Futures/FX Daily 해외투자영업부 2017.10.12 ( 목 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 22,872.89 0.18 0.93 15.74 미국 NASDAQ 6,603.55 0.25 1.06 22.67 미국 S&P500 2,555.24 0.18 0.69 14.13 영국 FTSE 7,533.81-0.06 0.89 5.47 DJ Euro STOXX 50 3,607.39 0.24 0.35 9.63 일본 NIKKEI 20,881.27 0.28 1.30 9.24 홍콩 Hang Seng 28,389.57-0.36 0.77 29.04 KOSPI 2,458.16 1.00 3.53 21.30 글로벌증시 뉴욕증시, 어닝시즌에대한기대감에상승 미국연준의 9월 FOMC 의사록에서 12월금리인상가능성이재차확인된가운데뉴욕증시는고점을높였다. 본격적인 3분기어닝시즌으로접어들면서블랙록과델타에어라인이시장예상치를웃도는실적은발표하며기대감을높였다. 다우존스지수가 42.21포인트 (0.18%) 상승한 22872.89에마감했고, S&P500 지수도전날보다 4.60포인트 (0.18%) 상승한 2555.24를나타냈다. 나스닥지수는 16.3포인트 (0.25%) 오른 6603.55에거래됐다. 트럼프대통령이트위터를통해세금인하안이의회를통과할경우주가가더욱강한탄력을보이며뛸것이라고언급해시장의관심을끌었다. 연준의 9 월 FOMC 의사록에서 12 월금리인상에대한정책자들의의지가다시한번확인되었다. 인 플레이션이목표치인 2.0% 에미달하는상황이지만연내세번째금리인상을단행하는것이적절하다 는입장이다. 시장은내년말까지두차례의추가긴축가능성을반영하고있다고분석했다. 실적을발표한블랙록의최고경영자래리핑크는연준의정책실수를우려했다. 현재투자자들이가장두려워하는것은연준의매파움직임으로인한장단기금리차역전이발생할수있다는점이라고그는강조했다. 경제지표발표가부재한가운데투자자들은기업실적과트럼프행정부의세제개혁안에시선을모으고있다. 트럼프대통령은펜실베니아에서연설을갖고법인세를 35% 에서 20% 로떨어뜨릴때평균적인가계소득이 4000달러늘어나는효과를가져올것이라고주장, 세제개혁안에대한지지를호소할예정이다. 그는트위터를통해지난해대선이후시가총액이 5조 2000억달러증가했고실업률을 16년래최저치라며의회가세금인하방안을승인하면이들수치는더욱호조를이룰것이라고주장했다. 유럽증시는대체로보합권에서혼조를보였다. 하지만카탈루냐독립선언이유보되면서스페인증 시는강한상승세를보였다. 1
Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil 51.30 0.75 50.94 51.42 50.61 N.Gas 2.889-0.07 2.882 2.962 2.876 Gold 1,288.9-0.38 1,290.7 1,295.9 1,286.8 H-G Bopper 309.6 1.14 306.4 310.0 305.3 Corn 346.00-0.93 348.75 349.00 345.50 Wheat 433.25-0.46 435.00 435.50 429.75 Soybean 965.25-0.08 965.50 967.50 963.50 Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, EIA 유가전망치상향에상승마감뉴욕유가는미국에너지정보청 (EIA) 의유가전망치상향조정에힘입어 OPEC 회원국의 9월원유생산량증가에도불구하고상승마감하였다. EIA는올해와내년유가전망치를상향조정하고미국의내년생산량전망치도높였다. EIA는 WTI 가격이올해 49.69달러를기록할것으로예상했다. 이는지난달전망치보다 1.7% 증가한수준이다. 내년가격은 50.57달러로 2% 상향조정하였다. EIA는미국의원유생산량은올해하루 924만배럴을기록할것으로예상했다. 한편, OPEC의 9월원유생산은하루 9만배럴증가한것으로나타났다. 리비아와나이지리아, 이라크, 가봉의생산량이특히증가한것으로분석됐다. OPEC과러시아와같은 OPEC 비회원국은약 1년전하루생산량을 2016년 10월최고치보다낮추기로합의했다. 현재하루 180만배럴을줄이기로한합의를이행중이며이는내년 3월까지이어질예정이다. OPEC의올해와내년세계원유수요증가전망치를하루 3만배럴늘렸다. 세계원유수요는올해하루 150만배럴증가할것으로, 내년에는 140만배럴증가할것으로전망했다. WTI 11월물은 0.38달러상승한 51.30달러에마쳤다. Precious Metal 금, FOMC 의사록공개앞두고 0.4% 하락금가격은연준의 FOMC 의사록공개를앞두고소폭하락하였다. 시장참가자들은연준이금리인상경로와관련해어떤신호를주느냐에따라금가격의방향성이결정될것으로예상하며조심스러운움직임을보였다. 시카고연은총재는 12월기준금리인상이결정되지않았다고발언했다. 캔자스시티연은총재는점진적인기준금리인상을지지하는입장을보이며물가상승률이 2% 로상승할때까지기준금리인상을지연하는것은실수가될것이라고지적했다. Agriculture / Softs 소맥, 공급초과우려로하락지속소맥은화요일세계공급수요전망보고서 (WASDE) 에서초과공급량이증가할것이라는전망이나오면서하락세를보였다. 전세계적인공급초과로인해미국산소맥에대한수요역시감소할것이라는분석이다. 소맥 12월물은 0.5% 하락한 433.25센트로거래를마쳤다. 2
Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index 93.015-0.29 93.22 93.37 92.90 EUR/USD 1.1859 0.43 1.1808 1.1869 1.1795 GBP/USD 1.3223 0.15 1.3203 1.3234 1.3176 USD/JPY 112.50 0.04 112.45 112.59 112.08 FX 달러화, 매파적인 9월 FOMC 의사록에도하락 달러화는 12월기준금리인상의지를보여준 9월 FOMC 의사록공개에도약세를보였다. 연준이공개한 9월 FOMC 의사록에따르면대부분의연준위원들은올해추가기준금리인상을지지한것으로나타났다. 대부분의전문가들은기준금리인상이나달러강세에는물가상승이필요하다는것에동의하는모습을보였다. 달러추가상승을위해서는물가가놀라울정도로상승하는것이필요하다는것이다. 유로는카탈루냐우려완화로강세를보였다. 라호이스페인총리는카탈루냐자치정부측에분리독립을선언한것인지를명확히하라고요구하였다. 시장에서는카탈루냐문제가주요관심사에서벗어났다고판단하는모습이다. 유로 / 달러가 1.2선까지상승하려면 1.1846에있는 50일이평선을상향돌파해야한다고분석했다. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3
Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 22872.89 0.18 0.93 15.74 미국 NASDAQ 6603.55 0.25 1.06 22.67 미국 S&P500 2555.24 0.18 0.69 14.13 미국 Russell 2000 1506.93-0.07-0.06 11.04 영국 FTSE 7533.81-0.06 0.89 5.47 프랑스 CAC40 5362.41-0.02-0.02 10.29 독일 DAX 12970.68 0.17 0.00 12.97 유럽 DJ Euro STOXX 50 3607.39 0.24 0.35 9.63 ASIA Index (%) 한국 KOSPI 2458.16 1.00 3.53 21.30 한국 KOSDAQ 662.31 1.18 3.10 4.89 일본 NIKKEI 20881.27 0.28 1.30 9.24 홍콩 HangSeng 28389.57-0.36 0.77 29.04 홍콩 H-Share 11411.41-0.06 0.94 21.46 싱가폴 MSCI Singapore 1709.49-0.45 1.19 14.26 대만 MSCI Taiwan 399.45 1.54 3.65 16.06 인도 CNX Nifty 9984.80-0.32 0.70 21.98 Currency (%) Dollar Index 93.02-0.29-0.47-9.00 EUR/USD 1.1859 0.43 0.85 12.76 GBP/USD 1.3223 0.15-0.19 7.16 AUD/USD 0.7788 0.13-0.98 8.05 NZD/USD 0.7081 0.16-1.21 2.12 USD/CHF 0.9735-0.17-0.18-4.47 USD/JPY 112.50 0.04-0.23-3.81 USD/CAD 1.2458-0.46-0.14-7.31 Interest Rate (%) Eurodollar 98.485 0.00-0.02 0.01 2 yr U.S. T-Notes 107.76-0.03-0.07-0.54 5 yr U.S. T-Notes 117.35-0.05-0.13-0.27 10 yr U.S. T-Notes 125.23-0.02-0.07 0.77 30 yr U.S. T-Bonds 152.56 0.04 0.00 1.27 Euro Schatz (2yr) 112.14-0.01-0.02-0.13 Euro Bobl (5yr) 131.21-0.05-0.06-1.81 Euro Bond (10yr) 161.26-0.14-0.04-1.76 Energy (%) Crude Oil (CME) 51.3 0.75 2.64-4.50 Natural Gas (CME) 2.889-0.07-1.73-22.42 Heating Oil (CME) 178.61 1.20 0.69 3.35 Gasoline (CME) 160.92 1.11 1.82-3.69 Brent Crude (ICE) 56.94 0.58 2.04 0.21 Gas Oil (ICE) 524-0.38-0.05 3.81 ECX EUA (ICE) 7.38-0.14 6.96 12.33 ECX CER (ICE) 0.19 0.00 0.00-34.48 Metal (%) GOLD (CME) 1288.9-0.38 0.95 11.91 Silver (CME) 17.133-0.43 3.06 7.15 Platinum (CME) 936.7 0.02 2.39 3.42 H-G Copper 309.55 1.14 4.61 23.55 Agriculture (%) Corn (CME) 346-0.93-0.65-1.70 Wheat (CME) 433.25-0.46-1.98 6.19 Soybean (CME) 965.25-0.08 0.73-3.86 Soybean Oil (CME) 33.15 0.12-0.24-4.36 Soybean Meal (CME) 314.9-0.41 1.25-0.54 Oats (CME) 252.75 1.30 2.64 10.61 Rough Rice (CME) 12.035 0.12 0.04 25.23 Live Cattle (CME) 118.525-0.23 3.13 3.45 Feeder Cattle (CME) 155.675-0.30 1.42 24.44 Lean Hogs (CME) 62.5 1.54 0.97-8.19 Cocoa (ICE) 2097 2.54 0.91-1.36 Cotton No2 (ICE) 68.73-0.32-0.10-2.72 Coffee C (ICE) 126.8-3.21 1.32-7.48 Sugar No11 (ICE) 14.3 0.92 0.35-26.70 FCOJ-A (ICE) 162.6 0.84 2.78-16.12 Commodity Index (%) RJ-CRB 183.50 0.16 1.22-4.68 RICI 종합 2276.30 0.09 0.91-1.18 RICI 에너지 310.57 0.59 1.60-9.47 RICI 금속 2167.26-0.34 1.30 15.86 RICI 농산물 808.76-0.14-0.16-3.83 Bloomberg / 한국투자증권 4
Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 10/11/2017 0:00 US 수출검사- 옥수수 05-Oct -- 524.17 782.35 10/11/2017 0:00 US 수출검사- 대두 05-Oct -- 1484.65 894.25 10/11/2017 0:00 US 수출검사- 소맥 05-Oct -- 350.63 691.97 10/11/2017 5:00 US 작물조건옥수수 06-Oct -- 64% 63% 10/11/2017 5:00 US 작물조건대두 06-Oct -- 61% 60% 10/11/2017 8:30 AU 웨스트팩소비자기대지수 SA MoM Oct -- 3.60% 2.50% 10/11/2017 8:50 JN 핵심기계수주전월비 Aug 1.00% 3.40% 8.00% 10/11/2017 20:00 US MBA 주택융자신청지수 06-Oct -- -2.10% -0.40% 10/12/2017 8:50 JN PPI YoY Sep 3.00% -- 2.90% 10/12/2017 9:30 AU 주택대출전월비 Aug 0.50% -- 2.90% 10/12/2017 13:30 JN 3차산업지수 MoM Aug 0.10% -- 0.10% 10/12/2017 15:45 FR CPI ( 전년대비 ) Sep F 1.00% -- 1.00% 10/12/2017 18:00 EC 산업생산 SA MoM Aug 0.60% -- 0.10% 10/12/2017 21:30 CA 신규주택가격지수 ( 전월대비 ) Aug 0.20% -- 0.40% 10/12/2017 21:30 US PPI 최종수요 MoM Sep 0.40% -- 0.20% 10/12/2017 21:30 US 신규실업수당청구건수 07-Oct 250k -- 260k 10/12/2017 23:30 US EIA 천연가스비축량변동 06-Oct 85 -- 42 10/11/2017 10월 18일 CH 통화공급 M2 전년비 Sep 8.90% -- 8.90% 10/13/2017 0:00 US DOE 미국원유재고 06-Oct -2400k -- -6023k 10/13/2017 0:00 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 06-Oct -- -- 1525k 10/13/2017 0:00 US DOE 미국휘발유재고 06-Oct 200k -- 1644k 10/13/2017 1:00 US WASDE 옥수수기말재고 Oct 2250m -- 2335m 10/13/2017 1:00 US WASDE 옥수수생산 Oct 14184m -- 14184m 10/13/2017 1:00 US WASDE 대두기말재고 Oct 456m -- 475m 10/13/2017 1:00 US WASDE 대두생산 Oct 4445m -- 4431m 10/13/2017 1:00 US WASDE 총소맥기말재고 Oct 945m -- 933m 10/13/2017 8:50 JN 통화량 M2 전년비 Sep 4.00% -- 4.00% 10/13/2017 15:00 GE CPI ( 전년대비 ) Sep F 1.80% -- 1.80% 10/13/2017 17:00 IT CPI EU 종합전년비 Sep F 1.30% -- 1.30% 10/13/2017 21:30 US 순수출매출옥수수-기존작물 05-Oct -- -- 814.1 10/13/2017 21:30 US CPI ( 전월대비 ) Sep 0.60% -- 0.40% 10/13/2017 21:30 US 순수출매출대두-기존 05-Oct -- -- 1016.1 10/13/2017 21:30 US CPI 식품에너지제외전월비 Sep 0.20% -- 0.20% 10/13/2017 21:30 US CPI ( 전년대비 ) Sep 2.30% -- 1.90% 10/13/2017 21:30 US 순수출매출소맥-기존 05-Oct -- -- 492.3 10/13/2017 21:30 US 소매판매추정전월비 Sep 1.70% -- -0.20% 10/13/2017 21:30 US 순수출매출원면-기존 05-Oct -- -- 161 10/13/2017 23:00 US 미시간대학교소비자신뢰 Oct P 95 -- 95.1 10/13/2017 CH 무역수지 Sep $38.03b -- $41.99b 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5