783 호 2018. 06. 15 채권지수추이국고채, 통안채시장동향은행채및기타금융채시장동향회사채발행및유통현황스왑시장동향주간 ELS 발행시장동향외화표시채권시장동향부록1 : 주요금리부록2 : 옵션행사내역및신용등급현황부록3 : 주간채권만기현황 목차를클릭하면해당페이지로이동합니다. 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 본자료와관련된보다상세한내용및 Data는당사가제공하는 KIS-Net 또는 bond.co.kr에서조회가가능합니다..
채권지수추이 차시현 02)3215-1427 < 표1> 채권지수기간별누적수익률 / 듀레이션 /YTM 누적수익률은총수익지수기준 ( KOBI 지수는콜재투자지수 ) 구분 1M 3M 1Y 2Y 3Y Inception* 누적수익률 0.73% 0.81% 0.27% 0.22% 5.51% 139.75% 종합채권지수 듀레이션 4.481 4.501 4.481 4.401 3.946 1.750 YTM 2.402% 2.361% 1.840% 1.534% 2.013% 7.453% 누적수익률 1.09% 0.85% -1.11% -2.45% 5.29% 147.68% 국고채 듀레이션 7.140 7.270 7.237 7.069 6.243 2.055 YTM 2.493% 2.429% 1.891% 1.491% 2.133% 6.859% 누적수익률 0.25% 0.60% 1.60% 2.99% 4.94% 102.58% 통안채 듀레이션 1.053 1.050 1.011 0.992 0.991 0.961 YTM 1.946% 1.926% 1.454% 1.346% 1.614% 6.800% 누적수익률 0.54% 0.88% 1.57% 2.77% 6.49% 152.00% 회사채 듀레이션 2.760 2.732 2.655 2.722 2.690 1.349 YTM 2.551% 2.529% 2.058% 1.803% 2.169% 8.432% 누적수익률 0.38% 0.70% 1.27% 2.31% 4.75% 115.17% KOBI30 듀레이션 1.827 1.828 1.833 1.819 1.826 1.875 YTM 2.150% 2.138% 1.599% 1.382% 1.726% 6.858% 누적수익률 0.23% 0.57% 1.52% 2.89% 4.87% 100.53% KOBI120 듀레이션 0.962 0.966 0.967 0.968 0.967 1.108 YTM 1.951% 1.942% 1.498% 1.415% 1.666% 7.092% *inception : 최초지수값기준누적수익률 (KOBI30 은 2001-01-02, 그외 2001-01-01) < 그림 1> 채권총수익지수추이 (KOBI 지수는콜재투자지수 )
< 그림 2> 채권지수듀레이션추이 < 그림 3> 채권지수 YTM 추이
국고채, 통안채시장동향 I. 시장동향및금리변동 김보라 02)3215-1432 지난주채권시장은북미회담을비롯한 FOMC, ECB 등빅이벤트로인해등락을오가는변동성장세를보였고, 단기구간이장기구간에비해상대적으로약세흐름을보였다. 주첫날, 북미정상회담이하루앞으로다가옴에따라미국채권금리가상승하자국내채권시장도약세출발하였고, 장중에도약세폭이지속되며전체구간에서금리가상승하였다. 북미회담당일, 국내채권시장은이주열총재의통화정책완화발언에영향을받으며강세를띠었고, 장기물중심으로하락폭이더큰모습이었다. 이후 FOMC 기준금리인상으로인해단기물중심으로금리가상승하였고중장기구간은보합세를보였다. 주마지막날에는글로벌금리하락과국내고용지표부진으로인해장중내내강세를이어갔고, 특히중장기구간의금리하락폭이단기보다큰모습보이면서금리하락세로장을마감하였다. 3/5년스프레드는 28.0bp로전주대비스프레드 -1.2bp 축소, 5/10년스프레드는 20.5bp 로전주대비스프레드 -3.0bp로축소되면서마감하였다. 국채 3년물은지난주대비 +1.2bp 상승, 통안채 2년물은지난주대비 +0.5bp 상승하였으며커브플래트닝으로마감하였다. < 표 1> 주간국고채, 통안채금리변동 ( 단위 : %) 잔존 6/1 6/8 6/15 전주대비 (BP) 통안 1년 1.840 1.845 1.890 +4.5 통안 2년 2.105 2.115 2.120 +0.5 국고 3년 2.187 2.180 2.192 +1.2 국고 5년 2.482 2.472 2.472 - 국고 10년 2.702 2.707 2.677-3.0
< 그림 1> 국고채금리변동 < 그림 2> 통안채금리변동
< 그림 3> 금리스프레드변동 < 그림 4> BEI 변동
은행채및기타금융채시장동향 한기원 02)3215-1436 I. 은행채 지난채권시장움직임은북미정상회담과 FOMC 결과를앞두고미국국채금리가상승한영향으로약세출발하여전일되돌림과이주열총재의물가상승압력이높지않다는발언이도비쉬하게해석되며금리는강세를보였다. 이후미국연방준비제도가기준금리를 25bp 인상한영향으로단기물을중심으로약세를보였고, 유럽중앙은행 (ECB) 과일본은행 (BOJ) 의긴축움직임이약세압력을가했다. 주마지막날에는 ECB의통화정책회의내용이도비쉬한영향과국내고용지표가부진한모습을보이며강세마감하였다. 은행채시장은지표변동대비약세움직임을보였고, 발행시장은지난주대비소폭감소한모습이었다. 은행채 AAA 크레딧스프레드는 1년구간 +0.3bp, 2년구간 +1.3bp, 3년구간 -1.7bp로전체적인스프레드는구간별로상이한모습을보였다. 은행채발행액은총 2조 6,900억원으로전주대비 5,600억원감소하였다. < 표 1> 은행채 AAA 스프레드 ( 단위 : bp) 잔존 06/01 06/08 06/15 전주대비 1 년 11.3 11.3 11.6 +0.3 2 년 14.0 13.0 14.3 +1.3 3 년 21.0 21.3 19.6-1.7 II. 기타금융채 기타금융채시장은단기구간에서큰약세를보이는모습이었고, 그간강세를보이며스프레드가축소됐던비우량등급도단기구간에서약세를보이며여전채시장이약세로전환된모습이었다. 유통시장은우량등급과신규발행물위주로거래되었다. 기타금융채발행시장은지난주대비감소한모습이었고, 발행금리는강세를보이는모습이었다. 기타금융채 AA+ 스프레드는 1년구간 +1.0bp, 2년구간 +2.0bp, 3년구간보합으로전체적인스프레드는확대되는모습이었다. 기타금융채발행액은총 6,700억원으로전주대비 650억원감소하였다. < 표 2> 기타금융채 AA+ 스프레드 ( 단위 : bp) 잔존 06/01 06/08 06/15 전주대비 1 년 25.1 25.9 26.9 +1.0 2 년 29.2 28.5 30.5 +2.0 3 년 36.1 37.1 37.1 0.0
< 그림 1> Change in Bank Bond AAA Yield < 그림 2> Change in Bank Bond AAA Credit Spread < 그림 3> Change in Credit Spread of Other Financial Debenture
< 표 3> 주간기타금융채발행현황 ( 단위 : %, 억원 ) 종목명 발행금리 발행스프레드 발행일 만기일 발행액 등급 현대캐피탈 1751-1 2.251 민평 20180612 20191212 100 AA+ 현대캐피탈 1751-5 2.401 민평 20180612 20200612 200 AA+ 하나카드 143 2.654 민평 20180612 20210612 500 AA0 신한캐피탈 371-1 2.445 민평-2bp 20180614 20200612 100 AA- 신한캐피탈 371-2 2.754 민평-4bp 20180614 20210614 300 AA- 하나캐피탈 268-1 2.285 민평-2bp 20180614 20191213 200 AA- 하나캐피탈 268-2 2.445 민평-2bp 20180614 20200612 200 AA- 하나캐피탈 268-3 2.489 민평-2bp 20180614 20200914 200 AA- 하나캐피탈 268-4 2.737 민평-4bp 20180614 20210614 500 AA- 하나캐피탈 268-5 2.792 민평-3bp 20180614 20210914 200 AA- 현대커머셜 331-1 2.16 민평 20180614 20190712 200 AA- 현대커머셜 331-2 2.447 민평 20180614 20200612 200 AA- 현대커머셜 331-3 2.707 민평-3bp 20180614 20210614 100 AA- 엔에이치농협캐피탈 122-1 2.247 민평 20180614 20191213 200 A+ 엔에이치농협캐피탈 122-2 2.537 민평 20180614 20200612 200 A+ 엔에이치농협캐피탈 122-3 2.686 민평-2bp 20180614 20201214 400 A+ 엔에이치농협캐피탈 122-4 3.04 민평-5bp 20180614 20210914 400 A+ 아주캐피탈 354-1 2.684 민평-5bp 20180614 20200612 600 A0 아주캐피탈 354-2 3.344 민평-15bp 20180614 20210614 1000 A0 효성캐피탈 221 4.281 민평-10bp 20180614 20201214 100 A- 신한카드 1994-1 2.567 민평 20180615 20210615 100 AA+ JB 우리캐피탈 366-1 2.51 민평-3bp 20180615 20200615 200 AA- JB 우리캐피탈 366-2 2.749 민평-4bp 20180615 20210415 100 AA- JB 우리캐피탈 366-3 2.831 민평-4bp 20180615 20210615 400 AA-
회사채발행및유통현황 김종훈 02)3215-1438 I. 시장동향 회사채시장은채권시장이 FOMC, ECB 통화정책회의, 금통위의사록, 북미정상회담, 국내지방선거등굵직한대내외이슈로인해변동성큰장세를보이면서투심이위축되는모습을보였다. 전체유통량은 1조 5,430억원으로전주대비 1조 2,304억원감소하며굵직한이슈들로인해조용한모습을보였다. 등급별유통량은관망세가확대된가운데 A급에서 8.27%p 감소한 7.33% 만이유통비중을차지한가운데, AA급은 9.02%p 증가한 66.83% 의비중으로 2/3 이상의유통이 AA급에집중되는모습을보였다. 기간별유통량은 FOMC에서금리인상을결정하며예상보다매파적인결과를보였다는평가아래, 단기구간투심이훼손되며 3년미만단기구간에서 17.83%p 감소한 61.94% 의유통비중을보였고, 그만큼중장기구간에서유통비중이늘어나는모습을보였다. 이번주에는신평사의반기정기평정마감일이다가오며등급변화가생기는기업들이발생했는데, 수익성및안정성이꾸준히개선세를보인한화토탈이 AA-에서 AA0 로상향되었다. 또한, HSD엔진 ( 구, 두산엔진 ) 은사업부문 ( 존속법인 ) 과투자부문으로분할후, 투자부문은두산중공업이흡수합병하는한편, 사업부문의최대주주가소시어스-웰투시컨소시엄으로변경되었다. 이과정에서두산밥캣등관계사투자지분이이관됨에따라재무안정성이크게저하되고, 수주부진속에당분간수익성이저조할것으로예상됨에따라 BBB0에서 BBB-로등급이하향되는모습을보였다. II. 발행시장동향 회사채발행시장은전주까지의폭발적인모습은아니었지만나쁘지않은흐름을보였다. 이번주발행액은 9,340억원, 만기금액은 4,000억원을보이며 5,340억규모의순발행을보였다. 발행잔액은 191조 3,656억원으로전년동기대비 3.24% 증가한수치를나타냈다. 이번주는총 6개발행사의 10개종목의발행이이루어졌는데, BBB부터 AAA까지다양한등급과트랜치에서자금조달이이어졌다. 특히관심을끌었던것은한화건설이지난 4월에이어또다시자금조달을시도하였는데, 이번역시개별민평 -48bp에자금조달에성공했고, 현대다이모스는현대차계열전반에퍼진부정적시각에도불구하고 5년물이개별민평 -21bp에금리수준확정되며큰관심을자아냈다. 다음주는이번주에굵직한대내외이슈가한꺼번에집중되며수요예측일정도관망세를보임에따라, 예정된발행계획은없는상황이다. 상반기내내폭발적인모습을보였던회사채발행시장은, 반기보고서시즌과여름휴가철등으로인해당분간은숨고르기를보이며상반기만큼의호조는보이기힘들것으로예상된다. III. 회사채스프레드동향 당사기준회사채 3년만기 AAA등급의국고대비크레딧스프레드는 1.7bp 하락한 34.9bp 를나타냈고, A0등급은 2.2bp 하락한 109.7bp를기록하였다. 다만, 이번주월요일국고 3년지표물의변동으로인해크레딧스프레드가점핑한점을감안하면, 실질적으로는 AAA 등급에서 0.5bp 상승, A0 등급은전주와동일한수준으로투심위축으로인해큰변동이없었다. 2018년 6월 15일제783호
< 표1> 회사채발행현황 ( 단위 : %, bp, 억원, 년 ) 신용등급 종목명 발행일- 표면이율 발행스프레드 발행만기 발행액 AA0 맥쿼리한국인프라2-1 20180611 2.98 등급민평 +4bp 5 1000 AA0 맥쿼리한국인프라2-2 20180611 3.205 등급민평 +3bp 7 1000 AAA KB금융지주33-1 20180612 2.809 개별민평 5 1000 AAA KB금융지주33-2 20180612 2.916 개별민평 -5bp 10 300 AA0 KB증권35 20180612 2.686 개별민평 3 2500 BBB+ 한화건설96 20180614 4.121 개별민평 -48bp 1.5 740 A+ 현대다이모스38-1 20180614 2.692 개별민평 +5bp 3 700 A+ 현대다이모스38-2 20180614 3.015 개별민평 -21bp 5 300 AAA 한국중부발전43-1 20180615 2.791 국고10년 +8bp 10 700 AAA 한국중부발전43-2 20180615 2.801 국고10년 +9bp 15 1100 * 무보증공모일반회사채, ELS 제외 < 표2> 회사채만기현황 ( 단위 : %, bp, 억원, 년 ) 신용등급 종목명 발행일 표면이율 만기 상환액 발행잔액 AA0 케이씨씨60 20130610 3.17 5 2000 8100 AAA 한국서부발전19-1 20130614 3.16 5 900 40300 A0 현대로템25-1 20150615 2.331 3 900 11450 AAA 부산교통공사2013-05 20130611 3.15 5 200 1000 < 표3> 차주회사채발행계획 ( 단위 : %, bp, 억원, 년 ) 신용등급 종목명 발행일 표면이율 발행스프레드 만기 발행액 없음
< 그림 1> 회사채만기도래액추이 ( 단위 : 억원 ) < 표4> 회사채등급별유통 ( 단위 : 억원 ) 구분 2018/5/17 2018/5/24 2018/5/31 2018/6/7 2018/6/14 AAA 6,940 6,000 5,630 6,840 3,500 AA 10,704 11,522 16,709 16,034 10,312 A 5,631 6,863 4,628 4,326 1,132 BBB 1,969 533 838 481 441 JUNK 186 111 151 53 46 < 표5> 회사채잔존별유통 ( 단위 : 억원 ) 구분 2018/5/17 2018/5/24 2018/5/31 2018/6/7 2018/6/14 ~1y 7,810 8,794 8,444 10,174 4,355 1y~3y 11,571 11,242 15,862 11,950 5,203 3y~5y 4,553 4,070 3,418 3,707 3,521 5y~ 1,496 924 233 1,903 2,351
< 그림 2> 회사채신용등급별유통추이및비중 ( 단위 : 억원, %) < 그림 3> 회사채잔존만기별유통추이 ( 단위 : 억원 ) < 표6> 회사채 AAA와 A0등급수익률및 Credit Spread ( 단위 : %, bp) 일자 국고 3 년 AAA 3 년 (Spread) A0 3 년 (Spread) 20180611 2.222 2.566 34.4 3.319 109.7 20180612 2.215 2.559 34.4 3.312 109.7 20180614 2.225 2.574 34.9 3.322 109.7 20180615 2.192 2.541 34.9 3.289 109.7
< 그림 4> 회사채 AAA 3 년물기준 Credit Spread 추이 ( 단위 : %, bp) 신용등급 < 표 7> 회사채유통수익률및 Credit Spread 종목명 거래일 거래수익률 Credit Spread ( 단위 : %, bp, 억원, 년 ) YTM 거래량잔존만기 AAA BNK 금융지주 18 20180614 1.73 0.2 1.761 100 0.04 AAA KB 금융지주 33-1 20180614 2.84 0.34 2.819 2000 4.99 AAA KB 금융지주 33-2 20180614 2.93 0.22 2.911 300 9.99 AAA KT190-1 20180608 2.45 0.33 2.406 200 2.64 AAA 농협금융지주 4-2 20180612 1.86 0.27 1.828 500 0.33 AAA 하나금융지주 32-1 20180608 1.87 0.23 1.865 400 0.47 AAA 한국남동발전 32 20180611 2.74 0.25 2.724 200 4.87 AAA 한국남동발전 38-3 20180614 2.79 0.22 2.763 200 5.78 AAA 한국동서발전 14-2 20180611 2.5 0.29 2.491 200 2.96 AAA 한국서부발전 40-1 20180614 2.48 0.27 2.468 200 2.85 AAA 한국수력원자력 50-1 20180614 2.5 0.28 2.363 300 2.97 AAA 한국수력원자력 50-2 20180608 2.85 0.16 2.824 500 19.99 AAA 한국중부발전 23-2 20180614 2.74 0.26 2.717 100 4.81 AAA 한국중부발전 38-2 20180614 2.84 0.13 2.832 600 8.95 AA+ GS 칼텍스 135-2 20180614 2.64 0.27 2.618 400 3.87
AA+ LG화학50-2 20180614 2.61 0.23 2.608 400 3.93 AA+ LG화학51-3 20180612 2.9 0.29 2.923 400 6.69 AA+ S-Oil48-1 20180608 2.4 0.31 2.366 800 2.39 AA+ S-Oil50-1 20180614 2.58 0.32 2.578 400 3.22 AA+ SK273-1 20180612 2.01 0.22 2 300 0.78 AA+ SK279-2 20180608 2.67 0.35 2.636 200 3.74 AA+ SK에너지43-1 20180614 2.52 0.3 2.51 400 2.87 AA+ 삼성물산109-2 20180614 2.52 0.33 2.524 400 2.47 AA+ 에스케이이엔에스13-3 20180611 3.24 0.52 3.256 400 8.84 AA+ 엔에이치투자53 20180611 1.8 0.27 1.7887 200 0.21 AA+ 현대백화점23-2 20180614 1.87 0.24 1.863 100 0.39 AA0 GS15-2 20180611 1.98 0.27 1.988 300 0.6 AA0 LG전자73-2 20180612 1.93 0.21 1.945 100 0.62 AA0 LG전자77-1 20180612 2.25 0.24 2.243 400 1.64 AA0 신세계129 20180608 1.98 0.26 1.977 500 0.64 AA0 엘지디스플레이31-2 20180611 2.13 0.34 2.079 400 0.83 AA0 엘지디스플레이38-2 20180611 2.91 0.45 2.913 200 4.71 AA0 연합자산관리18 20180608 1.94 0.29 1.948 300 0.47 AA0 한온시스템7-1 20180608 1.95 0.23 1.956 100 0.64 AA0 한온시스템7-1 20180612 1.96 0.23 1.958 600 0.63 AA0 현대제철117-1 20180608 2 0.28 1.993 300 0.63 AA0 호텔롯데36-1 20180608 2.7 0.52 2.679 300 3 AA0 호텔롯데36-2 20180608 3.11 0.64 3.08 200 5 AA0 호텔롯데36-2 20180612 3.1 0.61 3.095 500 4.99 AA- CJ대한통운93-1 20180608 2.6 0.42 2.58 300 3 AA- CJ대한통운93-1 20180611 2.62 0.39 2.602 500 2.99 AA- 서브원7-2 20180612 2.92 0.44 2.931 400 4.9 AA- 지에스이피에스7 20180608 2.23 0.38 2.225 700 1.09 AA- 포스코대우13 20180611 2.18 0.32 2.184 200 1.09 AA- 한국투자금융지주25 20180608 2.7 0.52 2.661 200 2.97 AA- 현대오일뱅크116-1 20180608 2.75 0.37 2.73 600 4.08 AA- 현대오일뱅크117 20180612 2.87 0.42 2.861 400 4.62 A+ OCI83 20180611 2.81 0.6 2.817 180 2.85 A+ SK머티리얼즈18-1 20180612 2.49 0.29 2.52 200 2.72 A+ 한미약품86-1 20180608 2.76 0.61 2.747 147 2.85 A+ 현대다이모스38-2 20180614 2.99 0.49 3.021 172 5 A0 한화222 20180608 2.75 0.6 2.721 150 2.85 A0 현대로템28 20180608 3.25 1.07 3.284 130 3 BBB+ 한화건설96 20180614 3.78 1.77 4.135 1053.5 1.5 BBB0 두산인프라코어36 20180608 5.33 3.25 5.848 215.9 2 * Credit Spread는유통일현재회사채 YTM - 유사만기국고채 YTM / 거래량 100억원이상종목 ** 분석기간 : 2018-06-08 ~ 2018-06-14
스왑시장동향 박주희 02)3215-2911 I. 주요금리커브 < 그림 1> 주요금리추이 < 그림 2> 주간변동 7.00% 5.00% 3.00% 1.00% USD TB 3Y USDIRS 3Y KRW CRS 3Y -1.00% 20170102 20170810 20180326 KTB KRW IRS KRW CRS USD IRS USD TB 0.20% 0.15% 0.146% 0.10% 0.06% 0.072% 0.072% 0.05% 0.001% 0.00% < 그림 3> KRW CRS Curve 추이 < 그림 4> KRW IRS Curve 추이 2.00% 2.50% 1.50% 2.00% 1.00% 0.50% 0.00% 20171229 20180608 20180615 03M 01Y 04Y 07Y 10Y 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 20171229 20180608 20180615 03M 01Y 04Y 07Y 10Y
II. IRS 장단기스프레드추이및주간변동 < 그림 5> IRS 장단기스프레드추이 < 그림 6> 주간변동 KRWIRS 5Y-3Y KRWIRS 10Y-5Y 0.25% 0.20% 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% 20170102 20170810 20180326-0.009% -0.010% -0.010% -0.011% -0.011% -0.012% -0.012% KRWIRS 5Y-3Y KRWIRS 10Y-5Y -0.010% -0.012% III. 스왑베이시스추이및주간변동 < 그림 7> 스왑베이시스추이 < 그림 8> 주간변동 SWAP BASIS(1Y) SWAP BASIS(3Y) SWAP BASIS(1Y) SWAP BASIS(3Y) 0.00% -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% 0.200% 0.150% 0.100% 0.117% 0.146% -1.00% -1.20% 20170102 20170810 20180326 0.050% 0.000% < 그림 9> Bond/IRS 추이 < 그림 10> 주간변동 SWAP SPREAD(1Y) SWAP SPREAD(3Y) SWAP SPREAD(1Y) SWAP SPREAD(3Y) 0.20% 0.100% 0.10% 0.00% 0.000% 0.003% -0.10% -0.011% -0.20% 20170102 20170810 20180326-0.100%
IV. 주요 Yield 및 Spread < 표 1> 주요 Yield 및 Spread ( 단위 : %) 금리구분 20171229 20180615 20180608 주간증감 연말대비 US TREASURY 3Y 1.99 2.68 2.61 0.07 0.69 US IRS 3Y 2.18 2.91 2.84 0.07 0.74 KRW CRS 3Y 1.45 1.24 1.09 0.15-0.21 KRW IRS 3Y 2.06 2.11 2.11 0.00 0.05 KTB 3Y 2.14 2.19 2.18 0.01 0.06 IRS 5Y-3Y 0.06 0.11 0.12-0.01 0.04 SWAP BASIS 3Y -0.61-0.87-1.02 0.15-0.26 SWAP SPREAD 3Y -0.07-0.08-0.07-0.01-0.01
월요일 (6/11) - IRS: IRS 금리가전구간에서상승함. IRS 금리는전거래일보다 0.5bp 오른 1.848% 를 기록함. 3 년과 5 년은각각 1.3bp 와 1.8bp 올랐고, 7 년은 2.0bp 상승함. 10 년도 2.0bp 올 라 2.373% 를나타냄. - CRS: CRS 금리는변동폭이크지않음. 1년은전거래일과같은 1.080% 를기록함. 3년은 0.5bp 상승한 1.2% 를나타냄. 5년은 1.245% 로변하지않았고, 7년과 10년은각각 1.0bp 하락함. 스와프베이시스의역전폭은확대됨. 5년구간은전거래일보다 1.8bp 내린마이너스 (-) 100.0bp를기록함. - 양도성예금증서 (CD) 금리는변동없이 1.65% 로마감함. 화요일 (6/12) - IRS: IRS 금리가전구간에서하락함. 1 년 IRS 금리는전거래일과같은 1.848%, 2 년은 0.5bp 낮은 2.013%, 3 년은 1bp 내린 2.113% 에거래됨. 5 년은 1.3bp 하락한 2.233%, 10 년은 1.5bp 내린 2.358% 기록함. - CRS: CRS 금리는전구간에서상승함. 1년은 3bp 상승한 1.110%, 2년은 3.5bp 높은 1.195%, 3년은 3.5bp 오른 1.235% 기록함. 5년은 3.5bp 상승한 1.280%, 10년은 2.5bp 높은 1.605% 에거래됨. 스와프베이시스의역전폭은축소됨. 5년구간은전거래일보다 4.8bp 높은마이너스 (-) 95.3bp를기록함. - 양도성예금증서 (CD) 금리는변동없이 1.65% 로마감함. 목요일 (6/14) - IRS: IRS 는전구간에서상승함. 1 년 IRS 금리는 3.8bp 상승한 1.885%, 2 년은 3.3bp 높은 2.045%, 3 년은 2.8bp 오른 2.140% 를기록함. 5 년은 1.5bp 상승한 2.248%, 10 년은 0.8bp 오른 2.365% 에거래됨. - CRS: CRS 금리도전구간에서상승함. 1년은 6bp 상승한 1.170%, 2년은 6bp 높은 1.255%, 3년은 6bp 오른 1.295% 에거래됨. 5년은 5.5bp 상승한 1.335%, 10년은 4bp 오른 1.645% 을기록함. 스와프베이시스의역전폭은축소됐다. 5년구간은전거래일보다 4bp 높은마이너스 (-) 91.3bp를기록했다. - 양도성예금증서 (CD) 금리는변동없이 1.65% 로마감함.
금요일 (6/15) - IRS: IRS 금리가전구간에서하락함. 1 년 IRS 금리는전일보다 1.5bp 내린 1.870% 를기 록함. 3 년과 5 년은각각 3.0bp 와 3.3bp 하락함. 7 년은 3.5bp 떨어졌고, 10 년도 3.5bp 내 려 2.330% 를기록함. - CRS: CRS 금리는 10년을제외한전구간에서올랐음. 1년은전일대비 5.0bp 오른 1.220% 를기록함. 3년과 5년은 4.5bp씩올랐고, 7년은 2bp 상승함. 10년은 0.5bp 내려 1.640% 를나타냄. 스와프베이시스의역전폭은축소됨. 5년구간은전일보다 7.8bp 올라마이너스 (-) 83.5bp를기록함. - 양도성예금증서 (CD) 금리는변동없이 1.65% 로마감함.
주간 ELS 발행시장동향 정윤혜 02)3215-1465 I. 주식시장동향 12일북미정상회담을앞둔 11일, 긍정적인회담결과에대한기대감으로코스피는전거래일보다 18.57pt 상승한 2,454.25pt로한주를시작하였다. 남북경협기대감에경협관련주인건설, 통신, 철강, 건설, 기계의강세가돋보였다. 하지만다음날, 두정상이서명한합의문의세부내용이장중에공개되지않은것과외인중심으로쏟아진차익실현매물의영향으로코스피는전일대비 1.32pt 하락하여약보합세로마감했다. 14일목요일, 미국금리인상속도가빨라질것이라는우려에코스피는전거래일대비 1.84%(45.35pt) 연이어하락하여 2,423.48pt로마감했다. 15일금요일, 유럽중앙은행 (ECB) 에서내년여름까지제로수준의기준금리를유지하겠다는발표로장이상승출발하였으나미국달러화강세의여파로하락전환하여, 코스피는 2,404.04pt로떨어지며석달여만에최저치를기록하였다. 북미정상회담, 미국연방준비제도의금리인상여부, 일본은행통화정책발표를앞둔 11일에는투자자들이관망세를유지하면서아시아증시가혼조세를보였다. 12일, 북미정상회담결과에대한기대감으로중국증시는상승마감, 세부내용이부족하다는평가로유럽증시는하락마감했다. 수요일은미국금리인상전망에전반적으로하락세를보였고 14일목요일까지중국증시는하락세를이어갔지만유럽증시는 ECB 기준금리동결로상승마감했다. 금요일은무역전쟁우려심화로중국증시를중심으로아시아증시가하락세를띠었다. 하지만그럼에도일본증시는일본은행의금리동결소식으로상승마감하는모습을보였다. < 그림 1> 금주및최근 1 년 KOSPI200, HSCEI 지수추이
II. 주간시장동향 금주의 ELS 발행종목수는공모 275 건, 사모 138 건으로총 411 건이발행되었으며, 전주 대비공모는 35 건증가하고, 사모는 90 건증가하였다. 발행금액으로는공모 14,554.36 억 원, 사모 2,278.26 억원을기록했고, 지난주총발행금액보다 435.81 억원증가하였다. < 그림 2> 최근 3 개월주간발행추이 III. 주간발행동향 총 411 개발행종목중 90.51% 가량인 372 종목이 Step Down 유형으로 ELS 발행유형 중가장큰부분을차지하였고 Option 유형은 24 종목으로 5.84% 의비중을차지했다. 또 한기타유형이 3.65% 의비중으로 15 종목발행되었다. < 그림 3> 상품유형별발행현황 < 그림 4> 발행만기현황 ( 단위 : 억원 )
IV. 주간상환현황 이번주 ELS 상환평균지급률은연 5.11% 로지난주보다 0.32%p 감소했으며, ELS 상환건수는 421건으로전주대비 71건증가했다. 이번주조기상환건수는 301건을기록했다. 만기상환건수는 120건으로전주에비해증가하였다. 지난주와비교하여수익상환건수는 392건으로 68건증가하였고, 원금상환건수는 26건, 손실상환건수는 3건으로각각집계되었다. < 표1> 지난주대비조기 / 만기상환현황 ( 평균지급률 : 연이율로환산 ) 총상환 조기상환 만기상환 평균지급률 건수 평균지급률 건수 평균지급률 건수 지난주 5.43% 350 5.1% 254 6.3% 96 이번주 5.11% 421 5.1% 301 5.0% 120 < 표 2> 지난주대비수익구분별상환현황 수익상환건수원금상환건수손실상환건수 지난주 324 22 4 이번주 392 26 3 < 그림 5> 지난주와이번주수익 / 원금 / 원금손실구분상환건수추이 ( 평균지급률 : %)
< 표 3> 신규발행기초자산개수 vs 상품유형 기초자산개수 상품유형 기초자산유형 발행종목수 발행금액 ( 억원 ) 1 Option 유형 국내지수형 20 568.16 1 기타유형 해외지수형 4 216.51 1 Step Down 국내지수형 3 31.5 1 Option 유형 해외종목형 2 38.73 1 Option 유형 국내종목형 2 42.71 1 기타유형 국내지수형 2 28.24 1 Step Down 해외종목형 1 0.79 2 Step Down 해외지수형 26 357.54 2 Step Down 국내종목형 14 82.39 2 Step Down 해외종목형 4 56.02 2 기타유형 국내종목형 3 118.67 2 Step Down 국내혼합형 2 37.84 3 Step Down 해외지수형 282 13075.56 3 Step Down 해외혼합형 14 597.14 3 Step Down 해외종목형 5 279.64 3 기타유형 해외지수형 5 83.53 3 Step Down 국내혼합형 1 7.52 4 Step Down 해외지수형 20 1199.21 4 기타유형 해외지수형 1 10.98
< 표 4> 신규발행 1-Stock 현황 : Volatility ( 단위 : %) 기초자산명 발행종목수 발행금액 Time Buckets EWMA 60 일 90 일 120 일 180 일 240 일 KOSPI200 Index 22 597.02 13.74 13.85 15.38 14.72 13.6 12.79 EURO STOXX50 Price Index 4 216.51 12.08 11.89 13.25 13.17 11.83 11.37 한국전력 2 42.71 26.15 28.94 26.24 23.93 22.72 21.5 KOSPI200 Leverage IDX 1 2.64 27.6 27.86 30.91 29.56 27.28 25.66 Generic 1st 'CL' futures - Crude oil futures(nyme) PIMCO Funds Global Investor Series Plc - Income Fund 1 0.79 23.99 24.3 24.49 22.92 22.2 23.3 1 9.93 2.03 2.03 2 1.94 1.76 1.63 GAM STAR CREDIT FUND 1 28.8 4.3 3.29 3.24 3 2.78 2.57
< 표 5> 신규발행 2-STOCK 현황 : Volatility & Correlation ( 단위 : %) 기초자산명1 기초자산명2 발행 Volatility(EWMA) Correlation Time Buckets 종목수기초자산1 기초자산2 EWMA 120일 180일 EURO STOXX50 HangSeng China Price Index Enterprises Index 18 12.08 18.06 0.04 0.27 0.24 Nikkei225 Index HangSeng Index 3 14.94 15.82 0.66 0.64 0.59 SK텔레콤 삼성전자 3 22.92 28.69 0.13 0.08 0.05 Generic 1st 'CO' Generic 1st 'CL' futures - 파이프라인 futures - Crude oil 수출용브렌트 futures(nyme) 혼합유 (ICE) 3 23.05 23.99 0.92 0.92 0.91 엔씨소프트 현대차 2 33.53 28.12 0.01 0.05-0.01 Standard & Poor's HangSeng China 500 index Enterprises Index 2 13.67 18.06-0.07 0.02 0.06 LG화학 삼성전자 2 34.92 28.69 0.24 0.33 0.26 삼성전자 KOSPI200 Index 2 28.69 13.74 0.79 0.81 0.8 LG전자 네이버 2 34.48 25.22-0.07 0.01 0.01 롯데케미칼 삼성전자 1 34.07 28.69 0.13 0.13 0.1 하나금융지주 삼성전자 1 32.77 28.69 0.12 0.07 0.06 EURO STOXX50 Price Index HangSeng Index 1 12.08 15.82 0.02 0.3 0.27 NVIDIA Corporation Amazon.com Inc. 1 25.77 26.13 0.65 0.61 0.56 SK(SK C&C) 롯데케미칼 1 23.33 34.07 0.23 0.2 0.19 삼성생명 LG유플러스 1 25.21 32.25 0.16 0.21 0.18 한국전력 삼성전자 1 26.15 28.69-0.07-0.05-0.1 Nikkei225 Index HangSeng China Enterprises Index 1 14.94 18.06 0.59 0.6 0.55 삼성생명 삼성전자 1 25.21 28.69-0.03-0.01 0.14 하나금융지주 롯데케미칼 1 32.77 34.07 0.21 0.15 0.14 KOSPI200 Index HangSeng China Enterprises Index 1 13.74 18.06 0.74 0.58 0.58 SK(SK C&C) 삼성전자 1 23.33 28.69 0.45 0.49 0.42
[ 참고자료 ] 주요기초자산블룸버그티커설명 블룸버그티커 설명 1 CL1 Comdty Generic 1st 'CL' futures - Crude oil futures(nyme) 2 SX5E Index Dow Jones EURO STOXX50 Price Index 3 CO1 Comdty Generic 1st 'CO' futures - 파이프라인수출용브렌트혼합유 (ICE) 4 HSCEI Index Hang Seng China Enterprises Index 5 SPX Index Standard & Poor's 500 index 6 NIKKEI225 Index NIKKEI Stock Average 7 GOLDLNPM Comdty London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price 8 SHSZ300 Index 상하이선전 CSI300지수 9 FXI Equity ishares China Large-Cap ETF 10 SLVRLN Index London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price
외화표시채권시장동향 I. 미국국채시장동향 전주희 02) 3215-1497 8일뉴욕증시가강보합세로마감했다. 이날부터 G7 정상회담이시작된가운데, 장초반주요지수는트럼프대통령의주요국무역정책에대한날선비판으로인해하락세를나타냈다. 단 G7 정상들의실전이실제무역충돌로발전하진않을것이란전망이힘을얻으며투자심리가다시살아났고전일급부상했던브라질금융시장불안도다소해소되며증시는강보합세로마감했다. 국채시장은약세를보였다. G7 정상회담에대한경계감과다음주 13 일 FOMC 정례회의와 14일유럽중앙은행통화정책회의, 15일일본은행금융정책결정회의등주요중앙은행의회의또한시장에약세에영향을미쳤다. 국채 2년물수익률은전거래일대비 1.63bp 상승한 2.5039% 에서, 10년물수익률은 2.84bp 상승한 2.9510% 에서마감했다. 11일뉴욕증시가다시강보합마감했다. 장초다음날열리는북미정상회담이순조롭게마무리될것이란전망이시장을강세로이끌었으나, 장막판다음날 FOMC를앞둔경계감에내림세를나타내며강세폭을줄였다. 미국채시장은약세를보였다. 이또한다음날부터시작되는 FOCM에대한경계감때문인것으로보였다. 특히전문가들은연준이이번에거의확실히금리를올리고, 경제성장이추세를웃돌고있어점도표를통해총네차례로올릴것이라전망하였다. 국채 2년물수익률은전거래일대비 1.22bp 상승한 2.5161% 에서, 10년물수익률은 0.46bp 상승한 2.9556% 에서마감했다. 13일뉴욕증시가일제히하락했다. 연준이기준금리를 1.75% 에서 2.00% 로 0.25% 포인트올리고, 총금리인상횟수예상치도 4차례로상향조정하며증시에부정적영향을미쳤다. 이와함께중미간의무역갈등에대한우려도증시에부담요인으로작용했다. 국채수익률은연준의기준금리정책에따라가파른상향세를보였다. 다만여전한지정학적위험등에대한안전자산선호심리로인해낙폭을줄이며마감했다. 국채 2년물수익률은전거래일대비 1.64bp 상승한 2.5654% 에서, 10년물수익률은 0.37bp 상승한 2.9667% 에서마감했다. 14일뉴욕증시가다우지수를제외하고일제히상승했다. 이날 ECB 정책회의에서올해연말까지자산매입프로그램을종료하고, 내년 4분기까지사상최저금리를유지한다는발표가나며투자자들의매수세를유도했고장초반주요지수는모두상승했다. 단, 전일미국금리인상부담감이시장에지속되며다우지수만장중하락세로돌아섰고증시는혼조세로마감했다. 미국채시장은강세를보였다. 이날시장은 ECB의통화정책결정회의에서자산매입을올해말로종료하기로했으나, 내년여름까지금리를동결하겠다는신호에주목하며강세를나타냈다. 또시장은 IMF가미경제성장률이올해 2.9% 에서내년 2.7% 로떨어지고오는 2020년 1.9% 를거쳐 2023년에는 1.4% 까지하락할수있다고내다보며장중강세폭을더욱강화시켰다. 국채 2년물수익률은전거래일대비 0.01bp 상승한 2.5655% 에서, 10 2018년 6월 15일제783호
년물수익률은 2.85bp 하락한 2.9382% 에서마감했다. II. 유럽국채시장동향 이번주유로존국채수익률은대부분하락세를보였다. 11일월요일이탈리아의새로운연정이이탈리아가유럽연합에서탈퇴하지않겠다는입장을내놓으며이탈리아국채수익률이가파른하락세를보였다. 반면이탈리아국채시장의강세에영향을받은독일의국채시장은약세를보였다. 이탈리아국채시장의강세는 13일수요일파올로사보나유럽담당장관이 유로화는이탈리아에게없어서는안될존재 라는발언에영향을받아이어졌다. 또한 14 일, ECB 정책회의에서양적완화정책을종료하기로결정이났으나, 내년 4분기까지최저금리를유지한다는발표가나며유로존국채시장에긍정적영향을미쳤다. 이에유로존국채수익률은전주대비대부분하락세를보였다. 독일의국채 2년물수익률은 14일기준전주대비 1.3bp 하락한 -0.624% 에서, 10년물수익률은 5.8bp 하락한 0.426% 에서머물렀다. < 그림 1> 미국 Benchmark 추이 (Treasury Note / Bond)
< 표 1> 주요 Bench Mark Yield ( 단위 : %) 금리구분 2018/6/14 2018/6/7 2018/5/14 주간증감전월대비 US TREASURY 2Y US TREASURY 5Y US TREASURY 10Y US TREASURY 30Y BUNDESCAANW 2Y BUNDESBL 5Y 2.56 2.52 2.54 0.04 0.02 2.82 2.81 2.83 0.01-0.01 2.95 2.97 2.96-0.02-0.01 3.07 3.12 3.10-0.05-0.03 (0.62) (0.61) (0.56) -0.01-0.06 (0.21) (0.15) (0.01) -0.06-0.20 DEUTSCHLAND REP 10Y 0.43 0.48 0.61-0.06-0.19 DEUTSCHLAND REP 30Y 1.17 1.17 1.28 0.00 0.00 JAPAN GOVT 2Y (0.13) (0.13) (0.13) 0.00 0.00 JAPAN GOVT 5Y (0.11) (0.10) (0.10) -0.01-0.01 JAPAN GOVT 10Y 0.04 0.05 0.05-0.01-0.01 JAPAN GOVT 30Y 0.73 0.73 0.75 0.00-0.02 < 표2> SWAP 주요금리 ( 단위 : %) USD IRS KRW IRS KRW CRS 금리구분 2018/ 6/15 2018/ 6/8 전주대비 2018/ 6/15 2018/ 6/8 전주대비 2018/ 6/15 2018/ 6/8 전주대비 1Y 2.62 2.57 0.05 1.87 1.84 0.03 1.13 0.98 0.14 2Y 2.83 2.76 0.07 2.02 2.01 0.01 1.20 1.06 0.15 3Y 2.91 2.84 0.07 2.11 2.11 0.00 1.24 1.09 0.15 4Y 2.94 2.88 0.06 2.18 2.18 (0.00) 1.25 1.12 0.13 5Y 2.95 2.90 0.05 2.22 2.23 (0.01) 1.27 1.14 0.13 7Y 2.97 2.93 0.03 2.26 2.28 (0.02) 1.32 1.24 0.08 10Y 3.00 2.98 0.02 2.33 2.35 (0.02) 1.52 1.47 0.05
< 그림 2> Curve 추이 2018 년 6 월 15 일 ( 단위 : %) USD IRS Curve 추이 KRW CRS Curve 추이 < 표 3> 단기금리시장 KOREA Market US Market EURO Market 2018/6/14 전주대비 2018/6/14 전주대비 2018/6/14 전주대비 CD(91일물 ) 1.65 0.00 FDFD 1.89 0.20 EUDR1T -0.45-0.05 CP 1.81 0.00 3M LIBOR 2.33 0.01 3M EURIBOR -0.35 0.00 6M LIBOR 2.50 0.01 6M EURIBOR -0.30 0.00 < 표4> 외환시세 < 그림3> USD, EUR 환율추이 ( 단위 : 원 ) 기준 2018/6/15 2018/6/8 전주대비 USD 1097.70 1075.85 21.85 JPY 9.93 9.83 0.10 EUR 1271.90 1267.62 4.28 GBP 1454.51 1445.46 9.05 AUD 819.49 817.05 2.43 CNY 171.13 167.87 3.27
< 표 5> 주간 Korean Paper 발행정보 종목명발행시장통화발행일만기일 Coupon 발행규모 (Million) HANWHA GALLERIA EURO MTN USD 2018-06-20 2021-06-21 US0003M+105 30 EXP-IMP BK KOREA EURO MTN CHF 2018-07-11 2024-07-11 0.383 300 KEB HANA BANK EURO-DOLLAR USD 2018-06-20 2018-09-13 ZERO 24 SHINHAN BANK/HK EURO-DOLLAR USD 2018-06-21 2018-12-21 ZERO 10 WOORI BANK EURO-DOLLAR USD 2018-06-18 2018-12-13 ZERO 17 KEB HANA BANK/HK DOMESTIC USD 2018-06-19 2018-09-27 ZERO 15.4 KEB HANA BANK/HK DOMESTIC USD 2018-06-12 2018-09-12 ZERO 20 KOREA DEV BK/SG EURO-DOLLAR USD 2018-06-14 2019-06-14 US0003M+29 100 KEB HANA BANK EURO MTN HKD 2018-06-15 2021-06-15 3.165 391 WOORI BANK/HK EURO-DOLLAR USD 2018-06-14 2018-12-14 ZERO 10 < 표 6> 지난주미국경제지표 Date Name Survey Actual Prior 18-06-12 NFIB 소기업낙관지수 105 107.8 104.8 18-06-12 CPI ( 전월대비 ) 0.002 0.002 0.002 18-06-12 CPI 식품에너지제외전월비 0.002 0.002 0.001 18-06-12 CPI ( 전년대비 ) 0.028 0.028 0.025 18-06-12 CPI 식품에너지제외전년비 0.022 0.022 0.021 18-06-12 CPI 지수 NSA 251.611 251.588 250.546 18-06-12 CPI 주요지수 SA 256.884 256.889 256.45 18-06-12 주간평균실질소득 YoY -- 0.003 0.004 18-06-12 실질평균시간당임금전년대비 -- 0 0.002 18-06-13 월간재정수지 -$144.0b -$146.8b -$88.4b 18-06-13 MBA 주택융자신청지수 -- -0.015 0.041 18-06-13 PPI 최종수요 MoM 0.003 0.005 0.001 18-06-13 PPI ( 식품및에너지제외 ) 전월비 0.002 0.003 0.002
< 표 7> 주간미국경제지표 Date Name Survey Actual Prior 18-06-18 NAHB 주택시장지수 70 -- 70 18-06-19 주택착공건수 1311k -- 1287k 18-06-19 주택착공건수전월비 0.019 -- -0.037 18-06-19 건축허가 1350k -- 1352k 18-06-19 건축허가 ( 전월대비 ) -0.01 -- -0.018 18-06-20 MBA 주택융자신청지수 -- -- -0.015 18-06-20 경상수지 -$129.0b -- -$128.2b 18-06-20 기존주택매매 5.55m -- 5.46m 18-06-20 기존주택매매 ( 전월대비 ) 0.017 -- -0.025 18-06-21 신규실업수당청구건수 -- -- 218k 18-06-21 필라델피아연준경기전망 27.8 -- 34.4 18-06-21 실업보험연속수급신청자수 -- -- 1697k 18-06-21 FHFA 주택가격지수 MoM -- -- 0.001
부록 1 : 주요금리 송주영 02)3215-1454 < 표 1> 국내주요금리 ( 단위 : %) 금리구분 2017/12/29 2018/6/8 2018/6/15 주간증감 년말대비 CD 90 일 1.660 1.650 1.650 0.000-0.010 CP 90 일 1.830 1.810 1.810 0.000-0.020 국고 3 년 2.135 2.180 2.192 0.012 0.057 국고 5 년 2.347 2.472 2.472 0.000 0.125 국고 10 년 2.467 2.707 2.677-0.030 0.210 국고 20 년 2.450 2.690 2.672-0.018 0.222 국고 30 년 2.440 2.670 2.642-0.028 0.202 특수채 3 년 (AAA) 2.329 2.366 2.361-0.005 0.032 통안 1 년 1.847 1.845 1.890 0.045 0.043 통안 2 년 2.090 2.115 2.120 0.005 0.030 은행채 3 년 (AAA) 2.363 2.393 2.388-0.005 0.025 기타금융채 3 년 (AA+) 2.505 2.551 2.563 0.012 0.058 회사채 3 년 (AA-) 2.544 2.645 2.635-0.010 0.091 회사채 3 년 (BBB-) 8.735 8.745 8.735-0.010 0.000 주 ) KIS 채권평가수익률기준 < 표 2> 해외주요금리 ( 단위 : %) 금리구분 2017/12/29 2018/6/8 2018/6/15 주간증감 년말대비 2Y 1.905 2.481 2.564 0.082 0.659 5Y 2.231 2.758 2.803 0.046 0.573 USD 국채 10Y 2.428 2.916 2.927 0.011 0.499 20Y 2.591 2.992 2.987-0.005 0.395 30Y 2.755 3.067 3.047-0.021 0.292 2Y -0.598-0.611-0.624-0.013-0.026 5Y -0.199-0.151-0.212-0.061-0.013 EUR 국채 10Y 0.424 0.484 0.426-0.058 0.002 20Y 0.928 0.900 0.879-0.021-0.049 30Y 1.243 1.169 1.171 0.002-0.072
부록 2 : 옵션행사내역및신용등급현황 이수호 02)3215-1434 < 표 1> 옵션행사내역종목명 표준코드 발행일 만기일 조기행사일 행사비율 뉴스타당진제이차 1 KR62876517C0 2017-12-22 2019-02-20 2018-06-22 전액 뉴스타위례제일차 ( 주 )1 KR62881717C9 2017-12-22 2019-02-18 2018-06-22 전액 뉴스타위례제일차 1-2 KR62881727C8 2017-12-22 2019-02-18 2018-06-22 전액 디비닉스제이차 ( 주 )1 KR6292621838 2018-03-16 2019-01-28 2018-06-18 전액 에이블갈매제일차 1 KR6273741761 2017-06-19 2018-08-17 2018-06-19 전액 우리은행 ( 신종 )12-06 이 30 갑-20 KR3822047V60 2008-06-20 2038-06-20 2018-06-20 전액 주택금융공사 MBS2013-22(1-5) KR354413G368 2013-06-20 2020-06-20 2018-06-20 전액 효성캐피탈 24 차유동화 1-17 KR625901H6B4 2016-11-18 2018-08-17 2018-06-18 전액 효성캐피탈 24 차유동화 1-18 KR625901J6B2 2016-11-18 2018-10-18 2018-06-18 전액 효성캐피탈 24 차유동화 1-19 KR625901K6B9 2016-11-18 2018-11-16 2018-06-18 전액 < 표 2> 3 사신용등급변경현황 (06 월 08 일 ~ 06 월 15 일 ) 회사명변경일종류 등급변경내역한신평 NICE 한기평 이전이후등급평가일등급평가일등급평가일 한화토탈 20180608 BOND AA- AA0 AA0 20180608 한화토탈 20180608 ICR AA- AA0 AA0 20180608 두산엔진 20180608 BOND BBB+ BBB0 BBB0 20180608 두산엔진 ( 담보부 ) 20180608 BOND A- BBB+ BBB+ 20180608 두산엔진 20180608 ICR BBB+ BBB0 BBB0 20180608 대신에프앤아이 20180608 BOND A+ A0 A0 20180608 대신에프앤아이 20180608 ICR A+ A0 A0 20180608 두산엔진 20180611 BOND BBB0 BBB- BBB- 20180611 두산엔진 ( 담보부 ) 20180611 BOND BBB+ BBB0 BBB0 20180611 대신에프앤아이 20180612 BOND A+ A0 A0 20180612 < 표 3> 3 사유효신용등급변경현황 (06 월 08 일 ~ 06 월 15 일 ) 등급변경내역구분업체명평가일종류이전평가신규 유효등급 한신평 NICE 한기평
하향 신세계건설 20180608 BOND A0 A- A- A- 하향 신세계건설 ( 하이브리드 ) 20180608 BOND A0 A- A- A- 상향 한화토탈 20180608 BOND AA- AA0 AA0 AA0 하향 두산엔진 20180611 BOND BBB0 BBB- BBB- BBB- 하향 두산엔진 ( 담보부 ) 20180611 BOND BBB+ BBB0 BBB0 BBB0 신규 오케이캐피탈 20180612 BOND BBB0 BBB+ BBB+ BBB+
부록 3 : 주간채권만기현황 이수호 02)3215-1434 < 표 1> 주간채권종류별만기금액현황 ( 단위 : 백만원 ) 국공채 통안채 특수채 은행채 기타금융채 회사채 ABS 계 0 1,020,000 1,166,000 2,565,000 1,155,000 1,240,874 756,300 7,903,174 < 표 2> 주간국공채만기현황 ( 단위 : 백만원 ) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급 국공채소계 0 < 표 3> 주간통안채만기현황 ( 단위 : 백만원 ) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급 20180619 통안 DC018-0619-0910 20180320 2m 30d 620,000 20180619 통안 DC018-0619-1820 20171219 6m 400,000 통안채소계 1,020,000 < 표 4> 주간특수채만기현황 ( 단위 : 백만원 ) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급 20180617 토지주택채권 215 20130617 5Y 90,000 AAA 20180617 강원도개발공사 121 20160617 2Y 45,000 AA+ 20180618 대한주택공사 185 20080618 10Y 170,000 AAA 20180618 농금채 ( 중앙회 )2013-06 이 5Y-A 20130618 5Y 250,000 AAA 20180620 대전도시공사 2016-33 20160620 2Y 60,000 AA+ 20180621 토지주택채권 203 20130417 5Y 2m 4d 220,000 AAA 20180621 토지주택채권 198 20130405 5Y 2m 16d 50,000 AAA 20180621 토지주택채권 204 20130422 5Y 1m 30d 50,000 AAA 20180622 충남개발공사 ( 당진수청 2 지구 )9 20170623 11m 30d 51,000 AA+ 20180623 중소기업진흥채권 545 20160623 2Y 90,000 AAA 20180623 한국수자원공사 153 20110623 7Y 90,000 AAA 특수채소계 1,166,000
< 표 5> 주간은행채만기현황 ( 단위 : 백만원 ) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급 20180618 국민은행 3506 이표일 (03)03-18 20150618 3Y 200,000 AAA 20180618 우리은행 ( 구조 )12-06 이 ( 변 )10 갑-18 20080618 10Y 40,000 AAA 20180618 산금 15 신이 0206-1218-1 20151218 2Y 6m 150,000 AAA 20180619 하나은행 40-06 할 1 갑-19 20170619 1Y 40,000 AAA 20180620 산금 16 신이 0200-0620-1 20160620 2Y 200,000 AAA 20180620 농업금융채권 ( 은행 )2017-09 할 9M-H 20170920 9m 200,000 AAA 20180620 우리은행 ( 신종 )12-06 이 30 갑-20 20080620 10Y 255,000 AA0 20180620 산금 ( 정금 )14 신이 0400-0620-3 20140620 4Y 100,000 AAA 20180620 산금 17 변이 0100-0620-1M 20170620 1Y 120,000 AAA 20180620 광주은행 2017-06 이 1 갑-20 20170620 1Y 10,000 AA+ 20180620 수산금융채권 ( 은행 )17-9 할 9-20 20170920 9m 130,000 AAA 20180621 하나은행 40-06 할 1 갑-21 20170621 1Y 60,000 AAA 20180621 하나은행 39-06 이 2 갑-21 20160621 2Y 100,000 AAA 20180621 기업은행 ( 단 )1709 할 273A-21 20170921 9m 400,000 AAA 20180622 기업은행 1606 이 2A-22 20160622 2Y 30,000 AAA 20180622 한국수출입금융 1709 아-할인-273 20170922 9m 130,000 AAA 20180623 산금 16 신이 0106-1223-1 20161223 1Y 6m 70,000 AAA 20180623 농업금융채권 ( 은행 )2016-03 이 2.3Y-A 20160323 2Y 3m 110,000 AAA 20180623 신한은행 21-06-할-1-B 20170623 1Y 220,000 AAA 은행채소계 2,565,000 < 표 6> 주간기타금융채만기현황 ( 단위 : 백만원 ) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급 20180617 BNK 캐피탈 50-4 20140617 4Y 20,000 AA- 20180617 효성캐피탈 174 20170317 1Y 3m 5,000 A- 20180618 현대카드 591 20141218 3Y 6m 40,000 AA+ 20180618 하나카드 96-2 20150618 3Y 80,000 AA0 20180618 현대커머셜 200-2 20150618 3Y 20,000 AA- 20180618 BNK 캐피탈 74-3 20150618 3Y 20,000 AA- 20180618 현대캐피탈 1568 20150618 3Y 30,000 AA+ 20180618 애큐온캐피탈 77-2 20150618 3Y 20,000 A0 20180618 JB 우리캐피탈 283-2 20150318 3Y 3m 20,000 AA- 20180618 신한카드 1843-1 20150618 3Y 100,000 AA+ 20180619 롯데카드 291 20141219 3Y 6m 40,000 AA0 20180619 아주캐피탈 298-4 20150619 3Y 30,000 A0 20180620 롯데카드 303 20150720 2Y 11m 90,000 AA0 20180620 메리츠캐피탈 92-1 20170320 1Y 3m 20,000 A0 20180621 삼성카드 2213 20150921 2Y 9m 20,000 AA+ 20180621 현대캐피탈 1415 20130418 5Y 2m 3d 113,000 AA+ 20180621 롯데캐피탈 223 20130423 5Y 1m 29d 50,000 AA- 20180621 신한카드 1718 20130318 5Y 3m 3d 50,000 AA+
20180621 신한카드 1720 20130408 5Y 2m 13d 57,000 AA+ 20180621 한국캐피탈 363 20170321 1Y 3m 10,000 A- 20180621 아주캐피탈 328-2 20170321 1Y 3m 20,000 A0 20180621 산은캐피탈 576 20170321 1Y 3m 10,000 AA- 20180622 현대커머셜 252 20161124 1Y 6m 29d 30,000 AA- 20180622 아이비케이캐피탈 135-1 20160624 1Y 11m 29d 20,000 AA- 20180622 DGB 캐피탈 26 20161222 1Y 6m 40,000 A0 20180622 케이비캐피탈 377-2 20170424 1Y 1m 29d 20,000 AA- 20180622 케이비캐피탈 342-3 20160322 2Y 3m 20,000 AA- 20180622 JB 우리캐피탈 294-2 20150622 3Y 20,000 AA- 20180622 우리카드 47-1 20150624 2Y 11m 29d 50,000 AA0 20180622 케이비캐피탈 309-2 20150623 2Y 11m 30d 60,000 AA- 20180623 삼성카드 2132 20140723 3Y 11m 30,000 AA+ 기타금융채소계 1,155,000 < 표 7> 주간회사채만기현황 ( 단위 : 백만원 ) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급 20180618 씨제이헬로비전 4-2 20130618 5Y 50,000 AA- 20180619 한진 78 20170620 11m 30d 10,000 BBB+ 20180619 인터머니 120 20170619 1Y 150 20180619 하이트진로홀딩스 163 20161219 1Y 6m 30,000 A- 20180620 삼우 9 20170620 1Y 5,000 20180621 현대제철 100 20130502 5Y 1m 19d 150,000 AA0 20180621 롯데쇼핑 62 20130430 5Y 1m 21d 110,000 AA+ 20180621 연합자산관리 11 20130426 5Y 1m 26d 50,000 AA0 20180621 센트럴시티 1-1 20130426 5Y 1m 26d 60,000 AA- 20180621 CJ 대한통운 88 20130410 5Y 2m 11d 150,000 AA- 20180621 롯데렌탈 37 20130503 5Y 1m 18d 50,000 AA- 20180621 롯데렌탈 36 20130409 5Y 2m 12d 50,000 AA- 20180621 LG 하우시스 5 20130318 5Y 3m 3d 50,000 AA- 20180622 대한상선 1 20170522 1Y 1m 224 20180622 한화건설 80 20150622 3Y 190,000 BBB+ 20180622 대신에프앤아이 18-2 20150622 3Y 90,000 A0 20180623 보성 14 20170623 1Y 14,000 BBB0 20180623 에프엔에스테크 5CB 20160624 1Y 11m 30d 1,500 20180623 현대비앤지스틸 200 20150623 3Y 30,000 A0 20180623 KB 금융지주 7 20150623 3Y 150,000 AAA 회사채소계 1,240,874
< 표 8> 주간 ABS 만기현황 ( 단위 : 백만원 ) 만기일 종목명 발행일 발행만기 발행잔액 신용등급 20180617 베스트 4 차유 1-13 20161117 1Y 7m 5,000 AAA 20180617 오케이씨제이차 2-1 20170217 1Y 4m 14,500 AAA 20180618 효성캐피탈 24 차유동화 1-17 20161118 1Y 7m 5,000 AAA 20180618 오토피아제육십사차 1-2 20171128 6m 21d 10,000 AAA 20180618 오토피아 61 차유 1-9 20160425 2Y 1m 24d 15,000 AAA 20180618 오토피아 55 차유 1-19 20141212 3Y 6m 6d 10,000 AAA 20180618 커머셜오토제팔차 1-7 20171030 7m 19d 10,000 AAA 20180618 오토피아제오십팔차 1-14 20151125 2Y 6m 24d 10,000 AAA 20180618 오토피아제오십육차 1-19 20150619 2Y 11m 30d 20,000 AAA 20180618 효성캐피탈 24 차유동화 1-16 20161118 1Y 7m 5,000 AAA 20180618 효성캐피탈 24 차유동화 1-18 20161118 1Y 7m 5,000 AAA 20180618 효성캐피탈 24 차유동화 1-19 20161118 1Y 7m 5,000 AAA 20180620 티월드제 10 차 1-18 20161220 1Y 6m 20,000 AAA 20180620 티월드제 8 차 1-20 20161020 1Y 8m 10,000 AAA 20180620 주택금융공사 MBS2013-22(1-5) 20130620 5Y 3,000 AAA 20180621 에이스오토제사십차 1-21 20160921 1Y 9m 6,000 AAA 20180622 색동이제십구차 1-1 20170922 9m 5,000 BBB+ 20180622 바바리안스카제 3 차 1-9 20170922 9m 10,000 AAA 20180622 유플러스엘티이제 33 차 1-6 20170623 11m 30d 30,000 AAA 20180622 에이스오토제삼십구차 1-23 20160722 1Y 11m 6,000 AAA 20180622 에이스오토제사십오차 1-3 20180322 3m 10,000 AAA 20180622 에이스오토제사십이차 1-15 20170322 1Y 3m 5,000 AAA 20180622 에이스오토제사십삼차 1-8 20171024 7m 29d 11,000 AAA 20180622 색동이제십구차 1-15 20170922 9m 10,000 AAA 20180623 주택금융공사 MBS2015-14(1-3) 20150623 3Y 370,000 AAA 20180623 주택금융공사 MBS2017-15(1-1) 20170623 1Y 145,800 AAA ABS 소계 756,300 평가팀별연락처 일반채권 팀장 김문선 02) 3215 1468 서울영등포구여의도동 35-4 화재보험협회빌딩 4 층 주식파생상품 실장 소성봉 02) 3215 1495 금리파생상품 실장 송성원 02) 3215 1471 신용파생상품 팀장 이정화 02) 3215 1498 외화채권 팀장 전주희 02) 3215 1497 대체투자상품 실장 박봉현 02) 3215 1452