삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] ( 운용기간 : 21.4.1 ~ 21.6.3) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다.
목차 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]
1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 : 3 급 집합투자기구명칭 삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 삼성퇴직연금인덱스 12M 증권모투자신탁 [ 채권 ] 삼성퇴직연금인덱스증권모투자신탁 [ 주식 ] 금융투자협회펀드코드 53622 5346 53621 집합투자기구의종류투자신탁. 증권 ( 혼합채권형 ). 개방형. 추가형. 모자형최초설정일 26-1-2 운용기간 21-4-1 ~ 21-6-3 존속기간추가형 집합투자업자 삼성자산운용 신탁업자하나은행일반사무관리회사삼성자산운용 투자매매ㆍ중개업자 상품의특징 HMC투자증권, 경남은행, 골든브릿지증권, 광주은행, 교보생명보험, 농협중앙회, 대구은행, 대신증권, 동양종합금융증권, 부산은행, 삼성증권, 삼성화재보험, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 제주은행, 하나대투증권, 한국투자증권, 현대증권, 흥국증권이투자신탁은주로주식등에투자하여투자대상가격상승에따른투자수익을추구합니다. 이투자신탁은국내주식에투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에투자하는증권투자신탁으로투자대상의가격변동등에따른위험에노출되어있으므로 5등급중 3등급에해당되는중간수준의투자위험을지니고있습니다. 따라서주식및채권등에투자하여장기적으로안정성과수익성을추구하고자하는투자자에게적합합니다. 또한, 이투자신탁수익증권의매수청약을할수있는자금은근로자퇴직급여보장법에의한적립금으로제한됩니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 27,828 3,194 8.51 삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 부채총액 (B) 44 61 38 순자산총액 (C=A-B) 27,784 3,134 8.46 발행수익증권총수 (D) 27,516 29,764 8.17 기준가격주 ) (E=C/D*1) 1,9.73 1,12.43.27 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 - 3 -
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 [ 시장동향 ] 지난 3 개월 KOSPI 지수는.3% 수익률을기록하였습니다. 시가총액사이즈별로는대형주.3%, 중형주 1.3%, 소형주 1.% 수익률을기록했으며, 업종별로는자동차 28.5%, 에너지화학 13.5%, 반도체 7.9%, 필수소비재 5.7% 순으로상대적으로높은수익률이었으며, 반면에은행 -5.9%, 증권 -6.9%, 조선 -8.7%, 건설 -13.1% 순으로상대적으로낮은수익률이었습니다. [ 운용성과 ] 펀드의운용수익률은전반적으로벤치마크와크게차이가나지않은수익률이었으며, 상세한수익률은수익률표를참조하여주십시요. 투자환경및운용계획 [ 시장전망 ] 6 월남유럽의불안감확산을막고자유럽각국은안정기금조성합의를끌어냈으나, 하반기에집중된남유럽의국채만기와유로발행을통한유동성공급에소극적인유럽중앙은행의태도는세계금융시장을여전히불안하게했습니다. 한국의주식시장은국내연기금의주식매수와예상치를상회한기업실적에힘입어 5 월의조정폭을대부분회복했습니다. 세계경기둔화, 유럽의재정긴축, 그리고중국의부동산규제는진행형이고 211 년경기회복을확신할만큼고용과투자지표변화를찾기어렵습니다. 조정과반등이향후에도반복될가능성이큰만큼조정기를활용한투자, 그리고단기경기에따른상승보다구조적회복이예상되는종목의선택이필요합니다. [ 운용계획 ] 향후에도수익률과리스크를동시에운용, 관리함으로써, 삼성정통인덱스펀드의명성을유지하겠습니다. 인덱스펀드는경제성장의열매가장기적으로시장에반영되므로, 시장포트폴리오인인덱스에적은비용으로장기투자하면반드시좋은결과를가져온다는확신에서출발합니다. 따라서단기적인수익률의변동성은있을수있으나, 장기적으로는고객의목표이자인덱스펀드의중요한성과지표인리스크대비수익률을안정적으로달성함에최선을다하겠습니다. 또한, 철저한계량분석기법으로시장을분석하고, 이를통해나온결과를펀드에적용하여, 펀드수익향상에노력하겠습니다. 끝으로고객님의자산증식과삼성자산운용의브랜드이미지를높여나가기위해최선을다하겠습니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 삼성퇴직연금인덱스 4 증권자제 1 호 [ 채권혼합 ] ( 비교지수대비성과 ) 종류 (Class) 별현황 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월.27 (-.3) 1.24 (-.28) 2.75 (.3) 11.34 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ).3 1.52 2.72 11.34 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) :KOSPI2*37% +KOBI12*63% 연평균수익률 삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] ( 비교지수대비성과 ) ( 단위 : %) 최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 11.34 6.36 (.72) 5.18 (.52) () - 4 -
종류 (Class) 별현황 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 11.34 5.64 4.66 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) :KOSPI2*37% +KOBI12*63% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 ( 단위 : %) 기간최근 3 개월최근 6 개월최근 1 년 추적오차.54.51.72 주 ) 추적오차란일정기간동안인덱스펀드가추종하는특정비교지수의변동을얼마나충실히따라갔는지를보여주는지표로서, 비교지수수익률대비해당인덱스펀드일간초과수익률의표준편차로기재합니다. 추적오차의수치가적을수록해당기간동안인덱스펀드가비교지수와유사하게움직였음을의미합니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권 파생상품 부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타손익합계 삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 전기손익 4 28 4 3 18-34 277 당기손익 25 83-11 -34 19-12 69 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) KRW 합계 7,979 (24.34) 7,979 (24.34) 증권 주식채권어음집합투 17,137 (52.29) 17,137 (52.29) 자증권 2,14 (6.53) 2,14 (6.53) 파생상품특별자산부동산장내장외실물자산기타 단기대출 및예금 2,871 (8.76) 2,871 (8.76) 기타 2,65 (8.8) 2,65 (8.8) 자산총액 32,777 (1.) 32,777 (1.) - 5 -
* () : 구성비중 전기 당기 업종별 국가별투자비중 환헷지에관한사항 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 구분종목명비중구분종목명비중 1 채권통안 418-1112 13.4 6 집합투자증권 KODEX 2 6.53 2 채권국민은행 2712 이표일 (3)3-13 8.79 7 채권토지주택채권 ( 용지 2)1-1 4.54 3 채권통안 44-741-2-9 8.7 8 채권기업은행 ( 단 )16 할 274A-3 4.21 4 단기대출및예금콜론 8.49 9 주식삼성전자 3.19 5 기타자산통안 412-122 7.84 1 채권토지개발 369 가 14 2.84 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 상위 5 개종목 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 보유수량 평가금액 비중 비고 삼성전자 1,351 1,46 13.11 POSCO 1,65 497 6.23 현대차 2,319 335 4.2 신한지주 5,864 268 3.35 KB금융 5,524 262 3.29-6 -
총발행수량의 1% 초과종목 채권 상위 5 개종목 ( 단위 : 백만원,%) 종목명액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중 통안 418-1112 4,229 4,276 29-12-2 211-12-2 24.95 국민은행 2712 이표일 (3)3-13 2,82 2,88 27-12-13 21-12-13 AAA 16.8 통안 44-741-2-9 2,82 2,851 28-9-9 21-9-9 16.64 토지주택채권 ( 용지 2)1-1 기업은행 ( 단 )16할 274A-3 1,466 1,486 21-1-31 213-1-31 AAA 8.67 1,41 1,381 21-6-3 211-3-4 AAA 8.6 어음 집합투자증권 상위 5 개종목 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명종류집합투자업자설정원본순자산금액취득일비중 KODEX 2 증권삼성자산운용 96,377 2,14 1 장내파생상품 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 임대 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 자금대여및차입 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 특별자산 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 - 7 -
주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타 ( 단위 : 백만원 ) 종류평가금액비고 수도결제미수입금 2,571 4. 비용현황 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 집합투자업자 11.61.4 13.42.4 투자매매, 중개업자 27.8.1 31.32.1 삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 신탁업자 1.29. 1.49. 일반사무관리회사.... 보수합계 39.98.14 46.23.15 기타비용 **.8..78. 증권거래비용.77. 1.51.1 * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 총보수비용비율 삼성퇴직연금인덱스 4 증권자투자신탁제 1 호 [ 채권혼합 ] 구분 해당집합투자기구 총보수비용비율중개수수료비율합성총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 상위펀드비용합산 중개수수료비율 전기.63..65.1 당기.63..64.2 주 1) 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 5. 투자자산매매내역 - 8 -
매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, % ) 펀드명 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 주 ) 삼성퇴직연금인덱스증권모 [ 주식 ] 58,281 2,181.26 59,234 1,324.99 13.98 56.81 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 공지사항 이보고서는자본시장법에의해삼성퇴직연금인덱스4증권자투자신탁제1호 [ 채권혼합 ] 의집합투자업자인삼성자산운용이작성하여신탁업자인하나은행의확인을받아투자매매중개업자인 HMC투자증권, 경남은행, 골든브릿지증권, 광주은행, 교보생명보험, 농협중앙회, 대구은행, 대신증권, 동양종합금융증권, 부산은행, 삼성증권, 삼성화재보험, 수협중앙회, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 제주은행, 하나대투증권, 한국투자증권, 현대증권, 흥국증권을통해투자자에게제공됩니다. 다만. 일괄예탁된집합투자기구의신탁업자확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 이보고서에명시된과거의수익률이미래의수익률을보장하지는않습니다. 각종보고서확인 : 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 8-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net - 9 -