본자료는 KBP 펀드평가 ( 주 ) 의고객용자료입니다. 당사의사전승인없이본자료의복사나배포를금합니다. 19 2012 년 12 월성과평가보고서
Contents II. 투자현황 Ⅰ. 시황 2 1. 종합시황 2. 주식시장동향 3. 채권시장동향 Ⅱ. 투자현황 5 1. 유형별투자현황 2. 개별운용사별투자현황 III. 성과분석 7 1. 성과개요 2. 유형별성과 3. 개별운용사성과 Ⅳ 업계동향분석 32 1
I. 시황 1. 종합시황 주요경제지표 ( 단위 : pt, %, %p) 시장기준지표 12 월말전월말대비전년말대비 주식채권외환단기시장 거래소 1,997.05 64.15 171.31 코스닥 496.32-3.05-3.86 국고3Y 금리 2.82-0.02-0.52 회사채3Y(AA-) 금리 3.30 0.07-0.80 원 / 달러 1,070.60-12.30-81.20 엔 / 달러 86.75 4.27 9.78 달러 / 유로 1.32 0.02 0.02 콜금리 2.77-0.05-0.51 CD91일물 (AAA) 금리 2.81 0.06-0.52 2012 년월시장동향 2012 년국내주식시장은연초 ECB( 유럽중앙은행 ) 의장기대출프로그램이실시되어글 주요국의경제상황및재정정책에따라시장의방향성이연동되는모습연출 로벌유동성이증시로유입되며상승출발하였으나, 2분기그리스와스페인을주축으로한유럽재정위기가재부각되어상승분을반납하며상반기를마감함. 이후글로벌경기둔화타개를위한주요국의유동성정책시행발표로투자심리가개선되며 KOSPI 지수는전년대비 171.31pt, 9.38% 상승마감글로벌경기침체속의약품, 전기가스업, 음식료품등의경기방어업종이경기민감업 종대비상대적인강세시현 2012 년 7 월, 10 월기준금리두차례인하 (3.25% 2.75%, -50bp) 대내외경기둔화속안전자산선호현상이심화되며저금리기조지속 대내외경기둔화속상대적안전자산인채권에대한수요증가로채권시장은초강세장연출국고3Y 52bp (3.34% 2.82%) 하락 전구간에걸쳐금리사상최저치기록, 장단기스프레드축소지속절대금리메리트를보유한크레딧강세지속, 하반기웅진사태이후우량등급과비우 량등급간크레딧물수요양극화현상연출 12월 31일원 / 달러환율 1,076.00원마감 ('11.12월말대비 81.20원 ) 12월원 / 달러환율은전년말대비하여 81.20원하락한 1,076.20원으로마감함. 2분기유로존재정위기재부각에따라급격한환율상승세를보이며 5월 27일연최고점인 1,185.70원까지상승함. 이후유로존리스크완화및양적완화정책에대한기대감으로지속적인하락추세를보이며연중최저치를거듭경신 2
I. 시황 2. 주식시장동향 (pt) 거래액 KOSPI 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 ( 백만원 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 KOSPI 지수및거래규모 1,600 12/30 2/29 4/30 6/30 8/31 10/31 12/31 - (pt) 거래액 KOSDAQ 600 550 500 450 ( 백만원 ) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 KOSDAQ 지수및거래규모 400 12/30 2/29 4/30 6/30 8/31 10/31 12/31 0 2012 년주식시장동향 2012년주식시장은미국, 유럽, 중국등주요국의경제상황및개선을위한각국의정책시행에의해증시의방향성이달라지는모습을연출함. 유럽재정위기와 G2 국가의경기둔화, 정치이벤트등의불확실성요소들은위험자산에대한선호심리를약화시키고안전자산으로의쏠림현상으로이어짐. 이에주요국중앙은행은글로벌경기부양을위한양적완화공조정책을실시하여위험자산에대한투자심리가일부개선되며 KOSPI지수는전년말대비 9.38% 상승마감 대내적으로는주요수출국의경기침체가국내기업의수출및실적부진으로이어지며주가상승폭이제한됨 2012년하반기시장의패러다임과트렌드가단기간에변화되는모습이나타나며, 신사업영역에서새로운트렌드를구축하는트렌드세터기업이주식시장의상승을견인함. 스마트폰사업과관련모바일게임, 중국소비재관련화장품및카지노등의성장이두드러짐 업종별로는스마트폰사업분야에서글로벌경쟁력을확보한삼성전자및관련부품주가속한전기전자업종이시장을주도하였으며, 중국및유럽경기회복의지연됨에따라소재및산업재관련업종인화학, 건설, 기계업종의업황부진이지속되며저조한수익률을기록 KOSPI 지수 : 전년말 (1,825.74pt) 상반기말 (1,854.01pt, +1.55%) 하반기말 (1,997.05pt, +7.72%) KOSDAQ 지수 : 전년말 (500.18pt) 상반기말 (489.16pt, -2.20%) 하반기말 (496.32pt, +1.46%) 3
I. 시황 3. 채권시장동향 국고채수익률곡선 국고채 3Y 금리추이 (%) 4.0 3.5 3.0 2.5 (bp) 20 15 10 5 5 10 15 3M 6M 9M 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 5Y 10Y 금리변동폭 ( 우 ) 12월말전월말작년말 (%) 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 12/30 2/29 4/30 6/30 8/31 10/31 12/31 2012 년채권시장동향 2012년채권시장은연초형성되었던경기회복기대감이 6월그리스총선결과에따른 Grexit 가능성이제기되며유로존재정위기우려감으로변화됨. 이후글로벌경기회복를위한주요국 ( 미국, 유럽, 일본, 중국등 ) 의통화완화정책이실행되어글로벌주요국금리는사상최저수준으로하락함대내적으로 7월과 10월두차례의금리인하및국내경기침체에따른통화완화정책지속기대감으로가파른채권금리하락세를보였으며, 기준금리와의지표물금리와의역전현상이나타나는등유례없는저금리기조가지속 국고1Y : 전년말 (3.41%) 상반기말 (3.28%, 13bp) 하반기말 (2.78%, 50bp) 국고3Y : 전년말 (3.34%) 상반기말 (3.30%, 4bp) 하반기말 (2.82%, 48bp) 국고5Y : 전년말 (3.46%) 상반기말 (3.42%, 4bp) 하반기말 (2.97%, 45bp) 국고10Y : 전년말 (3.78%) 상반기말 (3.62%, 16bp) 하반기말 (3.16%, 46bp) Credit Spread 추이 (%) 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 12/30 1/30 2/29 3/31 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31 회사채 3Y(AA-)- 국고 3Y( 우 ) 회사채 3Y(AA-) 국고 3Y (bp) 80 70 60 50 40 30 4
II. 투자현황 1. 유형별투자현황 유형별투자현황 ( 단위 : %, 억 ) 유형연기금통합액티브주식형인덱스주식형일반채권형우량채권형주식혼합형채권혼합형 MMF 매칭형 ELF 순자산총액 전월대비 연초대비 순자산 비중 펀드수 순자산 증감 펀드수 순자산 증감 펀드수 106,700 100.00 81 107,079-379 1 97,304 9,395-17 200 0.19 4 194 6-379 -179-4 68 0.06 2 65 3-128 -60-3 25,321 23.73 14 25,131 190-8,892 16,429 8 35,588 33.35 31 35,220 368-30,152 5,437 17 222 0.21 1 219 2-212 10-26,102 24.46 19 24,675 1,427-32,199-6,097-23 15,245 14.29 1 17,847-2,601-12,132 3,114-3,953 3.71 9 3,727 227 1 12,962-9,008-9 - - - - - - 250-250 -3 유형별투자비중 유형별순자산증감액 액티브주식형 0.2% 주식혼합형 0.2% 채권혼합형 24.5% MMF 14.3% 매칭형 3.7% 우량채권형 33.4% 일반채권형 23.7% 인덱스주식형 0.1% ELF 매칭형 MMF 채권혼합형 주식혼합형 우량채권형 일반채권형 인덱스주식형 액티브주식형 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 ( 억원 ) 5
II. 투자현황 2. 개별운용사별투자현황 개별운용사별투자현황 ( 단위 : %, 억 ) 운용사명 순자산총액 전월대비 연초대비 순자산 비중 펀드수 순자산 증감 펀드수 순자산 증감 펀드수 한화미래에셋동양 KB 산은 SEI에셋이스트스프링하나UBS 한국 ING 동부 NH-CA 교보악사 IBK 알리안츠에셋플러스트러스톤신영 KTB 골드만삭스 15,947 15.08 10 15,698 249-10,090 5,857-9,599 9.08 5 9,269 331-9,386 213 1 9,504 8.99 9 9,312 193-5,356 4,148 2 9,091 8.60 11 13,187-4,096 1 13,407-4,316-8 8,954 8.47 6 8,733 221-2,491 6,463 2 7,038 6.66 10 6,861 177-5,184 1,854-6,989 6.61 6 6,870 119-6,225 764 3 6,955 6.58 5 7,144-189 - 9,322-2,368-6,212 5.87 8 7,653-1,440-7,788-1,576 2 6,100 5.77 6 5,446 654 - - 6,100 6 5,699 5.39 6 7,731-2,032-4,009 1,690-2 5,430 5.13 2 8,241-2,811-10,119-4,689-2 4,548 4.30 6 4,454 94-3,052 1,497-4 2,169 2.05 1 4,607-2,438 - - 2,169 1 1,054 1.00 2 936 118 - - 1,054 2 360 0.34 2 319 41 - - 360 2 49 0.05 1 49 0 - - 49 1 48 0.05 1 49-0 - - 48 1 - - - - - - 277-277 -3 - - - 1,509-1,509-3 9,007-9,007-3 < 운용사전체 > 105,747 100.00 97 118,066-12,319-2 95,713 10,034 1 20,000 15,000 10,000 5,000 0 6
1. 성과개요 연기금투자풀기간수익률 ( 단위 : %) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 2년 3년 연초후 연기금통합 0.26 0.62 2.34 4.29 7.44 12.34 4.29 BM 0.29 0.65 2.28 4.33 7.46 11.81 4.33 초과율 -0.03-0.03 0.07-0.03-0.01 0.53-0.03 KOSPI 3.32 0.04 7.72 9.38-2.63 18.68 9.38 매경BP 종합 -0.04 0.41 3.17 5.72 11.48 19.68 5.72 매경BP MMI 0.26 0.82 1.74 3.69 7.50 10.62 3.69 연초후 3년 2년 1년 6개월 3개월 1개월 0.20 0.20 0.40 0.60 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 연기금통합 BM 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 1/2 연기금투자풀월간성과추이 ( 단위 : %, 조 ) 구분 12.12 12.11 12.10 12.09 12.08 12.07 12.06 12.05 12.04 12.03 12.02 12.01 연기금통합 0.26 0.20 0.16 0.35 0.42 0.94 0.27 0.18 0.38 0.14 0.38 0.55 BM 0.29 0.22 0.14 0.34 0.36 0.92 0.29 0.13 0.37 0.19 0.40 0.62 초과율 -0.03-0.02 0.02 0.01 0.06 0.03-0.02 0.05 0.01-0.05-0.02-0.07 주식비중 3.21 2.93 2.66 2.82 2.54 3.38 2.86 2.96 3.51 3.50 3.69 3.80 채권비중 77.34 73.14 69.25 69.13 66.95 69.00 69.80 70.36 73.80 70.86 70.48 71.42 KOSPI 3.32 1.09-4.22 4.78 1.23 1.51 0.57-6.99-1.59-0.80 3.81 7.12 매경BP 종합 -0.04 0.06 0.39 0.20 0.65 1.87 0.34 0.70 0.72 0.07 0.24 0.39 매경BP MMI 0.26 0.28 0.29 0.27 0.31 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32 0.31 0.32 순자산 10.67 10.71 10.79 10.76 12.17 10.97 9.88 9.89 9.76 9.95 10.35 10.78 7
2. 유형별성과 - 주식형 성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 설정일 당월연초이후하위펀드 BM 초과율 % 순위펀드 BM 초과율 % 순위펀드수 순자산 액티브주식형 2.97 3.45-0.48 42 7.18 10.28-3.10 39 200 통합주식9 20091022 2.98 3.80-0.82 42 6.11 10.85-4.74 48 10 65 통합주식10 20110518 2.97 3.28-0.31 42 6.56 9.92-3.36 44 10 45 통합주식11 20110523 2.97 3.28-0.31 42 6.51 9.92-3.41 44 10 66 통합주식12 20110808 2.97 3.28-0.31 42 6.60 9.92-3.32 44 10 25 인덱스주식형 4.74 3.80 0.93 27 11.40 10.62 0.78 21 68 통합인덱스5 20080620 4.73 3.80 0.93 28 11.65 10.85 0.80 16 1 48 통합인덱스8 20120427 4.75 3.80 0.95 25 1 20 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 유형의벤치마크수익률은유형내통합펀드들의벤치마크수익률을자산가중한값임. 당월주식형펀드수익률 연초이후주식형펀드수익률 6.0 펀드 BM 14.0 펀드 BM 5.0 12.0 4.0 10.0 0 3.0 2.0 8.0 6.0 4.0 1.0 2.0 1.0 2.0 액티브주식인덱스주식 KOSPI200 KOSPI KOSDAQ 액티브주식인덱스주식 KOSPI200 KOSPI KOSDAQ 8
2. 유형별성과 - 주식형 자산구성현황 당월전월연초주식편입비 주식채권유동성주식채권유동성주식채권유동성거래소코스닥 ( 단위 : %) 베타 액티브주식형 93.91 0.00 5.88 93.16 0.00 6.39 86.92 2.01 10.76 93.47 6.53 1.07 통합주식9 93.91 0.00 5.88 93.16 0.00 6.39 91.31 0.01 8.51 93.48 6.52 1.07 통합주식10 93.91 0.00 5.88 93.16 0.00 6.39 87.42 1.79 10.42 93.47 6.53 1.07 통합주식11 93.93 0.00 5.86 93.18 0.00 6.37 87.26 1.86 10.55 93.48 6.52 1.07 통합주식12 93.87 0.00 5.92 93.13 0.00 6.42 87.47 1.81 10.38 93.46 6.54 1.06 인덱스주식형 99.60-0.40 92.12-4.09 92.50-3.90 100.00-1.07 통합인덱스5 99.64-0.36 94.27-3.00 95.36-2.48 100.00-1.06 통합인덱스8 99.51-0.49 87.22-6.58 - - - 100.00-1.07 베타 (Beta) 는펀드내종목들의시장대비베타값을각종목의시장가치로가중평균한값임. 9
2. 유형별성과 - 주식형 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) ( 단위 : 연 %) 표준편차추적오차수정샤프 IR 젠센알파 펀드 BM % 순위펀드 % 순위펀드 BM % 순위펀드 % 순위펀드 % 순위 액티브주식형 13.75 13.75 35 3.29 6 0.33 0.54 38-0.00 26-2.64 40 통합주식9 14.12 15.45 47 3.90 16 0.25 0.53 46-0.00 38-3.64 51 통합주식10 13.81 13.21 36 3.22 5 0.29 0.53 41-0.00 26-3.14 45 통합주식11 13.79 13.21 36 3.21 5 0.28 0.53 42-0.00 26-3.19 46 통합주식12 13.81 13.21 36 3.22 5 0.29 0.53 41-0.00 26-3.10 45 인덱스주식형 15.46 15.44 68 1.03 4 0.56 0.51 27 0.68 11 0.71 18 통합인덱스5 15.46 15.45 67 1.03 4 0.57 0.53 19 0.70 11 0.74 17 통합인덱스8 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 10
2. 유형별성과 - 일반채권형 성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 설정일 당월 연초이후 펀드 BM 초과율펀드 BM 초과율 하위펀드수 순자산 일반채권형 0.13 0.14-0.01 4.77 4.87-0.11 25,321 통합신성장동력채권1 20120629 0.15 0.20-0.04 6 5,789 통합채권36 20090831 0.10 0.15-0.06 5.52 5.06 0.47 3 1,820 통합채권40 20091026 0.18 0.20-0.01 4.20 4.30-0.11 3 1,799 통합채권55 20100524 0.04-0.04 0.08 5.41 5.19 0.22 2 663 통합채권65 20100827 0.12 0.18-0.06 4.94 5.13-0.19 2 445 통합채권74 20110518 0.18 0.20-0.02 4.83 4.98-0.16 5 3,440 통합채권79 20110816-0.01-0.09 0.08 5.62 5.84-0.22 6 4,427 통합채권85 20120117 0.19 0.21-0.02 4 831 통합채권92 20120320 0.19 0.21-0.02 5 2,843 통합채권96 20120416 0.20 0.20-0.00 2 723 통합채권97 20120416 0.20 0.20 0.00 2 723 통합채권98 20120424 0.20 0.20-0.00 3 722 통합채권112 20121004 0.20 0.20-0.00 3 704 통합채권115 20100715 0.19 0.24-0.05 3.83 3.34 0.48 8 391 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 유형의벤치마크수익률은유형내통합펀드들의벤치마크수익률을자산가중한값임. 당월일반채권형펀드수익률 연초이후일반채권형펀드수익률 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 펀드 BM 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 펀드 BM 0.1 일반채권매경종합 MMI 일반채권매경종합 MMI 11
2. 유형별성과 - 일반채권형 자산구성현황 당월전월연초채권편입비 주식채권유동성주식채권유동성주식채권유동성국공채회사채 ( 단위 : %) 듀레이션 일반채권형 - 94.14 6.03-92.48 7.17-95.06 4.50 51.87 48.13 2.19 통합신성장동력채권1-91.70 10.17-90.22 11.48 - - - 37.55 62.45 1.99 통합채권36-92.77 2.84-93.09 2.50-93.72 6.28 18.34 81.66 2.05 통합채권40-94.09 5.91-84.43 12.15-94.90 2.12 81.50 18.50 1.70 통합채권55-97.16 2.84-97.14 2.86-102.75-2.75 67.15 32.85 2.50 통합채권65-97.59 2.41-97.52 2.48-98.22 2.04 46.12 53.88 2.01 통합채권74-90.31 7.28-90.27 6.72-98.00 2.00 49.11 50.89 1.98 통합채권79-96.17 2.91-95.53 4.26-94.80 5.07 81.00 19.00 3.59 통합채권85-97.42 4.26-94.95 4.71 - - - 51.91 48.09 1.77 통합채권92-97.43 4.25-94.93 4.73 - - - 51.91 48.09 1.77 통합채권96-97.11 4.84-96.82 5.67 - - - 44.50 55.50 1.62 통합채권97-103.46 0.63-96.96 7.14 - - - 24.14 75.86 1.74 통합채권98-100.83 2.73-96.54 7.30 - - - 35.27 64.73 1.71 통합채권112-100.89 2.33-96.91 6.54 - - - 32.07 67.93 1.69 통합채권115-62.54 37.45-70.47 28.50-41.97 57.80 84.54 15.46 2.08 듀레이션 (Duration) 은펀드내종목들의수정듀레이션값을각종목의시장가치로가중평균한값임. 12
2. 유형별성과 - 일반채권형 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) 표준편차수정샤프 IR 추적오차펀드 BM 펀드 BM 펀드 젠센알파 일반채권형 0.90 0.89 0.06 1.43 1.56-0.00-0.12 통합신성장동력채권1 통합채권36 0.79 0.60 0.24 2.58 2.62 1.94 0.01 통합채권40 0.73 0.75 0.06 1.02 1.14-0.00-0.08 통합채권55 1.12 1.25 0.21 1.71 1.35 1.00 0.42 통합채권65 0.85 0.70 0.22 1.72 2.35-0.00-0.50 통합채권74 0.82 0.85 0.13 1.65 1.76-0.00-0.08 통합채권79 1.47 1.52 0.15 1.43 1.53-0.00-0.13 통합채권85 통합채권92 통합채권96 통합채권97 통합채권98 통합채권112 통합채권115 0.42 0.05 0.42 0.92-0.00 1.12 0.14 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 13
2. 유형별성과 - 우량채권형 성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 설정일 당월연초이후하위펀드 BM 초과율 % 순위펀드 BM 초과율 % 순위펀드수 순자산 우량채권형 0.14 0.15-0.01 63 4.49 4.28 0.21 26 35,588 통합국공채채권2 20030409 0.17 0.14 0.02 57 4.39 4.27 0.13 26 15 24,174 통합국공채채권29 20090702 0.22 0.26-0.04 1 4.62 4.41 0.21 26 5 1,895 통합국공채채권47 20100302 0.17 0.14 0.02 57 4.35 4.27 0.08 26 8 1,158 통합국공채채권49 20100413 0.17 0.14 0.02 57 4.36 4.27 0.09 26 8 559 통합국공채채권76 20110704 0.17 0.14 0.02 57 4.38 4.27 0.11 26 8 890 통합국공채채권77 20110714-0.89 0.14-1.03 100 9.36 4.27 5.09 1 1 902 통합국공채채권78 20110803 0.17 0.14 0.03 57 4.32 4.27 0.05 26 8 207 통합국공채채권81 20111031 0.17 0.14 0.02 57 4.36 4.27 0.09 26 8 105 통합국공채채권82 20111124 0.17 0.14 0.02 57 4.35 4.27 0.08 26 8 157 통합국공채채권83 20111216 0.17 0.14 0.03 57 4.35 4.27 0.08 26 8 104 통합국공채채권86 20120119 0.17 0.14 0.02 57 8 156 통합국공채채권89 20120228 0.17 0.14 0.02 57 8 208 통합국공채채권91 20120309 0.17 0.14 0.02 57 8 208 통합국공채채권94 20120330 0.17 0.14 0.02 57 8 156 통합국공채채권95 20120406 0.17 0.14 0.02 57 8 290 통합국공채채권100 20120531 0.17 0.14 0.02 57 8 513 통합국공채채권101 20120531 0.17 0.14 0.02 57 8 1,019 통합국공채채권102 20120615 0.17 0.14 0.02 57 8 102 통합국공채채권103 20120622 0.17 0.14 0.02 57 8 154 통합국공채채권104 20120702 0.17 0.14 0.02 57 8 307 통합국공채채권105 20120705 0.17 0.14 0.02 57 8 102 통합국공채채권106 20120716 0.17 0.14 0.02 57 8 314 통합국공채채권107 20120720 0.17 0.14 0.03 57 8 608 통합국공채채권108 20120726 0.17 0.14 0.02 57 8 182 통합국공채채권109 20120727 0.17 0.14 0.02 57 8 202 통합국공채채권110 20120910 0.17 0.14 0.02 57 8 202 통합국공채채권111 20120913 0.17 0.14 0.02 57 7 151 통합국공채채권113 20121008 0.17 0.14 0.03 57 7 100 통합국공채채권114 20121008 0.17 0.14 0.03 57 7 60 통합국공채채권115 20121023 0.17 0.14 0.02 57 7 201 통합국공채채권116 20121130 0.18 0.14 0.03 38 7 200 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 유형의벤치마크수익률은유형내통합펀드들의벤치마크수익률을자산가중한값임. 14
2. 유형별성과 - 우량채권형 자산구성현황 당월전월연초채권편입비 주식채권유동성주식채권유동성주식채권유동성국공채회사채 ( 단위 : %) 듀레이션 우량채권형 - 93.04 7.23-91.20 8.22-94.69 7.36 86.97 13.03 2.42 통합국공채채권2-93.12 7.37-92.00 7.78-95.47 6.79 86.35 13.65 2.34 통합국공채채권29-91.82 7.05-96.68 3.13-94.37 6.90 99.97 0.03 2.13 통합국공채채권47-92.83 7.16-89.19 9.04-94.23 6.74 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권49-92.81 7.18-89.20 9.03-93.79 7.15 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권76-92.63 7.37-89.05 9.19-71.05 30.70 84.57 15.43 2.32 통합국공채채권77-95.98 4.02-97.88 2.12-98.84 1.16 99.47 0.53 7.95 통합국공채채권78-91.29 8.70-87.93 10.34-94.78 6.96 84.39 15.61 2.28 통합국공채채권81-92.78 7.22-89.18 9.06-96.98 4.57 84.58 15.42 2.32 통합국공채채권82-92.83 7.16-89.21 9.02-96.98 4.57 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권83-92.81 7.18-89.16 9.06-95.54 5.83 84.57 15.43 2.33 통합국공채채권86-92.81 7.18-89.19 9.03 - - - 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권89-92.83 7.16-89.22 9.02 - - - 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권91-92.82 7.17-89.20 9.04 - - - 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권94-92.82 7.18-89.18 9.05 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권95-92.80 7.18-89.21 9.02 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권100-92.83 7.16-89.21 9.02 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권101-92.83 7.16-89.21 9.02 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권102-92.82 7.17-89.18 9.05 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권103-92.81 7.18-89.18 9.05 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권104-92.81 7.18-89.20 9.03 - - - 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권105-92.82 7.18-89.23 9.01 - - - 84.60 15.40 2.33 통합국공채채권106-92.81 7.18-89.20 9.03 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권107-92.81 7.18-89.19 9.04 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권108-92.81 7.18-89.19 9.04 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권109-92.81 7.18-89.19 9.04 - - - 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권110-92.83 7.16-89.20 9.03 - - - 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권111-92.83 7.16-89.20 9.04 - - - 84.58 15.42 2.33 통합국공채채권113-92.81 7.18-89.23 9.01 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권114-92.80 7.19-89.19 9.03 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권115-92.81 7.18-89.21 9.02 - - - 84.59 15.41 2.33 통합국공채채권116-92.83 7.16 - - 100.00 - - - 84.59 15.41 2.33 듀레이션 (Duration) 은펀드내종목들의수정듀레이션값을각종목의시장가치로가중평균한값임. 15
2. 유형별성과 - 우량채권형 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) ( 단위 : 연 %) 표준편차추적오차수정샤프 IR 젠센알파 펀드 BM % 순위펀드 % 순위펀드 BM % 순위펀드 % 순위펀드 % 순위 우량채권형 0.90 0.86 59 0.09 1 1.14 0.96 24 2.22 1 0.17 36 통합국공채채권2 0.85 0.86 53 0.09 1 1.11 0.95 24 1.39 1 0.14 36 통합국공채채권29 0.91 0.89 59 0.16 1 1.27 1.07 18 1.28 1 0.20 30 통합국공채채권47 0.82 0.86 53 0.09 1 1.09 0.95 24 0.80 7 0.12 36 통합국공채채권49 0.82 0.86 53 0.10 1 1.10 0.95 24 0.88 1 0.13 36 통합국공채채권76 0.82 0.86 53 0.10 1 1.12 0.95 24 1.08 1 0.15 36 통합국공채채권77 4.00 0.86 100 3.19 100 1.42 0.95 13 1.52 1 1.98 1 통합국공채채권78 0.80 0.86 53 0.11 1 1.09 0.95 24 0.46 18 0.12 36 통합국공채채권81 0.81 0.86 53 0.10 1 1.11 0.95 24 0.81 7 0.14 36 통합국공채채권82 0.81 0.86 53 0.10 1 1.11 0.95 24 0.76 7 0.14 36 통합국공채채권83 0.81 0.86 53 0.10 1 1.10 0.95 24 0.74 13 0.13 36 통합국공채채권86 통합국공채채권89 통합국공채채권91 통합국공채채권94 통합국공채채권95 통합국공채채권100 통합국공채채권101 통합국공채채권102 통합국공채채권103 통합국공채채권104 통합국공채채권105 통합국공채채권106 통합국공채채권107 통합국공채채권108 통합국공채채권109 통합국공채채권110 통합국공채채권111 통합국공채채권113 통합국공채채권114 통합국공채채권115 통합국공채채권116 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 16
2. 유형별성과 - 혼합형 성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 설정일 당월 연초이후 하위 펀드 BM 초과율 펀드 BM 초과율 펀드수 순자산 주식혼합형 1.07 1.29-0.22 4.76 5.83-1.07 222 통합혼합116 20100716 1.07 1.29-0.22 4.76 5.83-1.07 18 222 채권혼합형 0.55 0.67-0.11 4.39 4.74-0.35 26,102 통합혼합18 20070604 0.45 0.56-0.11 4.60 4.12 0.48 18 442 통합혼합39 20071218 1.00 1.19-0.20 5.00 5.61-0.61 18 96 통합혼합43 20080125 0.31 0.40-0.09 4.19 3.73 0.45 18 341 통합혼합58 20080701 0.20 0.24-0.03 3.94 3.46 0.48 9 401 통합혼합78 20090529 0.52 0.58-0.06 4.36 4.93-0.56 16 13,858 통합혼합79 20090701 0.35 0.37-0.02 5.13 5.45-0.32 18 1,588 통합혼합102 20100422 0.33 0.56-0.23 4.61 4.12 0.50 13 714 통합혼합119 20100806 0.44 0.56-0.11 4.45 4.12 0.33 18 365 통합혼합129 20101111 1.04 1.19-0.16 4.60 5.61-1.01 12 127 통합혼합134 20101224 0.44 0.56-0.11 4.57 4.12 0.45 18 322 통합혼합135 20110124 0.66 0.94-0.28 4.52 5.17-0.65 18 3,414 통합혼합141 20110406 1.39 1.65-0.26 4.94 6.93-1.99 18 1,128 통합혼합143 20110422 1.00 1.19-0.20 5.00 5.61-0.61 18 137 통합혼합153 20110615 0.99 1.19-0.20 4.99 5.61-0.62 18 124 통합혼합155 20110630 0.24 0.24 0.00 3.75 3.62 0.12 8 1,709 통합혼합156 20110630 0.31 0.56-0.24 4.53 4.12 0.41 5 529 통합혼합160 20110819 1.00 1.19-0.20 5.15 5.61-0.46 17 545 통합혼합163 20111125 0.44 0.47-0.03 4.50 4.57-0.08 17 52 통합혼합168 20120720 1.28 1.13 0.16 10 209 당월우량채권형펀드수익률 연초이후우량채권형펀드수익률 4.0 3.0 펀드 BM 12.0 10.0 펀드 BM 2.0 1.0 8.0 6.0 4.0 2.0 1.0 주식혼합채권혼합 KOSPI200 매경종합 MMI 주식혼합채권혼합 KOSPI200 매경종합 MMI 17
2. 유형별성과 - 혼합형 자산구성현황 ( 단위 : %) 당월전월연초듀레베타주식채권유동성주식채권유동성주식채권유동성이션 주식혼합형 29.85 63.27 6.80 29.64 60.75 8.24 29.32 46.12 24.88 1.07 2.23 통합혼합116 29.85 63.27 6.80 29.64 60.75 8.24 29.32 46.12 24.88 1.07 2.43 채권혼합형 11.80 69.11 19.22 12.31 69.96 17.75 9.90 74.58 15.53 1.07 1.35 통합혼합18 9.23 83.66 7.09 9.16 80.37 8.82 8.98 85.64 6.71 1.07 2.43 통합혼합39 27.50 65.42 7.00 27.30 62.88 8.44 27.22 64.63 8.89 1.07 2.43 통합혼합43 4.55 86.55 8.88 4.33 83.00 11.49 4.96 84.88 10.11 1.07 2.42 통합혼합58-74.86 25.14-91.15 7.70-43.37 56.75-1.74 통합혼합78 10.26 73.82 15.86 11.49 78.26 11.28 9.16 82.41 8.50 1.08 1.17 통합혼합79 6.13 86.64 7.20 6.09 83.27 8.96 11.65 80.33 7.36 1.07 2.43 통합혼합102 9.47 86.95 6.62 9.30 87.77 5.75 8.97 88.86 2.43 1.07 2.69 통합혼합119 9.13 83.68 7.16 9.07 80.42 8.87 9.01 86.18 6.20 1.07 2.43 통합혼합129 28.03 69.28 2.63 27.65 69.44 2.78 26.94 68.69 4.31 1.07 0.05 통합혼합134 9.13 83.66 7.18 9.06 80.39 8.91 8.86 82.86 7.90 1.07 2.43 통합혼합135 14.97 46.22 38.78 14.92 46.80 37.29 19.38 36.76 43.62 1.07 2.43 통합혼합141 40.68 52.59 6.63 40.39 50.51 7.90 38.27 26.57 34.87 1.07 2.43 통합혼합143 27.51 65.40 7.03 27.31 62.84 8.46 26.84 65.16 7.59 1.07 2.43 통합혼합153 27.50 65.51 6.93 27.30 62.93 8.39 26.47 65.63 7.24 1.07 2.43 통합혼합155-46.34 53.66-44.98 54.31-70.41 30.36-2.07 통합혼합156 10.00 88.79 6.13 10.46 65.47 25.19 7.89 84.32 8.22 1.08 2.05 통합혼합160 27.51 65.58 6.84 27.32 63.00 8.30 26.81 65.30 7.54 1.07 2.43 통합혼합163 9.02 83.09 7.86 8.96 79.96 9.47-87.29 12.31 1.07 2.43 통합혼합168 28.00 64.62 7.38 27.56 62.36 8.85 - - - 1.11 2.43 듀레이션 (Duration) 과베타 (Beta) 는펀드내종목들의해당값을각종목의시장가치로가중평균한값임. 18
2. 유형별성과 - 혼합형 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) 표준편차수정샤프추적오차펀드 BM 펀드 BM IR 젠센알파 주식혼합형 4.36 4.60 1.08 0.32 0.52-0.00-0.84 통합혼합116 4.36 4.60 1.08 0.32 0.52-0.00-0.84 채권혼합형 1.52 1.72 0.51 0.62 0.75-0.00-0.15 통합혼합18 1.30 1.40 0.78 0.88 0.48 0.59 0.62 통합혼합39 3.95 4.18 1.07 0.40 0.52-0.00-0.40 통합혼합43 0.77 0.70 0.62 0.96 0.43 0.70 0.53 통합혼합58 0.44 0.10 0.45 1.13 0.33 1.04 0.53 통합혼합78 1.41 1.49 0.38 0.65 0.98-0.00-0.42 통합혼합79 1.04 1.16 0.28 1.58 1.68-0.00-0.06 통합혼합102 1.31 1.40 0.78 0.88 0.48 0.61 0.63 통합혼합119 1.28 1.40 0.73 0.78 0.48 0.44 0.47 통합혼합129 4.11 4.18 0.92 0.30 0.52-0.00-0.88 통합혼합134 1.29 1.40 0.77 0.86 0.48 0.56 0.59 통합혼합135 2.11 3.07 1.17 0.51 0.56-0.00-0.07 통합혼합141 6.02 6.20 1.42 0.27 0.57-0.00-1.70 통합혼합143 3.93 4.18 1.06 0.41 0.52-0.00-0.39 통합혼합153 3.91 4.18 1.06 0.41 0.52-0.00-0.39 통합혼합155 0.24 0.21 0.31 1.29 0.93 0.38 0.32 통합혼합156 1.31 1.40 0.89 0.82 0.48 0.45 0.58 통합혼합160 3.95 4.18 1.05 0.44 0.52-0.00-0.26 통합혼합163 1.00 1.08 0.29 1.04 1.02-0.00 0.05 통합혼합168 19
2. 유형별성과 - MMF 성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 설정일 당월연초이후하위펀드 BM 초과율 % 순위펀드 BM 초과율 % 순위펀드수 순자산 MMF 0.24 0.22 0.01 12 3.28 3.16 0.11 24 15,245 통합MMF2 20030404 0.24 0.22 0.01 12 3.28 3.16 0.11 24 6 15,245 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 유형의벤치마크수익률은유형내통합펀드들의벤치마크수익률을자산가중한값임. 0.3 0.3 펀드 BM 7.0 6.0 펀드 BM 0.2 0.2 0.1 0.1 5.0 4.0 3.0 2.0 0.1 1.0 0.1 MMF 매경종합 MMI MMF 매경종합 MMI 20
2. 유형별성과 - MMF 자산구성현황 ( 단위 : %) 당월전월연초채권편입비듀레주식채권유동성주식채권유동성주식채권유동성국공채회사채이션 MMF - 23.36 76.64-26.83 73.17-39.21 60.79 58.40 41.60 0.19 통합 MMF2-23.36 76.64-26.83 73.17-39.21 60.79 58.40 41.60 0.18 듀레이션 (Duration) 은펀드내종목들의수정듀레이션값을각종목의시장가치로가중평균한값임. 위험조정성과 ( 최근 6 개월 ) ( 단위 : 연 %) 표준편차추적오차수정샤프 IR 젠센알파 펀드 BM % 순위펀드 % 순위펀드 BM % 순위펀드 % 순위펀드 % 순위 MMF 0.04 0.04 12 0.01 1-0.00-0.00 20 14.27 1 0.12 3 통합 MMF2 0.04 0.04 12 0.01 1-0.00-0.00 20 14.27 1 0.12 3 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP 펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 21
2. 유형별성과 - 기타 성과분석 ( 단위 : %, 억 ) 설정일 수익률자산구성하위댱월연초후주식채권유동성펀드수 순자산 듀레이션 매칭형 0.19 3.90-73.44 26.56 3,953 1.22 통합기업어음24 20121221 - - 100.00 1 100 - 통합채권32 20090720 0.21 3.58-99.71 0.29 1 664 0.23 통합채권75 20110531 0.15 5.75-96.31 3.69 3 1,548 2.23 통합채권87 20120130 0.20-99.67 0.33 1 106 1.24 통합혼합120 20100809 0.17 4.33-88.54 11.44 8 10 2.41 통합혼합132 20101217 0.22 3.59-39.83 60.17 9 1,269 2.01 통합혼합165 20120412 0.25-51.67 48.33 1 205 0.08 통합혼합166 20120412 0.26-51.75 48.25 1 31 0.05 통합혼합167 20120412 0.25-52.57 47.43 1 21 0.05 ELF - - - 듀레이션 (Duration) 은펀드내채권종목들의수정듀레이션값을각종목의시장가치로가중평균한값임. 22
3. 개별운용사성과 - 주식형 주식형성과분석 운용사 당월연초이후주식편입비중운용사 BM 초과율 % 순위운용사 BM 초과율 % 순위편입비거래소코스닥 ( 단위 : %, %p, 억 ) 베타펀드수순자산 액티브주식형 2.65 3.35-0.69 54 6.24 10.02-3.78 47 89.82 92.79 7.21 1.07 19 3,217 한국 4.48 3.36 1.12 5 10.00 9.96 0.04 20 91.98 95.04 4.96 1.18 3 832 트러스톤 3.55 3.28 0.27 21 95.68 91.73 8.27 1.01 1 49 한화 3.29 3.28 0.01 32 8.96 9.92-0.96 27 93.84 94.34 5.66 0.99 2 406 이스트스프링 3.20 3.44-0.25 35 87.30 98.41 1.59 1.11 1 138 ING 2.86 3.44-0.58 46 88.37 97.35 2.65 1.09 1 138 신영 2.66 3.28-0.63 54 91.58 89.79 10.21 1.08 1 48 동부 1.78 3.35-1.57 76 5.22 10.05-4.83 58 85.84 93.52 6.48 1.16 3 514 SEI에셋 1.40 3.34-1.94 82 8.10 10.04-1.94 34 88.00 91.12 8.88 1.03 3 684 알리안츠 1.34 3.28-1.95 83 86.64 82.89 17.11 1.05 1 47 에셋플러스 1.13 3.37-2.24 85 90.32 85.53 14.47 0.85 2 360 동양 0.17 3.28-3.11 91 2.51 9.92-7.41 80 17.43 100.00-1 0 인덱스주식형 4.83 3.80 1.03 11 11.78 10.82 0.96 15 93.90 100.00-1.10 4 549 교보악사 4.83 3.80 1.03 11 11.87 10.82 1.05 12 93.90 100.00-1.10 4 549 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 베타 (Beta) 는펀드내종목들의시장대비베타값을각종목의시장가치로가중평균한값임. (%p) 1.5 주식형운용사별벤치마크대비초과율 1.0 0.5 0.5 1.0 23
3. 개별운용사성과 - 주식형 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) ( 단위 : 연 %) 표준편차추적오차수정샤프 IR 젠센알파 운용사 BM % 순위운용사 % 순위운용사 BM % 순위운용사 % 순위운용사 % 순위 액티브주식형 13.92 13.44 40 3.71 9 0.26 0.53 45-0.00 30-3.42 48 한국 15.93 13.46 92 4.62 32 0.47 0.52 25 0.09 11-0.60 27 한화 13.15 13.21 22 2.75 3 0.46 0.53 25-0.00 17-0.70 27 SEI에셋 13.34 13.43 27 5.48 51 0.40 0.53 32-0.00 26-1.15 31 동부 14.92 13.46 74 4.96 38 0.19 0.53 56-0.00 43-4.62 61 동양 0.05 13.21 1 13.20 96-0.00 0.53 77-0.01 95-0.90 29 신영 ING 알리안츠이스트스프링트러스톤에셋플러스인덱스주식형 15.53 15.45 77 1.12 15 0.58 0.52 19 0.79 10 0.85 16 교보악사 15.53 15.45 76 1.11 15 0.58 0.52 17 0.86 8 0.93 14 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 24
3. 개별운용사성과 - 일반채권형 일반채권형성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 운용사 당월 연초이후 채권 운용사 BM 초과율 운용사 BM 초과율 편입비 신용등급 듀레이션 펀드수 순자산 일반채권형 0.16 0.16-0.00 4.56 4.61-0.05 93.43 AA+ 1.85 38 36,074 동양 0.20 0.14 0.06 4.76 4.84-0.08 93.45 AA+ 2.03 7 3,988 하나UBS 0.14 0.12 0.02 4.57 4.75-0.18 99.34 AAA 1.78 3 2,424 미래에셋 0.13 0.11 0.02 4.69 4.74-0.05 93.40 RF 2.05 3 3,530 산은 0.22 0.21 0.01 4.18 4.23-0.05 91.55 AAA 1.64 4 3,874 이스트스프링 0.03 0.02 0.01 5.87 6.04-0.17 99.43 RF 2.92 2 1,808 동부 0.22 0.23-0.00 4.07 4.14-0.07 75.86 AA- 1.12 1 1,450 한화 0.15 0.16-0.01 4.63 4.56 0.08 95.17 AA 1.87 7 7,673 ING 0.18 0.20-0.02 100.51 AA+ 1.98 4 4,626 SEI에셋 0.17 0.20-0.02 4.48 4.45 0.03 86.91 AA+ 1.49 5 5,651 한국 0.08 0.16-0.08 5.27 5.08 0.19 92.49 AA- 1.93 2 1,048 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 듀레이션과신용등급은펀드내종목들의해당값을각종목의시장가치로가중평균한값임. (%p) 일반채권형운용사별벤치마크대비초과율 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 25
3. 개별운용사성과 - 일반채권형 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) 표준편차수정샤프추적오차운용사 BM 운용사 BM IR 젠센알파 일반채권형 0.73 0.71 0.06 1.50 1.61-0.00-0.08 한국 0.94 0.63 0.37 1.88 2.53 0.48-0.57 동양 0.75 0.80 0.15 1.71 1.71-0.00 0.03 SEI에셋 0.62 0.63 0.08 1.64 1.58 0.42 0.05 한화 0.76 0.69 0.10 1.54 1.58 0.82-0.02 이스트스프링 1.53 1.48 0.22 1.53 1.69-0.00-0.23 미래에셋 0.85 0.82 0.09 1.44 1.54-0.00-0.08 산은 0.51 0.49 0.06 1.42 1.60-0.00-0.09 동부 0.45 0.41 0.07 1.40 1.69-0.00-0.13 하나UBS 0.79 0.83 0.06 1.39 1.53-0.00-0.11 ING 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 26
3. 개별운용사성과 - 우량채권형 우량채권형성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 운용사 당월연초이후채권운용사 BM 초과율 % 순위운용사 BM 초과율 % 순위편입비 신용등급 듀레이션 펀드수 순자산 우량채권형 0.17 0.15 0.02 44 4.48 4.28 0.20 26 92.29 RF 2.31 16 33,978 동양 0.32 0.14 0.18 1 4.85 4.27 0.58 26 85.60 RF 2.78 1 5,516 하나UBS 0.23 0.14 0.09 1 4.32 4.28 0.04 26 106.09 RF 2.32 1 2,839 알리안츠 0.19 0.14 0.05 13 89.82 RF 2.19 1 1,007 미래에셋 0.17 0.14 0.02 57 4.62 4.27 0.35 26 93.88 RF 2.31 2 6,069 한국 0.17 0.14 0.02 57 89.78 RF 2.37 1 1,095 동부 0.27 0.26 0.01 1 96.63 RF 2.26 1 405 KB 0.16 0.17-0.01 57 87.15 RF 2.18 2 1,846 NH-CA 0.11 0.14-0.03 63 96.71 RF 2.22 1 1,004 ING 0.11 0.14-0.04 63 93.96 RF 2.25 1 1,336 한화 0.10 0.14-0.04 63 4.54 4.28 0.26 26 95.14 RF 2.34 1 7,868 SEI에셋 0.22 0.26-0.04 1 87.24 RF 2.12 1 479 교보악사 0.10 0.14-0.04 63 4.38 4.27 0.11 26 88.14 RF 1.69 2 3,999 이스트스프링 0.19 0.26-0.07 13 96.66 RF 2.08 1 514 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 듀레이션과신용등급은펀드내종목들의해당값을각종목의시장가치로가중평균한값임. (%p) 0.20 우량채권형운용사별벤치마크대비초과율 0.15 0.10 0.05 0.05 0.10 27
3. 개별운용사성과 - 우량채권형 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) ( 단위 : 연 %) 표준편차추적오차수정샤프 IR 젠센알파 운용사 BM % 순위운용사 % 순위운용사 BM % 순위운용사 % 순위운용사 % 순위 우량채권형 0.83 0.87 53 0.09 1 1.22 0.96 18 2.18 1 0.23 30 동양 0.80 0.86 53 0.25 1 1.72 0.95 1 2.19 1 0.66 18 미래에셋 0.86 0.86 53 0.08 1 1.34 0.95 13 4.11 1 0.34 24 하나UBS 0.77 0.86 53 0.16 1 1.13 0.96 24 0.22 24 0.14 36 한화 0.96 0.86 65 0.13 1 1.12 0.95 24 1.93 1 0.16 36 교보악사 0.85 0.86 53 0.13 1 1.09 0.95 24 0.80 7 0.13 36 SEI에셋 0.98 0.99 77 0.11 1 0.91 0.96 36-0.00 24-0.04 59 동부 1.09 0.98 77 0.24 1 0.87 1.05 36-0.00 30-0.18 83 KB 알리안츠이스트스프링 NH-CA ING 한국 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 28
3. 개별운용사성과 - MMF MMF 성과분석 ( 단위 : %, %p, 억 ) 운용사 당월연초이후채권운용사 BM 초과율 % 순위운용사 BM 초과율 % 순위편입비 신용등급 듀레이션 펀드수 순자산 MMF 0.24 0.22 0.02 6 3.37 3.16 0.20 9 22.62 RF 0.19 6 19,750 KB 0.25 0.22 0.03 2 3.37 3.16 0.21 8 13.83 RF 0.23 1 5,313 한국 0.24 0.22 0.02 6 3.34 3.16 0.18 13 25.89 RF 0.13 1 2,822 동부 0.24 0.22 0.02 6 24.93 RF 0.18 1 3,330 NH-CA 0.24 0.22 0.02 9 3.37 3.16 0.21 8 31.63 RF 0.18 1 4,426 IBK 0.24 0.22 0.01 11 18.60 RF 0.17 1 2,169 하나UBS 0.23 0.22 0.01 27 21.49 RF 0.20 1 1,691 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 듀레이션과신용등급은펀드내종목들의해당값을각종목의시장가치로가중평균한값임. (%p) MMF 운용사별벤치마크대비초과율 0.03 0.02 0.01 0.00 KB 한국동부 NH CA IBK 하나 UBS 29
3. 개별운용사성과 - MMF 위험조정성과 ( 최근 1 년 ) ( 단위 : 연 %) 표준편차추적오차수정샤프 IR 젠센알파 운용사 BM % 순위운용사 % 순위운용사 BM % 순위운용사 % 순위운용사 % 순위 MMF 0.04 0.04 27 0.01 1-0.00-0.00 9 25.33 1 0.21 3 KB 0.04 0.04 27 0.01 1-0.00-0.00 9 17.19 1 0.21 3 NH-CA 0.05 0.04 68 0.02 1-0.00-0.00 9 10.11 1 0.22 3 한국 0.04 0.04 15 0.01 1-0.00-0.00 12 18.65 1 0.19 3 하나UBS 동부 IBK 업계동일유형내 % 순위는시장 (KBP펀드평가유형분류에따른공모펀드 ) 대비상대적순위를산출한값임. 30
3. 개별운용사성과 - 기타 성과분석 ( 단위 : %, 억 ) 수익률 자산편입비 댱월연초후채권유동성 펀드수 순자산 듀레이션 매칭형 0.18 4.43 95.20 6.18 14 12,179 1.97 산은 0.20 4.86 91.34 6.62 2 5,080 1.99 KB 0.19 4.19 89.69 10.31 8 1,932 1.05 SEI에셋 0.18 4.41 90.38 9.62 1 224 1.53 이스트스프링 0.18 4.42 102.08 3.79 2 4,527 2.27 한국 -0.01 4.64 101.16 4.21 1 415 3.08 듀레이션은펀드내종목들의해당값을각종목의시장가치로가중평균한값임. 31
Ⅳ. 업계동향분석 운용사주요인력변동사항 회사명 인사변동사항 삼성자산운용 주식운용본부장남동준 (12.12) 유진자산운용 상품개발팀장윤영국승진 (12.20) 증권사주요인력변동사항 회사명우리투자증권유진투자증권키움증권하이투자증권현대증권 인사변동사항투자금융부김연수부장신규선임 (12.20) FICC부김주형부장신규선임 (12.20) 기관영업4부이원규부장신규선임 (12.20) 기관영업3부김석률부장신규선임 (12.20) 채권운용1팀장장재혁신규선임 (12.10) 전략사업본부본부장김영선신규선임 (12.20) 황현순전무승진 (12.26) 박연채전무승진 (12.26) 리서치센터장조익재전무승진 (12.20) 채권금융1팀장정영권상무보승진 (12.20) 주식파생운용담당박형민상무보승진 (12.20) 채권운용부이병희부장승진 (12.26) 해외펀드영업팀서동윤부장승진 (12.26) FICC파생운용부류상인부장승진 (12.26) 리서치기획부박은성부장대우승진 (12.26) 전략기획실서동준부장대우승진 (12.26) 투자컨설팅센터임복규부장대우승진 (12.26) 32
Contact Us 김영훈 펀드평가본부 본부장 02.399.3299 yhkim@kbpfund.com 홍준 펀드평가1팀 팀장 02.399.3287 jhong@kbpfund.com 구지영 펀드평가1팀 대리 02.399.3465 jyku@kbpfund.com 송인욱 펀드평가1팀 대리 02.399.3124 iwsong@kbpfund.com