63 71M64 71M6 71M66 71M67 71M68 71M69 71M70 71M71 71M72 71M73 71M74 71M7 71M76 71M77 71M78 71M79 71M80 71M81 71M82 71M83 71M84 71M ,196 1,690 2,18 2, , , , , , , ,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 7,200,000 6,700,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 9,900,000 9,900,

11 다음주만기도래 ELW 만기일 : 2011 년 11 월 16 일 종목명 기초자산현재가 행사가격 전환비율 현재가 거래개시일 최종거래일 한국 1G74KOSPI200 풋한국 1G73KOSPI200 풋한국 1G72KOSPI200 풋한국 1G68KOSPI200 풋한국 1G67KOSPI200 풋한국 1G66KOSPI200 풋한국 1G3 금호석유콜한국 1G34KOSPI200 콜한국 1G33KOSPI200 콜한국 1G32KOSPI200 콜한국 1G31KOSPI200 콜한국 1G30KOSPI200 콜한국 1G28KOSPI200 콜한국 1G26KOSPI200 콜한국 1G2KOSPI200 콜한국 1F82 모비스콜한국 1F81OI 콜한국 1F01SK 이노콜한국 1F00LG 화학콜한국 1B11 삼성정밀콜한국 1B 기아차콜한국 1B08 신한지주콜한국 1B06 엘지전자콜한국 1B0 하이닉스콜한국 1B03 엘지디스콜한국 1B02 삼성물산콜한국 1A8LG 화학콜한국 1979 삼성화재콜한국 1978 삼성증권콜한국 1977POSO 콜한국 1976POSO 콜한국 197 대한통운콜한국 1974 대우건설콜한국 1917 우리금융콜한국 1916 두산중공콜한국 1914 현대중콜한국 1913KB 금융콜한국 1878 현대차풋한국 1814 현대산업콜한국 17OI 풋한국 1683 효성콜한국 1682 삼성카드콜한국 1681 두산중공콜한국 1604 현대차콜한국 13 현대중콜한국 1497 고려아연콜한국 1496POSO 콜한국 1424 한화케미콜한국 1423 셀트리온콜한국 0G62 셀트리온콜한국 0G19 셀트리온콜한국 0E97 한화케미콜한국 0E96 삼성엔지콜 , ,00 218, ,00 372,00 4,400 77,400 43,00 61, 24,80 23,20 7, 372,00 243,000 6, , ,000 7,300,40,400 63, 288,00 41, ,000 19,0 218,000 63,00 40,0 63, 238, ,00 31,00 379,000 29,200 38,200 38,200 38,200 29, , , ,000 42,000 2,000 00,000 7,000 80,000 2,000 96,000 30,000 3,000 90,000 60, ,000 73, , ,000 90,000,000 1,000 60, ,000, ,000 3,000 00,000,000,000 7, ,000 0, ,000 40,000 40,000 40,000 4,000 4,000 0, , ,22 4,17 3, 6,2 6, ,

12 항상저희한국투자증권을이용하여주시는고객여러분께감사의말슴드립니다. 한국투자증권의 ELW 전용홈페이지인트루워런트웹사이트 ( 이용과관련하여다음과같이안내를드립니다. 메인화면의트루워런트 Daily Top Pick 은매일오전 9 시관심종목으로교체됩니다. 관심종목은펀더멘털이좋은기초자산중에기술적인모멘텀이예상되는종목들로선정됩니다. 투자정보내 Daily Focus 게시판역시매일아침 9 시이전에새로올라옵니다. 도많이팔로어해주세요. 시황정보, ELW 정보, 트루워런트의생각을실시간으로업데이트합니다. 네이버블로그 ( 에도투자정보및 W 칼럼을연재하고있으니많이방문해주시고글도남겨주세요. 한국증권트루워런트는항상여러분의믿을수있는투자파트너로함께하겠습니다. 감사합니다.

2011 년 12 월 일 ( 월 ) 매가있으면떡도있다 신규안정협약등독일의재정적통합계획에대한기대치가높아지고있는양상이다. 또 EB 장기대출재개기대감,FRB 달러스왑금리 0bp 인하등선진국의공조가구체화되고있다. 업종별로는미국블랙프라이데이, 2012년실적기대감으로 IT업종강세

2011 년 12 월 일 ( 월 ) 매가있으면떡도있다 신규안정협약등독일의재정적통합계획에대한기대치가높아지고있는양상이다. 또 EB 장기대출재개기대감,FRB 달러스왑금리 0bp 인하등선진국의공조가구체화되고있다. 업종별로는미국블랙프라이데이, 2012년실적기대감으로 IT업종강세 Vol.243 2011.12.0 True Warrant Magazine 한주간의시장정리 Weekly Market Briefing 주간워런트거래금액추이콜 / 풋거래비중주간 ELW 상승률 TOP ELW 판매량 TOP 7 주간워런트포트폴리오 기아차 펀더멘털강화로주가반등지속될전망 현대제철 Bottom rally 에올라타자 주간증권사리포트브리핑 ELW 신규상장종목 다음주만기도래