2016 년 11 월 9 일 가격정보의기준일은직전영업일입니다. 1. FX 시장 2 2. 스왑 & 채권시장 3 3. 국제유가 & 원자재시장 5 유의사항및담당자 7
2016 년 11 월 9 일 1. 주요통화시세 일자 2014-12-31 2015-12-31 2016-11-08 2016-11-09 USD/KRW JPY/KRW USD/JPY USD/CNH CNH/KRW EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CAD 1,099.30 917.90 119.48 6.2020 176.37 1.2156 1.5560 0.8182 0.7828 1.1610 1,172.50 977.34 120.50 6.5667 177.85 1.0920 1.4812 0.7283 0.6842 1.3874 1,143.10 1,092.31 104.48 6.7938 168.40 1.1046 1.2400 0.7722 0.7342 1.3369 1,135.00 1,072.68 105.18 6.7980 167.04 1.1017 1.2372 0.7759 0.7385 1.3286 * USD/KRW, CNH/KRW 환율은전일종가기준이며, 기타통화는당일 07:30 현재기준임. 2. 국제주식시장동향 일자 2014-12-31 2015-12-31 2016-11-07 2016-11-08 경기지표 3. 달러원시장동향 지수증감지수증감지수증감지수증감지수증감 1,915.59 96 17,823 1246 17,451 1160 3,235 1119 9,806 254 1,961.31 46 17,425 398 19,034 1583 3,539 304 10,743 937 1,997.58 16 18,260 371 17,177 272 3,133 8 10,457 198 2,003.38 6 18,332 73 17,171 6 3,148 15 10,482 25 외환보유액 : 2014 년말 3,635 억불, 2015 년말 3,680 억불, 2016 년 10 월말 3,752 억불 무역수지 ( 통관기준, 누계 ): 2014 년말 474 억불, 2015 년말 904 억불, 2016 년 10 월말 750 억불 전일동향 : 美대선 D-1 클린턴후보의당선가능성에위험자산선호 8.10 원하락 시가 1,140.0 저가 1,134.2 고가 1,141.8 종가 1,135.0 가중평균 1,137.5 거래량 72.9 억불 금일전망 : 美대선개표진행에따른변동성장세전망 예상레인지 : 1,120.00 ~ 1,145.00 4. 국제금융시장동향 한국 Kospi 전일해외증시및외환시장동향 주요통화시세 ( 당일 07:30 현재 ) 미국 DowJones 일본 Nikkei 225 중국 SHANGHAI 종합 독일 DAX 30 전일달러 / 원환율은美대선을하루앞두고민주당클린턴후보의당선가능성에위험자산선호심리로전일대비 8.1 원하락마감. 장초반美달러화는 1,140 원대초반에서무거운흐름을보였으나, 오후장들어서는클린턴당선가능성에따른롱포지션정리및수출업체네고물량유입으로하락마감함. 1 개월물 NDF 종가 : 1,128.00 / 1,129.00 ( 거래레인지 : 1,128.50 ~ 1,137.20) 1 개월스왑포인트 0.25 원감안시 1,128.25 원 ( 전거래일종가대비 6.75 원 ) 상승요인 : 美대선트럼프후보당선, 미연준 12 월금리인상 하락요인 : 美대선클린턴후보당선, 위험자산선호심리 금일달러 / 원환율은美대선후보의접전으로개표진행에따른변동성장세전망. 트럼프후보가우세한동부지역부터개표가진행되어장초반환율은경계감에하방경직성을보일것으로예상되며, 개표가진행되면서방향성이제시될것으로예상. 당선후보에대한윤곽은오후 1 시경나올전망. 뉴욕증시에서주요지수는장초반하락출발하였으나, 美대통령선거에서클린턴후보가우세하다는전망에힘이실리며상승마감함. 업종별등락폭이 1% 미만으로트럼프후보의당선가능성에대한우려가상승폭을제한함. 이날연설에나선찰스에번스시카고연준총재는 12 월금리인상을지지함. 美달러화는클린턴후보의우세전망에주요통화대비상승함. 클린턴후보의우세는정책불확실성감소로미연준의 12 월금리인상가능성을높였으며, 트럼프후보의반이민, 보호무역정책때문에트럼프후보의지지율과반비례했던멕시코페소화환율은전일대비하락하여페소화강세를보임. 유로달러종가 : 1.1014 달러 ( 전일비 0.0030), 달러엔종가 : 105.10 엔 ( 전일비 0.62) 주요통화예상레인지 : 유로 / 달러 1.0970~1.1060 달러 / 엔 104.60~105.60 엔 / 원 1,065.00~1,080.00 2016-11-09 WOORI BANK DAILY REPORT - 2
2016 년 11 월 9 일 1. 국내시장 ( 전영업일가격기준 ) 스왑시장 IRS 금리는장기구간위주로하락마감함. 역외오퍼에눌려있던단기구간에비드가유입된반면장기구간은선물가격강세영향으로하락하며장단기금리차는축소됨. CRS 금리는부채스왑관련비드영향으로 1 년을제외한전구간에서상승마감함. 만기 Offer Bid Mid 전일비 Dur. Offer Bid Mid 전일비만기 IRS 1Y 1.360 1.330 1.345-0.002 0.99 1.33 0.73 1.030-0.005 2Y-1Y (0.02) 2Y 1.345 1.310 1.328 0.000 1.97 1.25 0.65 0.950 0.010 3Y-2Y 0.01 3Y 1.350 1.320 1.335 0.000 2.94 1.23 0.63 0.930 0.015 4Y-3Y 0.03 4Y 1.385 1.350 1.368-0.005 3.89 1.22 0.62 0.920 0.010 5Y-1Y 0.05 5Y 1.415 1.380 1.398-0.010 4.82 1.22 0.62 0.920 0.020 5Y-3Y 0.06 7Y 1.465 1.435 1.450-0.010 6.65 1.20 0.60 0.895 0.035 7Y-5Y 0.05 10Y 1.535 1.505 1.520-0.013 9.26 1.20 0.60 0.900 0.035 10Y-5Y 0.12 채권시장 IRS ( 금리스왑 ) CRS ( 통화스왑 ) IRS Spread 국고채금리는장중변동성을보인끝에하락마감함. 장초반국제보험회계기준 (IFRS17) 이예정대로 2021 년부터시행될것이라는보도에장기물로매수세가유입되며강세출발했지만미대선불확실성에대한경계감에상승폭을점차축소하며강보합마감함. 만기 통안 / 국고채 ( 金投協 ) 국채선물 (3년/12월물) Yld 전일비기준물전년말 15-7 01750-1812 1.435-0.004 1Y 1.424-0.002 통안1년 1.632 15-9 02000-2103 1.524-0.013 2Y 1.427-0.003 통안2년 1.650 16-2 01500-1906 1.425-0.003 3Y 1.425-0.001 국고3년 1.662 선물종가 110.35 0.010 5Y 1.514-0.011 국고5년 1.814 이론가 110.33 0.030 10Y 1.702-0.005 국고10년 2.076 저평가 0.02-0.020 20Y 1.798-0.009 국고20년 2.158 다음금통위 2016-11-11 30Y 1.821-0.012 국고30년 2.207 Next FOMC 2016-12-14 변동성및 Basis 만기 Cap/Floor Vol IRS - 국고채 Basis (CRS - IRS) U$ IRS U$ Treasury Mid 전일비 S-T 전일비 (S/Q) 전일비 (Q/Q) IRS 전일비수익율전일비 1Y 26.80 0.10-0.08-0.00 (0.32) (0.00) (0.62) 0.99 0.02 0.64 0.03 2Y 27.45 0.05-0.10 0.00 (0.38) 0.01 (0.65) 1.09 0.03 0.85 0.03 3Y 28.20 0.05-0.09 0.00 (0.41) 0.01 (0.65) 1.17 0.03 1.02 0.04 5Y 29.20 0.20-0.12 0.00 (0.48) 0.03 (0.69) 1.34 0.03 1.32 0.03 10Y 30.00 0.25-0.18-0.01 (0.62) 0.05 (0.80) 1.70 0.03 1.87 0.04 2016-11-09 WOORI BANK DAILY REPORT - 3
2016 년 11 월 9 일 Yield Curve 및국내채권금리 ( 전영업일가격기준 ) IRS CRS U$-IRS 韓銀기준금리 1.25 16/6/9 2.0 KRW-IRS O/N Call 1.24 0.00 1.5 91일물 CD 1.39 0.00 91일물 CP 1.50 0.00 1.0 KRW-CRS 산금채1년 1.50 0.00 산금채2년 0.5 USD-IRS 韓電 (AAA) 3년 1.54-0.01 會 (AA-) 3년 1.84 0.00 0.0 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 10Y 會 (BBB-) 3년 7.94-0.01 FX Market & 주요지표 원달러 FX Swap Point FX-Option Vol 美聯準 전일비 만기 Bid Offer Mid 전일비 Mid 전일비 0.50 0.00 1M -0.10 0.60 0.25 0.00 10.95-0.74 2M -0.25 0.75 0.25-0.05 10.80-0.40 K.CDS 5Y 전일비 3M -0.45 1.05 0.30-0.05 10.90-0.20 44.42 0.05 6M -1.20 0.60-0.30 0.00 11.08-0.18 WB CDS 5Y 전일비 12M -4.20-1.80-3.00-0.10 11.55-0.05 75.88-0.54 2. 국제시장 채권시장 미국채금리는대선을앞둔경계로한산한가운데클린턴후보의당선기대감에연방준비제도 (Fed) 의 12 월금리인상확률이올라감에따라상승마감함. 이날발표된고용관련경제지표등도긍정적으로해석되며금리인상재료로작용함. 주식시장 뉴욕증시는전날급등에따른차익실현매물이나오면서하락출발했으나클린턴후보의당선기대감이커지며반등하여 2 거래일연속상승마감함. 에너지를제외한전업종이모두강세를나타냄. 경기지표등 美 10 월소기업낙관지수 : 94.9 ( 전월 94.1) 美 9 월채용공고 : 549 만명 ( 전월 545 만명 ) 2016-11-09 WOORI BANK DAILY REPORT - 4
1. 비철금속 (LME) 2016 년 11 월 9 일 품목 ( 전일자기준가격 ) ( 단위 : U$/Ton) 3개월물 Cash-3M spread Official LME 재고 (Ton) 전일비시가고가저가종가 Bid Ask Cash 3개월물수량전일비 알루미늄 1729 1735 1708 1731 4-7 - 1706.00 1714.50 2120725 5075 구리 5090 5251 5051 5236 138 - -18 5044.00 5064.50 291625 6775 아연 2465 2512 2443 2478 10-14 -13 2443.50 2456.00 448575 475 납 2105 2140 2076 2125 38 - - 2073.00 2093.00 188050 75 니켈 11175 11370 11035 11260 130 - - 11140 11180 362970 192 주석 21850 22000 21315 21545 300 - - 21945 21750 2930 0 런던비철금속은구리가 8 일 ( 현지시간 ) 힐러리클린턴이미국대통령에당선될것이라는낙관론과최대소비국인중국의구리수요강화전망을바탕으로매수세가촉발돼 1 년최고가를기록했다. 클린턴민주당후보는경쟁자인공화당의도널드트럼프에비해예측가능한정책을추구하는현상유지후보로간주된다. 로이터 / 입소스최종서베이에따르면클린턴의당선가능성은 90% 다. 런던금속거래소 (LME) 의구리 3 개월물은 2.7% 오른톤당 5235.50 달러에마감됐다. 2. 귀금속 (LBMA) 품목 고가저가종가전일비 AM FIX PM FIX 금 1,291.18 1,272.94 1,275.65 6.00 1,284.00 1,282.35 은 18.7375 18.1760 18.3740 0.10 18.2600 국제금가격은 8 일 ( 현지시간 ) 힐러리클린턴민주당후보가미국대통령선거에서승리할것이라는투자자들의확신이커지면서초반상승세를반납하고하락했다. 달러와증시가강세를보이며금을압박했다. 미국대선을몇시간앞두고공개된로이터 / 입소스폴은클린턴이도널드트럼프공화당후보를꺾을가능성을 90% 로전망했다. 폴은또클린턴이대통령당선에필요한선거인단숫자 270 명을크게넘어서는 303 명의선거인단을확보해트럼프 (235 명 ) 를앞설것으로내다봤다. 3. 원유 (NYMEX, ICE) 품목 최근월물시가고가저가종가 ( 단위 :U$/bbl) 전일비 WTI DEC 16 44.89 45.39 44.41 44.83 0.06 Brent JAN 17 46.30 46.69 45.60 45.81 0.34 국제유가는 8 일등락세를보이다보합권내혼조세를보였다. 미서부텍사스산경질유 (WTI) 는뉴욕시장에서상승세를견지하다장후반상승폭을줄였지만강보합세로장을끝냈다. 런던시장의브렌트유는등락세뒤약보합마감됐다. 원유선물시장은미국대선투표가진행되며관망장세속뉴욕증시의주요지수움직임을따르는모습이었다. 가장최근여론조사는민주당의클린턴후보가공화당의트럼프후보보다우세한것으로나타났다. 또대부분의투자자들은클린턴후보의승리가시장내명확성과안정을가져다줄것으로보고있다. 2016-11-09 WOORI BANK DAILY REPORT - 5
2016 년 11 월 9 일 ( 전일자기준가격 ) 4. 농산물 (CBOT, ICE) 품목월물고가저가종가전일비품목월물고가저가종가전일비 대두 (Soybean) 16 년 11 월 1,011.25 989.00 1,001.75 12.50 16 년 12 월 356.50 345.00 354.25 8.00 17년 1월 1,020.75 997.00 1,011.25 12.75 옥수수 17년 3월 365.25 354.25 362.75 7.50 17년 3월 1,027.50 1,003.75 1,018.25 12.75 (Corn) 17년 5월 372.75 362.00 370.25 7.25 17 년 5 월 1,034.00 1,010.50 1,025.00 12.75 17 년 7 월 379.50 368.75 377.25 7.25 품목월물고가저가종가전일비품목월물고가저가종가전일비 소맥 (Wheat) ( 단위 :cents/bu) ( 단위 :cents/bu) ( 단위 :cents/bu) ( 단위 :cents/lbs) 16 년 12 월 419.75 408.25 415.25 5.25 17 년 3 월 22.32 21.91 21.97 0.30 17년 3월 436.00 425.75 432.00 4.25 원당 17년 5월 21.68 21.29 21.34 0.31 17년 5월 452.00 442.25 448.00 4.50 (Sugar) 17년 7월 20.96 20.55 20.58 0.35 17 년 7 월 465.75 456.00 463.25 6.00 17 년 10 월 20.42 19.94 19.99 0.39 미국 CBOT 주요곡물은 8 일 ( 현지시간 ) 큰폭의상승세로장을닫았다. 곡물시장은내일 (9 일 ) 발표될미농무부 (USDA) 의월간수급보고서를앞둔경계감에도불구하고대두선물을중심으로오름세를펼쳤다. 특히투자펀드의신규자금이집중유입되며기술적매수세가대두와옥수수시장을지지했다. RJ 오브라이언의리서치부문수석부사장인리치펠츠는 " 내생각으로오늘곡물시장의강세는신규자금유입때문 " 이라며 " 간밤아시아시장에서시작된자금유입은다롄상품거래소와팜유시장을거쳐시카고시장에서도계속됐다 " 고설명했다. 5. 운임, 탄소배출권 운임 (Baltic) 탄소배출권 (ECX) 품목 종가 전일비 품목 종가 ( 단위 :Euro/ton) 전일비 Baltic Dry Index 870 15 CER 0.36 0.01 [ 헤지가능한원자재 (Commodity) 와주요거래소 ] 2016-11-09 WOORI BANK DAILY REPORT - 6
용어안내 용어 / 약어영문 Full 한글용어용어해설 Basis Basis 베이시스 서로다른두가격의차이 예 ) Basis (CRS-IRS) : CRS 금리와 IRS 금리의차이 값이작을수록달러조달어려움 Cap/Floor Vol Cap/Floor Volatility 캡 / 플로어변동성 91 일물 CD 금리의변동성 값이클수록금리등락가능성높음 CBOT Chicago Board of Trade 시카고거래소 시카고에본사를두고있는세계최대곡물거래 소 CDS Credit Default Swap 신용부도스왑 채권발행사가부도가날경우원금을상환받을 수있도록한보험성격의신용파생상품 CER Carbon Emission Right 탄소배출권 온실가스를배출할수있는권리 CRS Cross-currency Interest Rate Swap 통화스왑 외화자금과원화자금의원금및이자를교환하는 계약 European ECX Climate 유럽기후거래소 영국에있는탄소배출권거래시장 Exchange FOMC Federal Open Market Committee 연방공개시장위원회 美연방준비제도이사회산하기구 1 년에 8 번회의로美금리및통화정책결정 Non- Deliverable 차액결제선물환 New York Mercantile 뉴욕상업거래소 West Texas Intermediate 서부텍사스유 Inter- ICE Continental 대륙간거래소 Exchange IRS Interest Rate Swap 이자율스왑 IRS Spread IRS Spread IRS 스프레드 LBMA LME NDF NYMEX WTI London Bullion 런던금시장 Market 연합회 Association London Metal 런던금속거래소 Exchange 영국에서설립한상품거래소 취급품목 : 농산품, 에너지관련상품 대표상품 : 브렌트원유선물 두차입자가각각의채무에대한이자지급조건을 바꾸어부담하기로하는계약만기가다른이자율스왑간의금리차 값이클수록금리상승기대높음 런던에있는금거래업자들의조직 국제금가격결정관리 영국런던에있는세계비철금속을거래하는중심 거래소 만기에계약환율과현물환율의차액만을달러화 로결제하는선물환계약 미국뉴욕에있는원유중심의선물거래소 대표상품 : WTI 원유선물미국서부텍사스지역에서생산되는원유 국제원유가격을결정하는기준원유 2016-11-09 WOORI BANK DAILY REPORT - 7
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