212.3.28 ( 수 ) 코스피지수 (3/27) 코스닥지수 (3/27) 2,39.76P(+2.57P) 521.74P(-1.65P) 기술적시장분석 공포의균형 (balance of terror)! KOSPI2 지수 6월물 273.P(+3.2P) 중국상해종합지수 (3/27) 2,347.18P(-3.42P) NIKKEI225 지수 (3/27) 1,255.15P(+236.91P) 원 / 달러환율 1,134.2(-7.4) 국고채수익률 (3년) 3.63(+.1) 유가 (WTI) (3/27 23:5) 17.62(+.55) 국내주식형수익증권 (3/26) 68,732 억원 (-185 억원 ) 해외주식형수익증권 (3/26) 3,699 억원 (-67 억원 ) 관심지표 3월소비자동향지수 : 물가상승세둔화로소비심리회복기대주체별매매동향 KOSPI2 선물시장통계주가지표 고객예탁금 (3/26) 184,317 억원 (-34 억원 ) 신용잔고 (3/26) 52,89 억원 (-425 억원 )
기술적시장분석 212. 3. 28 기술적분석김정환 2-768-2129 jeonghwan.kim@dwsec.com 공포의균형 (balance of terror)! KOSPI 는 2월이후박스권에서의제한적인흐름이이어지고있다. 변동성이크지않은가운데등락을거듭하고있는것은호재와악재가균형을이루기때문이다. 중기적으로 1,96 ~ 2,6p 에서의박스권흐름이다. 방향성은박스권의상단인 2,6p 안착여부에달려있는것으로판단된다. KOSPI 의방향성을확인하기전까지는보수적인관점에서일부업종및지수관련대형주에대한선택적매매가여전히필요하다는판단이다. 단기적으로철강 / 금속, IT, 운수장비, 전기가스, 은행업등에대한관심이필요해보인다. KOSPI, 박스권에서의방향성탐색국면이번주엔전세계 5여정상및국제기구수장이참가해테러집단으로부터핵물질 시설을방호하기위한국제적협력방안을논의하는 212 서울핵안보정상회의 가열렸다. 최근시장상황을핵관련용어로풀어보자면 ' 공포의균형 (balance of terror)' 상태라고말할수있을것이다. 이개념은병속에갇힌두마리의가시뱀중한마리가상대방을물면똑같이다른놈도자동적으로자기를문다는것을알기때문에서로물지않는상태를비유한데서유래된다. 현재시장은경기모멘텀, 유동성, 개별기업의실적등이순간순간호재와악재로돌변하며, 박스권에서힘의균형을유지하고있다. KOSPI, ADVR 로판단하면슬림화장세이어질듯 최근시장이슬림화되면서일부종목이주도하는흐름이되고있다. < 그림1> 은 KOSPI 와 ADVR 의움직임이다. KOSPI 가제한적인움직임을보이는가운데 ADVR 은하락하고있다. ADVR 은주가가오른종목수를내린종목수로나눈값인주가등락비율 (ADR) 과 그림 1. KOSPI 와 ADVR (P) (%) 21 KOSPI(L) ADVR(R) 25 2 2 15 19 1 5 18 1.2 1.17 2.1 2.16 3.2 3.17 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터
기술적시장분석 212. 3. 28 일정기간 ( 보통 2일 ) 내에서주가상승일의거래량과주가하락일의거래량비율인볼륨레이쇼 (volume ratio) 의평균값이다. ADVR 은주가의저점과고점을미리알수있기에유용한지표로사용되기도한다. ADVR 의하락속도가가속화되고있는데도 KOSPI 의상승세가꺾이지않는것은일부대형주에치우친흐름때문이다. 미증시의강세현상은국내증시에도긍정적인영향 미증시강세현상은긍정적 미증시가긍정적인흐름을보이며소강상태를보이던글로벌증시에힘을더하고있다. 지난주말발표된미국의 2월경기선행지수가신규실업감소등의영향으로.7% 상승 했다 < 그림2>. 경기선행지수는일반적으로 3~6 개월후경기흐름을가늠하게해주는지표다. 위험자산선호이어져 글로벌시장에서는계속해서안전자산보다는위험자산선호현상이나타나고있다. 대표 적인안전자산인미국국채수익률은약세를보이고있다. 금리상승이기업의수익에치명적인영향을미치기전까지이러한위험자산선호현상은이어질것으로예상된다. 그림 2. 미경기선행지수와 S&P5 지수추이 (P) (1996=1) 그림 3. 미국채수익률 (1 년 ) 추이와나스닥지수추이 (P) (%) 14 S&P5(L) 경기선행지수 (R) 98 33 나스닥 (L) 미국 1 년물금리 (R) 4. 13 96 3 3.5 3. 94 27 12 2.5 92 24 2. 11 9 21 1.5 11.1 11.4 11.7 11.1 12.1 11.1 11.4 11.7 11.1 12.1 12.4 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터 그림 4. JP 모건주간차트 자료 : Bloomberg, KDB 대우증권리서치센터 그림 5. KOSPI 와주식형펀드순유출입동향 (P) 23 국내주식형펀드일일순유출입동향 KOSPI ( 억원 ) 6, 21 4, 2, 19 17-15, -2, -4, 15-6, 11.1 11.4 11.7 11.1 12.1 12.4 자료 : stockcharts.com, KDB 대우증권리서치센터 자료 : KRX, KDB 대우증권리서치센터
기술적시장분석 212. 3. 28 미증시가 IT관련주중심으로상승하고있는가운데나스닥지수역시 12년만에 3, 선을돌파하는강세를나타내고있다 < 그림 3>. 특히관심을끄는것은금융주의상승이다. JP모간의경우 '2중바닥 ' 을형성한후오랜침체에서벗어나상승추세로전환하고있다 < 그림4>. 이러한미금융주강세현상은국내금융주에도긍정적인영향을줄것으로기대된다. 국내증시, 박스권돌파이전까지는제한적인움직임을염두에둔대응이필요할듯 KOSPI 는 2월이후박스권에서의제한적인흐름이이어지고있다. 변동성이크지않은가운데등락을거듭하고있는것은호재와악재가균형을이루기때문이다. 또한주체세력간의수급도적절한균형이이뤄지고있다. 지수가더이상오르지못하자주식형펀드에선꾸준히환매가이뤄지고있다 < 그림5>. 국내증시의단기방향성, 2,6선안착여부에달려있음 중기적으로 1,96 ~ 2,6p에서의박스권흐름이다. 따라서방향성은박스권의상단인 2,6p 안착여부에달려있는것으로판단된다. 패턴상으로도여전히박스권과상승삼각형의힘겨루기가이어질것으로예상된다. 3월 12일이후거래량과거래대금이증가하고있는것은긍정적으로판단된다 < 그림6>. KOSPI 의방향성을확인하기전까지는보수적인관점에서일부업종및지수관련대형주에대한선택적매매가여전히필요하다는판단이다. 단기적으로철강 / 금속, IT, 운수장비, 전기가스, 은행업등에대한관심이필요해보인다. KOSDAQ 지수, 단기적으로는 5 ~ 54p 에서의움직임예상 그림 6. KOSPI 일간차트 KOSDAQ 지수는 KOSPI 대비상대적약세흐름이이어질것으로예상된다. 최근글로벌증시전체적으로대형주대비중소형주의약세현상이이어지고있다. 29년이후이어지고있는장기박스권상단돌파에실패한후조정이깊어지는모습이다. 전일 6일선을하회하여당분간조정흐름이이어질것으로판단된다. 단기적으로는 5 ~ 54p 에서의움직임이예상된다 < 그림7>. 그림 7. KOSDAQ 지수주간차트 자료 : Qway NEO, KDB 대우증권리서치센터 자료 : Qway NEO, KDB 대우증권리서치센터
관심지표 212. 3. 28 글로벌경제서대일 2-768-369 daeil.suh@dwsec.com 이은영 2-768-4124 erika.leigh@dwsec.com 3 월소비자동향지수 : 물가상승세둔화로소비심리회복기대 그림 1. 소비자심리지수전월대비 1p 상승 그림 2. 소비자심리지수각항목기여도 12 115 소비자심리지수 4 현재형편 + 경기상황 (L) 가계수입전망 (L) 전기대비지수차 (R) 향후형편 + 경기전망 (L) 소비지출전망 (L) 4 3 11 2 2 15 1 1 95-1 9-2 -2 85-3 8 6 7 8 9 1 11 12-4 11.1 11.11 11.12 12.1 12.2 12.3-4 그림 3. 기대인플레이션율지난해 6 월이래처음으로 4% 미만기록 그림 4. 경기저점통과로경기선행지수반등이어갈전망 (YoY %) 7 6 기대인플레이션율소비자물가근원소비자물가 12 11 소비자심리지수 (L) 경기선행지수순환변동치 (R) 16 14 5 12 4 1 1 3 9 98 2 96 1 8 94 6 7 8 9 1 11 12 그림 5. 소비심리개선으로소매판매의회복기대 7 6 7 8 9 1 11 12 그림 6. 그러나고유가부담이소비심리개선에장애 92 (YoY %) 2 118 ( 달러 / 배럴 ) 16 WTI 유가 (L) 기대인플레이션율 (R) 12 15 1 112 16 14 12 1 115 11 15 1 5-5 소매판매 (L) CSI: 소비지출전망 (R) -1 5 6 7 8 9 1 11 12 ` 1 94 88 82 8 6 4 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 95 9 85 8 75 7
주체별매매동향 212. 3. 28 오영기 2-768-261 daewoo-research@dwsec.com KOSPI 기관및외국인순매매상 / 하위업종및종목 ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 -1151.7 / 5일 -6466.5) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 3446. / 5일 -1853.5) 순매매상위 금액 5일순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매도하위 금액 5일 운수장비 33.3 484.5 서비스업 -631.3-918.5 전기전자 81. -1,768. 통신업 -34.6 662.9 전기가스 1.3-68.3 전기전자 -354.6-298.2 운수장비 795.9-882.2 전기가스 -2.6-122.3 섬유의복 21.6 13.2 화학 -347.7-2,995.2 서비스업 585.1 786.1 운수창고 -19. 317.5 운수창고 17.2-1,152.8 기계 -77.8-671.6 화학 442.5-571.3 섬유의복 -17. -85.4 음식료 2.5-85.6 보험업 -75.8 1,192.6 유통업 267.3-87. 은행 -16.3-46.9 국내기관 ( 종목 ) 외국인 ( 종목 ) 순매수 금액 5일순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 현대중공업 32. 121.3 삼성전자 -351.3 113.2 삼성전자 777.8-1,431.2 LG전자 -114.8-227.2 KODEX 레버리지 317.2-891. SK이노베이션 -258.7-479.5 현대모비스 53. 149.3 한국타이어 -67.4-117.2 하이닉스 252. 883.3 LG전자 -215.1-1,139.5 LG화학 483.7-317.8 현대위아 -53.8-692.1 현대위아 181.8 551.9 S-Oil -26.9-418.6 KODEX 레버리지 271.5-11.1 현대미포조선 -46.1-163.3 삼성물산 158. 769.6 LG화학 -197.3-952.8 NHN 171.5 3.9 LG생활건강 -44.5 49.9 한국가스공사 121.8 112.3 대우조선해양 -164.5-147.7 POSCO 141.5-14.1 KB금융 -42.1-48.2 현대차 113.1 183.7 한전기술 -129.3-5.2 이마트 132.9 45.8 신세계 -41.9-164.4 하나금융지주 94.5 93.5 POSCO -128.6-746. 기아차 122.7 135.6 KODEX 인버스 -37.9 6.5 한진해운 89.9-49. 엔씨소프트 -125.4-558.6 대우조선해양 118.3 1.9 하나금융지주 -36.8 164.4 SK케미칼 72.7-144.3 이마트 -125. -22.1 삼성생명 113.4 164.1 OCI -35.7 83. KOSDAQ 기관및외국인순매매상 / 하위업종및종목 ( 단위 : 억원 ) 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 -97.5 / 5일 -17.4) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 79.7 / 5일 -333.3) 순매매상위 금액 5일순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매도하위 금액 5일 통신방송 36.1-141.9 디지털컨텐츠 -57.2 149.9 IT부품 36.9 18.2 반도체 -4.8-223.7 방송서비스 34.6-143.7 출판. 매체복제 -27.8-27.3 제약 3.4-7.6 유통 -6.5-1.1 금속 8. -43.6 반도체 -22.5-64.9 오락. 문화 2.6 147.6 비금속 -6.3-17.1 유통 7.9 14.7 의료. 정밀기기 -2. 26.5 화학 2.4 9.7 기계. 장비 -5.5 1.7 인터넷 7.2-19.6 운송장비. 부품 -13.6-133. 출판. 매체복제 18.8 43.1 방송서비스 -3.4-2.5 국내기관 ( 종목 ) 외국인 ( 종목 ) 순매수 금액 5일순매도 금액 5일 순매수 금액 5일 순매도 금액 5일 CJ오쇼핑 26. -142.6 에스엠 -33.6-22.3 셀트리온 28.7 18.3 서울반도체 -3.4-33. STS반도체 23.6 2.3 위메이드 -22.5 171.5 인터플렉스 28.3-13.3 성융광전투자 -15.3-24. 씨젠 19.1-37.6 네오위즈게임즈 -2.5-43.6 다음 22.9 132.8 인프라웨어 -11. 16.1 다음 14.2-154.1 씨유메디칼 -17.8 25.4 파라다이스 2.3 124.5 에스에프에이 -1.9-8.7 로보스타 12.6 7.8 에스에프에이 -15.4-32.5 실리콘웍스 19.2 34.2 씨젠 -1. -38.9 하이록코리아 1.7-3.5 실리콘웍스 -1.6 9.2 에스엠 18.9 45.4 덕산하이메탈 -9.5-25.1 나우콤 9.7 5.7 빛샘전자 -1.6-76.6 솔브레인 15. 3.4 GS홈쇼핑 -7.5-7. 인터플렉스 9.6-63.7 아이테스트 -9.8 4.1 메디포스트 9.3 5.5 엘티에스 -6.3-45.8 서울반도체 8.3-36.8 JCE -9.6-22.1 대동스틸 7.8-3.2 에스코넥 -5.3 3.5 GS홈쇼핑 7.8-7.1 알에프세미 -8.7-3.8 네오위즈게임즈 6.9-69.2 한국정밀기계 -4.8 6.7 본자료중외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음 5일 : 증권전산 CHECK 기준 ( 당일제외, 이전최근 5일 ), 당일금액과 5일에서 (-) 는순매도를의미
주체별매매동향 212. 3. 28 KOSPI 기관별당일매매상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 투신 연기금 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 현대중공업 19,416.7 LG전자 -16,189. 한국가스공사 11,497.9 SK이노베이션 -14,33.4 삼성물산 17,862.2 S-Oil -14,332.1 현대중공업 11,5.2 삼성전자 -13,455.1 하이닉스 12,338.7 엔씨소프트 -11,116.5 현대위아 6,416.9 POSCO -5,212.1 현대차 6,793.2 대우조선해양 -1,66.6 SK케미칼 4,225. 한전기술 -4,769.4 NHN 5,244.4 LG화학 -8,759.7 고려아연 4,194.7 LG전자 -3,41.6 현대위아 4,965.1 SK이노베이션 -7,931.5 삼성물산 4,86.1 LG화학 -3,378.8 현대백화점 4,481.4 KODEX 2-6,453.1 두산중공업 3,675. NHN -3,324.3 아모레퍼시픽 3,855. 대한항공 -5,728.4 KB금융 3,577.4 엔씨소프트 -2,916. 삼성중공업 3,754.3 현대건설 -5,23.4 현대차 3,417.5 대한항공 -2,368.3 호남석유 3,69.9 기업은행 -4,98.4 한국타이어 3,293.3 롯데쇼핑 -2,265.6 은행 보험 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 기아차 2,41.7 계양전기 -3,995.8 현대중공업 1,188.8 삼성전자 -15,182.8 LG디스플레이 2,21.9 삼성전자 -2,647.5 하이닉스 5,431.9 기아차 -9,148.6 현대위아 1,672.1 LG전자 -1,972.8 현대모비스 5,31.9 SK이노베이션 -6,95.5 하이닉스 1,38. KODEX 삼성그룹 -1,95.6 락앤락 4,34.1 삼성물산 -5,885. 신한지주 1,16.8 LG유플러스 -1,854.9 현대위아 3,387.5 한전기술 -3,237.7 대한항공 96.3 삼성생명 -1,576. 고려아연 3,217.5 S-Oil -3,215. 호남석유 868. 기업은행 -953.4 엔씨소프트 2,434.4 삼성테크윈 -2,724.7 현대미포조선 851.5 POSCO -938.1 두산중공업 2,377.7 KB금융 -2,425.8 KODEX 2 848.4 KODEX 레버리지 -936.8 현대백화점 2,264.9 SK C&C -2,36.2 삼성물산 839.4 SK이노베이션 -932. TIGER 2 2,2.8 대우증권 -2,272.3 KOSPI 외국인기관동반순매수 / 매도상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 순매수 순매도 종목 외국인 기관 종목 외국인 기관 현대중공업 3,355.4 31,995.4 LG전자 11,483.5 21,51. KODEX 레버리지 27,149.1 31,717.2 현대건설 498.3 7,92.5 삼성물산 7,199.1 15,83.5 KOSEF 2 2.7 6,77. 현대차 59.4 11,314.6 SK C&C 1,755.2 6,19.8 한진해운 84.5 8,993.4 한국항공우주 442.8 4,386.1 고려아연 8,77.3 6,488.2 기업은행 533. 4,94.4 넥센타이어 4,237.8 5,744.3 삼성정밀화학 1,76.5 3,626.7 SK 4,488.1 2,582.8 KODEX 인버스 3,79.9 2,75.7 삼성중공업 5,65.4 2,199. OCI 3,569.2 2,24.2 삼성SDI 5,618. 1,458.5 한국타이어 6,742.6 1,249.7 외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음 외국인기관동반순매도금액은 (-) 를생략한수치임
주체별매매동향 212. 3. 28 KOSDAQ 기관별당일매매상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 투신 연기금 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 씨젠 2,3. 에스엠 -2,368.8 STS반도체 922. 다음 -1,87.4 다음 1,598.3 위메이드 -1,88.9 하이록코리아 768.4 평화정공 -815.4 CJ오쇼핑 973. 성광벤드 -1,42.5 아이씨디 635.9 JCE -745.3 서울반도체 7.6 아이씨디 -897.2 나우콤 526.3 AP시스템 -719.8 골프존 625.4 알에프세미 -657.2 CJ오쇼핑 468.9 인터플렉스 -535.8 네패스 63.3 씨유메디칼 -618.3 사파이어테크놀로지 384.7 네오위즈게임즈 -524.9 손오공 579.1 바이로메드 -565.5 테라세미콘 366.5 멜파스 -519.1 GS홈쇼핑 563.6 한진피앤씨 -471.9 성광벤드 322.7 포스코엠텍 -457.4 아나패스 453.6 실리콘웍스 -445.9 화인텍 246.7 파라다이스 -444.2 고영 44.6 아이테스트 -443.6 와이지- 원 241.9 SK컴즈 -322.6 은행 보험 순매수 금액순매도 금액 순매수 금액 순매도 금액 CJ오쇼핑 548. 빛샘전자 -934. 인터플렉스 1,611.7 네오위즈게임즈 -1,533.5 STS 반도체 284.9 한글과컴퓨터 -49.5 성광벤드 1,63.3 에스에프에이 -1,16.2 JCE 215.2 테크윙 -356.1 STS 반도체 756.2 사파이어테크놀로지 -785.1 와이지- 원 211.9 골프존 -236. 다음 752.5 씨유메디칼 -64. 위메이드 164.6 에스엠 -195.1 로보스타 683.6 플렉스컴 -551.5 동성하이켐 148.4 사파이어테크놀로지 -184. CJ오쇼핑 574.9 와이지- 원 -458.5 다음 116. 고영 -177.4 이노와이어 553.8 SK컴즈 -343.4 옵트론텍 13.9 포스코켐텍 -176.9 골프존 347.3 솔브레인 -334.8 에스에프에이 68.6 성우하이텍 -172.8 서울반도체 342. 루멘스 -316.1 테라세미콘 41.3 원익IPS -165.6 아이엠 318.4 큐로컴 -245.5 KOSDAQ 외국인기관동반순매수 / 매도상위종목 ( 단위 : 백만원 ) 순매수 순매도 종목 외국인 기관 종목 외국인 기관 CJ오쇼핑 54.2 2,62.4 위메이드 2.4 2,248.4 다음 2,292.5 1,422.6 씨유메디칼 23.3 1,776.5 로보스타 29.9 1,258.5 에스에프에이 1,88.4 1,543.9 나우콤 13.5 971.4 빛샘전자 129.6 1,56.7 인터플렉스 2,828.5 965. 아이테스트 135.7 983.3 골프존 92.4 575.2 JCE 355. 958.8 이노와이어 18.3 535.6 소리바다 15.5 76.3 모두투어 186.4 453.8 SK컴즈 326.2 632.4 고영 464.4 195.8 덕산하이메탈 945.4 238.8 심텍 52.6 83.4 인프라웨어 1,13. 219.3 외국인은외국인투자등록이되어있는경우이며, 그밖의외국인은제외되어있음 외국인기관동반순매도금액은 (-) 를생략한수치임
KOSPI2 선물시장통계 212. 3. 28 이기욱 2-768-31 keewook.lee@dwsec.com 당일선물시황은새벽미증시결과를반영하여작성되는 선물옵션모닝브리프 를참조할것 KDB 대우증권홈페이지 (www.kdbdw.com)> 투자정보 > 투자전략 >AI/ 파생 주가지수선물가격정보 ETF 가격정보 KOSPI2 126 129 1212 KSPG6G9S 기 준 가 격 267.41 269.8 271.3 274.15 1.8 시 가 27.62 273. 274.8 275.8 1.75 고 가 27.87 273.25 275.5 275.8 1.85 저 가 268.97 271.35 273.85 275.8 1.75 종 가 27.71 273. 274.7 275.8 1.8 전 일 대 비 3.3 3.2 3.4 1.65 - 이 론 가 격 - 272.55 274.57 276.95 2.2 총 약 정 수 량 * 78,744 175,312 39-19 총 약 정 금 액 ** 3,781,627 23,869,721 5,352-5,199 미 결 제 약 정 - 1277 (2642) 1775 (23) 171 () - 배 당 지 수 *** 3.55% (CD금리).27.65.65 - 반 응 배 수 1..63 - 장중평균베이시스 2.346 전 일 대 비.146 주 : 단위 (* 천주, 계약 ** 백만 *** 포인트 ) 반응배수 = 일중선물가격변동폭 / 일중현물가격변동폭, SP 191CS : 9월물과 12월물과의스프레드를의미함 장중평균베이시스는 1분평균이며, 만기익일의경우전일대비는직전최근월물과의비교이므로의미없음 주가지수선물투자자별매매현황 외국인개인증권보험투신은행기타법인국가 매 수 62,799 53,354 52,151 73 2,283 1,368 1,495 1,115 매 도 6,427 55,136 53,47 753 1,56 1,381 1,668 1,6 비 중 35.1% 3.9% 3.1%.4% 1.1%.8%.9%.6% 순 매 수 누 적 전 일 2,372-1,782-1,319-5 777-13 -173 19 누 적 348 2 2,177-1,889 669 69-1,146-389 매 매 편 향 강 도 1.92% -1.64% -1.25% -3.43% 2.51% -.47% -5.47% 5.14% 주 : 누적은지난트리플위칭데이이후부터현시점까지당일순매수미결제약정의증감을누적한것임 매매편향강도 (%)=( 순매수 /( 매수 + 매도 ))X1, 절대수치가클수록단방향으로의집중력이높다는의미임 전일대비등락율거래량거래대금외국인보유 KOSEF KODEX2 KOSEF 35 1.3% 6 174.% NAV 27,383 27,528 KODEX2 295 1.9% 1,437 39,343 2.4% ( ETF- NAV)% -.12% -.39% KOSEF KODEX2 합성현물 최근월물 합성선물 T/E.1%.1% 종가 /1 273.5 274.2 271.2 273. 271.2 설정주수 eff.delta 1.6.89 1.79.97 1.78 환매주수 1 diff/basis 1.3% 1.29%.18% 2.29.49 상장주수 121 1262 주 1 : effective delta( 유효델타 ) = ETF등전일대비증감분 /KOSPI2 전일대비증감분 2 : 합성현물 = (C-P)+X exp[-rt], 합성선물 = (C-P)exp[rt]+X, 거래량, 설정-환매-상장등의단위는천주 3 : 괴리 / 베이시스 - KOSPI2 대비괴리율 / 베이시스, 거래대금의단위는백만원 4 : TE(tracking error)=[(nav/(kospi2x1))-1]x1(%)
KOSPI2 선물시장통계 212. 3. 28 주가지수옵션가격정보대표.161 콜평균.15 풋평균.17 내재변동성 월물행사가격 역사적 (5 일 ) 11.1 역사적 (2일) 1 275. 272.5 27. 267.5 265. 272.5 27. 267.5 가 격 1.94 2.91 4.25 5.8 7.8 6. 7.4 9.5 전일대비.72 1.1 1.38 1.65 2.15 1.25 1.5 1.75 Call 내재변동성 15. 15.1 15.6 15.9 17.3 16.5 16.9 17.6 거 래 량 622,463 428,96 92,16 39,352 14,178 1,181 4,244 617 미 결 제 가 격 5.65 4.1 3.5 2.14 1.5 6.3 5.35 4.4 전일대비 -2.65-2.5-2. -1.61-1.28-2.5-1.7-1.65 Put 내재변동성 14.5 14.5 15.5 15.9 16.6 15.8 16.6 16.9 거 래 량 17,141 4,55 71,26 445,436 424,632 1,1 2,999 1,582 미 결 제 주 : 역사적변동성, 내재변동성등은 CHECK II 단말기를기준으로한것임 12.7 주가지수옵션투자자별매매현황 Call 외국인 개인 증권 보험 투신 은행 기타법인 국가 매 수 1,575,641 1,67,91 731,259 7,89 5,99 163 19,211 매 도 1,65,732 1,93,179 676,974 7,89 5,5 1,148 17,242 비 중 46.7% 31.7% 2.7%.2%.1%.%.5%.% 순매수누적 전일 -3,91-25,269 54,285 94-985 1,969 누적 28,544-36,25 26,49 289-5,48-3,82-1,88 174 Put 외국인 개인 증권 보험 투신 은행 기타법인 국가 매 수 1,776,639 1,131,58 483,918 6,781 13,674 147 18 36,298 매 도 1,778,58 1,73,798 54,779 6,781 13,58 285 18 35,234 비 중 51.5% 32.% 14.9%.2%.4%.%.% 1.% 순매수누적 전일 -1,419 57,26-56,861 94-138 1,64 누적 126,969 37,566-13,761 291-2,611-1,757-3 -29,649 주 : 누적은직전옵션만기일이후부터당일순매수미결제약정증감을누적한것임. 차익거래잔고와프로그램매매동향 주식 주가지수선물 주가지수 CALL옵션 주가지수 PUT옵션 매도 매수 매도 매수 매도 매수 매도 매수 차익 거래 최근월물 6,248,483 8,3,951 8,46,879 6,243,385 32 - - 7 잔 고 기 타 - - - - - - - - ( 백만원 ) 합 계 6,248,483 8,3,951 8,46,879 6,243,385 32 7 프로그램매도프로그램매수주식거래량주식거래대금주식거래량주식거래대금 수량 비율 (%) 금액 비율 (%) 수량 비율 (%) 금액 비율 (%) 프로 그램 차 익 1,878.31 126,88 2.49 1,987.33 122,149 2.39 매매 동향 비 차 익 15,472 2.57 526,43 1.32 16,296 2.71 645,463 12.65 ( 백만원 ) 합 계 17,351 2.88 653,239 12.81 18,284 3.4 767,613 15.5 베 이 시 스 수 준 1.925 1.825 1.725 1.625 1.525 1.425 1.325 1.225 차 익 성 순 매 수 -2137 주 : 월요일을제외한차익거래잔고는 1일지연된데이타임.
주가지표 212. 3. 28 이지은 2-768-3265 jieun.lee@dwsec.com 유가증권시장 3/27 ( 화 ) 3/26 ( 월 ) 3/23 ( 금 ) 3/22 ( 목 ) 3/21 ( 수 ) 가격및거래량지표 시장지표 코스피지수 2,39.76 2,19.19 2,26.83 2,26.12 2,27.23 5일 2,27.83 2,28.3 2,33.87 2,35.39 2,38.92 이동평균 2일 2,23.27 2,2.84 2,2.87 2,19.92 2,2.5 6일 1,969.9 1,965.51 1,962.56 1,959.72 1,957.7 이격도 2일 1.82 99.92 1.29 1.31 1.36 6일 13.59 12.73 13.28 13.39 13.58 거래량 66,412 436,975 56,769 541,726 517,66 거래대금 51,472.8 45,911.2 48,29. 53,14.3 51,742. 거래량회전율 1.72 1.24 1.44 1.54 1.47 거래대금회전율.44.4.41.46.44 심리지표 4 4 4 4 5 ADR 81.17 8.48 82.71 84.34 87.35 이동평균 2 일 95.39 96.94 98.38 99.99 11.47 VR 8.84 79.96 11.1 78.84 13.61 코스닥시장 3/27 ( 화 ) 3/26 ( 월 ) 3/23 ( 금 ) 3/22 ( 목 ) 3/21 ( 수 ) 가격및거래량지표 시장지표 코스닥지수 521.74 523.39 527.47 527.9 533.93 5일 526.89 529.65 532.94 535.4 537.48 이동평균 2일 535.46 536.29 537.32 538.1 538.82 6일 527.51 527.7 526.54 526.11 525.68 이격도 2일 97.44 97.6 98.17 98.12 99.9 6일 98.91 99.3 1.18 1.34 11.57 거래량 692,7 663,657 635,629 71,619 714,87 거래대금 21,95.4 21,267.4 2,557.4 22,667.4 23,69.2 거래량회전율 3.25 3.4 2.92 3.22 3.28 거래대금회전율 1.96 1.89 1.82 2. 2.7 심리지표 3 4 4 5 6 ADR 81.4 8.83 82.31 84.54 86.62 이동평균 2 일 97.35 98.85 1.2 11.72 13.15 VR 68.4 84.4 14.4 13.39 128.71 자금지표 3/27 ( 화 ) 3/26 ( 월 ) 3/23 ( 금 ) 3/22 ( 목 ) 3/21 ( 수 ) 국고채수익률 (3년 ) 3.63 3.62 3.64 3.63 3.63 회사채수익률 ( 무보증3 년 )AA- 4.43 4.42 4.44 4.43 4.43 원 / 달러환율 1,134.2 1,141.6 1,135.3 1,129.4 1,129.5 CALL금리 3.17 3.19 3.17 3.18 3.18 주식형 ( 국내 ) - 68,732 68,917 682,571 682,433 주식형 ( 해외 ) - 3,699 3,766 31,4 31,41 채권형 - 459,5 459,92 461,7 461,649 고객예탁금 - 184,317 184,657 19,41 188,756 고객예탁금회전율 - 36.45 37.28 39.75 39.96 순수예탁금증감 - 1,45-2,398 3,697 31 미수금 - 1,911 1,834 1,67 1,57 신용잔고 - 52,89 53,315 53,6 52,882 단위 : P, %, 천주, 억원 / 주 : 고객예탁금회전율 = ( 거래대금 / 고객예탁금 ) x 1